АО Банк Россия. Годовой отчёт за 2016 год

Перейти к содержанию документа

Номер
строки

Наименование
инструмента
(показателя)

Номер
пояснения

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на отчетную дату

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на начало отчетного года

включаемая
в расчет
капитала

не включа-
емая в расчет
капитала
в период
до 1 января
2018 года

включаемая
в расчет
капитала

не включа-
емая в расчет
капитала
в период
до 1 января
2018 года

56.1.3

субординированные
кредиты, предостав-
ленные кредитным орга-
низациям – резидентам

56.1.4

превышение совокупной
суммы кредитов,
банковских гарантий
и поручительств,
предоставленных своим
акционерам (участ-
никам) и инсайдерам,
над ее максималь-
ным размером

56.1.5

вложения в сооруже-
ние и приобретение
основных средств
и материальных запасов

56.1.6

разница между дей-
ствительной стоимостью
доли, причитающейся
вышедшим из общества
участникам, и стоимо-
стью, по которой доля
была реализована
другому участнику

Показатели, умень-
шающие источники
дополнительного
капитала, итого: (сумма
строк с 52 по 56)

Дополнительный
капитал, итого: (строка
51 – строка 57)

25 383 057

15 251 879

Собственные средства
(капитал), итого:
(строка 45 + строка 58)

72 416 782

57 001 401

Активы, взвешенные
по уровню риска:

Номер
строки

Наименование
инструмента
(показателя)

Номер
пояснения

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на отчетную дату

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на начало отчетного года

включаемая
в расчет
капитала

не включа-
емая в расчет
капитала
в период
до 1 января
2018 года

включаемая
в расчет
капитала

не включа-
емая в расчет
капитала
в период
до 1 января
2018 года

60.1

подлежащие поэ-
тапному исключению
из расчета собственных
средств (капитала)

60.2

необходимые для опре-
деления достаточности
базового капитала

590 684 796

480 052 672

60.3

необходимые для опре-
деления достаточности
основного капитала

590 684 796

480 052 672

60.4

необходимые для опре-
деления достаточ-
ности собственных
средств (капитала)

592 023 791

480 684 675

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки
к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент

Достаточность
базового капитала
(строка 29/строка 60.2)

7.9626

8.6969

Достаточность
основного капитала
(строка 45/строка 60.3)

7.9626

8.6969

Достаточность
собственных средств
(капитала) (строка
59/строка 60.4)

12.2321

11.8584

Надбавки к нормативам
достаточности соб-
ственных средств (капи-
тала), всего, в том числе:

5.1250

не
применимо

надбавка поддержания
достаточности капитала

0.6250

не
применимо

антициклическая
надбавка

0.0000

не
применимо

надбавка за системную
значимость банков

не
применимо

Раздел 11. Финансовые показатели

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Номер
строки

Наименование
инструмента
(показателя)

Номер
пояснения

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на отчетную дату

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на начало отчетного года

включаемая
в расчет
капитала

не включа-
емая в расчет
капитала
в период
до 1 января
2018 года

включаемая
в расчет
капитала

не включа-
емая в расчет
капитала
в период
до 1 января
2018 года

Базовый капитал,
доступный для направ-
ления на поддержание
надбавок к нормати-
вам достаточности
собственных средств
(капитала)

1.9626

не
применимо

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент

Норматив достаточности
базового капитала

Норматив достаточности
основного капитала

Норматив достаточности
собственных средств
(капитала)

Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала,
не превышающие установленные пороги существенности

Несущественные
вложения в инструмен-
ты капитала финансовых
организаций

Существенные вло-
жения в инструменты
капитала финансовых
организаций

2 830 743

2 876 434

Права по обслуживанию
ипотечных кредитов

не
применимо

Отложенные налоговые
активы, не зависящие
от будущей прибыли

111 373

33 846

Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери

Резервы на возможные
потери, включаемые
в расчет дополни-
тельного капитала,
в отношении позиций,
для расчета кредит-
ного риска по которым
применяется стандар-
тизированный подход

не
применимо

Номер
строки

Наименование
инструмента
(показателя)

Номер
пояснения

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на отчетную дату

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на начало отчетного года

включаемая
в расчет
капитала

не включа-
емая в расчет
капитала
в период
до 1 января
2018 года

включаемая
в расчет
капитала

не включа-
емая в расчет
капитала
в период
до 1 января
2018 года

Ограничения на включе-
ние в расчет дополни-
тельного капитала сумм
резервов на возможные
потери при использо-
вании стандартизи-
рованного подхода

