Рабочее место пользователя Программного комплекса QUIK–фронт–офисной системы прямого доступа. Руководство пользователя (Версия 12.2)

Параметр

Назначение

Средневзвешенная цена приобретения, необязательный параметр.

^WA_POSITION_PRICE

Соответствует полю «Цена приобретения» таблицы «Позиции по

инструментам», с точностью до 6 знаков после десятичного разделителя

^WA_PRICE_CURR_CODE Код валюты, в которой считается средневзвешенная цена приобретения

позиции

^ - параметр корректировки позиций по инструментам (LIMIT_TYPE=DEPO)

^ - параметр корректировки позиций по денежным средствам (LIMIT_TYPE=MONEY)

Несмотря на то, что параметры «OPEN_BALANCE», «OPEN_LIMIT»,

«CURRENT_BALANCE», «CURRENT_LIMIT» являются необязательными,

по крайней мере один из них должен быть задан для каждой коррекции

позиций.

Примеры строк:

• корректировка позиции по денежным средствам

LIMIT_TYPE=MONEY; LIMIT_ID=1; FIRM_ID=NC0038900000; TAG=EQTV; CURR_CODE=SUR;

CLIENT_CODE= SUBADM1; OPEN_LIMIT=10; CURRENT_LIMIT= 10;

LIMIT_OPERATION=CORRECT_LIMIT; LIMIT_KIND=1; LEVERAGE=0,2;

• установка позиции по денежным средствам

LIMIT_TYPE=MONEY; LIMIT_ID=2; FIRM_ID=NC0038900000; TAG=EQTV; CURR_CODE=SUR;

CLIENT_CODE= SUBADM2; OPEN_LIMIT=10000; CURRENT_LIMIT=5000;

LIMIT_OPERATION=SET_LIMIT; LIMIT_KIND=0; LEVERAGE=0,18;

• корректировка позиции по инструментам

LIMIT_TYPE=DEPO; LIMIT_ID=3; FIRM_ID=NC0038900000; SECCODE=RU0008926621;

TRDACCID=L01-00000F00; CLIENT_CODE=CL2; OPEN_LIMIT=1; CURRENT_LIMIT=0;

OPEN_BALANCE=10; CURRENT_BALANCE= -2; LIMIT_OPERATION=CORRECT_LIMIT; LIMIT_KIND=2;

WA_POSITION_PRICE=2; WA_PRICE_CURR_CODE=USD;

• установка позиции по инструментам

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

LIMIT_TYPE=DEPO; LIMIT_ID=4; FIRM_ID=NC0038900000; SECCODE=RU0009024277;

TRDACCID=L01-00000F00; CLIENT_CODE= CL3; OPEN_LIMIT=200; CURRENT_LIMIT=100;

OPEN_BALANCE=500; CURRENT_BALANCE=400; LIMIT_OPERATION=SET_LIMIT; LIMIT_KIND=0;

WA_PRICE_CURR_CODE=USD;

7.6.3 Формат выходного файла с результатами корректировок (*.lco)

Каждая строка файла представляет собой набор параметров, записанных в виде

«наименование параметра»=«значение параметра», разделенных символом «;» через

пробел.

Параметр

Назначение

LIMIT_TYPE

Тип изменяемой позиции. Возможные значения: «MONEY» - позиция по денежным

средствам, «DEPO» - позиция по инструментам

LIMIT_ID

Идентификатор корректировки позиции. Соответствует значению, указанному

в файле с корректировками позиций (*.lci)

STATUS

Результат обработки корректировки позиций. Возможные значения:



«-2» - коррекция позиции не соответствует заданному формату,



«0» - коррекция позиции отправлена серверу QUIK,



«1» - коррекция позиции успешно выполнена на сервере QUIK,



«2» - коррекция позиции отклонена сервером QUIK

DESCRIPTION

Текстовый комментарий результата обработки корректировки позиций

RESULT_CODE

Код ошибки, возникшей при корректировке лимитов

RESULT_DESC

Текстовое описание результата выполнения операции корректировке лимитов

Примеры строк:

LIMIT_ID=30;LIMIT_TYPE=MONEY;STATUS=0;DESCRIPTION=Коррекция отправлена

на сервер;RESULT_CODE=0;RESULT_DESC=;

LIMIT_ID=30;LIMIT_TYPE=MONEY;STATUS=1;DESCRIPTION=Коррекция успешно

проведена;RESULT_CODE=0;RESULT_DESC=;

7.6.4 Настройка динамической корректировки позиций из файла

Настройка осуществляется одним из следующих способов:

• Выбором пункта меню программы Брокер / Корректировать позиции через файл…;

• Выбором контекстного меню «Корректировать через файл» в одной из Таблиц позиций

или из меню программы Действия.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

«Файл с исходными данными о коррекциях позиций» - укажите путь к файлу

с корректировками позиций (*.lci).

