Рабочее место пользователя Программного комплекса QUIK–фронт–офисной системы прямого доступа. Руководство пользователя (Версия 12.2)

1. Проверять цены на min-max для РПС, РЕПО и Подставлять текущую цену

в заявку РЕПО - параметры адресных заявок, описание см. п. 7.10.7 Раздела 7

«Операции брокера».

Замена заявок

меню Система/Настройки/Основные настройки… раздел «Торговля» / «Заявки» / «Замена заявок»

Параметры команды меню:

1. Заменять заявки путем изменения их параметров - изменить параметры

существующей заявки, не снимая ее. Если флажок установлен, то при замене заявки

выполняется поиск соответствующей транзакции с последующим открытием формы

изменения заявки, на которой для редактирования доступны только те поля, которые

присутствуют в найденной транзакции. При установленном флажке в контекстном меню

Таблицы заявок отображается дополнительный пункт «Изменить параметры заявки».

По умолчанию флажок отключен.

Параметры настроек Drag-and-Drop:

1. По возможности заменять заявки путем изменения их параметров - изменить

параметры существующей заявки, не снимая ее. Если флажок установлен, то в Таблице

котировок и графике при замене заявки в режиме drag-and-drop выполняется поиск

соответствующей транзакции для замены заявки. Если соответствующая транзакция

не найдена или флажок «По возможности заменять заявки путем изменения их

параметров» отключен, то выполняется снятие активной (заменяемой) заявки и

выставление новой заявки с измененными параметрами. По умолчанию флажок включен.

5.14.3

Закрытие позиций

меню Система/Настройки/Основные настройки… раздел «Торговля» / «Закрытие позиций»

Параметры закрытия позиций:

1. Запрашивать подтверждение на закрытие позиций - показывать окно

подтверждения при закрытии и перевороте позиций. При отключенном флажке закрытие

и переворот позиций выполняется без подтверждения. По умолчанию признак включен.

2. Снимать стоп-заявки перед закрытием позиций - при установленном флажке перед

закрытием или переворотом позиции по инструменту снимаются все активные стоп-

заявки по данному инструменту.

5.14.4

Клиентский портфель

меню Система/Настройки/Основные настройки… раздел «Торговля» / «Клиентский портфель»

Параметры работы с Клиентским портфелем:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

Обновлять через … секунд - устанавливает периодичность расчета данных в таблице

«Клиентский портфель». Если флажок снят, то обновление данных в окне

не производится. Подробнее см. п. 3.12 Раздела 3 «Просмотр информации».

Пересчитывать при изменении позиций - включает пересчет значений в таблице

«Клиентский портфель» после каждого изменения позиций у клиента. Если флажок

выключен, то пересчет выполняется через интервал времени, установленный

в предыдущем пункте, либо вручную.

Файл с фильтром клиентов - фильтрация списка клиентов по указанным в выбранном

файле значениям.

Загружаемый файл должен содержать одну из секций:

- ^{[AllowedClients] - список клиентов фондового и срочного рынков, данные}

по которым отображаются в таблицах «Клиентский портфель»;

- ^{[ExcludedClients] - список клиентов фондового и срочного рынков, которые}

игнорируются при формировании таблиц «Клиентский портфель».

Если в файле одновременно присутствуют секции [AllowedClients]

и [ExcludedClients], то секция [ExcludedClients] игнорируется.

Список клиентов представляет собой строки вида:

<Код клиента фондового рынка / Торговый счет на срочном рынке>=

Пример файла:

[AllowedClients]

Q1=

Q2=

Q7=

При первичном указании, изменении или удалении пути к файлу, на экране появляется

соответствующее сообщение о необходимости перезагрузки терминала, для вступления

в силу новых значений.

Чтение содержимого файла выполняется при запуске терминала, значения запоминаются

и используются при формировании таблиц «Клиентский портфель», у которых в окне

редактирования таблицы включен признак «Брать из файла» (описание см.

в п. 3.12.3 Раздела 3 «Просмотр информации»).

Отображать в портфеле клиентов - настройка отображения клиентов в таблице

«Клиентский портфель»:

- ^{«с отрицательными позициями по деньгам или инструментам» - при}

установленной настройке в таблице «Клиентский портфель» отображаются:

 Записи по клиентам спот-рынка, у которых разница текущего остатка и суммы

заблокированных денежных средств меньше нуля;

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

 Записи по клиентам спот-рынка, у которых разница текущего остатка

и количества заблокированных на продажу инструментов меньше нуля;

 Записи по клиентам срочного рынка с/без ЕДП, имеющим либо ненулевую

текущую чистую позицию, либо активную заявку по инструментам срочного

рынка на покупку или продажу.

- ^{«с ненулевыми позициями по деньгам или инструментам» - при установленной}

настройке в таблице «Клиентский портфель» отображаются:

 Записи по клиентам спот-рынка, имеющим позиции по инструментам и/или

деньгам при условии, что текущий остаток не равен нулю;

 Записи по клиентам срочного рынка с/без ЕДП, имеющим либо ненулевую

текущую чистую позицию, либо активную заявку по инструментам срочного

рынка на покупку или продажу.

- ^{«всех доступных» (по умолчанию) - при установленной настройке в таблице}

«Клиентский портфель» отображаются все доступные клиенты, вне зависимости

от их позиций.

Индикация статуса в клиентском портфеле

1. Индикация статусов, определенных по значениям маржи клиентского портфеля

- по умолчанию параметры используются для клиентов фондового рынка, у которых не

настроена единая денежная позиция. Для использования данных параметров клиентами

с единой денежной позицией выберите в настройке «Определять статус клиентов

срочного рынка с ЕДП по значениям:» значение «маржи клиентского портфеля», для

использования клиентами без единой денежной позиции выберите в настройке

«Определять статус клиентов срочного рынка без ЕДП по значениям:» значение «маржи

клиентского портфеля».

^Выделять статус цветом- при установленном флажке строки таблицы

выделяются цветом в зависимости от статуса. По умолчанию флажок снят.

^Учитывать признак квалифицированности - признак учета цветовых

настроек для квалифицированных клиентов типа «МЛ» и «МП». По умолчанию

признак отключен.

- Статус:

 Нормальный:

 Для клиентов типа «МД» и «МД+»: для клиентов, стоимость портфеля

которых больше либо равна скорректированной марже;

 Для клиентов типа «МЛ» и «МП»: для клиентов, уровень маржи которых

больше или равен ограничительному уровню маржи.

 Ограничение:

 Для клиентов типа «МД» и «МД+»: для клиентов, стоимость портфеля

которых меньше скорректированной маржи и больше либо равна

начальной марже;

 Для клиентов типа «МЛ» и «МП»: для клиентов, уровень маржи которых

больше или равен уровню маржи для необеспеченного требования,

но меньше, чем ограничительный уровень маржи.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

 Требование:

 Для клиентов типа «МД» и «МД+»: для клиентов, стоимость портфеля

которых меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной

марже;

 Для клиентов типа «МЛ» и «МП»: для клиентов, уровень маржи которых

больше или равен уровню маржи принудительного закрытия, но меньше,

чем уровень маржи для необеспеченного требования.

 Закрытие:

 Для клиентов типа «МД» и «МД+»: для клиентов, стоимость портфеля

которых меньше минимальной маржи;

 Для клиентов типа «МЛ» и «МП»: для клиентов, уровень маржи которых

меньше, чем уровень маржи принудительного закрытия.

 Критический:

 Для клиентов типа «МД+», в портфеле которых присутствуют

отрицательные позиции по инструментам, для которых недопустимо

образование короткой позиции.

- Параметры Цвет фона и Цвет текста позволяют задать цвет фона и текста

для строк таблицы в зависимости от их статуса. О работе с настройками цвета

см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы».

^Уровень маржи - позволяет указать уровень маржи в процентах в зависимости

от статуса строки в таблице. Значение указывается с точностью до двух знаков

после десятичного разделителя. Значения по умолчанию:

 «Ограничение»: 50.00;

 «Требование»: 35.00;

 «Закрытие»: 25.00.

^Квалиф. клиенты - уровень маржи в процентах для квалифицированных

клиентов типа «МЛ» и «МП» в зависимости от статусов строк в таблице. Значение

указывается с точностью до двух знаков после десятичного разделителя. Поля

доступны для ввода при включенном флажке «Учитывать признак

квалифицированности».

- ^{Если одно или несколько полей не заполнены, значения уровня маржи}

для квалифицированных клиентов с соответствующими статусами совпадают

со значениями, указанными в колонке «Уровень маржи». Значения по

умолчанию:

 «Ограничение»: 25.00;

 «Требование»: 20.00;

 «Закрытие»: 15.00.

2. Индикация статусов, определенных по значениям биржевых параметров

срочного рынка - определение статуса на основе биржевых параметров срочного

рынка. Для использования данных параметров клиентами с единой денежной позицией

выберите в настройке «Определять статус клиентов срочного рынка с ЕДП по

значениям:» значение «биржевых параметров срочного рынка», для использования

клиентами без единой денежной позиции выберите в настройке «Определять статус

клиентов срочного рынка без ЕДП по значениям:» значение «биржевых параметров

срочного рынка»:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

^Выделять статус цветом- при установленном флажке строки таблицы

выделяются цветом в зависимости от статуса. По умолчанию флажок снят.

- Статус:

 Нормальный:

 Для клиентов, достаточность средств которых больше либо равна

опасному уровню.

 Опасный:

 Для клиентов, достаточность средств которых меньше опасного уровня и

больше либо равна критическому уровню.

 Критический:

 Для клиентов, достаточность средств которых меньше критического

уровня.

- Параметры Цвет фона и Цвет текста позволяют задать цвет фона и текста

для строк таблицы в зависимости от их статуса. О работе с настройками цвета

см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы».

^Достаточность средств - позволяет указать достаточность средств для

указанного статуса строки в таблице. Значение указывается с точностью до двух

знаков после десятичного разделителя. Значения по умолчанию:

 «Опасный»: 1.00;

 «Критический»: 0.00.

3. Определять статус клиентов срочного рынка с ЕДП по значениям: - расчет

статусов клиентов срочного рынка с единой денежной позицией. Возможные значения:

- ^{«маржи клиентского портфеля» (по умолчанию);}

- ^{«биржевых параметров срочного рынка».}

4. Определять статус клиентов срочного рынка без ЕДП по значениям: - расчет

статусов клиентов срочного рынка без единой денежной позицией. Возможные значения:

- ^{«маржи клиентского портфеля» (по умолчанию);}

- ^{«биржевых параметров срочного рынка».}

Подробнее см. пункт 3.12.2 Раздела 3 «Просмотр информации», параметр «Статус».

5. Кнопка «По умолчанию» возвращает стандартные настройки параметров «Учитывать

признак квалифицированности», «Цвет фона», «Цвет текста», «Уровень маржи»,

«Квалиф. клиенты», «Достаточность средств», «Определять статус клиентов срочного

рынка с ЕДП по значениям:» и «Определять статус клиентов срочного рынка без ЕДП

по значениям:».

(*) Данные параметры содержат значения по умолчанию и могут быть

изменены в настройках Клиентского портфеля.

Изменения вступают в силу при новом открытии Клиентского портфеля.

Для уже открытого Клиентского портфеля функция выделения строк таблицы

цветом включается в окне редактирования Клиентского портфеля установкой

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

флажка «Выделять строки цветом», а цветовые настройки задаются в окне

«Настройки цвета» (см. п. 3.12.5 Раздела 3 «Просмотр информации»).

5.14.5

Котировки

меню Система/Настройки/Основные настройки… раздел «Торговля» / «Котировки»

Параметры работы с котировками:

1. Двойной клик левой клавишей мыши - выбор события по указанному действию:

- ^{Выбор действия по клику левой мыши в Таблице котировок:}

 Выставить заявку (по умолчанию) - по двойному клику левой клавиши мыши

открывать форму ввода заявки по инструменту из окна котировок, в поле

количества в форме ввода устанавливать значение из текущей выбранной

котировки в стакане;

 Выставить OMS-заявку - по двойному клику левой клавиши мыши открывать

форму ввода OMS-заявки по инструменту из окна котировок, в поле количества

в форме ввода устанавливать значение из текущей выбранной котировки

в стакане.

+ CTRL:

 Выставить заявку на сумму лучших - заполнять поле «Количество»

значением поля «Сумма лучших»;



^Выставить алгоритмическую айсберг-заявку - открыть форму ввода

алгоритмической айсберг-заявки;



^Выставить айсберг-заявку торговой системы - открыть форму ввода новой

айсберг-заявки.

+ SHIFT:

 Выставить заявку на сумму лучших - заполнять поле «Количество»

значением поля «Сумма лучших»;



^Выставить алгоритмическую айсберг-заявку - открыть форму ввода

алгоритмической айсберг-заявки;



^Выставить айсберг-заявку торговой системы - открыть форму ввода новой

айсберг-заявки.

(*) Форма ввода заявки открывается только при наличии у пользователя прав

на активные операции по соответствующему классу инструментов.

2. Двойной клик правой клавишей мыши - выбор события по указанному действию:

- Создание графика цены и объема - открыть окно графика;

- Снятие заявки - отозвать из торговой системы активную заявку в выбранной

строке Таблицы котировок.

3. «Установка количества лотов транзакции» - определяет значение поля

«Количество», заполняемое автоматически при вводе заявки из «Таблицы котировок»:

- Брать количество - значение поля «Объем»;

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

- Брать сумму лучших - значение поля «Сумма лучших».

4. «При отсутствии котировок использовать таблицу «Текущие торги»» -

формирование стакана по лучшим ценам спроса и предложения, полученным из Таблицы

текущих торгов, в случае, когда котировки недоступны.

Объединенные котировки

меню Система/Настройки/Основные настройки… раздел «Торговля» / «Котировки» / «Объединенные

котировки»

Параметры работы с объединенными котировками:

1. Разделение объема заявки - параметр ввода заявки из таблицы «Объединенные

котировки». По умолчанию признак отключен. Описание см. в п. 5.2.8.

2. Снимать остаток - признак снятия остатка при вводе объединенной заявки из таблицы

«Объединенные котировки». Описание см. в п. 5.2.8.

5.14.6

ЭЦП

меню Система/Настройки/Основные настройки… раздел «Торговля» / «ЭЦП»

Параметры настройки электронной цифровой подписи:

1. ЭЦП - использование ЭЦП для подписи транзакций:

- Делать ЭЦП на СКЗИ - активизирует функцию электронной цифровой подписи

(ЭЦП) всех активных операций выбранной из списка системой

криптографической защиты информации (СКЗИ). Применение ЭЦП

регламентируется администратором системы QUIK.

5.15 Настройка счетов

меню Система / Настройки / Основные настройки… раздел «Торговля» / «Настройка счетов»

5.15.1

Назначение

Выбор счетов, отображаемых в окне ввода заявки, из числа доступных пользователю.

Настройка очередности следования счетов в списке.

Настройка счетов не распространяется на формы ввода заявок по переводу

денежных средств.

5.15.2

Настройка

Для настройки достаточно сформировать список выбранных счетов, выделяя в списке

доступных нужные счета и нажимая кнопку

. Отображение в списке доступных

значений торговых счетов со статусом «Операции запрещены» можно включить в основных

настройках (см. п. 5.14.1).

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

Нажатием кнопки

в список выбранных перемещаются все доступные счета депо.

Если список содержит большое количество счетов, удобно пользоваться кнопками

. В этом случае выделенные счета в списке доступных добавляются в начало либо в

конец списка выбранных.

Для удаления одного счета из списка выбранных достаточно выделить его и нажать кнопку

, либо дважды нажать на нем левую кнопку мыши. Чтобы удалить все счета

из списка, нажмите кнопку

В диалоге настройки счетов отображается код фирмы, к которой принадлежит

конкретный счет. Это облегчает задачу поиска нужных счетов в случае

их дублирования в разных фирмах (например, один и тот же счет может

фигурировать в разных разделах срочного рынка Московской Биржи).

Порядок следования счетов в списке выбранных изменяется нажатием кнопок справа

от списка:

•

- в начало списка;

•

- на одну позицию вверх;

•

- на одну позицию вниз;

•

- в конец списка.

При перемещении по списку группы выделенных счетов порядок

их следования сохраняется.

5.16 Настройка параметров инструментов

меню Система / Настройки / Параметры инструментов…

5.16.1

Назначение

Установление возможных границ цены заявки, параметров открытия и закрытия позиции

по различным инструментам.

Если по инструменту назначена граница, то система QUIK производит проверку соответствия

цены заявки заданной границе и предотвращает передачу в торговую систему биржи заявок

с заведомо ошибочным значением цены.

Контроль диапазонов приемлемых цен выполняется на Рабочем месте

пользователя QUIK. Это означает, что для выполнения проверки необходимо

получение значений указанных параметров (в зависимости от настроек - для

выбранного инструмента, для всех инструментов выбранного класса либо для

всех инструментов) с сервера QUIK. Если в настройках программы включен

признак получения данных «”умным” заказом данных (рекомендуется)»

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

(см. п. 1.10.3 Раздела 1 «Подготовка к работе»), то при установке диапазонов

цен нужные параметры автоматически добавятся в список получаемых

данных.

5.16.2

Настройка

В левой части окна «Параметры инструментов» отображается список настроенных

диапазонов. Кнопки в нижней части окна позволяют редактировать данный список:

1. «Добавить» - добавить новый диапазон. При добавлении нового диапазона заполните

следующие поля:

- ^{«Класс инструмента» - выбор названия класса либо значения «*(Любой)».}

- ^{«Инструмент» - выбор названия инструмента либо значения «*(Любой)».}

Возможно добавление следующих типов диапазонов:

- ^{«Для всех» - в диапазон включены все инструменты всех классов;}

- ^{«Для класса» - в диапазон включены все инструменты указанного класса;}

- ^{«Для инструмента» - в диапазон включен указанный инструмент выбранного}

класса или всех классов.

Наиболее приоритетным является диапазон значений для инструмента

определенного класса. Если инструмент не задан, то проверяется ограничение

для всех инструментов определенного класса, и в последнюю очередь -

глобальная настройка диапазона для всех инструментов по всем классам.

2. «Удалить» - удалить выбранный диапазон,

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

3. «Очистить» - удалить все диапазоны из списка.

В правой части окна «Параметры инструментов» доступны для редактирования настройки

выбранного диапазона:

Признак «Открытие позиции» - задание параметров новой заявки, используемых

по умолчанию:

- ^{Поле «Количество <…> лотов» - задание рабочего количества в лотах.}

- ^{Флажок «Брать при перевороте позиции» - использовать объем, указанный}

в поле «Количество <…> лотов» при выполнении операции переворота позиции,

вызываемой из окна «Состояние счета» с помощью кнопки «Перевернуть»,

расположенной на вкладке «Позиции» (см. п. 3.5.3 Раздела 3 «Просмотр

информации»).

Признак «Контролировать цены заявок» - задание возможных границ цены заявки в виде

максимального отклонения от текущего значения выбранного параметра: цены закрытия,

средневзвешенной цены либо цены последней сделки. Работает только при включенном

флажке «Проверять попадание цены в диапазон» в меню

Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Торговля» / «Заявки».

Возможные значения:

- ^{«Абсолютное значение»;}

«% от цены закр.»;

«% от ср. взв. цены»;

—

«% от цены послед.».

—

Поле «MIN» - предельное отклонение цены вниз. Параметр контролируется только

в заявках на продажу.

Поле «MAX» - предельное отклонение цены вверх. Параметр контролируется только

в заявках на покупку.

1. Если добавлено ограничение с точкой отсчета отклонения по параметрам

«Средневзвешенная цена» или «Цена последней сделки», но значение

этих параметров не задано или равно «0», то отклонение считается

от значения параметра «Цена закрытия».

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

2. При установке только одной из границ проверяется только одно

предельное значение цены.

3. Признак «Закрытие и переворот позиции»- настройка способа закрытия и переворота

позиции:

- ^{Переключатель «Рыночной заявкой» - позиция закрывается рыночной заявкой.}

- ^{Переключатель «Лимитированной, отступ <=» - позиция закрывается}

лимитированной заявкой. При выборе данного способа закрытия позиции

укажите величину отклонения цены выставляемой лимитированной заявки

от лучшей встречной цены в процентах или в шагах цены.

Настройки применяются по умолчанию для закрытия и переворота позиций

по командам из таблицы «Состояние счета» (см. п. 5.10).

4. Поле «Глубина стакана» - задание глубины стакана котировок на покупку и на продажу.

Значение по умолчанию: «0» (получение всех доступных котировок).

Параметры диапазона устанавливаются нажатием кнопки «Сохранить». Кнопка «Отменить»

предназначена для закрытия окна без сохранения изменений. Нажатие кнопки «Справка»

вызывает справку по данным настройкам.

По одному инструменту либо классу можно задать только один диапазон цен. Повторное

назначение диапазона допустимых цен с другими параметрами приведет к отмене

предыдущего ограничения и включению нового.

Проверка включается установкой флажка «Проверять попадание цены в диапазон» в меню

Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Заявки».

Если при подаче заявки не пройдена проверка на попадание цены в указанный диапазон,

то на экране появляется соответствующее сообщение с запросом разрешения исполнения

заявки. При нажатии кнопки «Да» проверка игнорируется, и заявка выставляется

на покупку / продажу.

Сервер системы QUIK может проводить дополнительную проверку цен заявок

на соответствие диапазону цен, установленных на сервере администратором

системы. Эта проверка не зависит от настроек ценовых диапазонов, заданных

пользователем.

5.16.3

Формат файла настроек

Параметры инструментов необходимо настраивать через пункт меню Рабочего

места QUIK (Система/Настройки/Параметры инструментов…).

Настройки диапазонов допустимых цен заявок хранятся в файле price_limits.ini,

расположенном в каталоге с файлами Рабочего места QUIK.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

Структура файла настроек:

Секция [GLOBAL_LIMITS] содержит описания диапазонов, установленных для всех

инструментов:

- ^{«ORIGIN» - точка отсчета относительной величины. Возможные значения:}

 «last» - цена последней сделки;

 «average» - средневзвешенная цена;

 «close» - цена закрытия;

- ^{«LIMIT» - лимитированная заявка;}

- ^{«MIN» - минимальное отклонение для заявок на продажу;}

- ^{«MAX» - максимальное отклонение для заявок на покупку;}

- ^{«OPENPOSITION» - открытая позиция;}

- ^{«REVERSELOTS» - брать при перевороте позиции;}

- ^{«CLOSEPOSITION» - закрытая позиция;}

- ^{«MARKET» - рыночная заявка;}

- ^{«OFFSETSTEPS» - количество отступов (шагов цены, %);}

- ^{«BOOKDEPTH» - глубина стакана.}

Секция [CLASS_LIMITS] содержит описания диапазонов, установленных для классов

инструментов:

- ^{«ORIGIN» - точка отсчета относительной величины. Возможные значения:}

 «last» - цена последней сделки;

 «average» - средневзвешенная цена;

 «close» - цена закрытия;

- ^{«LIMIT» - лимитированная заявка;}

- ^{«MIN» - минимальное отклонение для заявок на продажу;}

- ^{«MAX» - максимальное отклонение для заявок на покупку;}

- ^{«OPENPOSITION» - открытая позиция;}

- ^{«LOTS» - количество лотов;}

- ^{«REVERSELOTS» - брать при перевороте позиции;}

- ^{«CLOSEPOSITION» - закрытая позиция;}

- ^{«MARKET» - рыночная заявка;}

- ^{«OFFSETSTEPS» - количество отступов (шагов цены, %);}

- ^{«BOOKDEPTH» - глубина стакана.}

Секция [SECURITIES_LIMITS] содержит описания диапазонов, установленных для

инструментов:

- ^{«ORIGIN_КОД_КЛАССА|КОД_ИНСТРУМЕНТА» - тип ограничения и точка отсчета}

относительной величины. Возможные значения:

 «abs» - по абсолютному значению;

 «last» - цена последней сделки;

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

 «average» - средневзвешенная цена;

 «close» - цена закрытия;

- ^{«LIMIT_КОД_КЛАССА|КОД_ИНСТРУМЕНТА» - лимитированная заявка;}

- ^{«MIN_КОД_КЛАССА|КОД_ИНСТРУМЕНТА» - минимальная граница}

(или отклонение) для заявок на продажу;

- ^{«MAX_КОД_КЛАССА|КОД_ИНСТРУМЕНТА» - максимальная граница}

(или отклонение) для заявок на покупку;

- ^{«OPENPOSITION_КОД_КЛАССА|КОД_ИНСТРУМЕНТА» - открытая позиция;}

- ^{«LOTS_КОД_КЛАССА|КОД_ИНСТРУМЕНТА» - количество лотов;}

- ^{«REVERSELOTS_КОД_КЛАССА|КОД_ИНСТРУМЕНТА» - брать при перевороте}

позиции;

- ^{«CLOSEPOSITION_КОД_КЛАССА|КОД_ИНСТРУМЕНТА» - закрытая позиция;}

- ^{«MARKET_КОД_КЛАССА|КОД_ИНСТРУМЕНТА» - рыночная заявка;}

- ^{«OFFSETSTEPS_КОД_КЛАССА|КОД_ИНСТРУМЕНТА» - количество отступов (шагов}

цены, %);

- ^{«BOOKDEPTH_КОД_КЛАССА|КОД_ИНСТРУМЕНТА» - глубина стакана.}

Символ «|», служащий разделителем кода класса и кода инструмента, набирается нажатием

клавиш «Shift»+«\» в латинской раскладке клавиатуры.

Пример файла настроек:

[GLOBAL_LIMITS]

ORIGIN=average

LIMIT=1

MIN=5.00

MAX=10.00

OPENPOSITION=1

LOTS=1

REVERSELOTS=0

CLOSEPOSITIONS=0

MARKET=1

OFFSETSTEPS=1

BOOKDEPTH=10

[CLASS_LIMITS]

ORIGIN=close

MIN=15.00

MAX=25.00

OPENPOSITION=1

LOTS=55

REVERSELOTS=0

CLOSEPOSITIONS=1

MARKET=1

OFFSETSTEPS=1

BOOKDEPTH=3

[SECURITIES_LIMITS]

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

ORIGIN_BQOUTE|MSNG=close

LIMIT_BQOUTE|MSNG=1

MIN_BQOUTE|MSNG=10.00

MAX_BQOUTE|MSNG=20.00

OPENPOSITION_BQOUTE|MSNG=1

LOTS_BQOUTE|MSNG=33

REVERSELOTS_BQOUTE|MSNG=0

CLOSEPOSITION_BQOUTE|MSNG=0

MARKET_BQOUTE|MSNG=1

OFFSETSTEPS_BQOUTE|MSNG=1

BOOKDEPTH_BQOUTE|MSNG=3

5.17 Снятие заявок по условию

меню Сервисы / Снятие заявок по условию…

5.17.1

Назначение

Функция позволяет отозвать группу активных заявок, удовлетворяющих заданному условию.

Доступ к функции осуществляется из пункта меню Сервисы/Снятие заявок по условию

… либо нажатием клавиш «Shift»+«Alt»+«D».

Снятие заявок по условию (всех заявок, всех на покупку, всех на продажу

по данному инструменту) может быть выполнено из Таблицы котировок,

нажатием на кнопки на специальной панели инструментов. Подробнее

см. п. 5.8.3.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

5.17.2

Выполнение

«Снимать» - выбор типа снимаемых заявок:

- ^{«Заявки» - активные заявки в торговой системе биржи,}

- ^{«Стоп-заявки» - активные стоп-заявки на сервере QUIK,}

- ^{«Адресные заявки» - активные адресные заявки (для режимов РПС и РЕПО)}

в торговой системе биржи,

- ^{«Адресные заявки партнера» - активные адресные заявки партнера,}

выставленные на выбранную фирму, в торговой системе биржи.

Снятие по условию для безадресных заявок РПС и РЕПО не предусмотрено.

«Операция» - выбор направления операции, указанного в отзываемых заявках.

«Доступные фирмы» - список для выбора кода фирмы (участника торгов). Как правило,

разным рынкам соответствуют разные коды участников торгов. Чтобы снять заявки

по какому-то классу, нужно выбрать тот код фирмы, при котором требуемый класс

отображается в списке инструментов.

«Снять все заявки по фирме» - при установленном флажке отзываются все

неисполненные заявки по указанному коду фирмы.

«Код клиента» - список кодов клиента, указанных пользователем в активных заявках.

Если пользователю доступен только один код клиента, поле заполняется автоматически,

если доступно несколько, то потребуется выбрать один из списка. Значение <Пустой

элемент> заявкам, введенным без указания кода клиента.

- ^{«все клиенты» - при установленном флажке заявки снимаются независимо}

от указанного в них кода клиента.

«Счет депо» - список счетов депо, доступных пользователю для совершения операций

при выбранном коде фирмы. Чтобы снять заявку по определенному счету, выберите

его из списка.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

- ^{«все счета» - при установленном флажке заявки снимаются независимо}

от указанного в них счета депо.

7. «Инструменты» - список инструментов, доступных для операций с выбранным кодом

фирмы (см. п. 1). Для снятия заявки по конкретному инструменту нужно выбрать

его из списка доступных и нажать кнопку «Добавить».

- ^{«все инструменты» - при установленном флажке снимаются заявки по всем}

инструментам.

8. Нажатие кнопки «Снять заявки» закрывает окно и выполняет отзыв заявок

в соответствии с настроенными условиями. Нажатие кнопки «Отмена» закрывает окно

без выполнения операции.

5.17.3

Результат выполнения

В результате операции снятия заявок система QUIK анализирует Таблицу заявок, Таблицу

стоп-заявок и Таблицу безадресных заявок на внебиржевые сделки на рабочем месте

клиента и формирует пакет поручений на отзыв тех заявок, которые соответствуют

заданным условиям. В Окне сообщений отображается количество сформированных

поручений на отзыв по каждому типу заявок, по которому производится снятие. Результат

снятия каждой заявки также отображается в Окне сообщений в таком же виде, как и при

отзыве заявки вручную.

5.18 Настройка автозаполнения полей ввода заявки

5.18.1

Назначение

Функционал программы позволяет при формировании новой транзакции задавать

соответствия между параметрами «Класс/Инструмент/Операция» и следующими параметрами,

заполняемыми автоматически:

- ^{«Код клиента», «Комментарий» - при вводе транзакций типов «Ввод заявки»,}

«Ввод адресной заявки», «Ввод стоп-заявки»,

- ^{«Торговый счет», «Комментарий» - при вводе заявок по фьючерсам}

или опционам,

- ^{«Количество» - при вводе заявок всех типов,}

- ^{«Ссылка» - при вводе заявок РЕПО и РПС.}

В результате, при выборе в форме ввода транзакций определенного инструмента

и операции, в указанных полях подставляются определенные значения.