не
применимо

Резервы на возможные
потери, включаемые
в расчет дополни-
тельного капитала,
в отношении позиций,
для расчета кредит-
ного риска по которым
применяется подход
на основе внутрен-
них моделей

не
применимо

Ограничения на включе-
ние в расчет дополни-
тельного капитала сумм
резервов на возможные
потери при использова-
нии подхода на основе
внутренних моделей

не
применимо

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств
(капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

Текущее ограничение
на включение в состав
источников базового
капитала инстру-
ментов, подлежащих
поэтапному исключению
из расчета собственных
средств (капитала)

Часть инструментов,
не включенная в состав
источников базового
капитала вследствие
ограничения

Раздел 11. Финансовые показатели

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Раздел 11. Финансовые показатели

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков,
покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
пояс-
нений

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

Стоимость
активов
(инструмен-
тов), оце-
ниваемых
по стандар-
тизирован-
ному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сфор-
мированных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов (ин-
струментов),
взвешенных
по уровню
риска

Стоимость
активов (ин-
струментов),
оцениваемых
по стандарти-
зированному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сформиро-
ванных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов
(инстру-
ментов),
взвешенных
по уровню
риска

Кредитный риск
по активам, отраженным
на балансовых счетах

6.7

502 978 698

494 125 817

312 236 743

380 698 501

375 203 347

223 314 210

1.1

Активы с коэффициентом
риска 0 процентов,
всего, из них:

102 259 778

72 149 007

1.1.1

денежные средства
и обязательные резервы,
депонированные
в Банке России

32 834 039

24 516 230

1.1.2

кредитные требования
и другие требования,
обеспеченные гаран-
тиями Российской
Федерации, Минфина
России и Банка России
и залогом государствен-
ных долговых ценных
бумаг Российской
Федерации, Минфина
России и Банка России

24 164 508

33 939 260

1.1.3

кредитные требования
и другие требования
к центральным банкам
или правительствам
стран, имеющих страно-
вые оценки “0”, “1”, в том
числе обеспеченные
гарантиями этих стран

тыс. руб.

Номер
строки

Наименование
инструмента
(показателя)

Номер
пояснения

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на отчетную дату

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на начало отчетного года

включаемая
в расчет
капитала

не включа-
емая в расчет
капитала
в период
до 1 января
2018 года

включаемая
в расчет
капитала

не включа-
емая в расчет
капитала
в период
до 1 января
2018 года

Текущее ограничение
на включение в состав
источников добавочного
капитала инструмен-
тов, подлежащих
поэтапному исключению
из расчета собственных
средств (капитала)

Часть инструментов,
не включенная в состав
источников добавочного
капитала вследствие
ограничения

Текущее ограниче-
ние на включение
в состав источников
дополнительного
капитала инстру-
ментов, подлежащих
поэтапному исключению
из расчета собственных
средств (капитала)

Часть инструментов,
не включенная в состав
источников допол-
нительного капитала
вследствие ограничения

Примечание

. Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления

раздела 1 Отчета приведены в пояснениях № 6.7 сопроводительной информации к форме 0409808.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Раздел 11. Финансовые показатели

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
пояс-
нений

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

Стоимость
активов
(инструмен-
тов), оце-
ниваемых
по стандар-
тизирован-
ному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сфор-
мированных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов (ин-
струментов),
взвешенных
по уровню
риска

Стоимость
активов (ин-
струментов),
оцениваемых
по стандарти-
зированному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сформиро-
ванных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов
(инстру-
ментов),
взвешенных
по уровню
риска

1.2

Активы с коэффициентом
риска 20 процен-
тов, всего,
из них:

99 528 577

99 524 692

19 904 938

96 847 428

96 840 160

19 368 032

1.2.1

кредитные требования
и другие требования
к субъектам Российской
Федерации, муници-
пальным образованиям,
к иным организациям,
обеспеченные гаранти-
ями и залогом ценных
бумаг субъектов РФ
и муниципальных
образований

63 806 167

63 802 282

12 760 456

28 762 855

28 755 587

5 751 117

1.2.2

кредитные требования
и другие требования
к центральным банкам
или правительствам
стран, имеющих
страновую оценку "2",
в том числе обеспе-
ченные их гарантиями
(залогом ценных бумаг)

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
пояс-
нений

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

Стоимость
активов
(инструмен-
тов), оце-
ниваемых
по стандар-
тизирован-
ному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сфор-
мированных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов (ин-
струментов),
взвешенных
по уровню
риска

Стоимость
активов (ин-
струментов),
оцениваемых
по стандарти-
зированному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сформиро-
ванных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов
(инстру-
ментов),
взвешенных
по уровню
риска

1.3

Активы с коэффициентом
риска 50 процентов,
всего, из них:

19 107

9 554

4 536 636

4 536 004

2 268 002

1.3.1

кредитные требования
и другие требования
в иностранной валюте,
обеспеченные гаран-
тиями Российской
Федерации, Минфина
России и Банка России
и залогом государствен-
ных долговых ценных
бумаг Российской
Федерации, Минфина
России и Банка России,
номинированных
в иностранной валюте

847 278

423 639

1.3.2

кредитные требования
и другие требования
к центральным банкам
или правительствам
стран, имеющих
страновую оценку "3",
в том числе обеспе-
ченные их гарантиями
(залогом ценных бумаг)

1.3.3

кредитные требования
и другие требования
к кредитным организа-
циям - резидентам стран
со страновой оценкой
«0», «1», не имеющим
рейтинг долгосрочной
кредитоспособности,
и к кредитным организа-
циям - резидентам стран
со страновой оценкой
«2», в том числе обеспе-
ченные их гарантиями

19 107

9 554

22 958

11 479

1.2.3

кредитные требования
и другие требования
к кредитным организа-
циям - резидентам стран
со страновой оценкой
«0», «1», имеющим
рейтинг долгосрочной
кредитоспособности,
в том числе обеспечен-
ные их гарантиями

6 690 908

1 338 182

6 604 953

1 320 991

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Раздел 11. Финансовые показатели

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
пояс-
нений

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

Стоимость
активов
(инструмен-
тов), оце-
ниваемых
по стандар-
тизирован-
ному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сфор-
мированных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов (ин-
струментов),
взвешенных
по уровню
риска

Стоимость
активов (ин-
струментов),
оцениваемых
по стандарти-
зированному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сформиро-
ванных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов
(инстру-
ментов),
взвешенных
по уровню
риска

1.4

Активы с коэффициентом
риска 100 процентов,
всего, из них:

301 171 214

292 322 218

207 165 430

201 678 176

1.4.1

межбанковские
кредиты и депозиты

3 094 142

10 563 834

1.4.2

вложения
в ценные бумаги

49 441 945

49 032 004

51 865 832

51 280 660

1.4.3

кредиты, предостав-
ленные юридическим
и физическим лицам

226 596 363

222 397 807

130 132 207

127 104 003

1.5

Активы с коэффициентом
риска 150 процентов -
кредитные требования
и другие требования
к центральным банкам
или правительствам
стран, имеющих
страновую оценку "7"

Активы с иными
коэффициентами риска

2.1

с пониженными
коэффициентами риска,
всего, в том числе:

69 762 874

69 755 865

4 010 928

376 840

372 108

225 832

2.1.1

ипотечные ссуды
с коэффициентом
риска 50 процентов

29 661

29 500

14 750

174 341

173 216

86 608

2.1.2

ипотечные ссуды
с коэффициентом
риска 70 процентов

258 114

252 478

176 735

202 499

198 892

139 224

2.1.3

требования участ-
ников клиринга

69 317 393

3 764 670

2.2

с повышенными
коэффициентами риска,
всего, в том числе:

119 875 921

106 682 506

138 769 509

146 214 859

135 963 161

169 312 036

2.2.1

с коэффициентом
риска 110 процентов

61 995 911

56 369 057

62 005 963

95 650 485

90 890 679

99 979 747

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
пояс-
нений

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

Стоимость
активов
(инструмен-
тов), оце-
ниваемых
по стандар-
тизирован-
ному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сфор-
мированных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов (ин-
струментов),
взвешенных
по уровню
риска

Стоимость
активов (ин-
струментов),
оцениваемых
по стандарти-
зированному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сформиро-
ванных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов
(инстру-
ментов),
взвешенных
по уровню
риска

2.2.2

с коэффициентом
риска 130 процентов

2 759 928

2 268 057

2 948 474

4 262 825

4 097 968

5 327 358

2.2.3

с коэффициентом
риска 150 процентов

53 373 093

46 298 409

69 447 614

44 973 575

39 648 162

59 472 243

2.2.4

пс коэффициентом
риска 250 процентов

1 746 989

1 746 983

4 367 458

1 164 111

2 910 278

2.2.5

с коэффициентом
риска 1250 процентов,
всего, в том числе:

163 863

162 241

1 622 410

2.2.5.1

по сделкам по уступке
ипотечным агентам
или специализиро-
ванным обществам
денежных требований,
в том числе удостове-
ренных закладными

Кредиты на потреби-
тельские цели, всего,
в том числе:

3.1

с коэффициентом
риска 140 процентов

3.2

с коэффициентом
риска 170 процентов

3.3

с коэффициентом
риска 200 процентов

3.4

с коэффициентом
риска 300 процентов

3.5

с коэффициентом
риска 600 процентов

Кредитный риск
по условным обяза-
тельствам кредитного
характера, всего,
в том числе:

333 248 349

331 575 846

74 158 523

151 414 289

149 984 682

47 681 318

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Раздел 11. Финансовые показатели

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
пояс-
нений

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

Стоимость
активов
(инструмен-
тов), оце-
ниваемых
по стандар-
тизирован-
ному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сфор-
мированных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов (ин-
струментов),
взвешенных
по уровню
риска

Стоимость
активов (ин-
струментов),
оцениваемых
по стандарти-
зированному
подходу

Активы
(инстру-
менты)
за вычетом
сформиро-
ванных
резервов
на возмож-
ные
потери

Стоимость
активов
(инстру-
ментов),
взвешенных
по уровню
риска

4.1

по финансовым
инструментам
с высоким риском

77 556 308

76 444 820

74 124 072

49 042 546

47 863 406

47 681 318

4.2

по финансовым
инструментам со
средним риском

4.3

по финансовым инстру-
ментам с низким риском

172 255

34 451

4.4

по финансовым
инструментам без риска

255 519 786

254 958 771

102 371 743

102 121 276

Кредитный риск
по производным финан-
совым инструментам

16 916 836

1 994 666

16 648 751

1 205 205

Подраздел 2.1.1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
поясне-
ния

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

Стоимость
активов (ин-
струментов),
оцениваемых
по подходу
на основе
внутренних
рейтингов

Активы (ин-
струменты)
за выче-
том сформиро-
ванных
резервов
на возможные
потери

Совокупная
величина
кредитного
риска

Стоимость
активов (ин-
струментов),
оцениваемых
по подходу
на основе
внутрен-
них рейтингов

Активы (ин-
струменты)
за выче-
том сформи-
рованных
резервов
на возмож-
ные потери

Совокупная
величина
кредит-
ного риска

Кредитный риск,
рассчитанный
с использованием
базового подхода
на основе
внутренних рейтингов

Кредитный риск,
рассчитанный
с использованием
продвинутого
подхода на основе
внутренних рейтингов

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер
строки

Наименование показателя

Номер
пояснений

Данные
на отчетную
дату

Данные
на начало
отчетного
года

Операционный риск, всего, в том числе:

6.10

2 615 017

2 226 339

6.1

Доходы для целей расчета капитала на покрытие
операционного риска, всего, в том числе:

17 433 446

14 842 260

6.1.1

чистые процентные доходы

11 819 482

9 282 933

6.1.2

чистые непроцентные доходы

5 613 964

5 559 327

6.2

Количество лет, предшествующих дате
расчета величины операционного риска

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер
строки

Наименование показателя

Номер
пояснений

Данные
на отчетную
дату

Данные
на начало
отчетного
года

Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:

6.9

27 000 717

10 768 087

7.1

процентный риск, всего, в том числе:

2 160 017

718 832

7.1.1

общий

1 500 379

381 785

7.1.2

специальный

659 638

337 047

7.1.3

гамма-риск и вега-риск по опционам,
включаемым в расчет процентного риска

7.2

фондовый риск, всего, в том числе:

7.2.1

общий

7.2.2

специальный

7.2.3

гамма-риск и вега-риск по опционам,
включаемым в расчет фондового риска

7.3

валютный риск, всего, всего в том числе:

142 615

7.3.1

гамма-риск и вега-риск по опционам,
включаемым в расчет валютного риска

7.4

товарный риск, всего, в том числе:

7.4.1

основной товарный риск

7.4.2

дополнительный товарный риск

7.4.3

гамма-риск и вега-риск по опционам,
включаемым в расчет товарного риска

тыс. руб. (кол-во)

тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Раздел 11. Финансовые показатели

Раздел 3. Информация о величине резервов
на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер
строки

Наименование показателя

Номер
пояснений

Данные
на отчетную
дату

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный
период

Данные
на начало
отчетного
года

Фактически сформированные резервы
на возможные потери, всего, в том числе:

24 156 352

6 561 068

17 595 284

1.1

по ссудам, ссудной и приравнен-
ной к ней задолженности

19 110 191

5 299 161

13 811 030

1.2

по иным балансовым активам, по которым суще-
ствует риск понесения потерь, и прочим потерям

2 943 115

1 002 562

1 940 553

1.3

по условным обязательствам кредитно-
го характера и ценным бумагам, права
на которые удостоверяются депозитариями,
не удовлетворяющим критериям Банка России,
отраженным на внебалансовых счетах

1 672 503

242 896

1 429 607

1.4

под операции с резидентами офшорных зон

430 543

16 449

414 094

Раздел 4. Информация о показателе
финансового рычага

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
пояснения

Значение
на 01.01.2017

Значение
на 01.10.2016

Значение
на 01.07.2016

Значение
на 01.04.2016

Основной капитал, тыс. руб.