«Обрабатывать через ... секунд» - интервал обращения системы QUIK к текстовому

файлу.

«Оповещать об обработке файла звуковым сигналом» - при установленном флажке

обращение к тестовому файлу сопровождается звуковым сигналом.

«Файл с данными об успешно отправленных коррекциях позиций» - укажите путь

к файлу с результатами корректировки позиций (*.lco).

«Файл с журналом отправляемых коррекций позиций» - укажите путь к файлу

с журналом действий программы по корректировке позиций (*.lcr).

«Вести журнал отправляемых коррекций позиций» - при установленном флажке

действия программы по корректировке позиций протоколируются в файл с журналом,

указанным выше. При снятом флажке протоколирование прекращается.

Нажатие кнопки «Начать обработку» приводит к запуску процедуры динамической

корректировки позиций. Окно настройки при этом остается открытым и может быть

убрано с экрана нажатием кнопки «Закрыть».

Нажатие кнопки «Прекратить обработку» останавливает процесс корректировки позиций.

Для контроля за обращением программы к файлу с корректировками позиций

предназначены следующие информационные поля окна:

- ^{«Число обращений, сделанных к файлу» - количество обращений к текстовому}

файлу с момента запуска процесса. При прекращении обработки значение

фиксируется, при повторном запуске устанавливается нулевое значение.

- ^{«Число прочитанных из файла строк» - количество строк, прочитанных из файла}

при последнем обращении к нему.

- ^{«Число отправленных коррекций позиций» - количество команд серверу}

на корректировку позиций, сформированных в результате последнего обращения

к файлу. Значение может отличаться от числа прочитанных строк, если были

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

обнаружены ошибки или какая-либо корректировка для какой-либо транзакции

уже была передана серверу.

- ^{«Всего отправлено коррекций позиций» - количество команд серверу}

на корректировку позиций, переданных с момента запуска процесса.

- ^{«Всего выполнено коррекций позиций» - количество исполненных команд}

серверу на корректировку позиций с момента запуска процесса.

7.7 Операции над лимитами клиентов на срочном

рынке

7.7.1 Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке

В отличие от операций на фондовом рынке, функции контроля достаточности средств

клиента для совершения операций выполняет не сервер системы QUIK, а непосредственно

торговая система биржи.

Создание и редактирование лимитов на срочном рынке осуществляются вводом

соответствующей транзакции в торговую систему. Если транзакции недоступны, то операции

с лимитами невозможны.

Брокер устанавливает ограничения на счет клиента, отражающие максимальные значения

собственных средств, дальнейший контроль параметров осуществляется торговой системой.

7.7.2 Создание лимита

Создать новое ограничение на счет клиента можно одним из следующих способов:

• Нажатием кнопки на панели инструментов, выбором класса, относящегося к срочному

рынку (например, «Фьючерсы FORTS») и транзакции «Задать лимит»;

• Нажатием кнопки на панели инструментов (таблица «Ограничения по клиентским

счетам» должна быть активна);

• Нажатием клавиши «F2» (таблица «Ограничения по клиентским счетам» должна быть

активна);

• Двойным нажатием левой кнопки мыши на строке таблицы «Ограничения по клиентским

счетам» (для этого в таблице должен присутствовать хотя бы один лимит клиента);

• Выбором пункта контекстного меню «Задать лимит» в таблице «Ограничения

по клиентским счетам».

Значения параметров окна установки лимитов:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

1. «Торговый счет» - номер счета клиента в торговой системе. Значение должно

указываться с учетом регистра.

2. «Лимит денежных средств» - для срочного рынка в поле указывается величина

денежных средств клиента.

3. «Принудительное понижение» - при установленном флажке в торговую систему подается

поручение на принудительное понижение ограничения по денежным средствам клиента

до заданного значения, при этом устанавливается значение КГО=0 и включается

параметр «Использовать КГО». Если флажок отключен, то КГО не используется

и не изменяется. Параметр Секции срочного рынка Московской Биржи.