Поле «Код клиента» формы ввода заявки содержит выпадающий список с доступными

кодами клиентов. Этот список формируется автоматически по данным, сообщаемым

сервером для всех классов, и может быть большим. Если используется несколько кодов

клиента на одном классе инструментов, то настроек автозаполнения поля «Код клиента»

одним значением может быть недостаточно. В этом случае можно указать в файле настроек

собственные списки кодов, которые будут отображаться в форме ввода заявки

в зависимости от указанного класса инструментов. При этом, все остальные настройки

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

автозаполнения поля «Код клиента» будут действовать, если код, выбираемый

по указанным правилам, присутствует в списке кодов для данного рынка.

5.18.2

Формат файла настроек автоподстановки

Соответствия задаются в текстовом файле специального формата. Имя файла и путь до него

должны быть указаны в настроечном файле INFO.INI в секции [General] значением

параметра «default-clients-file».

Пример файла INFO.INI:

[general]

… …

default-clients-file=D:\Program Files\QUIK\default_client_codes.ini

… …

Параметры подстановки описываются в файле default_client_codes.ini в виде отдельных

секций для каждого класса. Секция [Global] описывает глобальные настройки

автоподстановки примечания в заявке.

Пример файла default_client_codes.ini:

[global]

set-comment-mode=1

sell-default-client-code=//global

buy-default-client-code=//global

[TQBR]

sell-default-client-code=Q5

buy-lkoh=Q8/3

msng=Q9

[RPMA]

sell-default-client-code=Q8

sell-default-matchref="asdf"

sell-default-quantity=100

5.18.3

Настройка списка кодов клиентов

Настройка перечня кодов клиентов, отображаемых в выпадающем списке в окне ввода

заявки, осуществляется по следующему принципу:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

Классы инструментов, для которых будет использоваться один и тот же список кодов

клиентов, объединяются в «рынки». Настройка осуществляется в секции [MARKETS],

строками вида <название_рынка>=<список_классов_через_запятую>.

Каждый класс может быть включен только в один «рынок». Если в настройках

обнаружено вхождение одного класса в состав разных рынков, то программа выдаст

сообщение об ошибке с указанием имени рынка и класса, и продолжит обработку,

игнорируя повторные вхождения.

Пример настроек:

[MARKETS]

FUTURES=SPBFUT

CORPORATIVE=TQBR, SPBFUT

BQ=BQUOTES

OPTIONS=SPBOPT

В примере класс SPBFUT принадлежит рынку FUTURES, в описании рынка CORPORATIVE

он будет проигнорирован.

Для каждого «рынка» указывается список кодов клиентов. Настройка осуществляется

в секции [MARKETS_CLIENT_CODES] строками вида:

<название_рынка>=<список_кодов_ клиентов_через_запятую>.

Пример настроек:

[MARKETS_CLIENT_CODES]

FUTURES =SPBFUT000121, SPBFUT000122

CORPORATIVE =Q1, Q2, Q9

BQ=

В примере список кодов клиентов для рынка BQ и класса BQUOTES будет пустым.

Для рынка OPTIONS список кодов клиентов не указан и по нему будут показаны все коды

клиентов без применения фильтра.

5.18.4

Заполнение полей «Код клиента»/«Торговый счет клиента»

и «Комментарий»

Заполнение полей «Код клиента» («Торговый счет клиента» - для срочных контрактов)

и «Комментарий» может быть установлено по следующим признакам:

1. По инструменту и направлению операции - параметрами «sell-<код инструмента>»

для заявок на продажу по указанному инструменту «buy-<код инструмента>» для заявок

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

на покупку по указанному инструменту, код клиента и комментарий разделяются

символами «/» или «//», в зависимости от настроек сервера QUIK,

2. По классу инструмента и направлению операции - параметрами «sell-default-client-code»

для заявок на продажу и «buy-default-client-code» для заявок на покупку,

3. По инструменту вне зависимости от направления операции - параметром «<код

инструмента>».

4. Глобальной настройкой автоподстановки поля «Комментарий».

Глобальная настройка автоподстановки указывается в секции [Global]. Применение

глобальной настройки управляется параметром «set-comment-mode», который может быть

указан как в секции [Global], так и в секции настроек для какого-либо класса. Параметр

может принимать следующие значения:

«0» - применение глобальной настройки отключено,

«1» - включено автозаполнение поля «Комментарий» значением глобальной

—

настройки, значение берется из параметра «sell-default-client-code» для заявок

на продажу и «buy-default-client-code» для заявок на покупку в секции [Global].

Если в параметрах указан код клиента, то он игнорируется. Например, если

параметром «sell-default-client-code=77//global» задана подстановка кода клиента

«77» и комментария «global», то код клиента не будет использоваться для

автоподстановки.

В случае если условиям заявки соответствует несколько настроек подстановки значений,

выбирается настройка, имеющая больший приоритет (в порядке убывания):

1. Значение из Фильтра клиента при включенной настройке «Подставлять код клиента

из фильтра в формы подачи заявок»,

2. «sell-<код инструмента>» или «buy-<код инструмента>»,

«<код инструмента>»,

4. «sell-default-client-code» или «buy-default-client-code»,

5. значение глобальной настройки из секции [Global],

6. значение из настроек программы (пункт основного меню

Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля», поле «Код

клиента», при включенном флажке «Всегда брать код клиента по умолчанию»).

Если код клиента, найденный в настройке автозаполнения, НЕ входит

в пользовательский список кодов клиента (см. п. 5.18.3) для класса

по которому подается заявка, поле «Код клиента» не заполняется

автоматически.

Пример настроек:

[global]

set-comment-mode=1

sell-default-client-code=//global

buy-default-client-code=//global

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

[SPBFUT]

sell-default-client-code=SPBFUT0001/12345

buy-default-client-code=SPBFUT0002/6789

[TQBR]

sell-rtkm=Q8/2/коммент

buy-rtkm=Q8/3/коммент

msng=Q9

[RPMA]

set-comment-mode=0

sell-default-client-code=Q8

buy-default-client-code=Q8

sell-default-matchref="asdf"

buy-default-matchref="qwer"

Комментарий к примеру:

1. В секции [Global] включено использование глобальных настроек -

в заявке заполняется комментарий «global».

2. Для класса SPBFUT не указан параметр «set-comment-mode»,

его значение будет браться из секции [Global]. Значение кода клиента

и комментария для SPBFUT задано и будет использоваться либо

SPBFUT0001/12345 (на продажу), либо SPBFUT0002/6789 (на покупку),

а не //global.

3. Для класса TQBR не указан параметр «set-comment-mode», его значение

будет браться из секции [Global]. Значение кода клиента и комментария

для TQBR задано для инструмента RTKM, для всех остальных

«Комментарий» будет браться из секции global.

4. Для класса RPMA настройка «set-comment-mode» выключена, поэтому

глобальная настройка игнорируется.

При формировании транзакций (ввод заявки, ввод стоп-заявки, ввод заявок РЕПО и РПС)

в поля «Код клиента» («Торговый счет клиента», в случае выбора транзакции по срочному

рынку) и «Комментарий» подставляются значения в зависимости от способа вызова формы

ввода транзакции и состояния флажка в настройках программы (пункт основного меню

Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля», флажок «Всегда брать

клиента по умолчанию»).

• Включенная опция «Всегда брать клиента по умолчанию» означает, что при вызове форм

ввода транзакций (заявки, стоп-заявки, заявки РЕПО или РПС) поля «Код клиента»

и «Комментарий» будут заполняться значениями из файла настроек независимо

от способа вызова формы (с помощью панели инструментов, через меню, двойным

нажатием левой кнопки мыши на строке таблицы или Окна котировок). При смене

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

операции или инструмента в уже открытой форме ввода транзакции будет произведено

повторное обращение к файлу настроек «default_client_codes.ini» и, при надобности,

будут изменены поля «Код клиента» и «Комментарий».

• Отключенная опция «Всегда брать клиента по умолчанию» означает, что при вызове

форм транзакций из таблиц в поля «Код клиента» и «Комментарий» будут подставлены

значения из выбранной строки таблицы. Если в выбранной строке таблицы не были

заполнены поля «Код клиента» и «Комментарий», то в них осуществляется

автоподстановка значений из файла настроек «default_client_codes.ini».

Весь вышеупомянутый функционал распространяется на стандартные

и нестандартные формы ввода транзакций.

5.18.5

Заполнение поля «Количество»

Заполнение поля «Количество» не зависит от выбранного кода клиента и может быть

установлено по следующим признакам:

1. По инструменту и направлению операции - параметрами «sell-quantity-<код

инструмента>» для заявок на продажу по указанному инструменту и «buy-quantity-

<код инструмента>» для заявок на покупку по указанному инструменту,

2. По классу инструмента и направлению операции - параметрами «sell-default-quantity»

для заявок на продажу и «buy-default-quantity» для заявок на покупку,

3. По инструменту вне зависимости от направления операции - параметром «quantity-

<код инструмента>».

В случае если условиям заявки соответствует несколько настроек подстановки значений,

выбирается настройка, имеющая больший приоритет (в порядке убывания):

1. «sell-quantity-<код инструмента>» или «buy-quantity-<код инструмента>»,

2. «quantity-<код инструмента>»,

3. «sell-default-quantity» или «buy-default-quantity»,

4. значение количества лотов по умолчанию из настроек программы (пункт основного меню

Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля», поле «Кол-во

лотов»).

Пример настроек:

[TQBR]

sell-quantity-rtkm=300

buy-quantity-rtkm=400

quantity-lkoh=500

[RPMA]

sell-default-quantity=100

buy-default-quantity=200

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

5.18.6

Заполнение поля «Ссылка»

Заполнение поля «Ссылка» для заявок РЕПО и РПС не зависит от выбранного кода клиента

и может быть установлено по следующим признакам:

1. По инструменту и направлению операции - параметрами «sell-matchref-<код

инструмента>» для заявок на продажу по указанному инструменту и «buy-matchref-<код

инструмента>» для заявок на покупку по указанному инструменту;

2. По классу инструмента и направлению операции - параметрами «sell-default-matchref» для

заявок на продажу и «buy-default-matchref» для заявок на покупку;

3. По инструменту вне зависимости от направления операции - параметром «matchref-<код

инструмента>» для всех операций по указанному инструменту.

В случае если условиям заявки соответствует несколько настроек подстановки значений,

выбирается настройка, имеющая больший приоритет (в порядке убывания):

1. «sell-matchref-<код инструмента>» или «buy-matchref-<код инструмента>»;

2. «matchref-<код инструмента>»;

3. «sell-default-matchref» или «buy-default-matchref».

Настройки данных параметров действительны только для классов, по которым возможны

операции РЕПО.

Пример настроек:

[RPMA]

sell-default-matchref="asdf"

buy-default-matchref="qwer"

sell-matchref-msng="ref001"

buy-matchref-msng="ref002"

matchref-msng="mosenergo"

5.19 Настройка ограничений на объем заявки

5.19.1

Назначение

Пользователь может установить ограничение на объем заявки, отправляемой в торговую

систему. Данная проверка осуществляется на Рабочем месте QUIK в момент нажатия кнопки

«Ввод» в окне ввода заявки, в том числе при создании отложенной заявки в «Кармане

транзакций». Ограничение объема устанавливается в целом на класс с указанием валюты

(в общем случае может отличаться от той, в которой торгуется инструмент). Можно задать

отдельные ограничения на покупку и на продажу, либо общее ограничение (приоритет

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

его будет ниже, чем ограничение по операции). Если ограничение не задано, то проверка

не производится.

При проверке рассчитывается объем заявки согласно правилам, приведенным в п. 5.2.1.

Полученное значение объема приводится к валюте, в которой задано ограничение

и осуществляется проверка. Если полученный объем превышает объем, указанный

в ограничении, то будет выдано предупреждение вида «Объем заявки XXX в валюте YYY

превышает максимальный допустимый объем ZZZ», а заявка не отправится. Окно ввода

заявки при этом остается открытым, для возможности изменения количества инструментов

в заявке.

5.19.2

Настройка ограничений

Ограничения описываются в текстовом файле специального формата. Имя файла и путь

до него должны быть указаны в настроечном файле INFO.INI в секции [General] значением

параметра «default-clients-file».

Пример файла INFO.INI:

[general]

… …

default-clients-file=D:\Program Files\QUIK\default_client_codes.ini

… …

Параметры ограничений описываются в файле default_client_codes.ini в виде отдельных

секций для каждого класса. В секции указываются следующие ключи:

• max-buy-volume - ограничение объема на покупку,

• max-sell-volume - ограничение объема на продажу,

• max-volume - ограничение и на покупку и продажу.

• volume-currency - символьный код валюты, в которой указан объем («SUR», «USD»,

«UAH» и т.д.). Если валюта не указана, то считается, что объем выражен в той валюте,

в которой торгуется инструмент. Если валюта указана, и она отличается от денежной

единицы по умолчанию, то необходимо убедиться, что с сервера принимается класс

«Кросс-курсы валют» и в нем присутствует код указанной валюты (см. п. 2.10.3 Раздела

2 «Основные принципы работы»).

Значения ограничений объема могут быть указаны с любой точностью, в качестве

десятичного разделителя могут использоваться символ «.» (точка) или символ, указанный

в региональных настройках Windows.

Пример настроек:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

[TQBR]

max-buy-volume=20000.00

max-volume=50000.00

volume-currency=SUR

5.20 Описания клиентов и рынков

5.20.1

Замена кодов / фьючерсных счетов клиентов на описания

Вместо значений кодов клиентов или фьючерсных счетов клиентов можно использовать

их описания, например, фамилии с инициалами.

Эта возможность предназначена для пользователей, ведущих торговлю по нескольким

счетам клиентов или администраторов брокера (субброкера), контролирующих действия

клиентов. Замена кодов/фьючерсных счетов отображается в окне ввода заявки, таблицах

программы и фильтрах. Например, вместо клиента с кодом «486/17» отображается «Петров

П.П.».

Благодаря тому, что описания хранятся в файле на компьютере пользователя, субброкер

может использовать их для своего удобства, не раскрывая своему обслуживающему брокеру

персональную информацию о пользователях QUIK.

Подстановка описаний выполняется следующим образом:

1. В папке, где установлена программа QUIK, создайте текстовый файл clients.ini,

в котором пропишите коды и соответствующие им описания в виде строк

<код клиента> = <описание> или <фьючерсный счет клиента> = <описание>.

Пример файла:

[clients_fio]

100=Иванов А.А.

101=Петров Б.Б.

101/2=Смирнов В.В.

Если в файле используются русские буквы, они должны быть в windows-кодировке (CP-

1251).

2. Выберите пункт меню программы Система/Настройки/Основные настройки… раздел

«Торговля». Установите флажок «Заменять коды клиентов на их ФИО», нажмите на

кнопку «…» и выберите файл с описанием кодов клиентов. Затем нажмите кнопку «ОК».

3. Изменения вступают в силу после перезапуска программы.

В описании клиента не допускается использование символа «/».

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

5.20.2

Группировка классов инструментов в рынки

Классы инструментов с одинаковыми правилами торгов либо расчетов можно объединять

в «рынки», с русскоязычным текстовым наименованием, для использования в «Общем

фильтре по рынкам» (меню программы Система/Настройки/Основные настройки …,

раздел «Программа» / «Панели инструментов» пункт «Общий фильтр по рынкам»). Таким

образом, можно быстро применять фильтр по классам инструментов к открытым и вновь

создаваемым таблицам.

Подстановка описаний выполняется следующим образом:

1. В папке, где установлена программа QUIK, создайте текстовый файл markets.ini

с описанием рынков.

Пример файла:

[markets]

ММВБ корп Акции и Облигации = TQBR,TQBS,TQNB,TQNE,TQNL

ММВБ корп РПС и РЕПО = PSNO,PSAU,PSOB,PSNE

ФОРТС = SPBFUT,SPBOPT

2. Выберите пункт меню Система/Настройки/Основные настройки …, раздел

«Торговля». Нажмите на кнопку «…» в поле «Файл настроек рынков» и выберите файл

с описанием рынков. Затем нажмите кнопку «ОК».

3. Изменения вступают в силу после перезапуска программы.

5.21 Сообщения об ошибках

5.21.1

Кнопка «Т» неактивна (серая)

1. Пользователю запрещены торговые права.

Администратором системы не установлены пользователю права на совершение активных

операций. Обратитесь к администратору системы QUIK.

2. Торги закрыты.

Во время этого сеанса связи с сервером не проводится ни одной торговой сессии

и совершение операций на них невозможно.

3. Нет связи между рабочим местом QUIK и сервером.

Совершение активных операций возможно только при наличии связи между

пользователем, сервером QUIK и торговой системой. Убедитесь, что связь с сервером

установлена - индикатор в правом нижнем углу программы должен иметь зеленый цвет.

4. Нет связи между сервером QUIK и торговой системой.

Вероятно, произошел сбой в работе шлюза между торговой системой биржи и сервером

QUIK. При отсутствии уведомлений о неполадках обратитесь к администратору сервера.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

5.21.2

Сообщения системы при вводе заявки

Сообщение

Значение

Не задан лимит по

Пользователю не установлен лимит по инструменту. Обратитесь

инструменту

к администратору системы QUIK

Не задан лимит

Администратором системы не установлен лимит пользователя

пользователя по деньгам

по деньгам. Обратитесь к администратору системы

Превышен лимит по

В заявке указано количество инструментов, превышающее лимит

инструменту

доступных средств

Превышен лимит по деньгам

Количество денежных средств, необходимое для исполнения заявки,

превышает лимит пользователя по деньгам

Вы не имеете прав для

Пользователю не сопоставлен счет депо. Возможно, не задан лимит

работы по данному

по инструментам. Обратитесь к администратору системы QUIK

торговому счету [ ]

Вам запрещена работа по

Указанный в заявке счет не соответствует номеру счета для операций

данному торговому счету

клиента

Вам запрещена работа по

Администратором системы введен запрет на совершение операций

данному инструменту

по этому инструменту

Неверно указан финансовый

Ошибка указания в заявке кода инструмента

инструмент

Невозможно выполнение

Прием заявок по данному классу инструментов невозможен из-за

транзакций по классу [имя

отсутствия связи между сервером QUIK и торговой системы биржи.

класса]. Шлюз с торговой

Дождитесь восстановления связи (кнопка «Т» на панели инструментов

системой не работает

должна стать активной)

Подача заявок в данный

Торги по инструменту приостановлены. Следите за сообщениями

момент запрещена

администратора системы о возобновлении торгов

Рыночная заявка на покупку

Администратором системы установлен запрет рыночных заявок

для клиентского счета

на покупку

запрещена

Вы не можете выставлять

Администратором системы введен запрет продажи без покрытия (short)

заявки без покрытия

Указанная в заявке цена

Цена заявки не соответствует диапазону приемлемых значений цены,

больше установленной для

установленному пользователем

данного инструмента

максимально допустимой

цены

Указанная в заявке цена

меньше установленной для

данного инструмента

минимально допустимой

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

Сообщение

Значение

цены

Цена заявки не

Цена заявки не соответствует диапазону приемлемых значений цены,

соответствует

установленному на сервере

установленному диапазону

Цена заявки должна быть

Введена отрицательная цена заявки

положительна

Цена операции short

Превышено ограничение цены заявки для продажи без покрытия

выходит за установленный

диапазон

Превышена позиция по

Использование заемных средств на покупку инструментов, не

деньгам. Инструмент не

включенных в список инструментов для маржинальных операций,

входит в список для работы

запрещено администратором. Покупка таких инструментов возможна

с плечом

только на собственные средства клиента (текущий остаток по денежным

средствам)

Открыт short. Инструмент не

Запрещено использование денежных средств, полученных от продажи

входит в список для работы

без покрытия, на покупку инструментов, не включенных в список

с плечом

инструментов для маржинальных операций. Покупка таких

инструментов недоступна при использовании клиентом заемных

инструментов брокера

Ошибка при подписывании

Ошибка обращения к программному обеспечению электронной цифровой

транзакции

подписи

Превышено максимально

В заявке указано количество инструментов, превышающее лимит

возможное количество

доступных клиенту средств

инструментов

5.21.3

Сообщения системы при замене заявки

Сообщение

Значение

Заявку с номером [ ] нельзя

Данная торговая система, либо режим торгов, не поддерживают

изменить, так как операция

возможность замены заявки. Снимите заявку и введите новую

замены для инструмента [ ]

не поддерживается

Заявку с номером [ ] нельзя

В торговой системе нет активной заявки с таким номером. Номер

изменить, так как ее

заявки указан неверно, либо эта заявка уже снята

не удалось снять

Заявку с номером [ ] нельзя

Заявка с таким номером в торговой системе имеет статус «исполнена»

изменить, так как она

полностью удовлетворена

Руководство пользователя QUIK

Раздел 5: Торговые операции клиента

Раздел 6. Совместная работа с другими

приложениями

6.1 Экспорт данных через DDE-сервер

6.2 Использование ODBC для экспорта информации

6.3 Экспорт инструментов по ODBC

6.4 Особенности при экспорте информации

6.5 Экспорт данных в системы технического анализа встроенными средствами 13

6.6 Настройка программы Wealth-Lab Developer

6.7 Настройка программы AmiBroker

6.8 Экспорт данных в системы технического анализа с использованием внешних

программ

6.9 Импорт транзакций

6.10 Импорт транзакций через API

6.11 ПРИЛОЖЕНИЕ

В этом разделе изложены возможности системы QUIK по взаимодействию с другими

программами в режиме online, порядок экспорта информации в другие Windows-приложения

(MS Excel, ODBC, Wealth-Lab Developer, AmiBroker), а также использование механизма

импорта транзакций из файла.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

6.1 Экспорт данных через DDE-сервер

Кнопка

6.1.1

Назначение

Передача данных из таблиц системы QUIK во внешние программы, например, в Microsoft

Excel. Экспорт осуществляется в формате XLTABLE через метод обмена данными DDE.

Обращаем внимание, что при использовании фильтрации в таблицах

некорректно экспортируются данные через DDE-сервер из таблиц, в которых

возможны вставки-удаления строк в начало и середину таблицы (например,

Таблицы позиций по деньгам и инструментам).

6.1.2

Использование

1. Перед тем, как настраивать экспорт данных, необходимо настроить DDE-сервер.

При выводе данных в MS Excel необходимо предварительно открыть программу

и загрузить в нее файл, в который будет осуществляться передача данных (если

настройка «Запускать приложение DDE сервера автоматически» не включена).

2. Функция экспорта данных из активной таблицы может быть вызвана одним из следующих

способов:

- ^{нажатием кнопки на панели инструментов;}

- выбором пункта меню Действия/Вывод через DDE-сервер…;

- ^{нажатием клавиш «Ctrl»+«L»;}

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

- ^{выбором пункта контекстного меню «Вывод через DDE-сервер…».}

3. Назначение полей окна настройки экспорта «Вывод через DDE-сервер…»:

Поле

Значение

Название таблицы

Название таблицы QUIK, являющейся источником данных

DDE сервер

Наименование DDE-сервера. Нажатием кнопки «По умолчанию»

возвращается значение «excel»

Рабочая книга

Наименование файла, в который будет выведена информация

из таблицы. Кнопка «…» справа позволяет указать

существующий файл, расположенный на диске, и путь до него.

Если выбран DDE-сервер «excel», то файл рабочей книги

должен иметь расширение .xls или .xlsx

Лист

Наименование листа, на который будет перенесена информация

из таблицы

Запускать приложение DDE

Активизировать функцию автоматического открытия выбранной

сервера автоматически

рабочей книги в MS Excel при старте экспорта. Флажок активен,

если в качестве DDE-сервера выбран «excel». Поля «Рабочая

книга» и «Лист» могут быть не заполнены. Если флажок

выключен, то в качестве параметра «Рабочая книга»

необходимо указать имя загруженного xls- или xlsx-файла

без пути и кавычек. Если файл уже существовал и был открыт,

необходимо указать расширение. Если файл еще не сохранялся,

расширение не указывается

Верхний левый угол:

Координаты начальной ячейки для передачи данных:

 Ряд

 Номер строки, считая сверху

 Колонка

 Номер колонки, считая слева

Выводить таблицу, начиная со

Выводить строки таблицы, начиная с заданного номера. Может

строки

применяться для сокращения времени повторного вывода

таблиц, например Таблицы обезличенных сделок

Вывод после создания

Активизировать функцию экспорта данных сразу после загрузки

файла с конфигурацией таблиц, например, при открытии QUIK

Вывод при нажатии Ctrl+Shift+L

При установленном флажке экспорт из таблицы может быть

активизирован нажатием приведенной комбинации клавиш

С заголовками строк

Выводить в качестве первой колонки заголовки строк таблицы

QUIK

С заголовками столбцов

Выводить в качестве первой строки заголовки столбцов

таблицы QUIK

Формальные заголовки

Выводить в качестве заголовков их системные (служебные)

наименования. Может использоваться для удобства

программирования

Выводить пустые ячейки вместо

Оставлять пустыми (не заполнять числовыми значениями)

нулей

ячейки, содержащие нулевые значения. Данное свойство

полезно при графическом отображении рядов данных

средствами MS Excel, для предотвращения «провалов» линий

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Поле

Значение

графика в местах, где данные отсутствуют (не были получены с

сервера)

Нажатие кнопки «Начать вывод» приводит к старту динамического вывода данных

из таблицы. При нажатии с установленным флагом «Запускать приложение DDE сервера

автоматически» осуществляется попытка запустить MS Excel и загрузить в него

указанную книгу и лист. Если MS Excel не запущен, то имя книги должно быть указано

с полным путем к существующему файлу, либо поле «Рабочая книга» должно быть

не заполнено.

В MS Excel имена созданных, но еще не сохраненных книг задаются без расширения,

например, «Книга1». Если в качестве рабочей книги указано имя без расширения,

то сначала будет выполнена попытка найти такую книгу среди уже открытых в MS Excel,

а если она не найдена, то создать новую книгу. При этом совпадение имени с указанным

в поле «Рабочая книга» не гарантируется.

Если имя книги не указано, то при запуске MS Excel в нем будет создана новая книга.

Если не указано имя листа, то в книге сначала ищется лист с названием экспортируемой

таблицы (например, «Таблица заявок #2»), а если он не найден, то добавляется новый

лист с таким названием. При запуске экспорта в MS Excel из других таблиц без указания

имени рабочей книги, будет использоваться эта же рабочая книга.

Если в поле «Рабочая книга» указано имя файла без полного пути до него, то происходит

поиск файла в текущем рабочем каталоге. При неудачной попытке системой выдается

сообщение об ошибке.

Нажатием кнопки «Остановить вывод» вывод данных из таблицы останавливается.

Кнопка «Вывести сейчас» предназначена для разового вывода данных.

Нажатием кнопки «Закрыть» производится закрытие окна настройки экспорта

с сохранением произведенных настроек. Если процесс экспорта начат, он будет

осуществляться автоматически в фоновом режиме.

Нажатие кнопки «Отменить» закрывает окно без сохранения настроек.

Нажатие кнопки «Справка» вызывает справку по данной функции.

1. Когда в MS Excel открыто любое окно для редактирования настроек,

данные в его таблицы не поступают, а накапливаются в буфере DDE.

В случае длительной занятости Excel передача данных может быть

прервана. Время ожидания до разрыва DDE-соединения (занятости MS

Excel) регулируется настройками экспорта.

2. Каждая таблица обладает собственными настройками экспорта данных,

поэтому разные таблицы могут экспортировать данные в разные DDE-

сервера, файлы, листы или ячейки MS Excel.

3. Из одной таблицы QUIK возможен экспорт данных только в один DDE-

сервер.

4. В один DDE-сервер можно экспортировать данные из разных таблиц QUIK.

Например, в разные ячейки одного листа MS Excel можно выводить данные

из разных таблиц QUIK.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

5. При изменении формата таблицы экспорт данных останавливается и на

экран выводится окно настройки экспорта для установки новых параметров

для вывода данных.

6. При выводе данных через DDE не рекомендуется использовать фильтр

в таблицах, предназначенных для экспорта. Если в настройках таблицы

имеется признак «Показывать нулевые значения», то его рекомендуется

включить.

7. Вывод данных через DDE происходит в соответствии с сортировкой строк

таблицы по умолчанию, а текущая сортировка, используемая в таблице,

не учитывается.

6.1.3

Настройки вывода по DDE

меню Система / Настройки / Основные настройки…, раздел «Программа» / «Экспорт данных»

Настройки 1-3 служат для управления интервалом ожидания при занятости DDE-сервера.

1. «Время ожидания подтверждения приема данных от DDE-сервера»:

- ^{«При выдаче целиком таблицы, секунд (1-3600)» - управляет временем}

ожидания при первоначальной передаче данных, рекомендуемое значение - 20.

- ^{«При выдаче очередной строки (1-600)» - предназначена для управления}

интервалом ожидания во время обновления данных, рекомендуемое значение -

2. «Количество попыток продолжить экспорт при возникновении ошибки» - количество

попыток восстановить соединение в случае возникновения ошибки передачи. Значение

по умолчанию - 0.

3. «Новый поток на отдельный DDE-сервер» - включает многопоточный экспорт данных

на разные DDE-сервера. Состояние по умолчанию - выключено.

4. «MS Excel» - поддержка локализованных версий MS Excel для разных языков.

По умолчанию выбран английский язык. Если используется русскоязычный MS Excel,

то можно использовать значения «Английский» или «Русский».

Для предотвращения разрывов в передаче данных, вызванных занятостью

DDE-сервера (например, при настройке формул в таблице MS Excel) можно

увеличить второй параметр, например, до 30-40 секунд.

6.1.4

Рекомендации

1. Для однократного вывода данных в DDE-сервер можно использовать в таблицах QUIK

операцию копирования данных (пункт контекстного меню «Создать копию», или нажатие

клавиш «Ctrl»+«C»). Затем достаточно переключиться в MS Excel и вставить данные

(меню Правка/Вставить, или нажатием клавиш «Ctrl»+«V»).

2. Если для обработки экспортируемых данных нужно провести настройки DDE-сервера,

воспользуйтесь для начала функцией «Вывести сейчас». Таким образом, данные

передадутся однократно и будут доступны для проведения настроек, и не произойдет

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

переполнения буфера DDE и разрыва экспорта. После проведения настроек можно

установить динамический вывод данных нажатием кнопки «Начать вывод».

3. Если вывод данных в DDE-сервера оказался прерван сразу из нескольких таблиц

и восстановить его вручную затруднительно, можно загрузить из файла сохраненную

конфигурацию таблиц с настройками экспорта (в них должен быть включен флажок

«Выводить после создания»). Экспорт восстановится автоматически.

4. Система QUIK позволяет создавать неограниченное число таблиц одинакового типа.

Поэтому для удобства работы с экспортом данных можно создать на экране отдельную

вкладку, например «Для экспорта», и сложить в нее все таблицы-источники данных.

Тем самым, (1) эти таблицы не будут занимать место на экране, (2) будет легче

ориентироваться в том, какие таблицы используются для экспорта, (3) в случае разрыва

DDE-соединения будет проще найти таблицу с приостановленным выводом данных.