47 033 725

41 836 298

42 480 146

42 477 899

Величина балансовых
активов и внебалансовых
требований под риском
для расчета показателя фи-
нансового рычага, тыс. руб.

832 530 389

769 107 737

668 566 577

626 521 452

Показатель финансового
рычага по Базелю III, процент

6.7

5.6

5.4

6.4

6.8

тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Раздел 11. Финансовые показатели

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Сокращенное фирменное наименование
эмитента инструмента капитала

1.01 АО «АБ «РОССИЯ»

1.01 НПФ “ГАЗФОНД”

1.01 ООО “РН-ТРЕЙДИНГ”

Идентификационный номер инструмента

2.01 10400328B

2.01 20100328B

2.01 не применимо

Применимое право

3.01 РОССИЯ

Регулятивные условия

Уровень капитала, в который инструмент
включается в течение переходного
периода Базеля III

4.01 не применимо

4.01 базовый капитал

4.01 дополнитель-
ный капитал

4.01 не применимо

Уровень капитала, в который инструмент
включается после окончания
переходного периода Базеля III

5.01 базовый капитал

5.01 не соответствует

5.01 дополнитель-
ный капитал

Уровень консолидации, на котором
инструмент включается в капитал

6.01 на индивидуаль-
ной основе и уровне
банковской группы

Тип инструмента

7.01 обыкновенные акции

7.01 привилегиро-
ванные акции

7.01 субординированный
кредит (депозит, заем)

Стоимость инструмента, включенная
в расчет капитала

8.01
12 342 306 тыс. руб.

8.01
659 850 тыс. руб.

8.01
3 051 376 тыс. руб.

8.01
3 051 375 тыс. руб.

8.01
1 500 000 тыс. руб.

8.01
6 000 000 тыс. руб.

Номинальная стоимость инструмента

9.01
515 062 тыс. руб.

9.01
32 250 тыс. руб.

9.01
5 000 000 тыс. руб.

9.01
1 500 000 тыс. руб.

9.01
6 000 000 тыс. руб.

Классификация инструмента
для целей бухгалтерского учета

10.01
акционерный капитал

10.01 обязательство,
учитываемое по аморти-
зированной стоимости

Дата выпуска (привлечения,
размещения) инструмента

11.01 30.04.1996
11.02 10.12.1997
11.03 31.01.2001
11.04 16.01.2003
11.05 01.03.2004
11.06 11.02.2005
11.07 02.08.2010
11.08 24.07.2013
11.09 09.06.2014

11.01 30.04.1996
11.02 20.04.2007

11.01 25.11.2010

11.01 01.04.2008

11.01 04.07.2013

11.01 15.10.2013

Наличие срока по инструменту

12.01 бессрочный

12.01 срочный

Дата погашения инструмента

13.01
без ограничения срока

13.01 26.11.2023

13.01 02.04.2023

13.01 05.07.2023

13.01 16.10.2023

Наличие права досрочного выкупа (погашения)
инструмента, согласованного c Банком России

14.01 нет

14.01 да

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Раздел 11. Финансовые показатели

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Первоначальная дата (даты) возможной
реализации права досрочного выкупа
(погашения) инструмента, условия реализации
такого права и сумма выкупа (погашения)

15.01 не применимо

Последующая дата (даты) реализации права
досрочного выкупа (погашения) инструмента

16.01 не применимо

Проценты/дивиденды/купонный доход

Тип ставки по инструменту

17.01 не применимо

17.01 плавающая ставка

17.01 фиксиро-
ванная ставка

Ставка

18.01 не применимо

18.01 20.00

18.01 6.50

18.01 7.90

Наличие условий прекращения выплат
дивидендов по обыкновенным акциям

19.01 нет

19.01 не применимо

Обязательность выплат дивидендов

20.01 не применимо

Наличие условий, предусматривающих
увеличение платежей по инструменту
или иных стимулов к досрочному
выкупу (погашению) инструмента

21.01 нет

Характер выплат

22.01 некумулятивный

22.01 не применимо

Конвертируемость инструмента

23.01 неконвертируемый

23.01 конвертируемый

Условия, при наступлении которых
осуществляется конвертация инструмента

24.01 не применимо

24.01 В случае наступле-
ния одного из событий:
1) Показатель Н1.1 Банка
достиг значения ниже 2%;
и (или) 2) В отношении
Банка ГК АСВ осуществля-
ется реализация согла-
сованного Банком России
плана мер по предупреж-
дению банкротства банков.