При использовании стандартной формы ввода существует возможность указания

дополнительных параметров и корректировки значения лимита на срочном рынке

Московской Биржи. Для этого необходимо включить в настройках программы (пункт меню

Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Заявки» / «Формы

ввода») флажок «Динамический».

Дополнительные параметры, доступные в окне установки лимитов:

1. «Коэффициент клиентского ГО» - Дополнительный коэффициент гарантийного

обеспечения (ГО), увеличивающий общее портфельное ГО. Указывается в относительных

единицах.

2. «Использовать КГО» - признак использования коэффициента клиентского ГО. Если

флажок отключен, то корректировка величины портфельного ГО на указанный

коэффициент не производится.

3. «Скорректировать лимит». Если флажок выключен, то установкой лимита задается новое

абсолютное значение действующего ограничения. Если флажок включен,

то действующее значение ограничения будет увеличено на указанное значение лимита.

Если необходимо изменить только значение «Коэффициента клиентского ГО», то в полях

с лимитами необходимо указать нулевые значения и включить данный флажок.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

7.7.3 Изменение лимита

Изменение ограничения по счету выполняется двойным нажатием левой кнопки мыши

на строке с редактируемым значением.

На срочном рынке возможно изменение только входящих значений остатков

и лимитов, текущие значения (с учетом сделок) изменяются торговой системой

на разницу между новым и старым значением входящего остатка (или лимита).

7.7.4 Удаление лимита

Удалить выбранное ограничение на торговый счет клиента можно одним из следующих

способов:

• Нажатием кнопки на панели инструментов.

• Нажатием клавиш «CTRL»+«D».

• Двойным нажатием правой кнопки мыши на удаляемой строке таблицы «Ограничения

по клиентским счетам».

• Выбором пункта контекстного меню «Удалить лимит» в таблице «Ограничения

по клиентским счетам».

• Нажатием кнопки на панели инструментов, выбором класса, относящегося к срочному

рынку (например, «Фьючерсы FORTS») и транзакции «Удалить лимит», при этом появится

диалог следующего вида:

Значения параметров окна:

1. «Фирма» - идентификатор фирмы.

2. «Тип лимита» - выбор типа удаляемого ограничения («Денежные средства»).

3. «Торговый счет» - номер торгового счета для удаления лимита. Значение должно

указываться с учетом регистра.

Операция выполняется нажатием кнопки «Выполнить». Результат выполнения операции

отображается в «Окне сообщений».

7.7.5 Сохранение в файл лимитов по срочному рынку

меню Брокер / Сохранить лимиты по срочному рынку…

Функция выполняется через пункт контекстного меню «Сохранить лимиты по срочному

рынку» в одной из Таблиц ограничений или из меню программы Действия/Сохранить

лимиты по срочному рынку. В открывшемся окне необходимо указать либо выбрать имя

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

файла для записи. В файл сохраняются текущие значения ограничений по клиентским

счетам.

Файл представляет последовательность строк, каждая из которых содержит данные

по отдельному лимиту, в виде «название параметра»=«значение», разделенные символом

«;» без пробелов. Последовательность параметров и их значения приведены в таблице.

Параметр

Назначение

CLASS_CODE

Код класса инструментов. Возможные значения:

 «SPBFUT» - срочный рынок Московской Биржи;



«» (пусто) - в момент сохранения лимитов информации о коде

класса не было

ACCOUNT

Торговый счет

VOLUMEMN

Лимит открытых позиций, при «Тип лимита» = «Ден. средства» или «Всего»

KGO

Коэффициент клиентского гарантийного обеспечения

USE_KGO

Параметр, который определяет, будет ли загружаться величина КГО при

загрузке лимитов из файла:

 при USE_KGO=Y - величина КГО загружается

 при USE_KGO=N - величина КГО не загружается

FIRM_ID

Идентификатор фирмы / раздела на срочном рынке Московской Биржи,

на которой устанавливается лимит

SECCODE

Код инструмента

Примеры строк:

• Лимиты срочного рынка Московской Биржи:

CLASS_CODE=SPBFUT;ACCOUNT=589_001;VOLUMEMN=5551,00;KGO=4,00;

USE_KGO=Y;FIRM_ID=SPBFUT589;

1. Функция загрузки из файла доступна только при наличии связи

с сервером.