5. Если применяется экспорт из нескольких таблиц, то рекомендуется установить флажок

«Вывод при нажатии Ctrl+Shift+L». В этом случае можно начинать вывод данных

из таблиц вручную, одним нажатием этой комбинации клавиш.

6. Остановить экспорт нескольких таблиц можно командой Сервисы / Экспорт/импорт

данных / Остановить экспорт таблиц по DDE ими комбинацией клавиш «Ctrl» +

«Shift» + «S».

6.1.5

Сообщения об ошибках

1. «Не удалось установить DDE-соединение. Либо не запущен Excel, либо в него

не загружен лист [Книга][Лист]».

- ^{Не запущен DDE-сервер либо программа MS Excel не открыта. Откройте}

программу и загрузите в нее требуемый файл.

- ^{Неправильно указано название Рабочей книги (файла) MS Excel, или ее листа.}

- ^{В поле «Рабочая книга» необходимо указывать имя файла в точном соответствии}

с его наименованием в MS Excel. Если файл был ранее сохранен, то он имеет

расширение и название указывается вместе с ним, например quikexp.xls. Если

рабочая книга MS Excel еще не была сохранена в виде файла, наименование

не имеет расширения (например «Книга1») и в настройках экспорта указывается

без него.

- ^{Если настройка «Запускать приложение DDE сервера автоматически» отключена,}

то в поле «Рабочая книга» указывается только название файла, путь до него

указывать не нужно.

- В настройках MS Excel (пункт меню Сервис / Параметры, вкладка «Общие»)

включен флажок «Игнорировать DDE-запросы от других приложений».

Отключите его.

2. «Исчерпано время для обмена данными: сервер слишком загружен».

- ^{Произошел обрыв DDE-соединения по причине занятости DDE-сервера (MS}

Excel). Если занятость была вызвана длительным использованием каких-либо

окон для редактирования параметров, то их необходимо закрыть и заново начать

динамический экспорт из окна «Вывод данных по DDE». Если обрывы вывода

данных регулярны, увеличьте в настройках экспорта (пункт меню

Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Программа» / «Экспорт

данных») интервал ожидания при выводе очередной строки, например, до 30-40

секунд.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

3. «Не удалось запустить Excel»

- ^{На компьютере пользователя не обнаружена установленная программа MS Excel.}

4. «Не удалось открыть книгу [Книга] в Excel, таблица [Экспортируемая таблица]»

- ^{Файл с указанным именем не существует по указанному пути, либо (если путь}

к нему не указан) он не найден в текущей рабочей папке.

5. «Не удалось найти лист [Лист] в рабочей книге [Книга], таблица [Экспортируемая таблица]»

- ^{Лист с указанным именем не существует в указанной рабочей книге.}

6.2 Использование ODBC для экспорта информации

Кнопка

6.2.1

Назначение

Передача данных из таблиц QUIK в другие приложения для их дальнейшего использования

(хранения, обработки). На основе этой функции можно осуществить непосредственную связь

системы QUIK с программами, нуждающимися в оперативной биржевой информации.

6.2.2

Использование

ODBC источник следует создавать в программе Администратор источника

данных ODBC 64-разрядной версии (путь: %windir%\system32\odbcad32.exe).

1. Перед началом настройки экспорта необходимо создать таблицу - получатель данных.

Структура этой таблицы должна повторять структуру той таблицы QUIK, из которой

экспортируются данные. Другими словами, она должна содержать такой же перечень

параметров, как и список заголовков столбцов таблицы QUIK. Перечень параметров

таблиц и тип данных в них приведен в приложении к этому разделу. В качестве примера

приведем настройку экспорта таблицы сделок в таблицу MS Access:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Создав таблицу, необходимо зарегистрировать ее в качестве источника данных для ODBC

в Панели управления Windows (меню Пуск/Настройка/Панель управления), пункт

«Источники данных ODBC».

В системе QUIK сделать активной таблицу, из которой будет производиться экспорт

данных и открыть окно настройки экспорта ODBC одним из следующих способов:

- ^{нажать кнопку на панели инструментов;}

- ^{вызвать пункт контекстного меню «Вывод по ODBC»;}

- выбрать пункт меню программы Действия/Вывод по ODBC…;

- ^{нажать сочетание клавиш «Ctrl»+«O».}

В списке «Выберите имя источника данных» выберите получателя данных. Название

соответствует тому имени, которое описано в п. 2.

Если для подключения к источнику требуется авторизация пользователя, введите имя

и пароль в соответствующие поля.

Нажмите кнопку «Присоединиться». В «Списке доступных таблиц» появится полный

перечень таблиц в выбранном источнике.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Выберите таблицу, в которую будут передаваться данные. В «Списке полей таблицы»

отобразятся поля выбранной таблицы.

Настройте соответствие между полями таблицы QUIK и полями таблицы-получателя

последовательным выполнением следующих действий над каждым полем:

- ^{В «Списке параметров» выбрать поле таблицы QUIK.}

- ^{Сопоставить ему поле из списка «Поле, соответствующее параметру». В списке}

отображаются поля, имеющие тип, совместимый с типом поля в таблице QUIK.

Если искомого поля нет, см. п. 6.2.4. «Сообщения об ошибках».

Не обязательно настраивать соответствие между всеми полями таблиц.

Достаточно настроить соответствие между полями, содержащими параметры,

планируемые для экспорта. Соответствие между полями, отмеченными

«звездочкой» («*»), является обязательным.

Чтобы удалить соответствие между двумя полями таблиц, выберите в «Списке

параметров» поле таблицы QUIK и нажмите кнопку «Очистить». Чтобы удалить

соответствие между всеми полями таблиц, нажмите кнопку «Очистить все».

Если таблица-получатель была выбрана ошибочно, то при выборе другой

таблицы из «Списка доступных таблиц» сохраняется настройка соответствия

между полями, имеющими одинаковое название и тип данных. Для полей

с отличающимися наименованиями или типами данных настройки соответствия

удаляются.

10.Назначение настроек экспорта:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

- ^{«Чистить таблицу перед выводом» - если флажок установлен, то перед началом}

экспорта, при смене сессии, сервера или пользователя старые данные

из таблицы будут удалены; если флажок снят, то новые данные будут замещать

старые по мере поступления.

- ^{«Формальные имена» - если флажок установлен, то при экспорте данных вместо}

текстовых значений параметров передаются их системные идентификаторы,

например, вместо наименования инструмента и класса выводятся их коды

в торговой системе, вместо перечислимых типов, таких как «направленность

заявки» - символьные коды (например, «B» - покупка, «S» - продажа).

- ^{«Вывод после создания» - если флажок установлен, то экспорт данных}

начинается одновременно с загрузкой в систему QUIK конфигурации окон,

например, при запуске программы.

- ^{«Вывод при нажатии Ctrl+Shift+O» - при установленном флажке экспорт}

из таблицы может быть активизирован нажатием приведенной комбинации

клавиш.

11.Нажатие кнопки «Начать вывод данных» начинает процедуру экспорта.

При использовании экспорта данных из Таблицы текущих торгов убедитесь,

что в настройках получения информации (меню

Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Программа» /

«Сохранение данных») выбрано значение «Данные, отражающие текущее

состояние и всю историю изменений».

12.Нажатие кнопки «Прекратить» останавливает экспорт данных.

13.Нажатие кнопки «Ок» приводит к закрытию окна настройки экспорта, при этом

все сделанные изменения сохраняются. Если процесс экспорта начат, он будет

осуществляться автоматически в фоновом режиме.

14.Нажатием кнопки «Отмена» закрывается окно настройки экспорта без сохранения

изменений.

6.2.3

Рекомендации

1. Не используйте для названия полей таблиц зарезервированные слова, например,

«money», «group», «order», «number», «date» и т.п.

2. Не используйте пробелы в именах таблиц, полей таблиц и путей к таблицам.

3. Для экспорта из таблиц QUIK, содержащих параметры с символом «звездочка» («*»),

рекомендуется устанавливать флажок «Чистить таблицу перед выводом». Тем самым

из таблицы удаляются данные, относящиеся к предыдущим сеансам связи с сервером.

4. Если требуется накапливать в базе данных архив информации, получаемой из QUIK,

то рекомендуется сделать две таблицы одинаковой структуры. Одну из них использовать

для получения данных из QUIK, вторую - для накопления архива, причем копирование

данных в архив осуществлять по окончании торговой сессии, либо перед началом

следующей. Таким образом можно избежать повторной записи данных, например,

при необходимости перезаказать данные заново в системе QUIK.

5. Данные из одной таблицы QUIK могут экспортироваться только в одну таблицу-

получатель. Однако, можно настроить в системе QUIK две или более одинаковые

таблицы для вывода в разные приложения.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

6. Если экспорт данных используется постоянно, установите в настройках экспорта флажок

«Вывод после создания». В этом случае процедура экспорта будет начинаться

автоматически с запуском программы.

7. Если для экспорта данных используется несколько таблиц, то для удобства пользования

рекомендуется сделать отдельную вкладку и поместить в ней таблицы, используемые

только для экспорта. Тем самым достигается независимость настройки экспорта данных

от возможных изменений в аналогичной таблице, используемой для просмотра рыночной

информации.

8. Если применяется экспорт из нескольких таблиц, то рекомендуется установить флажок

«Вывод при нажатии Ctrl+Shift+O». В этом случае можно начинать вывод данных

из таблиц вручную, одним нажатием этой комбинации клавиш.

9. Если в базе данных используется индексация таблиц по ключевому полю, то для

обеспечения уникальности, его следует настраивать по полям QUIK «Номер заявки»

и «Код класса».

10.Если в настройках таблицы имеется признак «Показывать нулевые значения»,

то его рекомендуется включить.

6.2.4

Сообщения об ошибках

1. «Ошибка синтаксиса при выполнении операции INSERT INTO».

Наиболее распространенная ошибка, вызванная несоблюдением рекомендаций 1 и 2.

2. «Ошибка при установлении соединения. Недостаточно сведений для подключения

к DSN».

Не настроен источник данных ODBC или настроен неправильно. Обратитесь к п. 6.2.2.

3. Получатель данных не указан в списке источников данных.

- Таблица не зарегистрирована в источниках данных ODBC. Обратитесь к п. 6.2.2

подпункт 2.

- ^{При сопоставлении полей таблиц отсутствует искомое наименование в списке}

«Поле, соответствующее параметру», хотя оно обозначено в «Списке полей

таблицы».

- ^{Поле в таблице-получателе данных имеет тип, несовместимый с типом поля}

таблицы QUIK. Приведите тип поля в таблице-получателе в соответствие

с его аналогом в таблице QUIK.

6.3 Экспорт инструментов по ODBC

меню Сервисы / Экспорт/импорт данных / Экспорт инструментов по ODBC…

6.3.1

Назначение

Экспорт очередей заявок по инструментам (т.н. «стаканов котировок») через ODBC

без необходимости создания Таблиц котировок по ним.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

6.3.2

Использование

1. Настройте список инструментов для экспорта, сформировав список «Выбранные

инструменты» из числа доступных.

2. Настройте список экспортируемых параметров, нажав кнопку «Настроить». Порядок

настройки параметров аналогичен описанию в п. 6.2.2.

3. Для начала экспорта нажмите кнопку «Запустить». Для прекращения экспорта нажмите

кнопку «Остановить».

Нажатием кнопки «Да» окно настройки экспорта закрывается с сохранением всех

параметров. Чтобы закрыть окно без сохранения настроек, нажмите кнопку «Отмена».

1. Экспорт разреженного стакана котировок по DDE осуществляется

в неразреженном виде.

2. При экспорте точность полей типа float таблицы базы данных не должна

превышать значения 6.

6.4 Особенности при экспорте информации

При экспорте информации по DDE и ODBC для таблиц, работающих в режиме «drag-and-

drop» существуют ряд особенностей:

1. При перемещении или удалении столбцов с помощью режима «drag-and-drop» (пункт

меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Таблицы» / «Перемещать

и удалять столбцы таблицы с помощью drag-and-drop») в таблицах с настроенным

экспортом по DDE и ODBC, происходит перезагрузка настроек экспорта и открывается

соответствующий диалог с настройками.

2. В случае изменения пользовательских фильтров в таблице происходит перезагрузка

настроек экспорта по DDE и ODBC и открывается соответствующий диалог с настройками.

3. В Таблице текущих торгов, а также в таблицах «Таблица информации по опционам»,

«Купить/Продать» возможно удаление и изменение порядка строк при помощи режима

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

«drag-n-drop». Для таблицы «Доска опционов» в этом режиме возможно только удаление

строк. При выполнении данных операций происходит перезагрузка настроек экспорта

и открывается соответствующий диалог с настройками.

6.5 Экспорт данных в системы технического

анализа встроенными средствами

меню Сервисы / Экспорт/импорт данных / Экспорт в системы тех. анализа…

6.5.1

Назначение

Использование получаемых системой QUIK данных для оперативного технического анализа

в профессиональных приложениях Wealth-Lab Developer версии 6.x и AmiBroker версии 6.x.

6.5.2

Использование

Функция экспорта данных встроенными средствами возможна, если доступен пункт меню

Сервисы / Экспорт/импорт данных / Экспорт в системы тех. анализа….

Для обеспечения корректной работы пакетов технического анализа требуется

соответствующая настройка этих программ, подробнее см. п. 6.6-6.7.

Следует учесть, что инсталляция других систем интернет-трейдинга с функцией вывода

данных для технического анализа может привести к нарушению экспорта из системы QUIK.

1. Откройте окно настройки экспорта с помощью пункта меню Сервисы /

Экспорт/импорт данных / Экспорт в системы тех. анализа….

2. Создайте список экспортируемых инструментов и их параметров. Для добавления

инструмента в список нажмите кнопку «Добавить». Откроется диалог выбора параметров

для экспорта.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

В списке «Доступные инструменты» выберите инструмент. По умолчанию они

отсортированы в списке в алфавитном порядке. Для удобства выбора инструментов

с фиксированным сроком обращения установите флажок «Сортировать по дате

погашения».

В поле «Система тех. анализа» выберите название программы, в которую осуществляется

экспорт.

В поле «Обозначение в системе ТА» введите название инструмента, идентичное

указанному в настройках источника данных для системы технического анализа.

Выберите источник данных для экспорта. Из Таблицы обезличенных сделок возможен

экспорт цены и объема по каждой сделке. При установленном флажке «Выводить объем

сделок в лотах» данные о количестве инструментов в последней сделке будут

соответствовать числу лотов в сделке, при снятом флажке - количеству единиц

инструментов. Из Таблицы истории значений параметров возможен экспорт большего

числа параметров, например «Лучшая цена спроса» или «Лучшая цена предложения».

Параметр «Интервал» определяет периодичность формирования «свечей» графика.

Выбором значения «Тиковый» назначается вывод данных по каждой сделке.

Параметры «Выводить с … » и «до …» определяют начало и конец торговой сессии.

Регулировкой этих параметров можно исключить сделки периода открытия и закрытия,

цены которых может заметно отличаться от среднерыночной.

Если установлен флажок «Не выводить данные повторно», то при разрыве связи

с сервером и последующем восстановлении QUIK не передает заново ранее

экспортированные данные. Если флажок снят, то при каждом восстановлении связи

с сервером QUIK экспортирует все данные с начала торговой сессии. О случаях

применения см. п. 6.2.3 «Рекомендации».

10.Следующие параметры определяют количество экспортируемых данных:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

- ^{«Все доступные значения» - все значения, с учетом исторических данных}

за предыдущие дни, если такая возможность поддерживается сервером QUIK

брокера;

- ^{«Только за текущий торговый день» - все значения текущей торговой сессии;}

- ^{«С …» и «по …» - значения в интервале указанных дат и времени.}

Настройки параметров пп. 7-10 по умолчанию устанавливаются в соответствии

с общими настройками экспорта данных (кнопка «Общие настройки»

в диалоге экспорта данных для технического анализа).

11.Нажатием кнопки «Да» окно выбора параметров инструмента закрывается, и новый

инструмент отображается в списке «Экспортируемые инструменты».

12.Для редактирования ранее созданного инструмента нажмите кнопку «Изменить».

13.Для редактирования общих параметров экспорта по нескольким инструментам выделите

нужные инструменты в списке и нажмите на кнопку «Изменить». На экране появится

диалог, в котором можно изменить настройки периода экспорта данных, повторного

вывода данных, а также изменить множество выводимых значений.

14.Для удаления выбранных инструментов из списка выделите их и нажмите на кнопку

«Убрать».

15.Кнопка «Общие настройки» позволяет задать параметры, которые будут выбраны

по умолчанию при добавлении нового инструмента для экспорта. При нажатии на кнопку

на экране появляется диалог следующего вида:

- ^{Параметр «Интервал» определяет периодичность формирования «свечей»}

графиков для всех экспортируемых инструментов.

- ^{Параметры «Выводить с … » и «до …» определяют начало и конец торговой}

сессии.

- ^{Установленный флажок «Не выводить данные повторно» означает, что при}

разрыве связи с сервером и последующем восстановлении QUIK не передает

заново ранее экспортированные данные. Если флажок снят, то при каждом

восстановлении связи с сервером QUIK экспортирует все данные с начала

торговой сессии.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

- ^{Параметры, определяющие количество экспортируемых данных (применительно}

ко всем содержащимся в списке инструментам):

 «Все доступные значения» - все значения, с учетом исторических данных

за предыдущие дни, если такая возможность поддерживается сервером QUIK

Вашего брокера;

 «Только за текущий торговый день» - все значения текущей торговой сессии;

 Расписание «С … по …» предназначено для настройки интервала времени,

которому соответствуют экспортируемые параметры. Например, если нужно

не выводить данные о сделках, совершаемых в первую минуту торгов,

то можно установить вывод данных не с самого начала торгов, а с указанного

момента времени.

16.При установленном флажке «Начинать вывод автоматически» экспорт данных

начинается одновременно с запуском программы.

17.Нажатие кнопки «Начать вывод по инструменту» начинает процедуру экспорта

по выбранному инструменту. Инструменты, по которым осуществляется экспорт,

отличаются в списке символом .

18.Нажатие кнопки «Начать вывод» начинает процедуру экспорта данных по всем

инструментам из списка.

19.Нажатием кнопки «Прекратить вывод по инструменту» останавливается экспорт данных

по выбранному в списке инструменту, нажатием кнопки «Прекратить вывод»

прекращается вывод данных по всем инструментам в списке.

При начатом экспорте данных по инструменту невозможно удалить

его из списка или изменить его настройки. Если требуется внести изменения,

сначала остановите вывод данных, а затем редактируйте список

экспортируемых инструментов.

20.Нажатием кнопки «Закрыть» окно настройки экспорта закрывается. Если процесс

экспорта начат, он будет осуществляться автоматически в фоновом режиме.

6.5.3

Рекомендации

1. В настройках экспорта данных из QUIK рекомендуется устанавливать флажок

«Не выводить данные повторно». Если связь с сервером была прервана и затем

восстановлена, экспорт данных восстановится автоматически. При этом будут переданы

только вновь поступившие данные.

2. Если Рабочее место QUIK закрыто пользователем, то экспорт данных прекращается.

При повторном запуске системы экспорт данных начинается с начала торговой сессии.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

6.6 Настройка программы Wealth-Lab Developer

6.6.1

Подготовка к работе

1. Установите программу Wealth-Lab Developer.

- ^{Скачайте дистрибутив для установки провайдера экспорта из QUIK в Wealth-Lab}

Developer. Его можно взять по адресу:

https://arqatech.com/upload/iblock/855/WealthLabDataProvider.zip.

2. Для осуществления экспорта данных из QUIK в программу Wealth-Lab Developer

необходимо установить провайдер WealthLab.DataProviders. Провайдер

WealthLab.DataProviders поддерживает два режима работы: разовое получение данных

и получение данных в реальном времени. Для использования провайдера в обоих

режимах работы необходимо выполнить установку следующим образом:

- ^{Распакуйте присланный архив и скопируйте в директорию, где установлена}

программа Wealth-Lab Developer следующие файлы:

- ^{WealthLab.DataProviders.QUIK.dll;}

- ^{NLog.dll и NLog.xml, если они отсутствуют в дистрибутиве Wealth-Lab}

Developer или NLog.dll имеет более старую версию (версию NLog.dll можно

проверить в свойствах файла).

- ^{Запустите приложение Wealth-Lab Developer через пункт меню «Пуск».}

3. Выполните настройку приложения Wealth-Lab Developer:

- ^{В главном меню приложения выберите пункт «Tools / Data manager»;}

- ^{В окне «Data manager» выберите команду «Create a new DataSet»:}

- ^{В открывшемся диалоге выберите список доступных провайдеров «QUIK Data»}

и нажмите на кнопку «Next»:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

6.6.2

Создание источника данных в QUIK

В Рабочем месте QUIK откройте окно настройки экспорта с помощью пункта меню

Сервисы / Экспорт/импорт данных / Экспорт в системы тех. анализа….

Создайте список экспортируемых инструментов и их параметров. Для добавления

инструмента в список нажмите кнопку «Добавить». Откроется диалог выбора параметров

для экспорта.

В списке «Доступные инструменты» выберите инструмент, например, «ЛУКОЙЛ».

Выбираемый инструмент должен совпадать с инструментом, добавленным

в приложении Wealth-Lab Developer (описание настройки приложения

см. в п 6.6.1).

По умолчанию список упорядочен в алфавитном порядке, для сортировки инструментов

с фиксированным сроком обращения предназначена опция «Сортировать по дате

погашения».

В поле «Система ТА» выберите значение «WealthLab».

В поле «Обозначение в системе ТА» введите идентификатор инструмента в программе

Wealth-Lab Developer.

Выберите источник данных для экспорта. Из Таблицы обезличенных сделок возможен

экспорт цены и объема по каждой сделке. При установленном флажке «Выводить объем

сделок в лотах» данные о количестве инструментов в последней сделке будут

соответствовать числу лотов в сделке, при снятом флажке - количеству единиц

инструментов. Из Таблицы истории значений параметров возможен экспорт большего

числа параметров, например «Лучшая цена спроса» или «Лучшая цена предложения».

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

7. В поле «Интервал» выберите интервал вывода данных в программу Wealth-Lab Developer.

8. Выберите время начала и конца торговой сессии.

9. Установленный флажок «Не выводить данные повторно» означает, что при разрыве

связи с сервером и последующем восстановлении QUIK не передает заново ранее

экспортированные данные. Если флажок снят, то при каждом восстановлении связи

с сервером QUIK экспортирует все данные с начала торговой сессии.

10.Установите параметры, определяющие количество экспортируемых данных

(применительно к выбранному инструменту).

11.Нажатием кнопки «Да» окно выбора параметров инструмента закрывается, и новый

инструмент отображается в списке «Экспортируемые инструменты».

6.7 Настройка программы AmiBroker

6.7.1

Подготовка к работе

1. Установите программу AmiBroker.

2. Для осуществления экспорта из QUIK в программу AmiBroker необходим файл

QUIK2AMIBROKER_DataPlugin.dll. Его можно взять на официальном сайте в разделе

«Файловый архив».

3. Скопируйте файл QUIK2AMIBROKER_DataPlugin.dll в папку Plugins, расположенную

в каталоге хранения программы AmiBroker.

6.7.2

Создание источника данных в QUIK

1. В QUIK откройте окно настройки экспорта с помощью пункта меню Сервисы /

Экспорт/импорт данных / Экспорт в системы тех. анализа….

2. Создайте список экспортируемых инструментов и их параметров. Для добавления

инструмента в список нажмите кнопку «Добавить». Откроется диалог выбора параметров

для экспорта.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

3. В списке «Доступные инструменты» выберите инструмент, например, «ЛУКОЙЛ».

По умолчанию список упорядочен в алфавитном порядке, для сортировки инструментов

с фиксированным сроком обращения предназначена опция «Сортировать по дате

погашения».

4. В поле «Система ТА» выберите значение «AmiBroker».

5. В поле «Обозначение в системе ТА» введите идентификатор инструмента в программе

AmiBroker.

6. Выберите источник данных для экспорта (Таблица обезличенных сделок или Таблица

истории значений параметров).

7. В поле «Интервал» выберете интервал вывода данных в систему AmiBroker.

8. Выберете время начала и конца торговой сессии.

9. Установленный флажок «Не выводить данные повторно» означает, что при разрыве

связи с сервером и последующем восстановлении QUIK не передает заново ранее

экспортированные данные. Если флажок снят, то при каждом восстановлении связи

с сервером QUIK экспортирует все данные с начала торговой сессии.

10.Установите параметры, определяющие количество экспортируемых данных

(применительно к выбранному инструменту).

11.Нажатием кнопки «Да» окно выбора параметров инструмента закрывается, и новый

инструмент отображается в списке «Экспортируемые инструменты».

6.7.3

Настройка импорта данных в программе AmiBroker

1. Запустите AmiBroker и выберите пункт меню File / New / Database….

2. В появившемся окне в поле «Database folder» необходимо указать путь к базе данных

для хранения импортируемой информации. Если базы данных не существует,

то необходимо ее создать, указав путь и уникальное имя базы, а затем нажав на кнопку

«Create». Признак «Load this database at startup» означает загрузку указанной базы

данных по умолчанию при запуске программы.

3. Далее необходимо установить настройки импорта данных. В качестве источника данных

в поле «Data source» нужно выбрать «QUIK Data Plug-in».

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр «Local Data Storage» установить в значении «Enable» (настраивается

по умолчанию).

В поле «Number of bars» указать количество баров, отображаемых на графике.

Установить интервал импорта данных в поле «Base time interval».

1. Значение параметра «Base time interval» должно соответствовать

значению поля «Интервал» в настройках экспорта данных в системе QUIK

для программы AmiBroker (см. п. 6.9.2), в противном случае данные

импортироваться не будут.

2. В программе AmiBroker есть возможность изменения интервала графика

через контекстное меню (пункт меню «Intraday») на основе глобальной

настройки графика в параметрах «Database settings». После изменения

настройки таймфрейма графика, график в Amibroker, как правило,

не совпадает с графиком, который выгружает QUIK из-за особенностей

формирования интервалов для графиков в системе QUIK. QUIK разбивает

час на соответствующие графику интервалы (например, на 15-минутки),

и отображает первый бар графика с ближайшего следующего интервала.

В программе Amibroker такого правила построения графика нет, поэтому

возможны несовпадения.

Нажать на кнопку «ОК» для сохранения настроек.

После сохранения настроек станет доступной кнопка «Configure», нажатием которой

открывается окно «Настройки экспорта данных из Quik в Amibroker». Признаком

«Очищать данные Амиброкера после установления соединения» включается удаление

всех ранее переданных данных в AmiBroker’е перед началом нового сеанса экспорта

из QUIK в AmiBroker. Если флажок не установлен, то новые данные будут добавляться

к предыдущим, т.е. будут накапливать историю котировок в AmiBroker’е.

9. Далее необходимо создать новый тикер. Выберите пункт меню Symbol/New.

В появившемся окне введите название тикера, идентичное указанному при настройке

источника данных в системе QUIK (см. п. 6.9.2). В нашем случае туда нужно ввести

значение «LKOH» и нажать «Enter».

10.В окне «Symbols» можно увидеть список всех созданных тикеров. При выборе тикера

в рабочей области программы AmiBroker отображается соответствующий указанному

тикеру график.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

6.8.2

Использование

Существует два распространенных способа экспорта информации - с использованием

программ DDE2MS и MetaServer RT. Обе программы используют следующую схему передачи

информации:

• Из QUIK выводятся данные из Таблицы текущих торгов в Microsoft Excel, используя

механизм DDE,

• DDE2MS или MetaServer RT забирают обновляемые данные из Microsoft Excel и передают

их в MetaStock.

QUIK → Microsoft Excel → DDE2MS или MetaServerRT → MetaStock

Программа DDE2MS, как нам показалось, более удобна в работе и настройке, является более

предсказуемой, но, в отличие от MetaServer RT, демоверсия которого может закачивать

данные по двум инструментам, DDE2MS может работать только с одной. Вы можете выбрать

любой из этих вариантов.

6.8.3

Использование программы DDE2MS

1. Запустите программу DDE2MS (она поставляется в виде автономного exe-файла,

полностью готового к работе).

2. Заполните необходимые для работы параметры:

- ^{В поле «Path» укажите полный путь к созданному источнику данных MetaStock}

(например, «C:\MetaStock Data\SBER»).

- ^{В поле «Symbol» укажите имя источника данных (в нашем примере это будет}

«SBER»).

- ^{В поле «Interval» выберите «1».}

- ^{В поле «Server» введите «Excel».}

- ^{В поле «Topic» определяются Книга и Лист MS Excel, из которых будут забираться}

данные, в формате вида «[имя_книги.xls]имя_листа», например:

«[Книга1.xls]Лист1».

- ^{В полях «Item-Last Price» (цена последней сделки) и «Item-Volume» (количество}

инструментов в последней сделке) введите адреса ячеек MS Excel в формате

«RxCy», из которых надо брать соответствующие данные, где «x»-номер строки,

«y»-номер столбца (цифрами).

3. Нажмите на кнопку «Start». Если DDE2MS найдет требуемые для работы данные,

то появится таблица с текущими значениями OHLCV, название кнопки изменится

на «Stop» и поля ввода станут неактивными. В противном случае будет показано

сообщение об ошибке.

6.8.4

Использование программы MetaServer RT

1. Запустите программу MetaServerRT.

2. Проверьте, имеется ли созданный в MetaStock источник (в примере - «SBER») в списке

доступных источников. Если этого источника нет, выберите пункт меню «Symbol-Add

new» и опишите созданный Вами источник (SBER).

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

3. Выберите строку таблицы, соответствующую новому источнику данных (содержащую

его наименование в столбце «TS/MS Symbol») и двойным нажатием левой кнопки мыши

на строке откройте окно с настройками параметров источника.

4. В открывшемся окне выполните следующие действия:

- ^{в поле «Global Server/MetaStock Symbol» введите имя источника данных,}

- ^{в поле «DDE» наберите «Excel».}

5. Перейдите на вкладку «Easy-Setup tools»:

- ^{в поле «Topic» укажите книгу и лист MS Excel с данными из QUIK, в формате}

«[имя_книги.xls]имя_листа», например: «[Книга1.xls]Лист1».

- ^{в поле «Item» введите адрес ячейки с данными, формата «RxCy», где «x» -}

номер строки, «y» - номер столбца, например: «R1C1».

6. Нажмите на кнопки «Set».

7. Перейдите обратно на вкладку «Tradestation/MetaStock», и поставьте все флажки

(«галочки»). Нажмите кнопку «Ok».

8. Нажмите на панели управления программы MetaServerRT зеленую кнопку (с подсказкой

«Start all instruments»). Если настройки были сделаны правильно и данные

по инструменту доступны, то в строке таблицы с настраиваемым источником данных

параметр «*» должен принять значение «+».