Полная либо частичная конвертация

25.01 не применимо

25.01 полностью
или частично

Ставка конвертации

26.01 не применимо

Обязательность конвертации

27.01 не применимо

27.01 по усмотрению

Уровень капитала, в инструмент
которого конвертируется инструмент

28.01 не применимо

28.01 базовый капитал

Сокращенное фирменное наименование
эмитента инструмента, в который
конвертируется инструмент

29.01 не применимо

29.01 АО «АБ «РОССИЯ»

Возможность списания инструмента
на покрытие убытков

30.01 не применимо

30.01 да

30.01 нет

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Раздел 11. Финансовые показатели

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Условия, при наступлении которых
осуществляется списание инструмента

31.01 не применимо

31.01 см. п. 24

31.01 не применимо

Полное или частичное списание

32.01 не применимо

32.01 полностью
или частично

32.01 не применимо

Постоянное или временное списание

33.01 не применимо

33.01 постоянный

33.01 не применимо

Механизм восстановления

34.01 не применимо

Субординированность инструмента

35.01 не применимо

Соответствие требованиям Положения
Банка России № 395-П и Указания
Банка России № 3090-У

36.01 да

36.01 нет

36.01 да

Описание несоответствий

37.01 не применимо

37.01 отсутствует условие
обязательной конвертации
в обыкновенные акции
при снижении Н1.1 ниже
2% или принятии решения
о реализации мер преду-
преждения банкротства

37.01 не содержит
условия о конвертации
в обыкновенные акции и/
или условий прекращения
обязательств Банка-
заемщика по суборди-
нированному депозиту

37.01 не применимо

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Раздел 11. Финансовые показатели

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Сокращенное фирменное
наименование эмитента
инструмента капитала

1.01 ГК «Агентство
по страхованию вкладов»

1.01 ГК «Агентство по стра-
хованию вкладов»

Идентификационный
номер инструмента

2.01 не применимо

Применимое право

3.01 РОССИЯ

Регулятивные условия

Уровень капитала, в который
инструмент включается в течение
переходного периода Базеля III

4.01 не применимо

Уровень капитала, в который
инструмент включается после
окончания переходного
периода Базеля III

5.01 дополнительный капитал

Уровень консолидации, на котором
инструмент включается в капитал

6.01 на индивиду-
альной основе и уровне
банковской группы

6.01 на индивидуальной основе
и уровне банковской группы

Тип инструмента

7.01 субординированный
кредит(депозит, заем)

Стоимость инструмента,
включенная в расчет капитала

8.01 2 136 920 тыс. руб.

Номинальная стоимость инструмента

9.01 2 136 920 тыс. руб.

Классификация инструмента
для целей бухгалтерского учета

10.01 обязательство,
учитываемое по аморти-
зированной стоимости

10.01 обязательство, учитываемое
по амортизированной стоимости

Дата выпуска (привлечения,
размещения) инструмента

11.01 02.03.2016

Наличие срока по инструменту

12.01 срочный

Дата погашения инструмента

13.01 22.01.2025

13.01 24.02.2027

13.01 26.09.2029

13.01 28.04.2032

13.01 29.11.2034

Наличие права досрочного
выкупа (погашения) инструмента,
согласованного c Банком России

14.01 да

Первоначальная дата (даты)
возможной реализации
права досрочного выкупа
(погашения) инструмента,
условия реализации такого права
и сумма выкупа (погашения)

15.01 не применимо

Последующая дата (даты)
реализации права досрочного
выкупа (погашения) инструмента

16.01 не применимо

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Проценты/дивиденды/
купонный доход

Тип ставки по инструменту

17.01 от фиксирован-
ной к плавающей

Ставка

18.01 не применимо

Наличие условий прекращения выплат
дивидендов по обыкновенным акциям

19.01 не применимо

Обязательность выплат дивидендов

20.01 не применимо

Наличие условий,
предусматривающих увеличение
платежей по инструменту или иных
стимулов к досрочному выкупу
(погашению) инструмента

21.01 нет

Характер выплат

22.01 не применимо

Конвертируемость инструмента

23.01 конвертируемый

Условия, при наступлении
которых осуществляется
конвертация инструмента

24.01 1) значение Н1.1 снизи-
лось ниже уровня,определенно-
го №395-П или 2) утверждение
Банком России плана участия
в осуществлении мер по пред-
упреждению банкротства
Банка,предусматривающего
оказание фин. помощи,пред-
усмотренной ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)»