2. Параметр «FIRM_ID» используется в случае загрузки лимитов срочного

рынка Московской Биржи на различные разделы с одного терминала.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

7.7.6 Загрузка из файла лимитов по срочному рынку

меню Брокер / Загрузить лимиты по срочному рынку…

Функция выполняется через пункт контекстного меню «Загрузить лимиты по срочному

рынку» в одной из Таблиц ограничений или из меню программы Действия / Загрузить

лимиты по срочному рынку. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

1. «Файл с исходными данными лимитов по срочному рынку» - выбор файла с лимитами

для загрузки.

2. «Ограничить скорость» - при включенном признаке количество транзакций,

отправляемых на сервер в секунду, ограничивается значением, указанным в поле

«Количество транзакций в секунду». По умолчанию признак выключен.

3. «Число строк, прочитанных из файла» - количество строк, прочитанных из файла

с лимитами.

4. «Число отправленных транзакций» - количество транзакций, отправленных на сервер

QUIK.

Поведение системы при загрузке из файла ранее сохраненных лимитов:

1. При загрузке из файла устанавливаются входящие значения лимитов. Текущие значения

(с учетом сделок) изменяются торговой системой на разницу между новым и старым

значением входящего остатка (или лимита).

2. Если строка файла не содержит ошибок, то формируется транзакция на создание лимита

клиента. Если лимит для такого клиента уже существует в системе, то производится

его изменение.

3. В случае обнаружения ошибки в какой-либо строке при загрузке файла лимитов

программа выдаст сообщение следующего вида:

Ошибка в строке <номер строки> загружаемого файла <наименование файла>. Параметр

<наименование параметра> имеет недопустимое значение <значение параметра>

7.7.7 Изменение позиции по срочному контракту

Операция предназначена для корректировки размера Входящей чистой позиции для

фьючерсных и опционных контрактов. Окно открывается выбором пункта «Установить

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

позицию» контекстного меню таблицы «Позиции по клиентским счетам» и содержит

следующие параметры:

1. «Фирма» - идентификатор фирмы-дилера в торговой системе.

2. «Инструмент» - идентификатор инструмента в торговой системе.

3. «Торговый счет» - код торгового счета клиента (с учетом регистра).

4. «Вход. чист. поз.» - корректируемое значение Входящей чистой позиции (общего

количества контрактов в открытых позициях на начало торгов).

В общем случае требуется скорректировать только значение Входящей чистой

позиции, оставляя неизменными остальные поля в данном окне.

7.8 Операции в Режиме переговорных сделок

Режим переговорных сделок (РПС) - режим сделок без предварительного

депонирования средств с отложенной датой исполнения, предусматривающий возможность

заключения адресных и безадресных сделок.

В Режиме переговорных сделок предоставляется возможность заключения сделок

с отложенной датой исполнения, определяемой выражением: «Т + n», где «Т» - дата

заключения сделки, «n» - количество торговых дней в Торговой системе, через которое

должна быть исполнена сделка. Значение «n» принимает от 0 до 30. Для обозначения даты

исполнения в Торговой системе используются коды расчетов «Т0», «В0»…«В31».

На основе кода расчетов определяется дата исполнения сделки:

Код расчётов

Т0

В0

В01

В02

…

В31

Дата исполнения сделки

Т+1

Т+2

…

Т+31

7.8.1 Адресные и безадресные заявки

Заявки на торги по условиям своего выполнения могут быть адресными и безадресными:

• Адресная заявка выражает намерение заключить сделку с определенным партнером.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

• Безадресная заявка выражает согласие заключить сделку, адресованное всем

участникам торгов.

Безадресная заявка является приглашением делать встречные предложения путем подачи

адресной заявки. В соответствии с правилами торгов, первая адресная заявка, посланная

в качестве ответа на вашу безадресную заявку с совпадающими условиями, должна быть

принята вами. При вводе в торговую систему такой адресной заявки, безадресная заявка,

инициировавшая ее подачу, покидает таблицу «Котировки для РПС» и Таблицу безадресных

внебиржевых заявок.

Адресная заявка, отправленная в ответ на безадресную заявку, в соответствии

с правилами торгов должна быть удовлетворена партнером на предложенных им условиях,

оговоренных в безадресной заявке.

Неисполненная адресная заявка, находящаяся в торговой системе, является активной

заявкой. Участник может снять активную заявку или изменить некоторые ее условия.