6.8.5

Настройка

Для того чтобы MetaStock правильно воспринимал дробные числа,

в региональных настройках Windows поставьте в качестве разделителя для

дробных чисел «.» (точка), а не «,» (запятая), иначе данные не будут

передаваться правильно.

6.9 Импорт транзакций

6.9.1

Универсальный формат файла импорта транзакций

Назначение

Универсальный формат позволяет отправлять любые транзакции, если известно

их описание.

Описание набора полей транзакции можно посмотреть в окне создания кармана транзакций.

Подробное описание окна см. п.3.50 Раздела 3 «Просмотр информации».

Из контекстного меню заявки в таблице «Карман транзакций» необходимо выбрать

«Загрузить транзакции в tri-файл».

Формат .tri-файла с результатами обработки транзакций

Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит

информацию по отдельной транзакции.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Принцип формирования строки:

1. Строки TRANS_ID, CLASSCODE, ACTION, в качестве значения ACTION указывается имя

требуемой транзакции, например: «Ввод заявки РЕПО с ЦК».

2. Параметры транзакции описываются в виде «НАЗВАНИЕ_ПАРАМЕТРА=значение

параметра» и разделяются символом «;».

Примеры строк, которые могут содержаться в файле:

Транзакция

Строка

Заявка на сделку РЕПО с ЦК

TRANS_ID=1; CLASSCODE=EQRP_BND; ACTION=Ввод заявки РЕПО с ЦК;

1 день

Торговый счет=L01+00000F00; К/П=Купля; Тип=Лимитная; Тип по

Покупка объема 1000000.00

цене=По разным ценам; Тип по остатку=Поставить в очередь; Тип

по цене 6.1500

ввода значения цены=По цене; Назначение заявки=По умолчанию;

Режим=EQRP_BND; Инструмент=RU000A0JRF37; Цена=6.1500; Лоты=0;

Примечание=4F161/T2/; Объем заявки=1000000.00; Код внешнего

пользователя=; Доп. инфо=;

Айсберг-заявка

CLASSCODE=TQBR; TRANS_ID=2; ACTION=Ввод айсберг заявки;

На фондовом рынке

Торговый счет=S01-00000F00; К/П=Купля;Тип=Лимитная;Тип по

Московской Биржи, купить

цене=по разным ценам; Тип по остатку=поставить в очередь; Тип

100 лотов Аэрофлота по

ввода значения цены=По цене; Инструмент=AFLT; Цена=70;

цене 70, видимое

Лоты=100; Видимое количество=10; Примечание=467;

количество лотов в очереди

- 10, код клиента 467

Алго-заявка типа «Айсберг»

TRANS_ID=4;CLASSCODE=ALGO_ICEBERG;ACTION=Ввод алго-

на покупку 99 AGZD по цене

заявки;Торговый счет=L01-

111.0000, лимитированная,

00000F00;Фирма=NC0038900000;Направление=Покупка;Тип=Лимитиров

видимое количество - 2,

анная;Класс=BQUOTE;Инструмент=AGZD;Цена=111.0000;Количество=99

снять алго-заявку при

;Видимое количество=2;Код клиента=Q3;Комментарий=;Снимать алго-

снятии связанной,

заявку при снятии связанной=Y;Агрессивность=Нормальный

агресивность - нормальный

режим;Условие исполнения=До отмены;Дата истечения=20161125;Время

режим, с условием

истечения=124141;Оповещения об исполнениях=Да;

исполнения - до отмены

Алго-заявка типа «VWAP» на

TRANS_ID=2;CLASSCODE=ALGO_VWAP;ACTION=Ввод алго-

покупку 5 AGZD, процентом

заявки;Торговый счет=L01-

исполнения для включения

00000F00;Фирма=NC0038900000;Направление=Покупка;Класс=BQUOTE;

агрессивности - 0,000000,

Инструмент=AGZD;Количество/Объем=Количество;Объем=0;Количество

степенью агрессивности - 0

=5;Исполнение процента от рынка=Нет;Процент от рынка=0;Время

старта=183001;Время окончания=183501;До закрытия=Нет;Тип задания

времени старта=Текущее;Тип задания интервала=Количество

итераций;Количество итераций=5;Время итерации=0;Отклонение от

средневзвеса=0,000000;Код клиента=Q3;Комментарий=;Минимальная

цена=0,000000;Максимальная цена=0,000000;Оповещения об

исполнениях=Нет;CatchUp-заявка=Да;Процент исполнения для

включения агрессивности=0,000000;Степень

агрессивности=0;Использовать IOC-заявки=Да;Использовать

ограничение внутри итераций=Да;Работать в ценовом

диапазоне=Нет;Профилирование по времени=Нет;Учитывать

собственные сделки=Да;

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Транзакция

Строка

Алго-заявка типа «TWAP» на

TRANS_ID=1;CLASSCODE=ALGO_TWAP;ACTION=Ввод алго-

покупку 222 AGZD по цене

заявки;Торговый счет=L01-

150.0000

00000F00;Фирма=NC0038900000;Направление=Покупка;Класс=BQUOTE;

Инструмент=AGZD;Количество/Объем=Количество;Объем=0.00;Количест

во=222;Тип=Лимитированная;Время старта=183003;Время

окончания=183003;Тип задания времени старта=Текущее;Тип задания

интервала=Количество итераций;Количество итераций=10;Время

итерации=15;Тип ограничения цены=Проценты;Ограничение цены

(проценты)=0.000000;Ограничение цены (деньги)=0.0000;Код

клиента=Q3;Комментарий=;Оповещения об

исполнениях=Нет;Профилирование по времени=Нет;Цена=150.0000;

Алго-заявка типа «GTD» на

TRANS_ID=2;CLASSCODE=ALGO_GTD;ACTION=Ввод заявки;Торговый

покупку 10 LKOH по цене

счет=L01-

1000.00

00000F00;Фирма=NC0038900000;Направление=Покупка;Класс=BQUOTE;

Инструмент=LKOH;Цена=1000.00;Количество=10;Тип=Лимитированная;

Код клиента=Q3;Комментарий=;Условие исполнения=До отмены;Дата

истечения=20160912;Время истечения=162335;Оповещения об

исполнениях=Нет;Использовать временной интервал=Нет;Время

старта=0;Время окончания=0;Контрагент=NC0038900000;Код

расчетов=T0;

Снятие Алго-заявки с

TRANS_ID=3;CLASSCODE=ALGO_TWAP;ACTION=Снятие заявки;

идентификатором

Идентификатор заявки=000000000072ALGO_TWAP

000000000072ALGO_TWAP

6.9.2

Фиксированный формат файла импорта транзакций

меню Сервисы / Экспорт/импорт данных / Импорт транзакций из файла…

Назначение

Автоматический ввод в торговую систему подготовленных какой-либо внешней программой

транзакций. Получение отчета о результате ввода транзакции.

Использование

Для обмена информацией между QUIK и внешней программой используются текстовые

файлы фиксированной структуры:

•

*.tri - файл с параметрами транзакций,

•

*.tro - файл с результатами посылки транзакций в торговую систему,

•

*.trr - файл, содержащий журнал обработки транзакций.

Не рекомендуется размещать tri-файлы и tro-файлы в сети.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Схема взаимодействия между программами выглядит следующим образом:

1. Внешняя программа формирует транзакцию с заданными параметрами и записывает

ее в виде новой строки в .tri-файл. Транзакции идентифицируются по дополнительному

целочисленному параметру TRANS_ID, содержащему уникальный номер.

2. Система QUIK опрашивает с определенной периодичностью .tri-файл с параметрами

транзакций и передает в торговую систему ранее не обработанные транзакции.

Если описание транзакции не соответствует принятому формату, то она отвергается.

3. Результат действий записывается в .tro-файл в формате, приемлемом для чтения

внешней программой. Каждая строка файла содержит информацию об обработке

отдельной транзакции, различаемые по параметру TRANS_ID.

4. При обработке внешней программой результатов операции (на Московской Бирже),

выводимых в .tro-файл, регистрационный номер заявки в торговой системе указывается

в текстовом сообщении, возвращаемом торговой системой (поле «DESCRIPTION»),

а также параметром ORDER_NUMBER.

Перед первым чтением .tri-файла QUIK обращается к .tro-файлу и считывает

обработанные заявки. Заявки, содержащиеся в .tro-файле считаются

обработанными, и строки в .tri-файле с тем же параметром TRANS_ID

игнорируются. Если внешняя программа при каждом запуске начинает

нумеровать заявки сначала, то перед ее запуском необходимо удалить .tro-

файл из рабочей директории.

Формат .tri-файла с параметрами транзакций

Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит

информацию по отдельной транзакции. Параметры транзакции описываются в виде

«НАЗВАНИЕ_ПАРАМЕТРА=значение_параметра» и разделяются символом «;».

Транзакция на ввод айсберг-заявки на Московской Бирже описывается

в особом формате, приведенном в примере строк файла.

Параметры и принимаемые ими значения:

Параметр

Значение

CLASSCODE

Код класса, по которому выполняется транзакция, например TQBR.

Обязательный параметр

SECCODE

Код инструмента, по которому выполняется транзакция, например SBER

ACTION

Вид транзакции, имеющий одно из следующих значений:

 «NEW_ORDER» - новая заявка;

 «NEW_NEG_DEAL» - новая заявка на внебиржевую сделку;

 «NEW_REPO_NEG_DEAL» - новая заявка на сделку РЕПО;

 «NEW_EXT_REPO_NEG_DEAL» - новая заявка на сделку

модифицированного РЕПО (РЕПО-М);

 «NEW_STOP_ORDER» - новая стоп-заявка;

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Значение

 «KILL_ORDER» - снять заявку;

 «KILL_NEG_DEAL» - снять заявку на внебиржевую сделку

или заявку на сделку РЕПО;

 «KILL_STOP_ORDER» - снять стоп-заявку;

 «KILL_ALL_ORDERS» - снять все заявки из торговой системы;

 «KILL_ALL_STOP_ORDERS» - снять все стоп-заявки;

 «KILL_ALL_NEG_DEALS» - снять все заявки на внебиржевые

сделки и заявки на сделки РЕПО;

 «KILL_ALL_FUTURES_ORDERS» - снять все заявки на срочном

рынке Московской Биржи;

 «MOVE_ORDERS» - переставить заявки на срочном рынке

Московской Биржи;

 «NEW_QUOTE» - новая безадресная заявка;

 «KILL_QUOTE» - снять безадресную заявку;

 «NEW_REPORT» - новая заявка-отчет о подтверждении

транзакций в режимах РПС и РЕПО;

 «SET_FUT_LIMIT» - новое ограничение по фьючерсному счету

Обязательный параметр

FIRM_ID

Идентификатор участника торгов (код фирмы)

ACCOUNT

Номер счета Трейдера. Параметр обязателен при «ACTION» =

«KILL_ALL_FUTURES_ORDERS». Параметр чувствителен к верхнему/нижнему

регистру символов

CLIENT_CODE

20-ти символьное составное поле, может содержать код клиента и текстовый

комментарий (поле «Комментарий») с тем же разделителем, что и при вводе

заявки вручную. Необязательный параметр

TYPE

Тип заявки, необязательный параметр. Значения: «L» - лимитированная

(по умолчанию), «M» - рыночная

MARKET_MAKER_ORDER

Признак того, является ли заявка заявкой Маркет-Мейкера. Возможные

значения: «YES» или «NO». Значение по умолчанию (если параметр

отсутствует): «NO»

OPERATION

Направление заявки, обязательный параметр. Значения: «S» - продать, «B»

- купить

EXECUTION_CONDITION

Условие исполнения заявки, необязательный параметр. Возможные

значения:

 «PUT_IN_QUEUE» - поставить в очередь (по умолчанию);

 «FILL_OR_KILL» - немедленно или отклонить;

 «KILL_BALANCE» - снять остаток

QUANTITY

Количество лотов в заявке, обязательный параметр

REPOVALUE

Объем сделки РЕПО-М в рублях

START_DISCOUNT

Начальное значение дисконта в заявке на сделку РЕПО-М

LOWER_DISCOUNT

Нижнее предельное значение дисконта в заявке на сделку РЕПО-М

UPPER_DISCOUNT

Верхнее предельное значение дисконта в заявке на сделку РЕПО-М

PRICE

Цена заявки, за единицу инструмента. Обязательный параметр.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Значение

При выставлении рыночной заявки (TYPE=M) на срочном рынке Московской

Биржи необходимо указывать значение цены - укажите наихудшую

(минимально или максимально возможную - в зависимости

от направленности), заявка все равно будет исполнена по рыночной цене.

Для других рынков при выставлении рыночной заявки укажите price=0.

Для заявок типа тейк-профит параметр не используется

STOPPRICE

Стоп-цена, за единицу инструмента. Используется только при «ACTION» =

«NEW_STOP_ORDER»

STOP_ORDER_KIND

Тип стоп-заявки. Возможные значения:

 «SIMPLE_STOP_ORDER» - стоп-лимит;

 «CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC» - с условием по другому

инструменту;

 «WITH_LINKED_LIMIT_ORDER» - со связанной заявкой;

 «TAKE_PROFIT_STOP_ORDER» - тейк-профит;

 «TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER» - тейк-профит

и стоп-лимит;

 «ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER» - стоп-лимит

по исполнению заявки;

 «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER» - тейк-

профит по исполнению заявки;

 «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDE

R» - тейк-профит и стоп-лимит по исполнению заявки

Если параметр пропущен, то считается, что заявка имеет тип «стоп-лимит»

STOPPRICE_CLASSCODE

Класс инструмента условия. Используется только при «STOP_ORDER_KIND»

= «CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC»

STOPPRICE_SECCODE

Код инструмента условия. Используется только при «STOP_ORDER_KIND» =

«CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC»

STOPPRICE_CONDITION

Направление предельного изменения стоп-цены. Используется только при

«STOP_ORDER_KIND» = «CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC». Возможные

значения: «<=» или «>=»

LINKED_ORDER_PRICE

Цена связанной лимитированной заявки. Используется только при

«STOP_ORDER_KIND» = «WITH_LINKED_LIMIT_ORDER»

EXPIRY_DATE

Срок действия стоп-заявки. Возможные значения:

 «GTC» - до отмены;

 «TODAY» - до окончания текущей торговой сессии;

 Дата в формате «ГГГГММДД»

STOPPRICE2

Цена условия «стоп-лимит» для заявки типа «Тейк-профит и стоп-лимит»

MARKET_STOP_LIMIT

Признак исполнения заявки по рыночной цене при наступлении условия

«стоп-лимит». Значения «YES» или «NO». Параметр заявок типа «Тейк-

профит и стоп-лимит»

MARKET_TAKE_PROFIT

Признак исполнения заявки по рыночной цене при наступлении условия

«тейк-профит». Значения «YES» или «NO». Параметр заявок типа «Тейк-

профит и стоп-лимит»

IS_ACTIVE_IN_TIME

Признак действия заявки типа «Тейк-профит и стоп-лимит» в течение

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Значение

определенного интервала времени. Значения «YES» или «NO»

ACTIVE_FROM_TIME

Время начала действия заявки типа «Тейк-профит и стоп-лимит» в формате

«ЧЧММСС»

ACTIVE_TO_TIME

Время окончания действия заявки типа «Тейк-профит и стоп-лимит»

в формате «ЧЧММСС»

PARTNER

Код организации - партнера по внебиржевой сделке

Применяется при «ACTION» = «NEW_NEG_DEAL», «ACTION» =

«NEW_REPO_NEG_DEAL» или «ACTION» = «NEW_EXT_REPO_NEG_DEAL»

ORDER_KEY

Номер заявки, снимаемой из торговой системы

Применяется при «ACTION» = «KILL_ORDER» или «ACTION» =

«KILL_NEG_DEAL» или «ACTION» = «KILL_QUOTE»

STOP_ORDER_KEY

Номер стоп-заявки, снимаемой из торговой системы. Применяется только

при «ACTION» = «KILL_STOP_ORDER»

TRANS_ID

Уникальный идентификационный номер заявки, значение от «1»

до «2 147 483 647»

SETTLE_CODE

Код расчетов при исполнении внебиржевых заявок

PRICE2

Цена второй части РЕПО

REPOTERM

Срок РЕПО. Параметр сделок РЕПО-М

REPORATE

Ставка РЕПО, в процентах

BLOCK_SECURITIES

Признак блокировки инструментов на время операции РЕПО («YES», «NO»)

REFUNDRATE

Ставка фиксированного возмещения, выплачиваемого в случае

неисполнения второй части РЕПО, в процентах

COMMENT

Текстовый комментарий, указанный в заявке. Используется при снятии

группы заявок

KILL_IF_LINKED_ORDER

Признак снятия стоп-заявки при частичном исполнении связанной

_PARTLY_FILLED

лимитированной заявки. Используется только при «STOP_ORDER_KIND» =

«WITH_LINKED_LIMIT_ORDER». Возможные значения: «YES» или «NO»

OFFSET

Величина отступа от максимума (минимума) цены последней сделки.

Используется при «STOP_ORDER_KIND» = «TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

или «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

OFFSET_UNITS

Единицы измерения отступа. Возможные значения:

 «PERCENTS» - в процентах (шаг изменения - одна сотая

процента);

 «PRICE_UNITS» - в параметрах цены (шаг изменения равен

шагу цены по данному инструменту)

Используется при «STOP_ORDER_KIND» = «TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

или «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Значение

SPREAD

Величина защитного спреда. Используется при «STOP_ORDER_KIND» =

«TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

или «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

SPREAD_UNITS

Единицы измерения защитного спреда. Возможные значения:

 «PERCENTS» - в процентах (шаг изменения - одна сотая

процента);

 «PRICE_UNITS» - в параметрах цены (шаг изменения равен

шагу цены по данному инструменту)

Используется при «STOP_ORDER_KIND» = «TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

или «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

BASE_ORDER_KEY

Регистрационный номер заявки-условия. Используется при

«STOP_ORDER_KIND» = «ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER»

или «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

USE_BASE_ORDER_

Признак использования в качестве объема заявки «по исполнению»

BALANCE

исполненного количества инструментов заявки-условия. Возможные

значения: «YES» или «NO». Используется при «STOP_ORDER_KIND» =

«ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER» или

«ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

ACTIVATE_IF_BASE_

Признак активации заявки «по исполнению» при частичном исполнении

ORDER_PARTLY_FILLED

заявки-условия. Возможные значения: «YES» или «NO». Используется при

«STOP_ORDER_KIND» = «ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER»

или «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

BASE_CONTRACT

Идентификатор базового контракта для фьючерсов или опционов.

Обязательный параметр снятия заявок на срочном рынке Московской Биржи

MODE

Режим перестановки заявок на срочном рынке Московской Биржи. Параметр

операции «ACTION» = «MOVE_ORDERS» Возможные значения:



«0» - оставить количество в заявках без изменения;



«1» - изменить количество в заявках на новые;



«2» - при несовпадении новых количеств с текущим хотя

бы в одной заявке, обе заявки снимаются;



«3» - при выставлении количество в заявках определяется как

разность нового значения и значения исполненного количества

соответствующей заявки. Если хотя бы в одной заявке новое

количество меньше исполненного, обе заявки снимаются

FIRST_ORDER_NUMBER

Номер первой заявки

FIRST_ORDER_NEW_

Количество в первой заявке

QUANTITY

FIRST_ORDER_NEW_

Цена в первой заявке

PRICE

SECOND_ORDER_

Номер второй заявки

NUMBER

SECOND_ORDER_NEW_

Количество во второй заявке

QUANTITY

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Значение

SECOND_ORDER_NEW_

Цена во второй заявке

PRICE

KILL_ACTIVE_ORDERS

Признак снятия активных заявок по данному инструменту. Используется

только при «ACTION» = «NEW_QUOTE». Возможные значения: «YES»

или «NO»

NEG_TRADE_OPERATION

Направление операции в сделке, подтверждаемой отчетом

NEG_TRADE_NUMBER

Номер подтверждаемой отчетом сделки для исполнения

VOLUMEMN

Лимит открытых позиций, при «Тип лимита» = «Ден.средства» или «Всего»

KGO

Коэффициент клиентского гарантийного обеспечения

USE_KGO

Параметр, который определяет, будет ли загружаться величина КГО

при загрузке лимитов из файла:

 при USE_KGO=Y - величина КГО загружается;

 при USE_KGO=N - величина КГО не загружается

При установке лимита на срочном рынке Московской Биржи

с принудительным понижением (см. п.7.7.2 Раздела 7 «Операции брокера»)

требуется указать USE_KGO=Y

CHECK_LIMITS

Признак проверки попадания цены заявки в диапазон допустимых цен.

Параметр срочного рынка Московской Биржи. Необязательный параметр

транзакций установки новых заявок по классам «Опционы ФОРТС» и «РПС:

Опционы ФОРТС». Возможные значения: «YES» - выполнять проверку,

«NO» - не выполнять

MATCHREF

Ссылка, которая связывает две сделки РЕПО или РПС. Сделка может быть

заключена только между контрагентами, указавшими одинаковое значение

этого параметра в своих заявках. Параметр представляет собой

произвольный набор символов (допускаются цифры и буквы количеством до

10). Необязательный параметр

CORRECTION

Режим корректировки ограничения по фьючерсным счетам. Возможные

значения:

 «Y» - включен, установкой лимита изменяется действующее

значение;

 «N» - выключен (по умолчанию), установкой лимита задается

новое значение

Команды снятия группы заявок по условию («KILL_ALL_ORDERS», «KILL_ALL_STOP_ORDERS»,

«KILL_ALL_NEG_DEALS», «KILL_ALL_FUTURES_ORDERS») обрабатываются следующим

образом:

1. Параметры «CLASSCODE», «TRANS_ID», «ACTION», ACCOUNT являются обязательными.

2. Возможные дополнительные параметры для команд снятия заявок по условию:

- ^{«KILL_ALL_ORDERS»: «SECCODE», «ACCOUNT», «OPERATION», «CLIENT_CODE»,}

«COMMENT»,

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

- ^{«KILL_ALL_STOP_ORDERS»: «SECCODE», «ACCOUNT», «OPERATION», «CLIENT_}

CODE», «COMMENT», «EXPIRY_DATE»,

- ^{«KILL_ALL_NEG_DEALS»: «SECCODE», «ACCOUNT», «OPERATION», «CLIENT_}

CODE», «COMMENT», «PARTNER», «SETTLE_CODE»,

- ^{«KILL_ALL_FUTURES_ORDERS»: «ACCOUNT», «OPERATION», «BASE_CONTRACT».}

3. Снятию подлежат заявки, соответствующие всем указанным в транзакции параметрам

(логическое «И»).

Перестановка заявок на срочном рынке Московской Биржи выполняется по следующим

правилам:

- ^{Если MODE=0, то заявки с номерами, указанными после ключей}

FIRST_ORDER_NUMBER и SECOND_ORDER_NUMBER, снимаются. В торговую

систему отправляются две новые заявки, при этом изменяется только цена

заявок, количество остается прежним;

- ^{Если MODE=1, то заявки с номерами, указанными после ключей}

FIRST_ORDER_NUMBER и SECOND_ORDER_NUMBER, снимаются. В торговую

систему отправляются две новые заявки, при этом изменится как цена заявки,

так и количество;

- ^{Если MODE=2, то заявки с номерами, указанными после ключей}

FIRST_ORDER_NUMBER и SECOND_ORDER_NUMBER, снимаются. Если количество

инструментов в каждой из снятых заявок совпадает со значениями, указанными

после FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY и SECOND_ORDER_NEW_QUANTITY,

то в торговую систему отправляются две новые заявки с соответствующими

параметрами.

Примеры строк, которые могут содержаться в файле:

Транзакция

Строка

Заявка на продажу

ACCOUNT=NL0080000043; CLIENT_CODE=467; TYPE=L; TRANS_ID=1;

Ростелеком,

CLASSCODE=TQBR; SECCODE=RU0008943394; ACTION=NEW_ORDER;

лимитированная, 3 лота по

OPERATION=S; PRICE=43,21; QUANTITY=3;

43.21 руб.

Заявка на покупку

ACCOUNT=NL0080000043; CLIENT_CODE=467; TYPE=L; TRANS_ID=2;

ЛУКОЙЛ, лимитированная,

CLASSCODE=TQBR; SECCODE=LKOH; ACTION=NEW_ORDER;

3 лота по 253.3 руб.

OPERATION=B; PRICE=253,3; QUANTITY=3;

Заявка на покупку

ACCOUNT=NL0080000043; CLIENT_CODE=467; TYPE=M; TRANS_ID=7;

Русгидро, рыночная, 15

CLASSCODE=TQBR; SECCODE=HYDR; ACTION=NEW_ORDER;

лотов

OPERATION=B; PRICE=0; QUANTITY=15;

Заявка на продажу

ACCOUNT=SPBFUT00009; CLIENT_CODE= SPBFUT00009; TYPE=M;

Фьючерс LKOH-3.10,

TRANS_ID=8; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=LKH0;

рыночная, 15 контрактов

ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=S; PRICE=16231; QUANTITY=15;

Внебиржевая заявка

ACCOUNT=NL0080000043; CLIENT_CODE=467; TYPE=L; TRANS_ID=3;

на покупку

CLASSCODE=PSEQ; SECCODE=RU0008943394; ACTION=

Ростелеком,

NEW_NEG_DEAL; OPERATION=B; PRICE=42,81; QUANTITY=1;

лимитированная, 1 лот

PARTNER=NC0080000000;

по 42.81 руб.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Транзакция

Строка

Внебиржевая заявка

ACCOUNT=NL0080000043; CLIENT_CODE=467; TYPE=L; TRANS_ID=4;

на продажу

CLASSCODE=PSEQ; SECCODE=HYDR; ACTION=NEW_NEG_DEAL;

РусГидро, лимитированная,

OPERATION=S; PRICE=1,113; QUANTITY=3; PARTNER=NC0080100000;

3 лота по 1.113 руб.

Заявка на сделку РЕПО

ACTION=NEW_REPO_NEG_DEAL; TRANS_ID=135; CLASSCODE=RPMA;

Газпром, продажа 10 лотов

SECCODE=GAZP; ACCOUNT=NL0080000043; CLIENT_CODE=E1//NOTE;

по 100 руб. сроком на 4 дня

PARTNER=NC0038900000; OPERATION=S; QUANTITY=10; PRICE=100;

с расчетами R90

SETTLE_CODE=R90; REPOTERM=4; REPORATE=5; REFUNDRATE=6;

Заявка на сделку РЕПО-М

ACTION=NEW_EXT_REPO_NEG_DEAL; TRANS_ID=19; CLASSCODE=RPMA;

Лукойл, покупка 10 лотов

SECCODE=LKOH; ACCOUNT=NL0080000043; CLIENT_CODE=Q7//NOTE;

на сумму 16000 руб. сроком

PARTNER=NC0080100000; OPERATION=B; QUANTITY=10;

на1 день с расчетами S0.

REPOVALUE=16000; SETTLE_CODE=S0; REPOTERM=1; REPORATE=0;

Для заключения сделки

REFUNDRATE=0; BLOCK_SECURITIES=NO; MATCHF1=link

контрагент должен подать

встречную заявку с

указанием в поле «Ссылка»

значения «link»

Стоп-лимит

ACTION=NEW_STOP_ORDER; ACCOUNT= NL0080000043; TRANS_ID=17;

РусГидро, 100 лотов

CLASSCODE=TQBR; SECCODE=HYDR; OPERATION=S; QUANTITY=100;

на продажу по цене 7,000,

CLIENT_CODE=467; STOPPRICE=7.3; PRICE=7.0;

стоп-цена - 7,300, срок

EXPIRY_DATE=20110519;

до 19 мая 2011 г.