24.01 1) значение Н1.1 снизилось
ниже уровня,определенного №395-П
или 2) утверждение Банком России
плана участия в осуществлении мер
по предупреждению банкротства
Банка,предусматривающего оказание
фин. помощи,предусмотренной ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»

Полная либо частичная конвертация

25.01 полностью или частично

Ставка конвертации

26.01 не применимо

Обязательность конвертации

27.01 по усмотрению

Уровень капитала, в инструмент
которого конвертируется инструмент

28.01 базовый капитал

Сокращенное фирменное
наименование эмитента инструмента,
в который конвертируется инструмент

29.01 АО «АБ «РОССИЯ»

Возможность списания инструмента
на покрытие убытков

30.01 нет

Условия, при наступлении
которых осуществляется
списание инструмента

31.01 не применимо

Раздел 11. Финансовые показатели

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Раздел «Справочно»

нформация о движении резерва на возможные потери

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

Формирование (доначисление) в отчетном периоде
(тыс. руб.), всего 18 534 126, в том числе вследствие:

1.1.

выдачи ссуд 5 498 947;

1.2.

изменения качества ссуд 7 645 004;

1.3.

изменения официального курса ино-
странной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 12 910;

1.4.

иных причин 5 377 265.

Восстановление (уменьшение) резер-

ва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
13 234 965, в том числе вследствие:

2.1.

списания безнадежных ссуд 84 499;

2.2.

погашения ссуд 7 340 767;

2.3.

изменения качества ссуд 1 679 075;

2.4.

изменения официального курса ино-

странной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 17 987;

2.5.

иных причин 4 112 637.

Председатель Правления

Хоробров А.И.

Главный бухгалтер

Кабалина Ф.Х.

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Полное или частичное списание

32.01 не применимо

Постоянное или временное списание

33.01 не применимо

Механизм восстановления

34.01 не применимо

Субординированность инструмента

35.01 не применимо

Соответствие требованиям
Положения Банка России № 395-П
и Указания Банка России № 3090-У

36.01 да

Описание несоответствий

37.01 не применимо

Примечание.

Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная

информация раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» сайта.

Раздел 11. Финансовые показатели

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Cведения об обязательных нормативах, показатели
финансового рычага и нормативы краткосрочной
ликвидности (публикуемая форма)
на «01» января 2017 года

Банковская отчетность

Код тер-
ритории
по ОКАТО

Код кредитной организации
(филиала)

по ОКПО

регистрационный номер
(/порядковый номер)

09804148

328

Кредитной организации

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
(полное фирменное
АО «АБ «РОССИЯ»
и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

191124, г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, д. 2 литер А

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
в процентах

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
пояснения

Норма-
тивное
значение

Фактическое значение

на отчетную
дату

на начало
отчетного года

Норматив достаточности
базового капитала (Н1.1)

4.5

8.0

8.7

Норматив достаточности основного
капитала банка (Н1.2)

8.0

8.7

Норматив достаточности собственных
средств (капитала) банка (норматив Н1.0)

6.7

12.2

11.9

Норматив достаточности собственных
средств (капитала) небанковской
кредитной организации, имеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с ними
иных банковских операций (Н1.3)

Норматив мгновенной лик-
видности банка (Н2)

103.5

33.3

Норматив текущей лик-
видности банка (Н3)

171.4

230.3

Норматив долгосрочной
ликвидности (Н4)

120

29.9

Норматив максимального размера
риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6)

Макси-
мальное

22.5

Макси-
мальное

22.1

Мини-
мальное

0.0

Мини-
мальное

0.5

Раздел 11. Финансовые показатели

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
пояснения

Норма-
тивное
значение

Фактическое значение

на отчетную
дату

на начало
отчетного года

Норматив максимального размера
крупных кредитных рисков (Н7)

800

493.4

504.3

Норматив максимального размера
кредитов, банковских гарантий и по-
ручительств, предоставленных банком
своим участникам (акционерам) (Н9.1)

Норматив совокупной величины
риска по инсайдерам банка (Н10.1)

0.3

0.4

Норматив использования собственных
средств (капитала) банка для приобре-
тения акций (долей) других юриди-
ческих лиц (Н12), норматив использо-
вания собственных средств (капитала)
банковской группы для приобретения
головной кредитной организацией
банковской группы и участниками
банковской группы акций (долей)
других юридических лиц (Н23)

12.6

10.7

Норматив соотношения суммы
ликвидных активов сроком исполнения
в ближайшие 30 календарных дней
к сумме обязательств РНКО (Н15)

Норматив ликвидности небанковской
кредитной организации, имеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с ними
иных банковских операций (Н15.1)

Норматив максимальной совокупной ве-
личины кредитов клиентам - участникам
расчетов на завершение расчетов (Н16)

Норматив предоставления РНКО
от своего имени и за свой счет
кредитов заемщикам, кроме клиен-
тов - участников расчетов (Н16.1)

Норматив минимального соотноше-
ния размера ипотечного покрытия
и объема эмиссии облигаций
с ипотечным покрытием (Н18)

Норматив максимального размера риска
на одного заемщика или группу связан-
ных заемщиков банковской группы (Н21)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перейти к содержанию документа

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

одраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых

требований под риском для расчета показателя финансового рычага

тыс.руб.