Заключение сделки на основе активной адресной заявки требует дополнительного согласия

(принятия) получившего ее участника торгов. В случае ее принятия партнером, в торговой

системе регистрируется сделка.

7.8.2 Заключение сделок в РПС

Работа в Режиме переговорных сделок предусматривает три этапа:

1. Обмен заявками между участниками торгов. Производится ввод заявок в торговую

систему.

Используемые таблицы:

- ^{«Таблица текущих торгов» - совокупная информация о безадресных заявках}

и исполненных сделках.

- ^{«Таблица обезличенных сделок» - информация об исполненных сделках}

без указания контрагентов.

- ^{«Таблица безадресных заявок на внебиржевые сделки» - информация}

о состоянии собственных безадресных заявок, поданных в торговую систему,

- ^{«Таблица заявок на внебиржевые сделки» - информация о состоянии адресных}

заявок, одной из сторон в которых указан данный Участник торгов

(отправленные и полученные),

- ^{«РПС котировки» - отображение очереди безадресных заявок по выбранному}

инструменту,

- ^{«Таблица участников торгов» - список контрагентов по адресным сделкам.}

2. Согласование условий сделок и их заключение. Согласование условий

осуществляется путем переговоров и вводом заявок на утвержденных условиях.

Заключение сделки осуществляется вводом встречной заявки на условиях, аналогичных

заявке контрагента. Информация обо всех совершенных на рынке сделках без указания

их контрагентов помещается в Таблицу обезличенных сделок. Используемые таблицы

те же.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

3. Исполнение заключенных сделок. При наступлении дня исполнения сделки

в Таблице сделок для исполнения появляется строка с параметрами собственной заявки,

относящейся к сделке. Каждый из контрагентов подтверждает сделку вводом заявки-

отчета на исполнение сделки РПС. Сделка считается исполненной после

ее подтверждения обоими контрагентами.

Используемые таблицы:

- ^{«Таблица сделок для исполнения» - информация о состоянии подтверждения}

заключенных сделок с наступившим сроком исполнения,

- ^{«Таблица заявок-отчетов на сделки РПС» - информация об}

отправленных/принятых отчетах на исполнение сделок.

Расчеты по сделкам, заключенным на основе заявок с кодом расчетов «Т0» проводятся

автоматически при достаточности позиций в момент заключения сделок. Эти сделки

не попадают в Таблицу сделок для исполнения, и отчеты в Таблице заявок-отчетов

на сделки РПС по таким сделкам не формируются.

Сделки, заключенные на основе заявок с кодом расчетов «Z0», включаются в режиме

расчетов по правилам простого клиринга.

При совершении сделок в РПС средства на счете участника торгов блокируются при

подтверждении им сделок в день исполнения. Списание/зачисление средств осуществляется

торговой системой биржи при подтверждении сделки обоими контрагентами.

Если в файле info.ini в секции [transactions] значение настройки «set-for-

negdeals-same-operation-as-for-negtrades» равно «1», или данная настройка

отсутствует, то при подаче адресной заявки по сделке для исполнения

указывается та же операция, что и в исходной сделке для исполнения. Если

значение настройки «set-for-negdeals-same-operation-as-for-negtrades» равно

«0», то указывается операция, противоположная операции исходной сделки

для исполнения.

7.9 Операции РЕПО

Сделка РЕПО, сделка с обратным выкупом - сделка с ценными бумагами,

состоящая из двух частей:

1. По первой части сделки РЕПО в дату ее заключения продавец ценных бумаг

обязан поставить ценные бумаги, а покупатель обязан заплатить денежные

средства.

2. В дату исполнения второй части сделки РЕПО покупатель ценных бумаг

по первой части сделки РЕПО обязан поставить ценные бумаги, а продавец

по первой части сделки РЕПО обязан заплатить денежные средства

в соответствии с условиями заключенной сделки РЕПО.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Фактически, сделка РЕПО представляет собой краткосрочный кредит ценными бумагами,

под оговоренный в условиях сделки процент («ставку РЕПО»).

Для операций РЕПО используются коды расчетов - «R01» … «R90», обозначающие срок

исполнения второй части РЕПО. Срок исполнения второй части РЕПО для облигаций

не может быть указан позднее даты погашения.

Сделки, заключенные на основе заявок с кодом расчетов «Z0», включаются в режим

расчетов по правилам простого клиринга.