Стоп-заявка с условием по

ACTION=NEW_STOP_ORDER;

другому инструменту

STOP_ORDER_KIND=CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC; ACCOUNT=

Ростелеком -ао, продажа 15

NL0080000043; QUANTITY=15; TRANS_ID=15; CLASSCODE=TQBR;

лотов по цене 7,000,

SECCODE=RTKM; STOPPRICE_CLASSCODE=TQBR;

условие по Ростелеком-ап,

STOPPRICE_SECCODE=RTKMP; STOPPRICE_CONDITION=<=;

условие стоп-цены <= 8,000

OPERATION=S; CLIENT_CODE=1001; STOPPRICE=8.0; PRICE=7.0;

Стоп-заявка со связанной

ACTION=NEW_STOP_ORDER;

заявкой

STOP_ORDER_KIND=WITH_LINKED_LIMIT_ORDER; ACCOUNT=

РусГидро, покупка 15 лотов

NL0080000043; TRANS_ID=16; CLASSCODE=TQBR; SECCODE=HYDR;

по цене 8,500, стоп-цена >=

OPERATION=B; QUANTITY=15; CLIENT_CODE=1001; STOPPRICE=8.0;

8,000, и лимитированная

PRICE=8.5; LINKED_ORDER_PRICE=6.0;

заявка по 6,000

KILL_IF_LINKED_ORDER_PARTLY_FILLED=NO;

Тейк-профит

ACTION=NEW_STOP_ORDER; TRANS_ID=8;

Лукойл, покупка 1 лота,

STOP_ORDER_KIND=TAKE_PROFIT_STOP_ORDER; STOPPRICE=265;

активация при достижении

CLIENT_CODE=Q5; OPERATION=B; SECCODE=LKOH; CLASSCODE=TQBR;

цены 265 с отступом в 5%

ACCOUNT=L01-00000F00; QUANTITY=1; EXPIRY_DATE=20100706;

и защитным интервалом в 5

OFFSET=5; OFFSET_UNITS=PERCENTS; SPREAD=5;

пипсов, срок исполнения

SPREAD_UNITS=PRICE_UNITS;

до 06.07.2010

Тейк-профит и стоп-лимит

ACTION=NEW_STOP_ORDER; TRANS_ID=10055; CLASSCODE= TQBR;

Лукойл, покупка 1 лота,

SECCODE=LKOH; ACCOUNT=L01-00000F00; CLIENT_CODE=Q7;

активация тейк-профита при

OPERATION=B; QUANTITY=1; PRICE=2255; STOPPRICE=2000;

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Транзакция

Строка

достижении цены 2000 с

STOP_ORDER_KIND=TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER; OFFSET=5;

отступом в 5% и защитным

OFFSET_UNITS=PERCENTS; SPREAD=3; SPREAD_UNITS=PERCENTS;

спредом в 3%, стоп-цена

MARKET_TAKE_PROFIT=NO; STOPPRICE2=2222;

2222, цена лимитированной

IS_ACTIVE_IN_TIME=YES; ACTIVE_FROM_TIME=100001;

заявки 2255, время действия

ACTIVE_TO_TIME=194545; MARKET_STOP_LIMIT=NO

с 10:00:01 по 19:45:45

Тейк-профит по исполнению

ACTION=NEW_STOP_ORDER; TRANS_ID=11;

заявки

STOP_ORDER_KIND=ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER

по частичному исполнению

; BASE_ORDER_KEY=81874488; USE_BASE_ORDER_BALANCE=yes;

заявки с номером 81874488

ACTIVATE_IF_BASE_ORDER_PARTLY_FILLED=yes; SPREAD=10;

выставить тейк-профит

OFFSET=10; OFFSET_UNITS=PRICE_UNITS;

на покупку Лукойла

SPREAD_UNITS=PRICE_UNITS; STOPPRICE=265; CLIENT_CODE=Q5;

в объеме исполненной части

OPERATION=B; SECCODE=LKOH; CLASSCODE=TQBR; ACCOUNT=L01-

заявки-условия,

00000F00;

при достижении цены 265 с

отступом 10 пипсов

и защитным интервалом 10

пипсов

Стоп-лимит по исполнению

ACTION=NEW_STOP_ORDER; TRANS_ID=12;

заявки

STOP_ORDER_KIND=ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER;

по частичному исполнению

BASE_ORDER_KEY=81874488; USE_BASE_ORDER_BALANCE=yes;

заявки с номером 81874488

ACTIVATE_IF_BASE_ORDER_PARTLY_FILLED=yes; PRICE=270;

выставить стоп-лимит

STOPPRICE=271; CLASSCODE=TQBR; SECCODE=LKOH; ACCOUNT=L01-

на покупку Лукойла

00000F00; OPERATION=B; CLIENT_CODE=Q5;

в объеме исполненной части

заявки-условия, со стоп-

ценой 271 и ценой заявки

270

Тейк-профит и стоп-лимит

ACTION=NEW_STOP_ORDER; TRANS_ID=10060; CLASSCODE=TQBR;

по исполнению заявки

SECCODE=LKOH; ACCOUNT=L01-00000F00; CLIENT_CODE=Q7;

По частичному исполнению

OPERATION=B; PRICE=2010; STOPPRICE=2000;

заявки с номером 123456

STOP_ORDER_KIND=ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LI

выставить тейк-профит на

MIT_ORDER; OFFSET=5; OFFSET_UNITS=PRICE_UNITS; SPREAD=3;

покупку Лукойла по

SPREAD_UNITS=PRICE_UNITS; BASE_ORDER_KEY=123456;

рыночной цене, активация

USE_BASE_ORDER_BALANCE=YES;

при достижении цены 2000

ACTIVATE_IF_BASE_ORDER_PARTLY_FILLED=YES;

с отступом в 5 пипсов, и

MARKET_TAKE_PROFIT=YES; STOPPRICE2=1990;

стоп-лимит: стоп-цена 1990,

MARKET_STOP_LIMIT=YES

исполнение по рыночной

цене

Снятие заявки

CLASSCODE=TQBR; SECCODE=RU0009024277; TRANS_ID=5;

с номером 503983

ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=503983;

Снятие внебиржевой заявки

CLASSCODE=TQBR; TRANS_ID=6; ACTION=KILL_NEG_DEAL;

с номером 503984

ORDER_KEY=503984;

Снятие всех заявок

TRANS_ID=1; CLASSCODE=TQBR; ACTION=KILL_ALL_ORDERS;

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Транзакция

Строка

клиента с кодом Q6

CLIENT_CODE=Q6;

Снятие всех стоп-заявок

TRANS_ID=2; CLASSCODE=TQBR; ACTION=KILL_ALL_STOP_ORDERS;

с направлением

OPERATION=B;

«на покупку»

Снятие всех адресных

TRANS_ID=3; CLASSCODE=PSEQ; ACTION=KILL_ALL_NEG_DEALS;

заявок

по классу «РПС: Акции 1-го

уровня»

Снятие всех заявок на

TRANS_ID=50; ACCOUNT=SPBFUT00001;

срочном рынке Московской

ACTION=KILL_ALL_FUTURES_ORDERS; OPERATION=B;

Биржи

CLASSCODE=SPBFUT; BASE_CONTRACT=RTKM;

на покупку контрактов

на курс акций Ростелеком -

ао

Перестановка заявок на

ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=333; CLASSCODE=SPBFUT;

срочном рынке Московской

SECCODE=EBM6; FIRM_ID=SPBFUT389; MODE=1;

Биржи

FIRST_ORDER_NUMBER=21445064; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=10004;

FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=4; SECOND_ORDER_NUMBER=21445065;

SECOND_ORDER_NEW_PRICE=10004;

SECOND_ORDER_NEW_QUANTITY=4;

Безадресная заявка

ACTION=NEW_QUOTE; TRANS_ID=779; CLASSCODE=PSEQ;

на покупку РусГидро, 1 лот

SECCODE=HYDR; OPERATION=B; QUANTITY=1; PRICE=15.0;

по 15.0 руб., коду расчетов

SETTLE_CODE=T0; KILL_ACTIVE_ORDERS=NO;

T0, с признаком снятия

активных безадресных

заявок «НЕТ». Транзакция

применима для классов МБ

Безадресная заявка на

ACTION=NEW_QUOTE; TRANS_ID=29; CLASSCODE=BPSEQ;

покупку МосЭнерго, 1 лот по

SECCODE=MSNG; OPERATION=B; QUANTITY=1; PRICE=5.0;

5.0 руб., код расчетов T0 с

SETTLE_CODE=T0; ACCOUNT=L01-00000F00;

торговым счетом

клиента L01-00000F00.

Транзакция применима для

классов СБК

Снятие безадресной заявки

ACTION=KILL_QUOTE; TRANS_ID=781; CLASSCODE=PSEQ;

с номером 15919

SECCODE=HYDR; ORDER_KEY=15919;

Импорт ограничений

ACTION=SET_FUT_LIMIT; TRANS_ID=22; CLASSCODE=SPBFUT;

по фьючерсным счетам

ACCOUNT=389_011; VOLUMEMN=20000000,00; KGO=0,00; USE_KGO=Y;

по счету Трейдера 389_011,

FIRM_ID=SPBFUT389; CORRECTION=N

где лимит открытых позиций

«Всего» составляет 20 млн.

рублей

Подтверждение отчетом

ACTION=NEW_REPORT; TRANS_ID=15; CLASSCODE=RPMA;

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Транзакция

Строка

сделок для исполнения

NEG_TRADE_OPERATION=B; NEG_TRADE_NUMBER=179205900;

с номером 179205900

Формат .tro-файла с результатами обработки транзакций

Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит

информацию по отдельной транзакции. Параметры транзакции описываются в виде

«НАЗВАНИЕ_ПАРАМЕТРА= значение_параметра» и разделяются символом «;».

Параметры и принимаемые ими значения:

Параметр

Значение

TRANS_ID

Уникальный идентификационный номер заявки

STATUS

Результат выполнения операции. Может принимать одно из следующих

значений:



«0» - транзакция отправлена серверу;



«1» - транзакция получена на сервер QUIK от клиента;



«2» - ошибка при передаче транзакции в торговую систему,

поскольку отсутствует подключение шлюза Московской Биржи,

повторно транзакция не отправляется;



«3» - транзакция выполнена;



«4» - транзакция не выполнена торговой системой, код ошибки

торговой системы будет указан в поле «DESCRIPTION»;



«5» - транзакция не прошла проверку сервера QUIK по каким-

либо критериям. Например, проверку на наличие прав у

пользователя на отправку транзакции данного типа;



«6» - транзакция не прошла проверку лимитов сервера QUIK;



«10» - транзакция не поддерживается торговой системой.

К примеру, попытка отправить «ACTION = MOVE_ORDERS»

на Московской Бирже;



«11» - транзакция не прошла проверку правильности

электронной подписи. К примеру, если ключи,

зарегистрированные на сервере, не соответствуют подписи

отправленной транзакции;



«12» - не удалось дождаться ответа на транзакцию, т.к. истек

таймаут ожидания. Может возникнуть при подаче транзакций

из QPILE;



«13» - транзакция отвергнута, т.к. ее выполнение могло привести

к кросс-сделке (т.е. сделке с тем же самым клиентским счетом);



«14» - транзакция не прошла контроль дополнительных

ограничений;



«15» - транзакция принята после нарушения дополнительных

ограничений;



«16» - транзакция отменена пользователем в ходе проверки

дополнительных ограничений

TRANS_NAME

Описание выполняемой транзакции, например «Ввод заявки»

DESCRIPTION

Текстовый комментарий к полю STATUS, содержащий ответ сервера QUIK

или торговой системы

ORDER_NUMBER

Регистрационный номер заявки в торговой системе

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Пример строки .tro-файла:

TRANS_ID=14;STATUS=0;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="Отправлена транзакция";

TRANS_ID=14;STATUS=3;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="(160) Заявка на покупку

N 68359610 зарегистрирована."; ORDER_NUMBER=68359610;

Настройка

1. Из пункта меню Сервисы / Экспорт/импорт данных / Импорт транзакций из

файла… откройте окно настройки импорта транзакций.

2. В поле «Файл с исходными данными о транзакциях» введите полный путь к .tri-файлу

c транзакциями, например, «C:\quikdata\input.tri».

3. В поле «Обрабатывать через ... секунд» укажите периодичность чтения файла.

Рекомендуемый интервал - 5 секунд.

4. Если установлен флажок «Оповещать об обработке файла звуковым сигналом», то при

каждом обращении к файлу программа будет подавать звуковой сигнал. Используйте его

при необходимости для контроля над функционированием процесса импорта транзакций.

5. В поле «Файл с данными об успешно отправленных транзакциях» введите полный путь

к .tro-файлу, например, «C:\quikdata\output.tro».

6. В поле «Файл с журналом отправляемых транзакциях» введите полный путь к .trr-файлу,

например, «C:\quikdata\log.trr».

7. Если установлен флажок «Вести журнал отправляемых транзакций», то в .trr-файл будет

записываться информация об обработанных транзакциях.

8. Следующие параметры («Число обращений сделанных к файлу» и т.д.) используются как

статистика процесса импорта транзакций.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

9. Нажатие кнопки «Начать обработку» приводит к старту процесса импорта транзакций.

Нажатием кнопки «Прекратить обработку» процесс импорта останавливается.

10.Нажмите кнопку «Закрыть» для закрытия окна настройки с сохранением выполненных

настроек. Если процесс импорта начат, он будет осуществляться автоматически

в фоновом режиме.

Запись данных о транзакции в текстовый файл должна осуществляться целой

строкой. Если запись параметров одной сделки будет производиться

несколькими обращениями к файлу, то возможна ситуация, когда QUIK начнет

чтение не полностью сформированной транзакции и она будет неправильно

обработана либо отвергнута.

6.10 Импорт транзакций через API

меню Сервисы / Экспорт/импорт данных / Внешние транзакции…

6.10.1

Назначение

Данный функционал предназначен для отправки транзакций, подготовленных программой

клиента. Функционал реализован в виде библиотеки Trans2QUIK.dll. Библиотека содержит

в себе функции, описание которых приводится ниже. При вызове этих функций можно:

1. Установить или разорвать связь между Рабочим местом QUIK и библиотекой

Trans2QUIK.dll.

2. Проверить наличие соединения между Рабочим местом QUIK и библиотекой

Trans2QUIK.dll и между Рабочим местом QUIK и сервером QUIK.

3. Отправить транзакцию.

4. Получить информацию по заявкам и сделкам.

Существует два способа передачи транзакций - синхронный и асинхронный, которые

реализуются отдельными функциями:

1. При синхронной передаче транзакций выход из функции осуществляется только после

получения ответа от сервера QUIK. Следовательно, отправлять синхронные транзакции

можно только последовательно, дожидаясь ответа о каждой отправленной транзакции -

этот способ проще и более подходит для программистов с небольшим опытом разработки

программ.

2. При асинхронной передаче транзакций выход из функции осуществляется сразу же.

Для получения ответа об отправленных асинхронных транзакциях используется функция

обратного вызова (callback). Функция вызывается при каждом получении ответа

об исполненной или отвергнутой транзакции. Значения статусов исполнения транзакции,

которые возвращаются в функции обратного вызова, приведены в описании к тем же

статусам, которые используются при отправке транзакций через файл (см. п. 6.9).

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Также предусмотрена функция обратного вызова для контроля за соединениями между

терминалом QUIK и библиотекой Trans2QUIK.dll и между Рабочим местом QUIK и сервером

QUIK.

Описание транзакций при импорте через API аналогично описанию транзакций при импорте

через файл (см. п. 6.9). Исключением являются следующие типы транзакций, которые

не поддерживаются библиотекой «trans2quik.dll»:

• «KILL_ALL_ORDERS» - снять все заявки из торговой системы,

• «KILL_ALL_STOP_ORDERS» - снять все стоп-заявки,

• «KILL_ALL_NEG_DEALS» - снять все заявки на внебиржевые сделки и заявки на сделки

РЕПО.

Для получения информации о заявках и сделках пользователь сначала должен

сформировать список получаемых инструментов, раздельно для заявок и сделок. Затем

выполняется запуск процедуры получения информации с помощью функций обратного

вызова. При прекращении получения информации по заявкам и сделкам очищаются списки

получаемых инструментов. Подробное описание см. п. 6.10.23.

6.10.2

Настройки

Настройка импорта транзакции через API осуществляется в диалоге «Обработка внешних

транзакций» (меню Сервисы / Экспорт/импорт данных / Внешние транзакции…).

Обработка внешних транзакций начинается после нажатия на кнопку «Начать обработку».

При установленном флажке «Запускать процесс обработки внешних транзакций

автоматически» сервис обработки внешних транзакций запускается автоматически

при загрузке Рабочего места QUIK.

Статистика по полученным и отправленным транзакциям отображается в полях «Число

полученных внешних транзакций» и «Число транзакций, отправленных на сервер».

6.10.3

Константы

Описание констант, значения которых возвращаются при выходе из функций и процедур:

Константа

Значение

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Константа

Значение

TRANS2QUIK_SUCCESS

TRANS2QUIK_FAILED

TRANS2QUIK_QUIK_TERMINAL_NOT_FOUND

TRANS2QUIK_DLL_VERSION_NOT_SUPPORTED

TRANS2QUIK_ALREADY_CONNECTED_TO_QUIK

TRANS2QUIK_WRONG_SYNTAX

TRANS2QUIK_QUIK_NOT_CONNECTED

TRANS2QUIK_DLL_NOT_CONNECTED

TRANS2QUIK_QUIK_CONNECTED

TRANS2QUIK_QUIK_DISCONNECTED

TRANS2QUIK_DLL_CONNECTED

TRANS2QUIK_DLL_DISCONNECTED

TRANS2QUIK_MEMORY_ALLOCATION_ERROR

TRANS2QUIK_WRONG_CONNECTION_HANDLE

TRANS2QUIK_WRONG_INPUT_PARAMS

6.10.4

Функции

Перечень функций для работы с транзакциями через API:

Функция

Назначение

TRANS2QUIK_CONNECT

Установление связи библиотеки Trans2QUIK.dll

с Рабочим местом QUIK

TRANS2QUIK_DISCONNECT

Разрыв соединения библиотеки Trans2QUIK.dll

с Рабочим местом QUIK

TRANS2QUIK_IS_DLL_CONNECTED

Проверка соединения библиотеки Trans2QUIK.dll

с Рабочим местом QUIK

TRANS2QUIK_IS_QUIK_CONNECTED

Проверка соединения терминала QUIK

с сервером QUIK

TRANS2QUIK_SEND_ SYNC _TRANSACTION

Отправка синхронной транзакции

TRANS2QUIK_SEND_ ASYNC _TRANSACTION

Отправка асинхронной транзакции

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Функция

Назначение

TRANS2QUIK_CONNECTION_STATUS_CALLBACK

Описание прототипа функции обратного вызова

для контроля за состоянием соединения между

Trans2QUIK.dll и используемым терминалом QUIK

и между используемым терминалом QUIK

и сервером

TRANS2QUIK_SET_CONNECTION_STATUS_CALLBACK

Описание прототипа функции обратного вызова

для обработки полученной информации

о соединении

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_CALLBACK

Описание прототипа функции обратного вызова

для обработки полученной информации

об отправленной транзакции

TRANS2QUIK_SET_TRANSACTIONS_REPLY_CALLBACK

Функция устанавливает функцию обратного

вызова

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_CALLBACK

TRANS2QUIK_ORDER_STATUS_CALLBACK

Описание прототипа функции обратного вызова

для обработки полученной информации

по заявке

TRANS2QUIK_TRADE_STATUS_CALLBACK

Описание прототипа функции обратного вызова

для обработки полученной информации

по сделке

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS

Функция создания списка инструментов

по классам, по которому будут приниматься

заявки

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_TRADES

Функция создания списка инструментов

по классам, по которому будут приниматься

сделки

TRANS2QUIK_START_ORDERS

Вызов функции инициирует процесс получения

заявок по инструментам, список которых

был сформирован предварительным вызовом

функции TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS

TRANS2QUIK_START_TRADES

Вызов функции инициирует процесс получения

сделок по инструментам, список которых был

сформирован предварительным вызовом

функции TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_TRADES

TRANS2QUIK_UNSUBSCRIBE_ORDERS

Вызов функции прерывает работу функции

TRANS2QUIK_START_ORDERS и производит

очистку списка получаемых инструментов,

сформированного функцией

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Функция

Назначение

TRANS2QUIK_UNSUBSCRIBE_TRADES

Вызов функции прерывает работу функции

TRANS2QUIK_START_TRADES и производит

очистку списка получаемых инструментов,

сформированного функцией

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_TRADES

6.10.5

Функция TRANS2QUIK_CONNECT

Функция используется для установления связи библиотеки Trans2QUIK.dll с Рабочим местом

QUIK.

long

__stdcall TRANS2QUIK_CONNECT(LPCSTR lpcstrConnectionParamsString,

long* nTransactionExtendedErrorCode, LPSTR lpstrErrorMessage,

DWORD dwErrorMessageSize)

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_SUCCESS - соединение установлено успешно,

 TRANS2QUIK_QUIK_TERMINAL_NOT_FOUND - в указанном

каталоге либо отсутствует INFO.EXE, либо у него не запущен

сервис обработки внешних подключений,

в nTransactionExtendedErrorCode в этом случае передается 0,

 TRANS2QUIK_DLL_VERSION_NOT_SUPPORTED - используемая

версия Trans2QUIK.dll не поддерживается указанным INFO.EXE,

в nTransactionExtendedErrorCode в этом случае передается 0,

 TRANS2QUIK_DLL_ALREADY_CONNECTED_TO_QUIK -

соединение уже установлено, в nTransactionExtendedErrorCode

в этом случае передается 0,

 TRANS2QUIK_FAILED - произошла ошибка при установлении

соединения, в nTransactionExtendedErrorCode в этом случае

передается дополнительный код ошибки

lpcstrConnectionParamsS

Тип: указатель на переменную типа Строка. Полный путь к каталогу

tring

с исполняемым файлом INFO.EXE, с которым устанавливается соединение

nTransactionExtendedErr

Тип: указатель на переменную типа Long. В случае возникновения ошибки

orCode

может содержать расширенный код ошибки

lpstrErrorMessage

Тип: указатель на переменную типа Строка. В случае возникновения

ошибки может получать сообщение о возникшей ошибке

dwErrorMessageSize

Тип: Long. Содержит длину строки, на которую ссылается указатель

lpstrErrorMessage

6.10.6

Функция TRANS2QUIK_DISCONNECT

Функция используется для разрыва связи библиотеки Trans2QUIK.dll с терминалом QUIK.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

long

__stdcall TRANS2QUIK_DISCONNECT(long* nTransactionExtendedErrorCode,

LPSTR lpstrErrorMessage, DWORD dwErrorMessageSize)

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_SUCCESS - соединение библиотеки

Trans2QUIK.dll с Рабочим местом QUIK разорвано успешно,

 TRANS2QUIK_FAILED - произошла ошибка при разрыве

соединения, в nTransactionExtendedErrorCode в этом случае

передается дополнительный код ошибки,

 TRANS2QUIK_DLL_NOT_CONNECTED - попытка разорвать

соединение при не установленной связи. В этом случае

в nTransactionExtendedErrorCode может передаваться

дополнительный код ошибки

nTransactionExtendedErr

Тип: указатель на переменную типа Long. В случае возникновения ошибки

orCode

может содержать расширенный код ошибки

lpstrErrorMessage

Тип: указатель на переменную типа Строка. В случае возникновения

ошибки может получать сообщение о возникшей ошибке

dwErrorMessageSize

Тип: Long. Содержит длину строки, на которую ссылается указатель

lpstrErrorMessage

6.10.7

Функция TRANS2QUIK_IS_QUIK_CONNECTED

Функция используется для проверки наличия соединения между терминалом QUIK

и сервером.

long

__stdcall TRANS2QUIK_IS_QUIK_CONNECTED

(long* nTransactionExtendedErrorCode, LPSTR lpstrErrorMessage,

DWORD dwErrorMessageSize)

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_QUIK_CONNECTED - соединение установлено,

 TRANS2QUIK_QUIK_NOT_CONNECTED - соединение не

установлено,

 TRANS2QUIK_DLL_NOT_CONNECTED - не установлена связь

библиотеки Trans2QUIK.dll с терминалом QUIK. В этом случае

проверить наличие или отсутствие связи терминала QUIK

с сервером невозможно

nTransactionExtendedErr

Тип: указатель на переменную типа Long. В случае возникновения ошибки

orCode

может содержать расширенный код ошибки

lpstrErrorMessage

Тип: указатель на переменную типа Строка. В случае возникновения

ошибки может получать сообщение о возникшей ошибке

dwErrorMessageSize

Тип: Long. Содержит длину строки, на которую ссылается указатель

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Описание

lpstrErrorMessage

6.10.8

Функция TRANS2QUIK_IS_DLL_CONNECTED

Функция используется для проверки наличия соединения между библиотекой

Trans2QUIK.dll и терминалом QUIK.

long

__stdcall TRANS2QUIK_IS_DLL_CONNECTED

(long* nTransactionExtendedErrorCode, LPSTR lpstrErrorMessage,

DWORD dwErrorMessageSize)

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_DLL_CONNECTED - соединение библиотеки

Trans2QUIK.dll с терминалом QUIK установлено,

 TRANS2QUIK_DLL_NOT_CONNECTED - не установлена связь

библиотеки Trans2QUIK.dll с терминалом QUIK

nTransactionExtendedErr

Тип: указатель на переменную типа Long. В случае возникновения ошибки

orCode

может содержать расширенный код ошибки

lpstrErrorMessage

Тип: указатель на переменную типа Строка. В случае возникновения

ошибки может получать сообщение о возникшей ошибке

dwErrorMessageSize

Тип: Long. Содержит длину строки, на которую ссылается указатель

lpstrErrorMessage

6.10.9

Функция TRANS2QUIK_SEND_SYNC_TRANSACTION

Синхронная отправка транзакции. При синхронной отправке возврат из функции происходит

только после получения результата выполнения транзакции, либо после разрыва связи

терминала QUIK с сервером.

long

__stdcall TRANS2QUIK_SEND_SYNC_TRANSACTION (LPSTR lpstTransactionString,

long* pnReplyCode, PDWORD pdwTransId, double* pdOrderNum,

LPSTR lpstrResultMessage, DWORD dwResultMessageSize,

long* nTransactionExtendedErrorCode, LPSTR lpstErrorMessage,

DWORD dwErrorMessageSize)

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_SUCCESS - транзакция успешно отправлена

на сервер,

 TRANS2QUIK_WRONG_SYNTAX - строка транзакции заполнена

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Описание

неверно,

 TRANS2QUIK_DLL_NOT_CONNECTED - отсутствует соединение

между библиотекой Trans2QUIK.dll и терминалом QUIK,

 TRANS2QUIK_QUIK_NOT_CONNECTED - отсутствует соединение

между терминалом QUIK и сервером,

 TRANS2QUIK_FAILED - в nTransactionExtendedErrorCode в этом

случае может передаваться дополнительный код ошибки

lpstrTransactionString

Тип: указатель на переменную типа Строка. Строка с описанием транзакции.

Формат строки тот же самый, что и при отправке транзакций через файл

pnReplyCode

Тип: указатель типа Long. Получает статус выполнения транзакции. Значения

статусов те же самые, что и при подаче заявок через файл (см. п. 6.11.4)

pdwTransId

Тип: указатель типа Long. Получает значение TransID транзакции, указанной

пользователем

pdOrderNum

Тип: указатель типа Double. В случае успеха получает номер заявки в торговой

системе

lpstrResultMessage

Тип: указатель на переменную типа Строка. В случае успеха содержит

сообщение торговой системы

dwResultMessageSize

Тип: Long. Содержит длину строки, на которую ссылается указатель

lpstrResultMessage

nTransactionExtended

Тип: указатель на переменную типа Long. В случае возникновения ошибки

ErrorCode

может содержать расширенный код ошибки

lpstrErrorMessage

Тип: указатель на переменную типа Строка. В случае возникновения ошибки

может получать сообщение о возникшей ошибке

dwErrorMessageSize

Тип: Long. Содержит длину строки, на которую ссылается указатель

lpstrErrorMessage

6.10.10 Функция TRANS2QUIK_SEND_ASYNC_TRANSACTION

Асинхронная передача транзакции. При отправке асинхронной транзакции возврат

из функции происходит сразу же, а результат выполнения транзакции сообщается через

соответствующую функцию обратного вызова.

long

__stdcall TRANS2QUIK_SEND_ASYNC_TRANSACTION

(LPSTR lpstTransactionString, long* nTransactionExtendedErrorCode,

LPSTR lpstErrorMessage, DWORD dwErrorMessageSize);

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_SUCCESS - транзакция успешно отправлена

на сервер,

 TRANS2QUIK_WRONG_SYNTAX - строка транзакции заполнена

неверно,

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Описание

 TRANS2QUIK_DLL_NOT_CONNECTED - отсутствует соединение

между библиотекой Trans2QUIK.dll и терминалом QUIK,

 TRANS2QUIK_QUIK_NOT_CONNECTED - отсутствует соединение

между терминалом QUIK и сервером,

 TRANS2QUIK_FAILED - транзакцию отправить не удалось.

В этом случае в переменную nTransactionExtendedErrorCode

может передаваться дополнительный код ошибки

lpstrTransactionString

Тип: указатель на переменную типа Строка. Строка с описанием

транзакции. Формат строки такой же, что и при отправке транзакций через

файл

nTransactionExtendedErr

Тип: указатель на переменную типа Long. В случае возникновения ошибки

orCode

может содержать расширенный код ошибки

lpstrErrorMessage

Тип: указатель на переменную типа Строка. В случае возникновения

ошибки может получать сообщение о возникшей ошибке

dwErrorMessageSize

Тип: Long. Содержит длину строки, на которую ссылается указатель

lpstrErrorMessage

6.10.11 Прототип функции обратного вызова для контроля за состоянием

соединения TRANS2QUIK_CONNECTION_STATUS_CALLBACK

Описание прототипа функции обратного вызова для контроля за состоянием соединения

между библиотекой Trans2QUIK.dll и используемым терминалом QUIK и между

используемым терминалом QUIK и сервером.

void

__stdcall TRANS2QUIK_CONNECTION_STATUS_CALLBACK

(long nConnectionEvent, long nTransactionExtendedErrorCode, LPSTR lpstrInfoMessage)

Параметр

Описание

nConnectionEvent

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_QUIK_CONNECTED - соединение между

терминалом QUIK и сервером установлено,

 TRANS2QUIK_QUIK_DISCONNECTED - соединение между

терминалом QUIK и сервером разорвано,

 TRANS2QUIK_DLL_CONNECTED - соединение между DLL

и используемым терминалом QUIK установлено,

 TRANS2QUIK_DLL_DISCONNECTED - соединение между DLL

и используемым терминалом QUIK разорвано

nTransactionExtendedEr

Тип: Long. В случае возникновения ошибки может содержать расширенный

rorCode

код ошибки

lpstrErrorMessage

Тип: указатель на переменную типа Строка. В случае возникновения ошибки

может получать сообщение о возникшей ошибке

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

6.10.12 Функция TRANS2QUIK_SET_CONNECTION_STATUS_CALLBACK

Описание прототипа функции обратного вызова для обработки полученной информации

о соединении.

long

__stdcall TRANS2QUIK_SET_CONNECTION_STATUS_CALLBACK

(TRANS2QUIK_CONNECTION_STATUS_CALLBACK pfConnectionStatusCallback,

long* nTransactionExtendedErrorCode, LPSTR lpstrErrorMessage,

DWORD dwErrorMessageSize)

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_SUCCESS - функция обратного вызова

установлена,

 TRANS2QUIK_FAILED - функцию обратного вызова установить

не удалось. В этом случае в переменную

nTransactionExtendedErrorCode может передаваться

дополнительный код ошибки

TRANS2QUIK_CONNECTIO

Тип: указатель на функцию. Указывается адрес функции, которая будет

N_STATUS_CALLBACK

обрабатывать информацию о состоянии связи библиотеки Trans2QUIK.dll

с терминалом QUIK или терминала QUIK с сервером

nTransactionExtendedError

Тип: указатель на переменную типа Long. В случае возникновения ошибки

Code

может содержать расширенный код ошибки

lpstrErrorMessage

Тип: указатель на переменную типа Строка. В случае возникновения

ошибки может получать сообщение о возникшей ошибке

dwErrorMessageSize

Тип: Long. Содержит длину строки, на которую ссылается указатель

lpstrErrorMessage

6.10.13 Прототип функции обратного вызова для обработки полученной

информации о транзакции TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_CALLBACK

Описание прототипа функции обратного вызова для обработки полученной информации

об отправленной транзакции.

Внимание! Подача асинхронных транзакций с использованием функции

обратного вызова и синхронных транзакций одновременно запрещена.

Это связано с тем, что невозможно корректно вызвать функцию обратного

вызова в момент, когда функция обработки синхронной транзакции еще

не закончила свою работу.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

void

__stdcall TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_CALLBACK(long nTransactionResult,

long nTransactionExtendedErrorCode, long nTransactionReplyCode, DWORD dwTransId,

unsigned__int64 dOrderNum, LPSTR lpstrTransactionReplyMessage,

intptr_t transReplyDescriptor)

Параметр

Описание

nTransactionResult

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие

значения:



TRANS2QUIK_SUCCESS - транзакция передана успешно,



TRANS2QUIK_DLL_NOT_CONNECTED - отсутствует

соединение между библиотекой Trans2QUIK.dll и терминалом

QUIK,



TRANS2QUIK_QUIK_NOT_CONNECTED - отсутствует

соединение между терминалом QUIK и сервером,



TRANS2QUIK_FAILED - транзакцию передать не удалось.

В этом случае в переменную nTransactionExtendedErrorCode

может передаваться дополнительный код ошибки

nTransactionExtendedErrorCode

Тип: Long. В случае возникновения проблемы при выходе из

функции обратного вызова в переменную может быть помещен

расширенный код ошибки

nTransactionReplyCode

Тип: Long. Указатель для получения статуса выполнения транзакции.