Номер
строки

Наименование показателя

Номер
пояснения

Сумма

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом
(публикуемая форма), всего:

737 201 077

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых,
страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются
в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет
величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов
и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы

не применимо
для отчетности
кредитной
организации
как юриди-
ческого лица

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых
в соответствии с правилами бухгалтерского учета,
но не включаемых в расчет показателя финансового рычага

Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

324 507

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

1 306 957

Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных
обязательств кредитного характера

101 975 148

Прочие поправки

8 351 263

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском
с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:

832 456 426

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Номер
строки

Наименование показателя

Номер
пояснения

Сумма

Риск по балансовым активам

Величина балансовых активов, всего:

643 634 731

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых
в уменьшение величины источников основного капитала

1 364 259

Величина балансовых активов под риском с учетом
поправки (разность строк 1 и 2), итого:

642 270 472

Риск по операциям с ПФИ

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ
(за вычетом полученной вариационной маржи), всего:

1 010 934

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:

324 507

Раздел 11. Финансовые показатели

тыс.руб.

Номер
строки

Наименование показателя

Номер
пояснения

Сумма

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного
обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию
с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета

в соответствии
с российскими
правилами бух-
галтерского учета
неприменимо

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной
вариационной маржи в установленных случаях

Поправка в части требований банка - участника клиринга
к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов

Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного
(базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

Величина риска по ПФИ с учетом поправок
(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:

1 335 441

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

Требования по операциям кредитования ценными
бумагами (без учета неттинга), всего:

85 642 371

Поправка на величину неттинга денежной части (требований
и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами

1 660 537

Величина кредитного риска на контрагента по операциям
кредитования ценными бумагами

2 967 494

Величина риска по гарантийным операциям
кредитования ценными бумагами

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом
поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:

86 949 328

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ

′

)

Номинальная величина риска по условным обязательствам
кредитного характера (КРВ

′

), всего:

331 575 846

Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента

229 600 698

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера
(КРВ

′

) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:

101 975 148

Капитал и риски

Основной капитал

47 033 725

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском
для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:

832 530 389

Показатель финансового рычага

Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент 6.7

5.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100

101

Перейти к содержанию документа

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
поясне-
ния

Данные на

величина
требований
(обязательств)

взвешенная
величина
требований
(обязательств)

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ

Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом
дополнительных элементов числителя Н26 (Н27)

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:

стабильные средства

нестабильные средства

Денежные средства клиентов, привлеченные
без обеспечения, всего, в том числе:

операционные депозиты

депозиты, не относящиеся к операционным
(прочие депозиты)

необеспеченные долговые обязательства

Денежные средства клиентов,
привлеченные под обеспечение

Дополнительно ожидаемые оттоки
денежных средств, всего, в том числе:

по производным финансовым инструмента-
ми и в связи с потенциальной потребностью
во внесении дополнительного обеспечения

связанные с потерей фондирования
по обеспеченным долговым инструментам

по обязательствам банка по неиспользованным
безотзывным и условно отзывным кредитным
линиям и линиям ликвидности

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных
средств по прочим договорным обязательствам

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных
средств по прочим условным обязательствам

Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 +
строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)

Раздел 11. Финансовые показатели

Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
поясне-
ния

Данные на

величина
требований
(обяза-
тельств)

взвешенная
величина
требований
(обязательств)

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

По операциям предоставления денежных
средств под обеспечение ценными бумагами,
включая операции обратного РЕПО

По договорам без нарушения контрактных
сроков исполнения обязательств

Прочие притоки

Суммарный приток денежных средств, итого:
(строка 17 + строка 18 + строка 19)

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ

ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных
с учетом ограничений на максимальную
величину ВЛА-2Б и ВЛА-2

Чистый ожидаемый отток денежных средств

Норматив краткосрочной ликвидности банковской
группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент

Председатель Правления

Хоробров А.И.

Главный бухгалтер

Кабалина Ф.Х.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АО Банк Россия. Годовой отчёт за 2016 год - часть 3