7.9.1 Адресные и безадресные заявки РЕПО

Безадресная заявка РЕПО выражает согласие заключить сделку РЕПО

на указанных в заявке условиях, направленное всем участникам торгов.

Адресная заявка РЕПО выражает намерение заключить сделку РЕПО

с определенным партнером на указанных в заявке условиях.

Заключение сделки РЕПО происходит на основе двух встречных адресных заявок

с совпадающими условиями.

В отличие от РПС в режиме торгов РЕПО при получении участником торгов

встречной адресной заявки с совпадающими условиями к своей безадресной,

последняя в торговой системе автоматически не снимается.

7.9.2 Заключение сделок РЕПО

Операции РЕПО предусматривают три этапа:

1. Обмен заявками между участниками торгов. Производится ввод заявок в торговую

систему. При получении заявки сервер QUIK блокирует средства пользователя в размере,

требуемом для ее исполнения.

Используемые таблицы:

- ^{«Таблица текущих торгов» - совокупная информация о безадресных заявках}

и исполненных сделках,

- ^{«Таблица обезличенных сделок» - информация об исполненных сделках}

без указания контрагентов,

- ^{«Таблица безадресных заявок на внебиржевые сделки» - информация}

о состоянии собственных безадресных заявок, поданных в торговую систему,

- ^{«Таблица заявок на внебиржевые сделки» - информация о состоянии адресных}

заявок, одной из сторон в которых указан данный Участник торгов

(отправленные и полученные),

- ^{«РПС котировки» - отображение очереди безадресных заявок по выбранному}

инструменту (для котировок РЕПО таблица имеет представление, отличное

от котировок РПС),

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

- ^{«Коды расчетов» - информация по накопленному купонному доходу и ставкам}

РЕПО на даты, соответствующие кодам расчетов,

- ^{«Таблица участников торгов» - список контрагентов по адресным сделкам.}

Заключение сделок. Заключение сделки осуществляется вводом встречной адресной

заявки на условиях, аналогичных адресной заявке контрагента. Расчеты по сделке

осуществляются торговой системой биржи непосредственно при исполнении сделки.

Информация обо всех совершенных на рынке сделках без указания их контрагентов

помещается в Таблицу обезличенных сделок.

Используемые таблицы те же.

Исполнение второй части РЕПО. Начиная со дня, следующего за днем заключения

сделки, в Таблице сделок для исполнения появляется заявка с ценой второй части РЕПО,

рассчитанной на текущий день. Исполнение второй части РЕПО осуществляется вводом

заявки-отчета на исполнение сделки РПС обеими сторонами сделки. Сделки,

порождаемые исполнением второй части РЕПО, отражаются также в Таблице

обезличенных сделок, без указания сторон сделки.

1. Если на счете участника торгов недостаточно средств, ввод заявки-отчета

невозможен.

2. Контрагент по сделке РЕПО вправе отказаться от досрочного исполнения

второй части РЕПО.

Используемые таблицы:

- ^{«Таблица сделок для исполнения» - информация о сделках на исполнение}

второй части РЕПО,

- ^{«Таблица заявок-отчетов на сделки РПС» - информация об}

отправленных/принятых отчетах на исполнение второй части РЕПО.

7.9.3 Режим модифицированного РЕПО

Система QUIK поддерживает возможность совершения сделок в режиме модифицированного

РЕПО (далее - РЕПО-М). Режим модифицированного РЕПО запущен на Московской Бирже

и имеет ряд особенностей по сравнению с традиционным РЕПО.

Основные возможности РЕПО-М:

1. Использование дисконта к рыночной цене предыдущего торгового дня при заключении

сделок РЕПО (изменение механизма заключения сделки РЕПО);

2. Использование компенсационных взносов (как опциональная возможность) в качестве

стандартного биржевого механизма контроля рыночных рисков и снижения рисков

неисполнения обязательств;

3. Заключение сделок без контроля обеспечения по первой части РЕПО (код расчетов S0),

а также сделок с исполнением обязательств по первой части РЕПО в отложенный срок -

1-ый или 2-ой день после даты заключения сделки (коды расчетов S1, S2);

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

4. Заключение сделок РЕПО с возможностью исполнения обязательств по ее второй части

на срок до 180 календарных дней.