Значения статусов те же самые, что и при подаче заявок через файл

dwTransId

Тип: Long. Содержимое параметра TransId, который получила

зарегистрированная транзакция

dOrderNum

Тип: unsigned__int64. Номер заявки, присвоенный торговой системой

в результате выполнения транзакции

lpstrTransactionReplyMessage

Тип: указатель на переменную типа Строка. Сообщение от торговой

системы или сервера QUIK

transReplyDescriptor

Тип: intptr_t. Дескриптор ответа на транзакцию, может

использоваться для следующих специальных функций в теле

функции обратного вызова:



LPTSTR

____stdcall

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_CLASS_CODE

(intptr_t transReplyDescriptor) - возвращает код класса,

по которому подана транзакция;



LPTSTR

____stdcall

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_SEC_CODE (intptr_t

transReplyDescriptor) - возвращает код инструмента,

по которому выставлена транзакция;



double

____stdcall

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_PRICE (intptr_t

transReplyDescriptor) - возвращает цену сделки;



__int64

____stdcall

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_QUANTITY (intptr_t

transReplyDescriptor) - возвращает количество;



__int64

____stdcall

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_BALANCE (intptr_t

transReplyDescriptor) - возвращает остаток;



LPTSTR

____stdcall

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_FIRMID (intptr_t

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Описание

transReplyDescriptor) - возвращает код фирмы;



LPTSTR

__stdcall

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_ACCOUNT (intptr_t

transReplyDescriptor) - возвращает торговый счет;



LPTSTR

__stdcall

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_CLIENT_CODE

(intptr_t transReplyDescriptor) - возвращает код клиента;



LPTSTR

__stdcall

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_BROKERREF (intptr_t

transReplyDescriptor) - возвращает комментарий;



LPTSTR

__stdcall

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_EXCHANGE_CODE

(intptr_t transReplyDescriptor) - возвращает биржевой

номер заявки;



short

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_ORDERS_COUNT(Tra

nsactionReplyDescriptor tradeDescriptor) - возвращает

количество заявок;



EntityNumber

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_FIRST_ORDER_NUMB

ER_BY_ID(TransactionReplyDescriptor tradeDescriptor, int

orderId) - возвращает исходный номер заявки;



EntityNumber

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_ORDER_NUMBER_BY

_ID(TransactionReplyDescriptor tradeDescriptor, int

orderId) - возвращает номер заявки;



double

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_PRICE_BY_ID(Trans

actionReplyDescriptor tradeDescriptor, int orderId) -

возвращает цену;



Quantity

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_QUANTITY_BY_ID(Tr

ansactionReplyDescriptor tradeDescriptor, int orderId) -

возвращает количество;



Quantity

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_BALANCE_BY_ID(Tra

nsactionReplyDescriptor tradeDescriptor, int orderId) -

возвращает остаток;



LPTSTR

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_FIRMID_BY_ID(Tran

sactionReplyDescriptor tradeDescriptor, int orderId) -

возвращает код фирмы;



LPTSTR

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_ACCOUNT_BY_ID(Tr

ansactionReplyDescriptor tradeDescriptor, int orderId) -

возвращает торговый счет;



LPTSTR

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_CLIENT_CODE_BY_I

D(TransactionReplyDescriptor tradeDescriptor, int

orderId) - возвращает код клиента;



LPTSTR

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_BROKERREF_BY_ID(

TransactionReplyDescriptor tradeDescriptor, int orderId) -

возвращает комментарий

6.10.14 Функция TRANS2QUIK_SET_TRANSACTIONS_REPLY_CALLBACK

Устанавливает функцию обратного вызова для получения информации об отправленной

асинхронной транзакции.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

long

__stdcall TRANS2QUIK_SET_TRANSACTIONS_REPLY_CALLBACK

(TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_CALLBACK pfTransactionReplyCallback,

long* nTransactionExtendedErrorCode, LPSTR lpstrErrorMessage,

DWORD dwErrorMessageSize)

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_SUCCESS - функция обратного вызова

установлена,

 TRANS2QUIK_FAILED - функцию обратного вызова установить

не удалось. В этом случае в переменную

nTransactionExtendedErrorCode может передаваться

дополнительный код ошибки

TRANS2QUIK_TRANSACTI

Тип: указатель на функцию. Указывается ссылка на функцию, которая

ON_REPLY_CALLBACK

будет обрабатывать информацию об отправленной транзакции

nTransactionExtendedError

Тип: указатель на переменную типа Long. В случае возникновения ошибки

Code

может содержать расширенный код ошибки

lpstrErrorMessage

Тип: указатель на переменную типа Строка. В случае возникновения

ошибки может получать сообщение о возникшей ошибке

dwErrorMessageSize

Тип: Long. Содержит длину строки, на которую ссылается указатель

lpstrErrorMessage

6.10.15 Функция TRANS2QUIK_ORDER_STATUS_CALLBACK

Функция обратного вызова для получения информации о параметрах заявки.

void _stdcall TRANS2QUIK_ORDER_STATUS_CALLBACK (long nMode,

DWORD dwTransID, unsigned__int64 dNumber, LPSTR lpstrClassCode,

LPSTR lpstrSecCode, double dPrice, __int64 nBalance, double dValue, long nIsSell,

long nStatus, intptr_t nOrderDescriptor)

Параметр

Описание

nMode

Тип: Long. Признак того, идет ли начальное получение заявок или нет, возможные

значения: «0» - новая заявка, «1» - идет начальное получение заявок, «2» -

получена последняя заявка из начальной рассылки

dwTransID

Тип: Long. TransID транзакции, породившей заявку. Имеет значение «0», если заявка

не была порождена транзакцией из файла, либо если TransID неизвестен

dNumber

Тип: unsigned__int64. Номер заявки

lpstrClassCode

Тип: указатель на переменную типа Строка. Код класса

lpstrSecCode

Тип: указатель на переменную типа Строка. Код инструмента

dPrice

Тип: Double. Цена заявки

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Описание

nBalance

Тип: __int64. Неисполненный остаток заявки

dValue

Тип: Double. Объем заявки

nIsSell

Тип: Long. Направление заявки: «0» еcли «Покупка», иначе «Продажа»

nStatus

Тип: Long. Состояние исполнения заявки: Значение «1» соответствует состоянию

«Активна», «2» - «Снята», иначе «Исполнена»

nOrderDescriptor Тип: intptr_t. Дескриптор заявки, может использоваться для следующих

специальных функций в теле функции обратного вызова:



__int64 __stdcall TRANS2QUIK_ORDER_QTY (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает количество заявки;



long

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_DATE (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает дату заявки;



long

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_TIME (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает время заявки;



long

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_ACTIVATION_TIME

(intptr_t nOrderDescriptor) - возвращает время активации заявки;



long

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_WITHDRAW_TIME

(intptr_t nOrderDescriptor) - возвращает время снятия заявки;



long

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_EXPIRY (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает дату окончания срока действия

заявки;



double

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_ACCRUED_INT (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает накопленный купонный доход

заявки;



double

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_YIELD (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает доходность заявки;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_USERID (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает строковый идентификатор трейдера,

от имени которого отправлена заявка;



long

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_UID (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает UserID пользователя, указанный

в заявке;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_ACCOUNT (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает торговый счет, указанный в заявке;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_BROKERREF (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает комментарий заявки;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_CLIENT_CODE (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает код клиента, отправившего заявку;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_FIRMID (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает строковый идентификатор

организации пользователя, отправившего заявку;



__int64 __stdcall TRANS2QUIK_ORDER_VISIBLE_QTY (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает видимое количество для заявок типа

«Айсберг»;



long

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_PERIOD (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает период, когда была выставлена

заявка, возможные значения:



«0» - «Открытие»,



«1» - «Нормальный»,



«2» - «Закрытие»;



FILETIME

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_FILETIME

(intptr_t nOrderDescriptor) - возвращает дату и время выставления

заявки в формате YY.MM.DD HH:MM:SS.MS;



FILETIME

__stdcall

TRANS2QUIK_ORDER_WITHDRAW_FILETIME (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает дату и время снятия заявки в

формате YY.MM.DD HH:MM:SS.MS;

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Описание

 long

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_DATE_TIME (intptr_t

nOrderDescriptor, long nTimeType) - возвращает временные

параметры заявки в зависимости от значения параметра nTimeType.

Параметр nTimeType может принимать следующие значения:



«0» - функция возвращает дату выставления заявки в формате

YYYYMMDD,



«1» - функция возвращает время выставления заявки в формате

HHMMSS,



«2» - функция возвращает микросекунды времени выставления

заявки, целое число от 0 до 999999,



«3» - функция возвращает дату снятия заявки в формате

YYYYMMDD,



«4» - функция возвращает время снятия заявки в формате

HHMMSS,



«5» - функция возвращает микросекунды времени снятия заявки,

целое число от 0 до 999999

 long

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_VALUE_ENTRY_TYPE

(intptr_t nOrderDescriptor) - возвращает способ указания объема

заявки; возможные значения: «0» - не определен, «1» - количество,

«2» - объем;

 long

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_EXTENDED_FLAGS

(intptr_t nOrderDescriptor) - возвращает расширенные флаги заявки;



__int64

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_MIN_QTY (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает минимально допустимое количество;

«0» - ограничение не задано;

 long

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_EXEC_TYPE (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает тип исполнения заявки; «0» -

значение не задано;

 double

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_AWG_PRICE (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает среднюю цену приобретения при

частичном исполнении заявки;

 LPTSTR

__stdcall TRANS2QUIK_ORDER_REJECT_REASON (intptr_t

nOrderDescriptor) - возвращает причину отклонения заявки брокером

6.10.16 Функция TRANS2QUIK_TRADE_STATUS_CALLBACK

Функция обратного вызова для получения информации о сделке.

long

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_STATUS_CALLBACK (long nMode,

unsigned__int64 dNumber, unsigned__int64 dOrderNum, LPSTR lpstrClassCode,

LPSTR lpstrSecCode, double dPrice, __int64 nQty, double dValue, long nIsSell,

intptr_t nTradeDescriptor)

Параметр

Описание

nMode

Тип: Long. Признак того, идет ли начальное получение сделок или нет,

возможные значения: «0» - новая сделка, «1» - идет начальное получение сделок,

«2» - получена последняя сделка из начальной рассылки;

dNumber

Тип: unsigned__int64. Номер сделки

dOrderNum

Тип: unsigned__int64. Номер заявки, породившей сделку

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Описание

lpstrClassCode

Тип: указатель на переменную типа Строка. Код класса

lpstrSecCode

Тип: указатель на переменную типа Строка. Код инструмента

dPrice

Тип: Double. Цена сделки

nQty

Тип: __int64. Количество сделки

nIsSell

Тип: Long. Направление сделки: «0» еcли «Покупка», иначе «Продажа»

dValue

Тип: Double. Объем сделки;

nTradeDescriptor

Тип: intptr_t. Дескриптор сделки, может использоваться для следующих

специальных функций в функции обратного вызова:



long

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_DATE (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает дату заключения сделки;



long

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_SETTLE_DATE (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает дату расчетов по сделке;



long

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_TIME (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает время сделки;



long

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_IS_MARGINAL (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает признак маржинальности сделки:

«0» еcли «немаржинальная», иначе «маржинальная»;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_CURRENCY (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает валюту в которой торгуется

инструмент сделки;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_SETTLE_CURRENCY

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает валюту расчетов по

сделке;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_SETTLE_CODE (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает код расчетов по сделке;



double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_ACCRUED_INT (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает накопленный купонный доход

сделки;



double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_YIELD (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает доходность сделки;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_USERID (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает строковый идентификатор

трейдера, от имени которого заключена сделка;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_ACCOUNT (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает торговый счет сделки;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_BROKERREF (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает комментарий сделки;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_CLIENT_CODE (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает код клиента сделки;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_FIRMID (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает строковый идентификатор

организации пользователя сделки;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_PARTNER_FIRMID

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает строковый

идентификатор организации-партнера по сделке;



double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_TS_COMMISSION

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает величину суммарной

комиссии по сделке;



double

__stdcall

TRANS2QUIK_TRADE_CLEARING_CENTER_COMMISSION

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает величину комиссии за

клиринг по сделке;



double

__stdcall

TRANS2QUIK_TRADE_EXCHANGE_COMMISSION (intptr_t

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Описание

nTradeDescriptor) - возвращает величину комиссии за торги по

сделке;



double

__stdcall

TRANS2QUIK_TRADE_TRADING_SYSTEM_COMMISSION (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает величину комиссии за технический

доступ по сделке;



double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_PRICE2 (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает цену выкупа;



double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_REPO_RATE (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает ставку РЕПО в процентах;



double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_REPO_VALUE (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает сумму РЕПО (сумма

привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств);



double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_REPO2_VALUE (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает стоимость выкупа РЕПО;



double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_ACCRUED_INT2

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает накопленный купонный

доход при выкупе;



long

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_REPO_TERM (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает срок РЕПО в календарных днях;



double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_START_DISCOUNT

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает начальный дисконт в

процентах;



double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_LOWER_DISCOUNT

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает нижний предел дисконта

в процентах;



double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_UPPER_DISCOUNT

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает верхний предел дисконта

в процентах;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_EXCHANGE_CODE

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает строковый код биржи;



LPSTR

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_STATION_ID (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает строковый идентификатор рабочей

станции;



long

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_BLOCK_SECURITIES

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает признак блокировки

финансового инструмента на специальном счете на время операции

РЕПО: «0» - еcли «не блокировать», иначе «блокировать»;



long

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_PERIOD (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает период, когда была совершена

сделка; возможные значения: «0» - «Открытие», «1» -

«Нормальный», «2» - «Закрытие»;



FILETIME

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_FILETIME

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает дату и время заключения

сделки в формате YY.MM.DD HH:MM:SS.MS;



long

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_DATE_TIME (intptr_t

nTradeDescriptor, long nTimeType) - возвращает временные

параметры сделки в зависимости от значения параметра nTimeType.

Параметр nTimeType может принимать следующие значения:



«0» - функция возвращает дату заключения сделки в формате

YYYYMMDD,



«1» - функция возвращает время заключения сделки в формате

HHMMSS,



«2» - функция возвращает микросекунды времени заключения

сделки, целое число от 0 до 999999



long

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_KIND (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает вид сделки. Возможные значения:



«1» - Обычная;



«2» - Адресная;



«3» - Первичное размещение;



«4» - Перевод денег / инструментов;

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Описание



«5» - Адресная сделка первой части РЕПО;



«6» - Расчетная по операции своп;



«7» - Расчетная по внебиржевой операции своп;



«8» - Расчетная сделка бивалютной корзины;



«9» - Расчетная внебиржевая сделка бивалютной корзины

 double

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_BROKER_COMMISSION

(intptr_t nTradeDescriptor) - возвращает сумму комиссии брокера;

 long

__stdcall TRANS2QUIK_TRADE_TRANSID (intptr_t

nTradeDescriptor) - возвращает TRANS_ID заявки, породившей

сделку

6.10.17 Функция TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS

Функция служит для создания списка классов и инструментов для подписки на получение

заявок по ним.

long

__stdcall TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS (LPSTR lpstrClassCode,

LPSTR lpstrSeccodes)

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_DLL_NOT_CONNECTED - не установлена связь

библиотеки Trans2QUIK.dll с терминалом QUIK. В этом случае

подписка на заявки не возможна,

 TRANS2QUIK_QUIK_NOT_CONNECTED - не установлена связь между

Рабочим местом QUIK и сервером. В этом случае подписка на заявки

не возможна,

 TRANS2QUIK_SUCCESS - подписка проведена успешно,

 TRANS2QUIK_FAILED - попытка подписки завершилась неуспешно

lpstrClassCode

Тип: указатель на переменную типа Строка. Код класса, для которого будут

заказаны заявки, если в качестве обоих входных параметров указаны пустые

строки, то это означает, что заказано получение заявок по всем доступным

инструментам

lpstrSeccodes

Тип: указатель на переменную типа Строка. Список кодов инструментов,

разделенных символом «|», по которым будут заказаны заявки. Если в качестве

значения указана пустая строка, то это означает, что заказано получение заявок

по классу, указанному в параметре lpstrClassCode

6.10.18 Функция TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_TRADES

Функция служит для создания списка классов и инструментов для подписки на получение

сделок по ним.

long

__stdcall TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_TRADES (LPSTR lpstrClassCode,

LPSTR lpstrSeccodes)

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_DLL_NOT_CONNECTED - не установлена связь

библиотеки Trans2QUIK.dll с терминалом QUIK. В этом случае

подписка на заявки не возможна,

 TRANS2QUIK_QUIK_NOT_CONNECTED - не установлена связь между

Рабочим местом QUIK и сервером. В этом случае подписка на заявки

не возможна,

 TRANS2QUIK_SUCCESS - подписка проведена успешно,

 TRANS2QUIK_FAILED - попытка подписки завершилась неуспешно

lpstrClassCode

Тип: указатель на переменную типа Строка. Код класса, для которого будут

заказаны сделки, если в качестве обоих входных параметров указаны пустые

строки, то это означает, что заказано получение сделок по всем доступным

инструментам

lpstrSeccodes

Тип: указатель на переменную типа Строка. Список кодов инструментов,

разделенных символом «|», по которым будут заказаны сделки. Если в качестве

значения указана пустая строка, то это означает, что заказано получение сделок

по классу, указанному в параметре lpstrClassCode.

6.10.19 Функция TRANS2QUIK_START_ORDERS

Функция запускает процесс получения заявок по классам и инструментам, определенных

функцией TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS.

void

__stdcall TRANS2QUIK_START_ORDERS

(TRANS2QUIK_ORDER_STATUS_CALLBACK pfnOrderStatusCallback)

Параметр

Описание

TRANS2QUIK_ORDER_STATUS_CALLBAC

Указатель на пользовательскую функцию обратного вызова

для получения информации о заявках.

6.10.20 Функция TRANS2QUIK_START_TRADES

Функция запускает процесс получения сделок с параметрами, установленными функцией

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_TRADES.

void

__stdcall TRANS2QUIK_START_TRADES

(TRANS2QUIK_TRADE_STATUS_CALLBACK pfnTradesStatusCallback)

Параметр

Описание

TRANS2QUIK_TRADE_STATUS_CALLBAC

Указатель на пользовательскую функцию обратного вызова

для получения информации о сделках.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

6.10.21 Функция TRANS2QUIK_UNSUBSCRIBE_ORDERS

Функция прерывает работу функции TRANS2QUIK_START_ORDERS и производит очистку

списка получаемых инструментов, сформированного функцией

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS.

long

__stdcall TRANS2QUIK_UNSUBSCRIBE_ORDERS ()

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_DLL_NOT_CONNECTED - не установлена связь

библиотеки Trans2QUIK.dll с терминалом QUIK. Операция

не возможна,

 TRANS2QUIK_QUIK_NOT_CONNECTED - не установлена связь

между Рабочим местом QUIK и сервером. Операция не

возможна,

 TRANS2QUIK_SUCCESS - операция проведена успешно,

 TRANS2QUIK_FAILED - попытка завершилась неуспешно

6.10.22 Функция TRANS2QUIK_UNSUBSCRIBE_TRADES

Функция прерывает работу функции TRANS2QUIK_START_TRADES и производит очистку

списка получаемых инструментов, сформированного функцией

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_TRADES.

long

__stdcall TRANS2QUIK_UNSUBSCRIBE_TRADES ()

Параметр

Описание

Result

Тип: Long. Возвращаемое число может принимать следующие значения:

 TRANS2QUIK_DLL_NOT_CONNECTED - не установлена связь

библиотеки Trans2QUIK.dll с терминалом QUIK. Операция

не возможна,

 TRANS2QUIK_QUIK_NOT_CONNECTED - не установлена связь

между Рабочим местом QUIK и сервером. Операция

не возможна,

 TRANS2QUIK_SUCCESS - операция проведена успешно,

 TRANS2QUIK_FAILED - попытка завершилась неуспешно

6.10.23 Получение информации о заявках и сделках

Для получения информации о заявках и сделках пользователь сначала должен

сформировать список получаемых инструментов. Для этого он должен вызывать

соответствующие функции подписки TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS для заявок

и TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_TRADES для сделок.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Список инструментов как по сделкам, так и по заявкам можно формировать двумя способами

- подписываться сразу на весь перечень классов и инструментов, на которые есть права

у пользователя, либо перечислять классы по очереди. Например, если требуется получить

информацию только по двум классам TQNL и TQBR, причем по TQBR классу интересуют

заявки только по инструменту LKOH, то подписка должна быть произведена следующим

образом:

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS (“TQNL”, “”);

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS (“TQBR”, “LKOH”);

Для перечисления нескольких инструментов в классе используется символ «|», например:

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS (“TQBR”, “LKOH|AFLT”);

Перечисление классов инструментов через разделитель «|» не допускается.

Если при вызове функции подписки указан перечень инструментов, который уже имеется

в списке, то такой вызов будет проигнорирован, например:

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS (“”, “”);

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS (“TQBR”, “LKOH”);

Сначала была заказана подписка на получение заявок по всем доступным классам

и инструментам, а затем сделана попытка подписаться на получение информации по одному

конкретному классу. Этот вызов будет проигнорирован, так как он не добавляет новых

инструментов в список для получения заявок. Аналогичный результат будет в следующем

случае:

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS (“TQBR”, “”);

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS (“TQBR”, “LKOH|AFLT”);

Для запуска процесса получения информации по сделкам и заявкам пользователь должен

вызвать функции TRANS2QUIK_START_ORDERS - для заявок

и TRANS2QUIK_START_TRADES - для сделок.

После вызова данных функций, терминал QUIK начнет передавать в Trans2QUIK.dll

информацию о заявках и сделках с помощью указанных функций обратного вызова, причем

сначала будет передана информация об уже полученных заявках и сделках (параметр

nMode в функциях обратного вызова будет отличен от нуля), а потом по мере поступления

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

будет передаваться информация о новых заявках и сделках (параметр nMode в функциях

обратного вызова будет равен нулю).

Для прекращения получения информации по заявкам или сделкам пользователь должен

вызывать соответствующие функции отписки TRANS2QUIK_UNSUBSCRIBE_ORDERS -

для заявок и TRANS2QUIK_UNSUBSCRIBE_TRADES - для сделок. Данные функции

параметров не имеют, после их вызова прекращается получение информации по всем

заявкам и сделкам. Допускаются многократные вызовы данной функции в процессе работы,

наряду с вызовами для подписки на получение информации по сделкам и заявкам.

Например:

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS (“”, “”);

TRANS2QUIK_START_ORDERS ();

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_TRADES (“”, “”);

TRANS2QUIK_START_TRADES ();

…

TRANS2QUIK_UNSUBSCRIBE_ORDERS ();

TRANS2QUIK_UNSUBSCRIBE_TRADES ();

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS (“TQBR”, “LKOH”);

TRANS2QUIK_START_ORDERS ();

TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_TRADES (“TQBR”, “LKOH”);

TRANS2QUIK_START_TRADES ();

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

6.11 ПРИЛОЖЕНИЕ

6.11.1

Форматы данных для настройки экспорта через ODBC

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Таблица текущих торгов

Инструмент[К

VARCHAR(200)

Цена закр.

DECIMAL(15,6

Страйк

DECIMAL(15,6

ласс]*

)

Инструмент

VARCHAR(150)

Пред. оц.

DECIMAL(15,6

Ст. шага цены

DECIMAL(15,6

)

Инструмент

VARCHAR(20)

Размещение

VARCHAR(32)

Расч.цена

DECIMAL(15,6

сокр.

)

Код

VARCHAR(12)

НКД

DECIMAL(15,8

Кол-во послед.

INTEGER

инструмента

)

ISIN

VARCHAR(15)

Доходность

DECIMAL(15,6

Изм. к пр.расч.

DECIMAL(15,6

)

Рег.номер

VARCHAR(30)

Размер купона

DECIMAL(15,6

Пред.расч.цен.

DECIMAL(15,6

)

Класс

VARCHAR(128)

Доход. пред. оц.

DECIMAL(15,6

Лим.изм.цены

DECIMAL(15,6

)

Код класса

VARCHAR(12)

Доход. оц.

DECIMAL(15,6

Лим.изм.цен T+1

DECIMAL(15,6

)

Дата торгов

VARCHAR(15)

Изм. к пред. оц.

DECIMAL(15,6

Лим.акт.заяв.

DECIMAL(15,6

)

Погашение

VARCHAR(15)

Закр.

DECIMAL(15,6

Оборот внес.

DECIMAL(15,0

)

До погашения

INTEGER

Доход. закр.

DECIMAL(15,6

Кол.внес.сдел.

INTEGER

)

Номинал

DECIMAL(15,6)

% измен. закр.

DECIMAL(15,6

Знач.

DECIMAL(15,6

)

Валюта

VARCHAR(4)

Вч.рын.цена

DECIMAL(15,6

Закр.

DECIMAL(15,6

)

Точность

INTEGER

Рын. цена

DECIMAL(15,6

Время закр.

VARCHAR(15)

)

Шаг цены

DECIMAL(15,6)

Рын. цена 2

DECIMAL(15,6

Знач.при откр.

DECIMAL(15,6

)

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Статус

VARCHAR(32)

Призн.котир.

DECIMAL(15,6

Изм. к откр.

DECIMAL(15,6

)

Лот

INTEGER

Дата выпл.куп.

VARCHAR(15)

Изм. к закр.

DECIMAL(15,6

)

Сессия

VARCHAR(32)

Длит.куп.

INTEGER

Спрос сессии

DECIMAL(19,0

)

Тип

VARCHAR(12)

Оферта

DECIMAL(15,6

Предл. сессии

DECIMAL(19,0

)

Спрос

DECIMAL(15,6)

Дата оферты

VARCHAR(15)

Пред.цена закр.

DECIMAL(19,6

)

Кол. спрос

INTEGER

Объем обр.

INTEGER

Ставка

DECIMAL(15,6

)

Общ.спрос

INTEGER

Дата посл. торг.

VARCHAR(15)

Тип цены

VARCHAR(16)

Заявки куп.

INTEGER

Дюрация

DECIMAL(15,6

Статус кл.

VARCHAR(16)

)

Предл.

DECIMAL(15,6)

Оф.цена откр.

DECIMAL(15,6

Кот.клиринга

DECIMAL(15,6

)

Кол. предл.

INTEGER

Оф.тек.цена

DECIMAL(15,6

Начало

VARCHAR(15)

)

Общ. предл.

INTEGER

Оф.цена закр.

DECIMAL(15,6

Окончание

VARCHAR(15)

)

Заявки прод

INTEGER

Тип цены

VARCHAR(128)

Начало веч.

VARCHAR(15)

Откр.

DECIMAL(15,6)

Тренд

DECIMAL(15,6

Окончание веч.

VARCHAR(15)

)

Макс. цена

DECIMAL(15,6)

Призн.кот.пред.

DECIMAL(19,6

Начало утр.

VARCHAR(15)

)

Мин. цена

DECIMAL(15,6)

Кол-во отк.поз.

INTEGER

Окончание утр.

VARCHAR(15)

Цена послед.

DECIMAL(15,6)

Макс. возм. цен.

DECIMAL(15,6

Валюта шага цены

VARCHAR(16)

)

Измен. к

DECIMAL(15,6)

Мин. возм. цен.

DECIMAL(15,6

Рын котир.

DECIMAL(15,6

закр.

)

Кол-во

INTEGER

ГО покупателя

DECIMAL(15,6

Марж.

VARCHAR(16)

послед.

)

Время

VARCHAR(15)

ГО продавца

DECIMAL(15,6

Дата исп.

VARCHAR(15)

послед.

)

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Общ кол-во

INTEGER

Время изм.

VARCHAR(15)

Ст. шага цены кл

DECIMAL(15,6

)

Оборот

DECIMAL(15,0)

БГОП

DECIMAL(15,6

Ст. шага цены пр

DECIMAL(15,6

)

Оборот посл. DECIMAL(15,6)

БГОНП

DECIMAL(15,6

Вр. изм.м.т.ц.

VARCHAR(15)

)

Ср. взв. цена DECIMAL(15,6)

Тип опциона

VARCHAR(16)

Пред. Лот

INTEGER

Лучш. спрос

DECIMAL(15,6)

Баз.актив

VARCHAR(13)

Дата изм.лота

VARCHAR(15)

Лучш. пред

DECIMAL(15,6)

Волатильность

DECIMAL(15,6

Дата расч. доход

VARCHAR(15)

)

Кол-во

INTEGER

Теор.цена

DECIMAL(15,6

Баз. курс

DECIMAL(19,4

сделок

)

CFI-код

VARCHAR(12)

Наличие

VARCHAR(8)

инструмента

спроса/предложе

ния АКП

Таблица «Клиентский портфель»

Фирма

VARCHAR(12)

Тек.плечо

DECIMAL(20,6

На покупку

DECIMAL(20,

)

Код клиента

VARCHAR(12)

Ур.маржи

DECIMAL(20,6

На продажу

DECIMAL(20,

)

ПовышУрРиска VARCHAR(12)

Тек.лимит

DECIMAL(20,6

НаПокупНеМаржин

DECIMAL(20,

)

Тип клиента

VARCHAR(3)

ДостТекЛимит

DECIMAL(20,6

НаПокупОбесп

DECIMAL(20,

)

Сроч. счет

VARCHAR(12)

БлокПокупка

DECIMAL(20,6

ГО поз.

DECIMAL(20,

)

Вход.активы

DECIMAL(20,6) БлокПок МО

DECIMAL(20,6

ГО заяв.

DECIMAL(20,

)

Плечо

DECIMAL(20,6) БлокПок О

DECIMAL(20,6

Вариац. маржа

DECIMAL(20,

)

Вход.лимит

DECIMAL(20,6) БлокПродажа

DECIMAL(20,6

Активы/ГО

DECIMAL(20,

)

Шорты

DECIMAL(20,6) БлокПокНеМарж

DECIMAL(20,6

Сумма ден.

DECIMAL(20,

)

остатков

Лонги

DECIMAL(20,6) ВходСредства

DECIMAL(20,6

Суммарно заблок.

DECIMAL(20,

)

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Лонги МО

DECIMAL(20,6)

ТекСредства

DECIMAL(20,6

Парам. расч.

VARCHAR(10)

)

Лонги О

DECIMAL(20,6)

Прибыль/убытки

DECIMAL(20,6

Шорты (нетто)

DECIMAL(20,

)

Стоимость

DECIMAL(20,6)

ПроцИзмен

DECIMAL(15,8

Лонги (нетто)

DECIMAL(20,

портфеля

)

Срок расчётов

VARCHAR(5)

Мин.маржа

DECIMAL(20,6

Нач.маржа

DECIMAL(20,

)

Скор.маржа

DECIMAL(20,6)

Статус

VARCHAR(12)

Требование

DECIMAL(20,

УДС

DECIMAL(20,6)

Сумма дисконтов

DECIMAL(20,6

ТекАктБезДиск

DECIMAL(20,

)

Статус счета

DECIMAL(20,6)

ЛимОткрПозНачДня DECIMAL(20,6

ЛимОткрПоз

DECIMAL(20,

)

ПланЧистПоз

DECIMAL(20,6)

ТекЧистПоз

DECIMAL(20,6

НакопВарМаржа

DECIMAL(20,

)

ВарМаржаПром

DECIMAL(20,6)

НакопДоход

DECIMAL(20,6

ЛиквСтоимОпцио

DECIMAL(20,

клир.

)

нов

СумАктивовНаС

DECIMAL(20,6)

ПолнСтоимПортфе

DECIMAL(20,6

ТекЗадолжНаСрч

DECIMAL(20,

рчРынке

ля

)

Рынке

Дост. Средств

DECIMAL(20,6)

Дост. Средств

DECIMAL(20,6

КоэффЛикв ГО

DECIMAL(20,

(ОткрПоз)

)

Ожид.

DECIMAL(20,6)

Cash Leverage

DECIMAL(20,6

ТипПозНаСрчРын

VARCHAR(12)

КоэффЛикв ГО

)

ке

Таблица обезличенных сделок

Номер сделки DECIMAL(19,0)

Код инструмента

VARCHAR(12)

Доходность

DECIMAL(15,6

)

Дата торгов

VARCHAR(20)

Класс

VARCHAR(130)

Купонный доход

DECIMAL(15,2

)

Дата

VARCHAR(20)

Код класса

VARCHAR(12)

Ставка РЕПО (%)

DECIMAL(15,6

)

Время

VARCHAR(15)

Цена

DECIMAL(15,6

Сумма РЕПО

DECIMAL(15,2

)

Время(мкс)

INTEGER

Количество

INTEGER

Объем выкупа

DECIMAL(15,8

РЕПО

)

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Период

VARCHAR(20)

Объем

DECIMAL(19,8

Срок РЕПО

INTEGER

)

Инструмент

VARCHAR(20)

Операция

VARCHAR(12)

Открытый интерес

DECIMAL(15,0)

сокр.

Инструмент

VARCHAR(150)

Код расчетов

VARCHAR(5)

Код биржи

VARCHAR(64)

Таблица заявок

Номер

DECIMAL(19,0)

Счет

VARCHAR(12)

Состояние

VARCHAR(10)

Код биржи

VARCHAR(64)

Цена

DECIMAL(15,6

ID транзакции

INTEGER

)

Дата торгов

VARCHAR(20)

Количество

INTEGER

Код расчетов

VARCHAR(12)

Дата

VARCHAR(20)

Видимое кол-во

DECIMAL(19,0

Цена выкупа

DECIMAL(15,6

)

Выставлена

VARCHAR(10)

Остаток

INTEGER

Заявка маркет-

VARCHAR(3)

(время)

мейкера

Выставлена

INTEGER

Объем

DECIMAL(15,8

Идентификатор

VARCHAR(12)

(мкс)

)

счета

Период

VARCHAR(20)

Валюта

VARCHAR(4)

Ввод объема

VARCHAR(16)

Время

VARCHAR(10)

Доходность

DECIMAL(15,6

Срок РЕПО

INTEGER

активации

)

Дата снятия

VARCHAR(20)

Купонный

DECIMAL(15,2

Сумма РЕПО

DECIMAL(15,8

процент

)

Снята (время)

VARCHAR(10)

Трейдер

VARCHAR(12)

Объем выкупа

DECIMAL(15,8

РЕПО

)

Снята(мкс)

INTEGER

Дилер

VARCHAR(12)

Остаток суммы

DECIMAL(15,8

РЕПО

)

Инструмент

VARCHAR(20)

UID

INTEGER

Начальный

DECIMAL(15,6

сокр.

дисконт (%)

)

Инструмент

VARCHAR(150)

Код клиента

VARCHAR(20)

Причина

VARCHAR(128)

отклонения

Код

VARCHAR(12)

Комментарий

VARCHAR(20)

Режим

VARCHAR(64)

инструмента

исполнения

Класс

VARCHAR(130)

Исходный номер

DECIMAL(19,0

Мин. допустимое

INTEGER

)

кол-во

Код класса

VARCHAR(12)

Срок

VARCHAR(15)

Стоп-заявка

DECIMAL(19,0)

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Операция

VARCHAR(10)

Тип

VARCHAR(10)

Время окончания

VARCHAR(8)

срока

Средневзвеш

DECIMAL(15,6)

UID снявшего

DECIMAL(15,0)

Расширенный

VARCHAR(16)

енная цена

заявку

статус

приобретения

Кол-во

DECIMAL(15,6)

Кол-во

DECIMAL(15,6)

базовой

котируемой

валюты

Базовая

VARCHAR(16)

Котируемая

VARCHAR(16)

валюта

Таблица стоп-заявок

Номер

DECIMAL(19,0)

Направление

VARCHAR(3)

Активна с

VARCHAR(12)

стоп-цены

Дата

VARCHAR(10)

Стоп-цена

DECIMAL(15,6

Активна по

VARCHAR(12)

)

Время

VARCHAR(12)

Направление

VARCHAR(3)

Тип

VARCHAR(4)

стоп-лимит цены

Время снятия

VARCHAR(10)

Стоп-лимит цена

DECIMAL(15,6

Состояние

VARCHAR(12)

)

Тип стоп-

VARCHAR(128)

Цена

DECIMAL(15,6

Результат

VARCHAR(64)

заявки

)

Описание

VARCHAR(128)

Стоп-лимит по

VARCHAR(2)

Связ. заявка

DECIMAL(19,0

типа стоп-

рыночной

)

заявки

Инструмент

VARCHAR(16)

Кол-во

DECIMAL(15,0

Цена связ.заявки

DECIMAL(15,6

сокр.

)

Инструмент

VARCHAR(128)

Акт.кол-во

DECIMAL(15,0

ID транзакции

DECIMAL(15,0

)

Код

VARCHAR(12)

Исп.кол-во

DECIMAL(15,0

Отступ от

DECIMAL(15,6

инструмента

)

min/max

)

Класс

VARCHAR(128)

Дилер

VARCHAR(12)

Единицы отступа

VARCHAR(1)

Код класса

VARCHAR(12)

UID

DECIMAL(15,0

Защитный спред

DECIMAL(15,6

)

Операция

VARCHAR(8)

Код клиента

VARCHAR(128)

Единицы спреда

VARCHAR(1)

Счет

VARCHAR(12)

Комментарий

VARCHAR(20)

Тейк-профит по

VARCHAR(3)

рыночной

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Инструмент

VARCHAR(128)

Номер заявки

DECIMAL(19,0

Заявка условия

DECIMAL(19,0

стоп-цены

)

Код

VARCHAR(12)

Сделка условия

DECIMAL(15,0

Сервер

VARCHAR(12)

инструмента

)

стоп-цены

Класс стоп-

VARCHAR(128)

Срок

VARCHAR(10)

Дата снятия

VARCHAR(10)

цены

Код класса

VARCHAR(12)

Время действия

VARCHAR(3)

UID снявшего

DECIMAL(15,0

стоп-цены

заявку

)

Таблица сделок

Номер

DECIMAL(19,0)

Объем

DECIMAL(15,8

Комиссия ТС

DECIMAL(15,8

)

Код биржи

VARCHAR(68)

Валюта

VARCHAR(4)

Клиринговая

DECIMAL(15,6

комиссия

)

Дата торгов

VARCHAR(20)

Валюта расчетов

VARCHAR(4)

ФБ комиссия

DECIMAL(15,6

)

Дата расчетов

VARCHAR(10)

Код расчетов

VARCHAR(5)

ТЦ комиссия

DECIMAL(15,6

)

Время

VARCHAR(15)

Доходность

DECIMAL(15,6

Доход(%) на дату

DECIMAL(15,6

)

выкупа

)

Заявка

DECIMAL(19,0)

Купонный

DECIMAL(15,8

Сумма РЕПО

DECIMAL(15,8

процент

)

Инструмент

VARCHAR(20)

Трейдер

VARCHAR(12)

Объем выкупа

DECIMAL(15,8

сокр.

РЕПО

)

Инструмент

VARCHAR(150)

Идентификатор

VARCHAR(36)

Срок РЕПО

INTEGER

рабочей станции

Код

VARCHAR(12)

Дилер

VARCHAR(12)

Начальный

DECIMAL(15,6

инструмента

дисконт(%)

)

Класс

VARCHAR(130)

Орг-я трейдера

VARCHAR(128)

Нижний

DECIMAL(15,6

дисконт(%)

)

Код класса

VARCHAR(12)

Код клиента

VARCHAR(20)

Верхний

DECIMAL(15,6

дисконт(%)

)

Тип сделки

VARCHAR(12)

Комментарий

VARCHAR(20)

Блокировка

VARCHAR(3)

обеспечения

Операция

VARCHAR(10)

Партнер

VARCHAR(12)

Дата сделки

VARCHAR(20)

Счет

VARCHAR(12)

Организация

VARCHAR(129)

Вид сделки

VARCHAR(64)

партнера

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Цена

DECIMAL(15,6)

Период

VARCHAR(20)

Идентификатор

VARCHAR(12)

счета

Время (мкс)

INTEGER

Цена выкупа

DECIMAL(15,6

Исходный номер

DECIMAL(19,0)

)

Количество

INTEGER

Ставка РЕПО (%)

DECIMAL(15,6

Айсберг-заявка

VARCHAR(4)

)

Валюта

VARCHAR(4)

ID транзакции

DECIMAL(15,0)

Снята(мкс)

VARCHAR(8)

расчетов

Комиссия

DECIMAL(15,6)

UID отказав

DECIMAL(15,0)

Системная ссылка

VARCHAR(15)

брокера

шегося от сделки

Фирма

VARCHAR(18)

Дата снятия

VARCHAR(10)

Статус

VARCHAR(15)

клиринга

Счет

VARCHAR(18)

Снята(время)

VARCHAR(8)

Приоритетное

VARCHAR(15)

клиринга

обеспечение

Кол-во

DECIMAL(15,6)

Кол-во

DECIMAL(15,6)

базовой

котируемой

валюты

Базовая

VARCHAR(16)

Котируемая

VARCHAR(16)

валюта

Таблица «Позиции по деньгам»

Фирма

VARCHAR(12)

Входящий остаток

DECIMAL(15,6

Всего

DECIMAL(15,6

)

Валюта

VARCHAR(5)

Входящий лимит

DECIMAL(15,6

Доступно

DECIMAL(15,6

)

Код позиции

VARCHAR(5)

Текущий остаток

DECIMAL(15,6

Баланс

DECIMAL(15,6

)

Код клиента

VARCHAR(12)

Текущий лимит

DECIMAL(15,6

)

Срок

VARCHAR(5)

Заблокировано

DECIMAL(15,6

расчётов

)

Таблица «Позиции по инструментам»

Фирма

VARCHAR(12)

Входящий остаток

INTEGER

Доступно

INTEGER

Название

VARCHAR(150) Входящий лимит

INTEGER

Баланс

INTEGER

инструмента

Код

VARCHAR(12)

Текущий остаток

INTEGER

Цена

DECIMAL(15,6

инструмента

приобретения

)

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Счет депо

VARCHAR(12)

Текущий лимит

INTEGER

Заблокировано на

DECIMAL(15,6

покупку

)

Код клиента

VARCHAR(12)

Заблокировано

INTEGER

Срок

VARCHAR(5)

Всего

INTEGER

расчётов

Таблица позиций по клиентским счетам (фьючерсы)

Фирма

VARCHAR(12)

Вход.чист.поз.

INTEGER

План чист. поз.

DECIMAL(15,6

)

Торговый

VARCHAR(12)

Тек.длин.поз.

INTEGER

Вариац маржа

DECIMAL(15,6

счет

)

Код

VARCHAR(12)

Тек.кор.поз.

INTEGER

Эффективная

DECIMAL(15,6

инструмента

цена позиций

)

Краткое

VARCHAR(150) Тек.чист.поз.

INTEGER

Суммарная

DECIMAL(15,2

название

в.маржа

)

Тип

VARCHAR(35)

Акт. покупка

INTEGER

Реальная в.маржа

DECIMAL(15,2

)

Вход. длин.

INTEGER

Стоимость

DECIMAL(19,4

поз.

позиций

)

Дата

VARCHAR(20)

Акт. продажа

INTEGER

погашения

Вход. кор.

INTEGER

Оценка тек.

DECIMAL(15,6

поз.

чист.поз.

)

Таблица ограничений по клиентским счетам (фьючерсы)

Фирма

VARCHAR(12)

Лимит открытых

DECIMAL(15,6

Тек. чист. поз.

DECIMAL(19,4

позиций

)

(под заявки)

)

Торговый

VARCHAR(12)

Текущие чистые

DECIMAL(15,6

Тек. чист. поз.

DECIMAL(19,4

счет

позиции

)

(под открытые

)

позиции)

Тип лимита

VARCHAR(128) Планируемые

DECIMAL(15,6

Коэфф. кл-го ГО

DECIMAL(19,6

чистые позиции

)

Коэфф.

DECIMAL(15,6)

Биржевые сборы DECIMAL(19,4

Валюта позиции

VARCHAR(4)

ликвидности

)

Премия по

DECIMAL(19,4)

Вариационная

DECIMAL(15,6

Реальная в.маржа

DECIMAL(15,2

опционам

маржа по

)

позициям

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

DECIMAL(15,6)

Накопленный

DECIMAL(15,6

лимит

доход

)

открытых

позиций

Таблица котировок

Доходность

DECIMAL(15,6)

Цена покупки

DECIMAL(15,6

Сумма лучшей

INTEGER

покупки

)

продажи

Сумма

INTEGER

Цена продажи

DECIMAL(15,6

Доходность

DECIMAL(15,6

лучшей

)

продажи

)

покупки

Своя покупка INTEGER

Продажа

INTEGER

Покупка

INTEGER

Своя продажа

INTEGER

Таблица заявок-отчетов на сделки РПC

Номер

DECIMAL(19,0)

Трейдер

VARCHAR(12)

Кол-во

INTEGER

Дата

VARCHAR(10)

Дилер

VARCHAR(12)

Объем

DECIMAL(15,8)

Выставлен(вр

VARCHAR(8)

Орг-я трейдера

VARCHAR(128)

Комиссия

DECIMAL(15,6)

емя)

Снят(время)

VARCHAR(8)

Счет депо

VARCHAR(12)

Направленность

VARCHAR(32)

Класс

VARCHAR(128) Партнер

VARCHAR(12)

Состояние

VARCHAR(32)

Инструмент

VARCHAR(16)

Орг-я партнера

VARCHAR(128)

Тип отчета

VARCHAR(32)

coкр.

Инструмент

VARCHAR(128) Счет депо

VARCHAR(12)

Вид отчета

VARCHAR(32)

партнера

Сумма

DECIMAL(15,6)

Направлен

VARCHAR(12)

отступного

ность отступно

го

Таблица «Сделки для исполнения»

Номер

DECIMAL(19,0)

Состояние

VARCHAR(32)

Верхний

DECIMAL(15,6)

дисконт(%)

Номер заявки DECIMAL(19,0)

Купонный %

DECIMAL(15,8

Блокировать

VARCHAR(3)

)

обеспечение

Дата торгов

VARCHAR(10)

Цена 1ой части

DECIMAL(15,6

Исполнить

VARCHAR(3)

РЕПО

)

Дата

VARCHAR(10)

Цена выкупа

DECIMAL(15,6

Исполнить завтра

VARCHAR(3)

исполнения

)

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Класс

VARCHAR(128)

Номер сделки 1ой

DECIMAL(19,0

Тип

VARCHAR(50)

части РЕПО

)

Инструмент

VARCHAR(16)

Ставка РЕПО(%)

DECIMAL(15,6

Направленность

VARCHAR(12)

сокр.

)

Инструмент

VARCHAR(128)

Код расчетов

VARCHAR(12)

Дисконт после

DECIMAL(15,6)

взноса(%)

Операция

VARCHAR(12)

Отчет

DECIMAL(15,0

Количество после

INTEGER

)

взноса

Код клиента

VARCHAR(128)

Отчет партнера

DECIMAL(15,0

Сумма РЕПО после

DECIMAL(15,8)

)

взноса

Комментарий

VARCHAR(128)

Комиссия ТС

DECIMAL(15,6

Стоимость выкупа

DECIMAL(15,8)

)

после взноса

Дилер

VARCHAR(12)

Остаток

INTEGER

Сумма возврата

DECIMAL(15,8)

после взноса

Орг-я

VARCHAR(128)

Время

VARCHAR(10)

Дата заключения

VARCHAR(10)

трейдера

исполнения

Счет депо

VARCHAR(12)

Сумма

DECIMAL(15,8

Состояние

VARCHAR(32)

обязательства

)

расчетов

Партнер

VARCHAR(12)

Сумма РЕПО

DECIMAL(15,8

Тип клиринга

VARCHAR(32)

)

Орг-я

VARCHAR(128)

Срок РЕПО

INTEGER

Комиссия за отчет

DECIMAL(15,6)

партнера

Счет депо

VARCHAR(12)

Объем выкупа

DECIMAL(15,8

Купонная выплата

DECIMAL(15,6)

партнера

РЕПО

)

Цена

DECIMAL(15,6)

Сумма возврата

DECIMAL(15,8

Дата купонной

VARCHAR(10)

РЕПО

)

выплаты

Кол-во

INTEGER

Дисконт(%)

DECIMAL(15,6

Выплата по

DECIMAL(15,6)

)

основному долгу

Объем

DECIMAL(15,8)

Нижний

DECIMAL(15,6

Подтверждена

VARCHAR(12)

дисконт(%)

)

Дата выплаты

VARCHAR(10)

Валюта расчетов

VARCHAR(5)

Подтверждена

VARCHAR(12)

по основному

контрагентом

долгу

Номер

DECIMAL(15,0)

Время

VARCHAR(15)

Код позиции

VARCHAR(12)

поручения

подтверждения

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Кол-во к

DECIMAL(15,0)

Сумма отступного

DECIMAL(15,6

исполнению

)

Расчетная

VARCHAR(12)

Номер витринной

DECIMAL(19,0

организация

сделки

)

Таблица обязательств и требований по активам

Фирма

VARCHAR(12)

Код класса

VARCHAR(12)

Количество в

DECIMAL(15,0

заявках на

)

продажу

Код

VARCHAR(12)

Класс

VARCHAR(128)

Сумма в сделках

DECIMAL(15,2

инструмента

)

Торговый

VARCHAR(12)

Счет депо

VARCHAR(12)

Сумма в заявках

DECIMAL(15,2

счет

на покупку

)

Дата расчетов VARCHAR(10)

Код позиции

VARCHAR(12)

Сумма в заявках

DECIMAL(15,2

на продажу

)

Инструмент

VARCHAR(16)

Количество в

DECIMAL(15,0

сокр.

сделках

)

Инструмент

VARCHAR(128) Количество в

DECIMAL(15,0

заявках на

)

покупку

Таблица обязательств и требований по деньгам

Фирма

VARCHAR(12)

Дата расчетов

VARCHAR(10)

Сумма в заявках

DECIMAL(15,2)

на покупку

Код позиции

VARCHAR(12)

Сумма в сделках

DECIMAL(15,2

Сумма в заявках

DECIMAL(15,2

)

на продажу

)

Таблица параметров процентных рисков

Код

VARCHAR(12)

Начало диапазона

DECIMAL(15,0)

Расчетная ставка

DECIMAL(15,2

инструмента

РЕПО, %

)

Инструмент

VARCHAR(16)

Конец диапазона

DECIMAL(15,0)

Верхняя граница,

DECIMAL(15,2

сокр.

)

Инструмент

VARCHAR(128) Дисконт, %

DECIMAL(15,1)

Начало

DECIMAL(15,2)

диапазона, руб

Код класса

VARCHAR(12)

Нижняя граница,

DECIMAL(15,6

Конец диапазона,

DECIMAL(15,2)

руб

)

руб

Класс

VARCHAR(128) Расчетная ставка

DECIMAL(15,6

Диапазон

INTEGER

РЕПО, руб

)

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Параметр

Формат

Дата расчетов VARCHAR(10)

Верхняя граница,

DECIMAL(15,6

Нижняя граница,

DECIMAL(15,2

руб

)

Таблица параметров рыночных рисков

Код

VARCHAR(12)

Диапазон

INTEGER

Верхняя граница,

DECIMAL(15,6

инструмента

руб

)

Инструмент

VARCHAR(16)

Начало диапазона

DECIMAL(15,0)

Начало

DECIMAL(15,2)

сокр.

диапазона, руб

Инструмент

VARCHAR(128) Конец диапазона

DECIMAL(15,0,

Конец диапазона,

DECIMAL(15,2)

)

руб

Код класса

VARCHAR(12)

Дисконт, %

DECIMAL(15,1

)

Класс

VARCHAR(128)

Нижняя граница,

DECIMAL(15,6

руб

)

Таблица торговых счетов

Фирма

VARCHAR(12)

Счет депо

VARCHAR(12)

Тип торг. счета

VARCHAR(40)

Счет

VARCHAR(12)

Код позиции

VARCHAR(12)

Тип счета депо

VARCHAR(30)

Основной

VARCHAR(12)

Описание

VARCHAR(32)

Статус

VARCHAR(20)

счет

Тип раздела

VARCHAR(12)

Расч-я орг-я по

VARCHAR(15)

Раздел счета Депо

VARCHAR(18)

Т0

Запрет

VARCHAR(12)

Расч-я орг-я по

VARCHAR(15)

необеспеч-х

Т+

продаж

Руководство пользователя QUIK

Раздел 6: Совместная работа с другими приложениями

Раздел 7. Операции брокера

7.1 Просмотр позиций участника биржевых торгов

7.2 Работа с лимитами клиентов

7.3 Субадминистрирование

7.4 Маржинальная торговля

7.5 Операции над позициями

7.6 Динамическая корректировка позиций из файла

7.7 Операции над лимитами клиентов на срочном рынке

7.8 Операции в Режиме переговорных сделок

7.9 Операции РЕПО

7.10 Ввод заявки

7.11 Торговые операции в РПС, РЕПО, РЕПО-М, РЕПО с ЦК и РЕПО ЦБ

с корзиной

7.12 Маклерская заявка

7.13 Маклерская стоп-заявка

7.14 Участие в аукционах по размещению инструментов

7.15 Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером

7.16 Работа с неторговыми поручениями

7.17 ПРИЛОЖЕНИЕ. Сообщения об ошибках при работе с позициями

Раздел посвящен операциям брокеров, а также субброкеров, работающих с системой QUIK

по управлению позициями и лимитами клиентов, просмотру собственных позиций на бирже,

а также операциям в режимах РПС, РЕПО и при размещении инструментов.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

7.1 Просмотр позиций участника биржевых торгов

Наблюдение за позициями брокера и выполнение активных операций в системе QUIK

аналогично функционалу биржевого терминала участника торгов на Московской Бирже.

Таким образом, помимо обслуживания клиентов через систему QUIK, брокер может

осуществлять в полном объеме собственные операции, ранее проводимые через рабочее

место участника торгов.

Для просмотра позиций используются следующие таблицы (звездочкой () отмечены

рекомендуемые таблицы):

• «Позиции участника по деньгам» ^ - просмотр позиций по денежным средствам;

• «Позиции участника по инструментам» - просмотр суммарных позиций по инструментам

на всех счетах;

• «Позиции участника по торговым счетам» - просмотр позиций по одному выбранному

инструменту на различных счетах;

• «Позиции по инструментам на выбранных счетах» ^ - просмотр позиций по всем

инструментам в разрезе выбранных счетов.

Для отслеживания выполнения маркет-мейкером его обязательств на рынке ценных бумаг

используется «Таблица обязательств маркет-мейкеров».

7.2 Работа с лимитами клиентов

Система QUIK позволяет брокеру осуществлять контроль за использованием клиентами

денежных средств и инструментов. Функция контроля осуществляется с помощью установки

индивидуальных ограничений (лимитов) на количество денежных средств и/или

инструментов, доступных для совершения торговых операций.

7.2.1 Понятие остатка и лимита средств клиента

В системе QUIK предусмотрен раздельный контроль собственных и заемных средств для

каждого клиента. Доступные средства клиента разделяются на собственные средства

(остаток) и заемные средства (лимит).

1. «Остаток» представляет собой величину собственных средств клиента.

- ^{«Входящий остаток» равен средствам клиента на текущий день до совершения}

торговых операций (на начало дня).

- ^{«Текущий остаток» равен средствам клиента с учетом проведенных сделок.}

2. «Лимит» представляет собой максимальную величину заемных средств брокера,

доступных клиенту для совершения операций.

- ^{«Входящий лимит» равен величине заемных средств, доступных клиенту}

до совершения торговых операций (на начало дня).

- ^{«Текущий лимит» равен величине заемных средств, доступных клиенту с учетом}

совершенных сделок.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

До совершения каких-либо сделок текущие значения остатков и лимитов равны входящим.

В результате сделок изменяются текущие значения, при этом входящие остаются

неизменны.

Значения остатков и лимитов клиентов по денежным средствам отображаются в таблице

«Позиции по деньгам». Значения остатков и лимитов клиентов по инструментам

отображаются в таблице «Позиции по инструментам».

Из таблицы «Клиентский портфель» можно вызвать Сводную таблицу позиций,

содержащую одновременно позиции по инструментам и денежным средствам

для определенного клиента.

Значения Входящего остатка и Входящего лимита устанавливаются брокером перед

началом торговой сессии (см. п. 7.3.1). При необходимости брокер может изменять эти

значения в течение торговой сессии вручную (см. п. 7.5) или программно (см. п. 7.6).

7.3 Субадминистрирование

Субадминистрирование - возможность обслуживания клиентов брокера, являющегося

клиентом другого брокера (далее - субброкером). Такая возможность предоставляется

в виде распределения лимитов субброкера на лимиты его клиентов и контроля их

использования.

Для управления позициями клиентов в системе QUIK введена следующая иерархия

пользователей:

• «Менеджер фирмы» - имеет возможность установки и изменения позиций для всех

пользователей.

• «Субадминистратор» - имеет возможность установки и изменения позиций для

определенной группы пользователей.

• «Клиент фирмы» - не имеет возможности установки и изменения позиций. Клиент фирмы

может совершать торговые операции в пределах установленных ему доступных средств.

Клиенты фирмы могут выполнять активные транзакции только при условии, что Менеджер

их фирмы установил им позиции по денежным средствам и по инструментам. Менеджер

фирмы должен устанавливать позиции по денежным средствам и по инструментам каждому

клиенту фирмы в начале торгового дня. В течение торговой сессии Менеджер может

изменять позиции по любому клиентскому коду.

Менеджер может назначить клиента фирмы Субадминистратором над группой клиентов

фирмы. В этом случае Субадминистратор может просматривать позиции этой группы

клиентов, а также устанавливать и изменять лимиты для этих клиентов.

В системе QUIK применяются две схемы субадминистрирования, различающиеся по способу

контроля размера средств Субадминистратора и приписанных ему клиентов:

• «Классическая» схема субадминистрирования

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

- ^{При выставлении позиций общая сумма денег или инструментов в позициях}

клиентов, приписанных Субадминистратору, не должна превышать позиций,

установленных Менеджером фирмы самому Субадминистратору.

- ^{При установке позиций клиентам позиция самого Субадминистратора}

уменьшается на размер позиции, отданной клиенту.

- ^{При приеме заявки клиента Субадминистратора или самого Субадминистратора}

сервер QUIK контролирует достаточность средств в пределах остатков и лимитов

непосредственно по их кодам клиентов и по их собственным позициям.

- ^{Результаты торговых операций клиентов не отражаются на величине средств}

Субадминистратора. Размер средств Субадминистратора соответствует

нераспределенному остатку средств, выделенных Менеджером фирмы.

• «Новая» схема субадминистрирования

- ^{При выставлении позиций клиентам Субадминистратор может установить их}

в произвольном объеме, в том числе и таким образом, что общая сумма денег или

инструментов в позициях приписанных ему клиентов будет превышать позицию,

установленную Менеджером фирмы самому Субадминистратору.

- ^{При установке Субадминистратором позиции для клиента его собственная}

позиция не изменяется.

- ^{При приеме заявки клиента Субадминистратора она проверяется}

на достаточность средств как по позиции этого клиента, так и по позиции

Субадминистратора.

- ^{В результате торговых операций клиентов происходит изменение величины}

доступных средств как клиентов, так и Субадминистратора.

Выбор схемы субадминистрирования определяется соглашением брокера, использующего

систему QUIK, и Субадминистратора. В отношении одного Субадминистратора может

применяться только одна схема субадминистрирования.

В общем случае применение субадминистрирования выглядит следующим образом:

1. Брокер, использующий систему интернет-трейдинга QUIK, открывает другому брокеру

(субброкеру) счет, на котором отражаются средства брокера и его клиентов.

2. Брокер назначает в системе QUIK субброкера как пользователя с правами

Субадминистратора над группой клиентов субброкера.

3. Для удобства счета клиентов субброкера отображаются, как правило, в формате

«NN/MM» либо «NN_MM», где NN - код счета субброкера, MM - код клиента субброкера,

например «74/01», «74_02». Код клиента указывается в заявках и сделках клиентов

в поле «Код клиента», а также в поле «Комментарий» в виде записи следующего вида:

«код_клиента»/«текстовое примечание», например «74/01/sell 5000 rao».

4. Субадминистратор может просматривать позиции назначенной ему группы клиентов,

а также устанавливать и изменять позиции для этих клиентов.

5. Для отражения проведенных сделок в бэк-офисе Субадминистратор может использовать

функцию сохранения Таблицы сделок в текстовый файл (пункт меню Действия /

Сохранить в файл все сделки или аналогичный пункт контекстного меню Таблицы

сделок). Данные сохраняются в формате рабочего места Московской Биржи,

распознаваемом большинством программ для бэк-офиса. Сделки клиентов

идентифицируются по коду клиента, указанному в поле «Код клиента».

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

6. Для контроля маржинальных позиций клиентов при использовании схемы с контролем

текущей стоимости активов (новая схема) Субадминистратор может использовать

специальные таблицы «Клиентский портфель» и «Купить/Продать». Также можно

применять таблицу «Скрипт», параметры которой могут быть описаны самостоятельно

на встроенном языке QPILE. В частности, таким образом можно осуществлять расчет

текущей стоимости активов клиента и его задолженности по маржинальному

кредитованию. Подробнее см. Раздел 8, «Алгоритмический язык QPILE». Кроме того,

может применяться Специализированное место риск-менеджера «CoLibri».