В режиме модифицированного РЕПО с акциями в 1 лоте содержится 1 акция

по всем ценным бумагам. Это приводит к тому, что становится невозможным

ведение учета клиентских позиций на этих режимах в лотах. Например,

РусГидро в режиме основных торгов имеет размер лота, равный 100 бумаг,

а в режиме «РЕПО-М: Акции» один лот РусГидро равен одной бумаге. Если

позиция клиента по бумаге задана в лотах, то при подаче заявки на продажу

одной бумаги в режиме «РЕПО-М: Акции» сервер QUIK не имеет

возможности корректно отразить эту операцию. Выходом из данной ситуации

является перевод системы на учет позиций в штуках.

За более подробной информацией по настройке рекомендуем обратиться

в Службу технической поддержки QUIK: quiksupport@arqatech.com.

7.9.4 Сделки РЕПО с Центральным Контрагентом

Система QUIK поддерживает возможность совершения сделок РЕПО с Центральным

Контрагентом на Московской Бирже (далее - РЕПО с ЦК).

РЕПО с ЦК - это вид биржевого РЕПО, при котором контрагентом участника является

Центральный Контрагент (ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»). Центральный

Контрагент (ЦК) исполняет обязательства перед участниками, независимо от исполнения

обязательств перед ЦК. То есть, если два участника заключили между собой сделку РЕПО

с ЦК, и один из них не выполнил обязательства перед ЦК, то ЦК перед вторым участником

исполнит обязательства в полном объеме в любом случае.

7.10 Ввод заявки

Окно ввода заявки может быть вызвано одним из следующих способов:

• Нажатием кнопки на панели инструментов;

• Двойным нажатием левой кнопки мыши;

• Нажатием клавиши «F2»;

• Выбором в таблице пункта контекстного меню «Новая заявка»;

• Выбором пункта меню Действия/Новая заявка;

• Использованием Общего способа выполнения транзакций с выбором операции «Ввод

заявки»;

• Из окна «Графики». Подробнее см. п. 4.1.5 Раздела 4 «Графики».

Ввод заявки возможен в таблицах: Таблица котировок (очередь заявок), Объединенные

котировки, Таблица заявок, Таблица сделок, Таблица обезличенных сделок, Таблица

текущих торгов, Карман транзакций.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Описание полей окна ввода заявки см. в Разделе 5 «Торговые операции клиента», п. 5.2.

Дополнительно отображается параметр:

1. «Заявка маркет-мейкера» - признак подачи заявки маркет-мейкером.

Признак отображается, если настройка enable-market-maker-fields секции [transactions]

файла info.ini равна «1».

Возможна настройка установки признака по умолчанию в файле default_client_codes.ini,

имя и путь к которому необходимо указать в файле настроек info.ini в секции [General]

в параметре default-clients-file. Пример файла info.ini:

[general]

… …

default-clients-file=D:\Program Files\QUIK\default_client_codes.ini

… …

В отдельных секциях для каждого класса указываются следующие ключи:

- ^{market-maker-orders - признак установки по умолчанию флажка «Заявка маркет-}

мейкера» для класса инструментов («0» - не установлен, «1» - установлен);

- ^{market-maker-orders-<Код инструмента> - признак установки по умолчанию}

флажка «Заявка маркет-мейкера» для определенного инструмента данного

класса («0» - не установлен, «1» - установлен).

Пример:

[EQRP]

market-maker-orders=0

market-maker-orders-VTBR=1

1. Если установлен признак «Динамический» в меню

Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Торговля» /

«Заявки» / «Формы ввода», то настройки market-maker-orders и market-

maker-orders-<Код инструмента> в файле default_client_codes.ini

игнорируются, и значение признака «Заявка маркет-мейкера»

по умолчанию определяется настройками шлюза торговой системы.

2. Если настройки market-maker-orders и market-maker-orders-<Код

инструмента> в файле default_client_codes.ini не заданы, то значение

признака «Заявка маркет-мейкера» по умолчанию определяется

настройками шлюза торговой системы. Если перечисленные настройки

не заданы, и окно ввода заявки открывается из Таблицы заявок,

то значение признака «Заявка маркет-мейкера» берется из выделенной

заявки.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

7.11 Торговые операции в РПС, РЕПО, РЕПО-М, РЕПО

с ЦК и РЕПО ЦБ с корзиной

7.11.1Ввод адресной заявки

Окно ввода новой адресной заявки может быть вызвано одним из следующих способов:

1. Общим способом выполнения транзакций - нажатием кнопки на панели инструментов,

выбором соответствующего класса (например «РПС Акции 1-го уровня») и операции

«Ввод адресной заявки». Эта же операция может быть выполнена горячей клавишей

«Ctrl»+«T».