7.3.1 Процедура установки значений позиций клиентов

Последовательность выполнения операций при установке начальных значений остатков

и лимитов:

Перед началом торгов Менеджер фирмы назначает остатки и лимиты

Субадминистраторам и Клиентам фирмы. Для выполнения операции рекомендуется

использовать загрузку позиций из текстового файла (см. п. 7.5.9).

После выставления остатков и лимитов Менеджером они становятся видны Клиентам

фирмы и Субадминистраторам в Таблицах позиций. У клиентов Субадминистратора в этот

момент в Таблицах позиций пусто и выставлять заявки они не могут.

Субадминистратор назначает остатки и лимиты средств своим клиентам.

ВАЖНО!

1. Установкой остатка и/или лимита по инструментам прописывается

соответствие между кодом клиента и счетом депо, на котором будут

отражаться инструменты клиента. Поэтому для возможности совершения

торговых операций клиент должен иметь лимит (допускается нулевой) хотя

бы по одному инструменту для указания счета, по которому клиенту

разрешены торговые операции.

2. Если клиенту не заданы остатки и/или лимиты по инструментам,

то он не сможет выполнять торговые операции.

3. Допускается отрицательное значение входящего остатка средств клиента.

Это означает, что на начало дня клиент имеет задолженность перед

брокером. При выделении Субадминистратором средств для клиентов

значения отрицательных остатков не изменяют величину средств на счете

Субадминистратора.

4. Возможна ситуация, при которой лимит заемных средств клиента достигает

отрицательной величины, например, при исполнении заявки, введенной

вне системы QUIK (с биржевого терминала), в объеме, превышающем

доступные средства клиента. При этом QUIK не может контролировать

достаточность средств, однако позволяет отследить такую ситуацию.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

7.3.2 Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором

В системе QUIK существует возможность автоматического создания Субадминистраторами

произвольных кодов клиентов. Данная функция используется для:

• создания позиций по счетам, находящимся в управлении у Субадминистратора, с целью

контроля их состояния средствами системы QUIK;

• контроля операций по счетам Субадминистратора, совершаемых без использования

системы QUIK.

Функция включается администратором сервера QUIK. Если используется автоматическое

создание кодов, то добавление кода нового клиента в список клиентов Субадминистратора

на сервере QUIK не обязательно.

Субадминистратор может задавать позиции для клиентов, коды которых формируются

следующим образом - «<код_субадминистратора>/<код_клиента>». Например, если код

Субадминистратора «74», значит, он может устанавливать позиции для клиентов с кодами

«74/CL1», «74/10345» и т.п., то есть после символа «/» может быть любая символьная

строка.

7.4 Маржинальная торговля

Система QUIK поддерживает возможность кредитования клиентов средствами брокера.

Маржинальное кредитование - это кредитование денежными средствами или

инструментами под залог текущей стоимости активов клиента (инструментов

и/или денежных средств).

В системе QUIK предусмотрены следующие схемы маржинального кредитования операций

клиентов:

1. «По дисконтам» - обеспечивает соблюдение единых требований Центрального банка РФ

к правилам осуществления брокерской деятельности.

Проверка покупательной способности клиента выполняется в соответствии

с требованиями, при выставлении клиентом поручения контролируется запрет на:

- ^{снижение стоимости портфеля ниже скорректированного уровня маржи;}

- ^{образование или увеличение короткой позиции при падении рынка на 5%}

и более;

- ^{образование временно непокрытой позиции по неликвидному инструменту.}

Для оценки портфеля клиента могут использоваться как дисконты, заданные брокером,

так и дисконты Центрального Контрагента (ЦК), транслируемые в режиме онлайн из ТС

Московской Биржи, при этом дисконты ЦК по отдельным инструментам могут быть

переопределены по правилам брокера.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

«МД+» - схема с ограничением покупательной способности при помощи дисконтов

по бумагам, валютам и фьючерсам с возможностью неттинга рисков по множествам

инструментов.

«На открытую позицию» - применяется для лимитирования операций трейдеров

компании или банка.

В рамках этой схемы могут быть заданы и проконтролированы следующие ограничения

на размеры позиций, заданные в деньгах:

- ^{на короткую или длинную позицию по инструменту;}

- ^{на суммарный объем коротких или длинных позиций по всем инструментам;}

- ^{на суммарный объем всех позиций - коротких и длинных по инструментам}

и деньгам;

- ^{на оборот операций за торговую сессию.}

«По плечу» - при использовании данной схемы максимальный размер заемных средств

(маржинальный лимит) рассчитывается исходя из стоимости средств клиента и заданного

коэффициента кредитования («плеча»).

«По лимитам» - маржинальное кредитование реализовано в виде назначения брокером

значений (лимитов) доступных клиенту заемных средств. Если значения лимитов равны

нулю, то заемные средства клиенту не предоставляются.

При получении заявок от клиентов на покупку/продажу инструментов блокируются

доступные средства клиента в размере, необходимом для исполнения заявки. При этом

сначала используются собственные средства (Текущий остаток), и при их

недостаточности для выполнения заявки используются заемные средства брокера

(Текущий лимит). При недостаточности доступных средств клиента для исполнения

поручения клиента, заявка отвергается системой.

1. Значения лимитов заемных средств устанавливаются индивидуально для

каждого клиента.

2. Установкой лимитов по инструментам брокер может регулировать список

инструментов, по которым клиент может совершать «короткие продажи»,

а также их максимальную величину.

3. Список инструментов, разрешенных для покупки на заемные денежные

средства, может ограничиваться администратором сервера QUIK.

4. При распределении лимитов заемных средств по какому-либо инструменту

стоит учитывать, что сумма значений «Текущих лимитов» может

превышать величину средств брокера в торговой системе и клиентские

заявки, принятые системой QUIK, могут быть отвергнуты торговой системой

биржи из-за недостаточности средств для их выполнения.

5. В течение торгов брокер может менять значения «Входящих лимитов»

вручную либо используя механизм Динамической корректировки позиций

из файла.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

7.4.1 Управление маржинальной торговлей

Для просмотра и контроля параметров маржинального кредитования и объема доступных

средств, а также для открытия длинных и коротких позиций в QUIK предусмотрены

следующие таблицы:

• Клиентский портфель - параметрами данной таблицы являются: стоимость портфеля

клиента, минимальная, начальная, скорректированная маржа, уровень достаточности

средств, уровень маржи, использованное «плечо», денежная оценка активов, доступных

для открытия позиций по маржинальным и не маржинальным инструментам, а также

собственных активов клиента и задолженности брокеру. Набор отображаемых

параметров зависит от выбранной схемы маржинального кредитования. В таблице

отображается информация по всем доступным пользователю кодам клиентов, например,

брокер, либо субброкер может просматривать данные по всем своим клиентам.

• Купить/Продать - текущий размер позиции по инструментам и денежная оценка

стоимости позиции по каждому инструменту в портфеле клиента, доступный объем

инструментов для открытия длинных и коротких позиций. При использовании схемы

маржинального кредитования «по дисконтам» в данной таблице отображаются также

дисконты, которые используются при расчете маржинальных показателей.

• Состояние счета - таблица предназначена для онлайн мониторинга собственной

позиции по деньгам и инструментам. Функционал таблицы позволяет пользователю

закрывать и «переворачивать» как выбранные, так и все доступные позиции.

7.4.2 Установка значения лимита по размеру плеча

Окно вызывается выбором пункта «Установить лимит» в меню Действия или контекстном

меню таблицы «Клиентский портфель».

Операция предназначена для вычисления значения Входящего лимита на основе оценки

стоимости собственных средств клиента и заданной величины «Плеча».

Выбор параметров клиента производится аналогично установке «Позиции по денежным

средствам». При вводе в поле «Плечо» соотношения собственных и заемных средств, в поле

«Лимит» вычисляется соответствующий размер заемных средств.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Нажатием кнопки «Установить» окно закрывается, и новое значение лимита отображается

в таблице «Клиентский портфель». Кнопка «Отмена» закрывает окно без сохранения

изменений.

7.4.3 Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице

Окно вызывается выбором пункта «Установить лимиты для клиентов из таблицы» в меню

Действия или контекстном меню таблицы «Клиентский портфель».

Операция предназначена для установки значения «Входящего лимита» для всех клиентов,

отображаемых в окне «Клиентский портфель». Вычисление «Входящего лимита»

производится на основе оценки стоимости собственных средств клиента и заданной

величины «Плеча».

Для расчета значений «Входящих лимитов» необходимо указать параметры:

• «Код валюты» - выбрать из списка код валюты расчетов.

• «Код позиции» - выбрать из списка код позиции.

• «Срок расчётов» - выбрать из списка срок расчетов. В выпадающем списке

отображаются сроки расчетов, доступные для фирмы клиента, выбранного в таблице.

• «Плечо» - ввести соотношение собственных и заемных средств.

Установка флажков «Устанавливать лимиты для» позволяет рассчитывать значения

«Входящих лимитов» раздельно для маржинальных и/или немаржинальных клиентов.

7.4.4 Установка значений остатка и плеча

Окно вызывается выбором пункта «Установить остаток и плечо» в меню Действия

или контекстном меню таблицы «Клиентский портфель».

Операция предназначена для ввода либо изменения значения «Входящего остатка»

по денежным средствам и «Плеча». Выбор параметров клиента производится аналогично

установке «Позиции по денежным средствам».

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Нажатием кнопки «Установить» окно закрывается и введенное значение «Плеча»

отображается в таблице «Клиентский портфель», а значение «Позиции клиента»

отображается в таблице «Позиции по деньгам» в виде «Входящего остатка». Кнопка

«Отмена» закрывает окно без сохранения изменений.

7.4.5 Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице

Окно вызывается выбором пункта «Установить плечо для клиентов из таблицы» в меню

Действия или контекстном меню таблицы «Клиентский портфель».

Операция предназначена для установки значений Плеча для всех клиентов, отображаемых

в окне «Клиентский портфель».

Для установки значения необходимо указать параметры:

• «Плечо» - ввести соотношение собственных и заемных средств,

• «Код валюты» - выбрать из списка код валюты расчетов,

• «Код позиции» - выбрать из списка код позиции,

• «Срок расчётов» - выбрать из списка срок расчетов. В выпадающем списке

отображаются сроки расчетов, доступные для фирмы клиента, выбранного в таблице.

Установка флажков «Устанавливать лимиты для» позволяет рассчитывать значения «Плеча»

раздельно для маржинальных и/или немаржинальных клиентов.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

7.5 Операции над позициями

7.5.1 Создание позиции по денежным средствам

Открытие окна «Установка позиции по денежным средствам» осуществляется выбором

в таблице «Позиции по деньгам» пункта контекстного меню «Задать позицию по денежным

средствам» или пункта меню Действия/Задать позицию по денежным средствам.

Значение параметров:

1. «Фирма» - идентификатор участника торгов. Выберите нужный идентификатор

из списка. Идентификаторы различны для разных режимов торгов или бирж. Необходимо

выбрать код участника, соответствующий режиму торгов, на который назначается

позиция.

2. «Код валюты» - код валюты позиции. Выберите нужный код валюты из выпадающего

списка.

3. «Код позиции» - идентификатор торговой сессии (режима торгов), в которой ведется

позиция, например, «EQTV» - Фондовая Московская Биржа.

4. «Код клиента» - код клиента, которому назначается позиция.

5. «Срок расчётов» - срок проведения расчетов. В выпадающем списке отображаются сроки

расчетов, заданные в настройках Библиотеки расчета лимитов для указанного кода

клиента. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов.

Если в настройках Библиотеки расчета лимитов включен признак «Вести позиции

в календарных датах», то выпадающий список изменится на выбор календарной даты.

6. «Позиция клиента» - значение собственных денежных средств клиента с точностью

выбранной валюты.

7. «Лимит клиента» - максимальное значение заемных денежных средств с точностью

выбранной валюты.

Назначенная позиция для нового клиента появится в таблице «Позиции по деньгам» в виде

новой строки.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

7.5.2 Создание позиции по инструментам

Открытие окна «Установка позиции по инструментам» осуществляется выбором в таблице

«Позиции по инструментам» пункта контекстного меню «Задать позиции по инструментам»

или пункта меню Действия/Задать позиции по инструментам.

Значение параметров:

1. «Инструмент» - наименование инструмента, по которому задается позиция. Выберите

нужный инструмент из списка.

2. «Фирма» - идентификатор участника торгов. Выберите нужный идентификатор

из списка. Идентификаторы различны для разных режимов торгов или бирж. Необходимо

выбрать код участника, соответствующий режиму торгов, на который назначается

позиция.

3. «Счет депо» - код счета депо в торговой системе биржи для отражения приобретаемых

инструментов. Выберите из списка код, соответствующий данному режиму торгов.

4. «Код клиента» - код клиента, которому назначается позиция.

5. «Срок расчетов» - срок проведения расчетов. В выпадающем списке отображаются сроки

расчетов, заданные в настройках Библиотеки расчета лимитов для указанного кода

клиента. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов.

Если в настройках Библиотеки расчета лимитов включен признак «Вести позиции в

календарных датах», то выпадающий список изменится на выбор календарной даты.

6. «Позиция клиента» - значение собственных средств клиента по данному инструменту.

Если в настройках Библиотеки расчета лимитов включен признак «Рассчитывать позиции

в лотах», то позиции указываются в лотах, иначе - в штуках.

7. «Лимит клиента» - максимальное значение заемных средств клиента по данному

инструменту. Если в настройках Библиотеки расчета лимитов включен признак

«Рассчитывать позиции в лотах», то лимиты указываются в лотах, иначе - в штуках.

8. «Изменить цену и/или валюту приобретения» - при установленном флажке доступны

для редактирования следующие параметры:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

- ^{«Цена» - значение средневзвешенной цены позиции клиента по инструментам.}

При установке новой позиции значение по умолчанию: «0».

- ^{«Валюта» - валюта расчета цены приобретения инструмента. В выпадающем}

списке отображаются коды валют. При установке новой позиции значение

по умолчанию не задано.

При выключенном флажке установленные значения параметров «Цена» и «Валюта»

не меняются.

Точность цены равная 6 знакам используется вне зависимости от валюты

приобретения, заданной пользователем.

Если цена приобретения больше нуля, то изменение ее на <пусто> (незаданное

значение) при редактировании позиции не даст результатов, значение

останется прежним.

После того, как назначена позиция для нового клиента, она появится в таблице «Позиции

по инструментам» в виде новой строки.

7.5.3 Изменение позиций

Изменение значений позиций клиента вручную выполняется:

• двойным щелчком левой кнопки мыши на соответствующей строке таблицы позиций;

• выбором пункта контекстного меню «Задать позицию по денежным средствам»

(или «Задать позиции по инструментам») на соответствующей строке таблицы позиций.

• выбором пункта меню программы Действия/Задать позицию по денежным

средствам (или Действия/Задать позиции по инструментам) в соответствующей

активной таблице позиций.

7.5.4 Удаление позиции

Удаление позиции для выбранного клиента вручную выполняется:

• двойным щелчком правой кнопки мыши на соответствующей строке таблицы позиций;

• выбором пункта контекстного меню «Удалить позицию по денежным средствам»

(или «Удалить позиции по инструментам») на соответствующей строке таблицы позиций;

• выбором пункта меню программы Действия/Удалить позиции по инструментам

(или Действия/Удалить позицию по денежным средствам) в соответствующей

активной таблице позиций.

7.5.5 Удаление группы позиций по денежным средствам

меню Брокер / Удалить все позиции по ден. средствам

Функция позволяет удалить группу позиций, удовлетворяющих заданным условиям.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

1. «Доступные фирмы» - в приведенном списке выберите идентификатор участника торгов,

соответствующий режиму торгов, в котором удаляются позиции.

2. «Удалить все позиции фирмы» - при установленном флажке удаляются все позиции,

соответствующие выбранному идентификатору участника торгов. При снятом флажке

возможна более гибкая настройка условий.

3. «Валюта» - выбор валюты, в которой выражены денежные средства. Чтобы удалить

позиции во всех валютах, установите флажок «все валюты».

4. «Код позиции» - выбор идентификатора торговой сессии (режима торгов),

соответствующего удаляемым позициям. Например, «EQTV» - Фондовая Московская

Биржа. Позволяет удалить позиции всех клиентов по заданному рынку. При

установленном флажке «все коды позиций» удаляются позиции вне зависимости

от указанного в них идентификатора торговой сессии.

5. «Код клиента» - поле предназначено для указания кода клиента для удаления позиций

определенного пользователя. Код клиента указывается вручную (список отсутствует).

Если установлен флажок «все клиенты», то позиции удаляются независимо от значения

кода клиента.

Нажатием кнопки «Удалить» выполняется удаление позиций, нажатие кнопки «Отмена»

закрывает окно без совершения действий с позициями.

Удаление лимитов по срочному рынку таким способом невозможно.

7.5.6 Удаление группы позиций по инструментам

меню Брокер / Удалить все позиции по инструментам…

Функция позволяет удалить группу позиций, удовлетворяющих заданным условиям.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

1. «Доступные фирмы» - в приведенном списке выберите идентификатор участника торгов,

соответствующий режиму торгов, в котором удаляются позиции.

2. «Удалить все позиции фирмы» - при установленном флажке удаляются все позиции,

соответствующие выбранному идентификатору участника торгов. При снятом флажке

возможна более гибкая настройка условий.

3. «Инструмент» - выбор инструмента. Предназначен для удаления позиций клиентов

по определенному инструменту. При установленном флажке «все инструменты»

удаляются позиции по всем инструментам.

4. «Счета депо» - выбор счета депо для удаления позиций. Если флажок «все счета»

установлен, то условие не проверяется.

5. «Код клиента» - поле предназначено для указания кода клиента для удаления позиций

определенного пользователя. Код клиента указывается вручную (список отсутствует).

Если установлен флажок «все клиенты», то позиции удаляются независимо от значения

кода клиента.

Нажатием кнопки «Удалить» выполняется удаление позиций, нажатие кнопки «Отмена»

закрывает окно без совершения действий с позициями.

7.5.7 Отчет по позициям

меню Брокер / Отчет по позициям…

Отчет по позициям предназначен для получения информации о действиях с позициями

определенного клиента за указанный день: время установки/изменения, присвоенные

значения, автор изменений, а также о динамических корректировках позиций, в том числе

программой «CoLibri».

Функция запроса отчета доступна пользователям с правами Субадминистратора

или Менеджера фирмы.

Назначение полей окна запроса:

• «Заказать отчет по» - выбор действий над позициями, включаемыми в отчет;

• «Код фирмы» - код торгового счета, к которому относится позиция;

• «Код клиента» - код клиента для отчета, каждый отчет составляется только по одному

коду;

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

• «За дату» - выбор даты торгов для отчета.

Результат выполнения отчета показывается в отдельном окне следующего вида:

Результаты разных запросов отображаются в разных окнах.

Действия над отчетом, доступные из контекстного меню:

• «Печать» - распечатать отчет на принтере;

• «Предварительный просмотр» - открыть окно просмотра печатного варианта отчета;

• «Сохранить в файл» - сохранить отчет в виде HTML-файла.

7.5.8 Сохранение позиций в файл

меню Брокер / Сохранить позиции в файл…

• Для сохранения всех позиций в файл функция выполняется через пункт контекстного

меню «Сохранить все позиции в файл» в одной из таблиц позиций или из меню

программы Действия.

• Для сохранения в файл позиций, отображающихся с учетом настроенных фильтров,

в таблицах «Позиции по инструментам» и «Позиции по деньгам», функция выполняется

через пункт контекстного меню «Сохранить в файл позиции из таблицы» или из меню

программы Действия, если активно окно соответствующей таблицы.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

В открывшемся окне необходимо указать либо выбрать имя файла для записи. В диалоге

также приведены информационные поля с указанием количества строк, сохраненных

в файле.

Одной операцией сохранения в файл записываются позиции как по инструментам,

так и по денежным средствам.

Схемы переноса позиций

1. Если флажок «Переносить использованные позиции» снят, то в файле сохраняются

текущие значения остатка и лимита. Таким образом, при последующей загрузке позиций

на следующий день входящим (начальным) значениям остатков и лимитов будут

присвоены текущие (последние) значения предыдущего дня.

OPEN_BALANCE = Текущий остаток

OPEN_LIMIT = Текущий лимит

Параметр CURRENT_LIMIT не используется.

2. Если установлен флажок «Переносить использованные позиции», то в файле

сохраняются входящее и текущее значения лимита и текущее значение остатка.

OPEN_BALANCE = Текущий остаток

OPEN_LIMIT = Входящий лимит

CURRENT_LIMIT = Текущий лимит

Параметр CURRENT_LIMIT используется, если Текущий лимит строго меньше входящего.

Нажатием кнопки «Сохранить» производится запись в файл. Нажатие кнопки «Выход»

приводит к закрытию окна.

Файл представляет последовательность строк, каждая из которых содержит данные

по отдельной позиции, в виде «название параметра»=«значение», разделенные символом

«;» через пробел. Последовательность параметров и их значения приведены в таблице.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Параметр

Соответствующее поле таблицы позиций

Позиции по деньгам

MONEY:

Обозначение записи, относящейся к позиции по денежным средствам

FIRM_ID

Фирма

TAG

Код позиции

CURR_CODE

Код валюты расчетов

CLIENT_CODE

Код клиента

LIMIT_KIND

Срок расчётов. Если в настройках Библиотеки расчета лимитов

включен признак «Вести позиции в календарных датах»,

то параметр указывается в формате даты <ГГГГММДД>

OPEN_BALANCE

Входящий остаток

Входящий лимит

^OPEN_LIMIT

Текущий лимит

^CURRENT_LIMIT

^LEVERAGE

^Плечо

Позиции по инструментам

DEPO:

Обозначение записи, относящейся к позиции по инструментам

FIRM_ID

Фирма

SECCODE

Код инструмента

CLIENT_CODE

Код клиента

LIMIT_KIND

Срок расчётов. Если в настройках Библиотеки расчета лимитов

включен признак «Вести позиции в календарных датах»,

то параметр указывается в формате даты <ГГГГММДД>

OPEN_BALANCE

Входящий остаток

OPEN_LIMIT

Входящий лимит

Текущий лимит

^CURRENT_LIMIT

TRDACCID

Счет депо

WA_POSITION_PRICE

Цена приобретения, с точностью до 6 знаков после десятичного

разделителя

WA_PRICE_CURR_CODE

Код валюты, в которой считается средневзвешенная цена приобретения

позиции

^ - необязательный параметр.

^ - параметр таблицы «Клиентский портфель».

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Пример файла:

MONEY: FIRM_ID = NC0080000000; TAG = EQTV; CURR_CODE = SUR; CLIENT_CODE = 583;

LIMIT_KIND = 1; OPEN_BALANCE = 200000,00; OPEN_LIMIT = 0,00; LEVERAGE = -1;

DEPO: FIRM_ID = NC0080000000; SECCODE = RU0008926621; CLIENT_CODE = 583; LIMIT_KIND =

0; OPEN_BALANCE = 300; OPEN_LIMIT = 0; TRDACCID = NL0080000043; WA_POSITION PRICE =

41,17; WA_PRICE_CURR_CODE = USD;

Результат операции записи в файл отображается в окне сообщений вида:

Файл D:\74.lim обработано строк - 210, позиций записано:

по денежным средствам - 83,

по инструментам - 127

7.5.9 Загрузка позиций из файла

меню Брокер / Загрузить позиции из файла…

Функция может выполняться через пункт контекстного меню «Загрузить позиции из файла»

в одной из Таблиц позиций или из меню программы Действия. В открывшемся окне

выберите файл с позициями для загрузки.

В одном файле содержатся позиции как по инструментам, так и по денежным средствам.

При описании позиций все параметры являются обязательными, кроме «CURRENT_LIMIT»,

«LIMIT_KIND» и «LEVERAGE».

Поведение системы при загрузке из файла ранее сохраненных позиций:

1. Если в Таблице позиций уже существует позиция для данного клиента, то он изменяется,

если позиции нет, то формируется новая строка.

2. Изменение позиций осуществляется следующим образом:

- ^{«Текущий остаток» = («OPEN_BALANCE» - «Входящий остаток») + «Текущий}

остаток *»

- ^{«Входящий остаток» = «OPEN_BALANCE»}

- ^{Если задан «CURRENT_LIMIT», то «Текущий лимит» = «CURRENT_LIMIT»,}

иначе «Текущий лимит» = («OPEN_LIMIT» - «Входящий лимит») +

«Текущий лимит *»

- ^{«Входящий лимит» = «OPEN_LIMIT»}

Где Текущий остаток * и Текущий лимит * - текущие значения до изменения

позиций.

3. Если в файле позиций параметр «LEVERAGE» задан равным -1 или отсутствует,

то величина «плеча» вычисляется исходя из величины «Входящего лимита по денежным

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

средствам». Если параметр «LEVERAGE» содержит положительное значение, то величина

«плеча» устанавливается явным образом.

4. Если в файле позиций параметр «LIMIT_KIND» отсутствует, то его значение берется

равным «0».

5. В случае обнаружения ошибки в какой-либо строке при загрузке файла позиций

программа выдаст сообщение следующего вида:

Ошибка в строке <номер строки> загружаемого файла <наименование файла>. Параметр

<наименование параметра> имеет недопустимое значение <значение параметра>

6. При выборе файла для загрузки позиций появляется следующее окно:

Нажатием кнопки «ОК» программа начинает считывать строки из файла и отправляет

их на сервер. После чего отображается окно сообщений:

Данное сообщение информирует только об отправке позиций на сервер

и не является подтверждением их загрузки на сервер.

7.6 Динамическая корректировка позиций из файла

меню Брокер / Корректировать позиции через файл…

Функция может выполняться через пункт контекстного меню «Корректировать через файл»

в одной из Таблиц позиций или из меню программы Действия.

Стандартный механизм расчета позиций подразумевает следующую схему: при совершении

сделки пользователем сервер QUIK автоматически рассчитывает позицию по деньгам для

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

этого пользователя в соответствии с настройками сервера QUIK для конкретного рынка.

В некоторых случаях эта схема может не удовлетворять. Так как политика предоставления

скидок для клиентов и управления маржинальным кредитованием различается во всех

фирмах, система предоставляет возможность через специальный интерфейс изменять

позиции для клиента динамически.

Динамическая корректировка позиций из файла предназначена для расчета изменений

позиций клиентов внешними программными средствами на основе алгоритмов, принятых

у брокера.

Применение динамической корректировки позиций из файла позволяет

корректировать значения всех (и «Входящих» и «Текущих») остатков

и лимитов клиентов, по инструментам и денежным средствам.

7.6.1 Применение динамической корректировки позиций из файла:

1. Пользователь с правами Менеджера фирмы либо Субадминистратора экспортирует

необходимые для расчета позиций данные из таблиц QUIK по DDE (в MS Excel) либо

через ODBC в базу данных (подробнее о настройке экспорта см. Раздел 6).

2. Средствами MS Excel (например, макросом на языке VBA) либо собственной программой

отслеживается изменение параметров и вычисляется изменение позиций на основании

алгоритмов, используемых брокером.

3. Поручение на изменение позиции записывается новой строкой в исходный файл

со стандартным расширением .lсi, например, limits.lсi, с присвоением ему уникального

параметра «LIMIT_ID».

4. Указанный файл считывается системой QUIK через установленные интервалы времени

и при появлении в нем новых строк (имеющих ранее не обрабатывавшиеся значения

параметра «LIMIT_ID») формируется команда серверу QUIK на изменение

соответствующей позиции.

5. Факт отправки коррекции позиции отражается в выходном файле (*.lco), который может

использоваться для диагностики результата операции.

6. Для внешней программы коррекция считается обработанной, если в выходном файле

существует строка с параметром «LIMIT_ID», аналогичным значению этого параметра,

указанного в коррекции.

7.6.2 Формат исходного файла с корректировками позиций (*.lci)

Каждая строка файла представляет собой набор параметров, записанных в виде

«наименование параметра»=«значение параметра», разделенных символом «;» через

пробел.

Параметр

Назначение

LIMIT_TYPE

Тип изменяемой позиции. Возможные значения: «MONEY» - позиция

по денежным средствам, «DEPO» - позиция по инструментам

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Параметр

Назначение

LIMIT_ID

Идентификатор корректировки позиции, уникальный целочисленный

параметр в интервале от 0 до 2147483648

FIRM_ID

Код участника торгов. Соответствует параметру «Фирма» Таблицы позиций

CLIENT_CODE

Код клиента. Максимум 12 символов. Обязательный параметр

OPEN_BALANCE

Изменение значения «Входящего остатка», необязательный параметр

OPEN_LIMIT

Изменение значения «Входящего лимита», необязательный параметр

CURRENT_BALANCE

Изменение значения «Текущего остатка», необязательный параметр

CURRENT_LIMIT

Изменение значения «Текущего лимита», необязательный параметр

LIMIT_OPERATION

Способ коррекции позиции, обязательный параметр. Возможные значения:

«CORRECT_LIMIT» (по умолчанию) - значения позиций изменяются

на величину, указанную в корректировках:

 «Входящий остаток» = «Входящий остаток»+OPEN_BALANCE

 «Входящий лимит» = «Входящий лимит»+OPEN_LIMIT

 «Текущий остаток» = «Текущий

остаток»+OPEN_BALANCE+CURRENT_BALANCE

 «Текущий лимит» = «Текущий

лимит»+OPEN_LIMIT+CURRENT_LIMIT

«SET_LIMIT» - значения позиций заменяются на указанные

в корректировках.

 «Входящий остаток» = OPEN_BALANCE

 «Входящий лимит» = OPEN_LIMIT

 «Текущий остаток» = CURRENT_BALANCE

 «Текущий лимит» = CURRENT_LIMIT

Номер счета депо, обязательный параметр. Соответствует полю «Счет депо»

^TRDACCID

таблицы «Позиции по инструментам»

Код инструмента, обязательный параметр. Соответствует полю «Код

^SECCODE

инструмента» таблицы «Позиции по инструментам»

Код позиции, обязательный параметр. Соответствует полю «Код позиции»

^TAG

таблицы «Позиции по деньгам»

Код валюты, обязательный параметр. Соответствует полю «Валюта» таблицы

^CURR_CODE

«Позиции по деньгам»

LIMIT_KIND

Срок расчётов. Соответствует полю «Срок расчётов» таблиц «Позиции

по деньгам» и «Позиции по инструментам». При включенном признаке

«Вести позиции в календарных днях» в настройках Библиотеки расчета

лимитов параметр указывается в формате даты <ГГГГММДД> и

соответствует полю «Дата расчетов» таблиц «Позиции по деньгам» и

«Позиции по инструментам»

Плечо, необязательный параметр. Соответствует полю «Плечо» таблицы

^LEVERAGE

«Позиции по деньгам»

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Рабочее место пользователя Программного комплекса QUIK–фронт–офисной системы прямого доступа. Руководство пользователя (Версия 12.2) - часть 7