2. В Таблице заявок на внебиржевые сделки (в таблице должна присутствовать хотя

бы одна заявка):

- ^{Нажатием кнопки на панели инструментов;}

- ^{Выбором пункта контекстного меню «Новая заявка на внебиржевую сделку»}

или пункта меню программы Действия/Новая заявка на внебиржевую

сделку;

- Двойным щелчком левой кнопки мыши на строке с заявкой;

- ^{Нажатием клавиши «F2».}

3. В таблице «РПС котировки» по выбранному инструменту:

- ^{Нажатием кнопки на панели инструментов;}

- ^{Выбором пункта контекстного меню «Новая заявка» или пункта меню программы}

Действия/Новая заявка;

- Двойным щелчком левой кнопки мыши на строке с котировкой;

- ^{Нажатием клавиши «F2».}

В открывшемся окне ввода новой адресной заявки заполните необходимые поля и нажмите

на кнопку «Ввести». После нажатия на кнопку «Ввести» окно ввода адресной заявки

закрывается только при успешном выставлении адресной заявки. В случае получения

сообщения об ошибке окно ввода адресной заявки остается открытым с возможностью

изменения неверно введенных значений.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

7.11.2Ввод адресной заявки в режиме РПС

^«Инструмент» - выберите название инструмента из списка инструментов данного

класса.

^«Торговый счет» - выберите из списка номер торгового счета, в отношении которого

делается поручение.

^«Операция» - направление операции: «Покупка» или «Продажа».

4. «Код расчетов» - укажите вручную либо выберите из списка код расчетов по сделке

(значения: «T0», «B0», «B01», «B30», «Z0»; для валютного рынка: «T0», «T1», «F1W»,

«F2W», «F1M», «F2M», «F3M», «F6M», «F1D-F180D»). Если поле не заполнено,

принимается значение по умолчанию: «T0».

5. «Дата расчетов» - дата расчетов по сделке для указанного инструмента и кода расчетов

(информационное поле).

^«Цена» - цена заявки, за единицу финансового инструмента. Если в настройках

программы выбрано свойство «Подставлять текущую цену в заявку РЕПО», то это поле

будет автоматически заполнено ценой последней сделки в основном режиме торгов.

^«Количество» - количество инструментов, выраженное в лотах. При редактировании

поля с помощью стрелок вверх/вниз или колесика мыши значение увеличивается или

уменьшается на величину значения параметра «Кратность лота» и округляется

до значения, кратного параметру «Кратность лота». Для изменения количества лотов

на величину, в 10 раз превышающую кратность лота, используйте стрелки вверх/вниз

с нажатой клавишей «Ctrl».

8. «Лот» - количество инструментов в одном лоте (для информации.

^«Партнер» - выберите из списка либо укажите вручную краткое наименование

контрагента по сделке.

10.«Код Клиента» - идентификатор клиента в системе QUIK.

11.«Комментарий» - текстовый комментарий к заявке.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

12.«Возмещение» - ставка возмещения за просрочку исполнения обязательств по сделке

РПС, выраженная в процентах.

13.«Ссылка» - текстовая строка, служащая для сопоставления встречных заявок в сделке.

Если один из контрагентов указал что-либо в этом поле, то другой контрагент обязан

ввести то же самое.

14.«Валюта расчетов» - код валюты расчетов по сделке, порожденной данной заявкой.

Поле редактируемое, доступно только для шлюза «Брокерские котировки».

Звездочкой () отмечены обязательные поля.

Поля «Количество», «Код клиента», «Ссылка», «Комментарий» могут быть

заполнены автоматически. Подробнее см. п. 5.17 «Настройка автозаполнения

полей ввода заявки».

Нажатием кнопки «Ввести» заявка отправляется в торговую систему. Нажатие кнопки

«Отмена» закрывает окно без отправления заявки. Заявка, принятая торговой системой,

отображается в Таблице заявок на внебиржевые сделки.

7.11.3Специализированное окно ввода адресной заявки по облигациям

При использовании интерфейсов, транслирующих расширенную информацию

по облигациям, и включенном режиме ввода «Специализированный» форма ввода заявки

имеет следующий вид:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Данная форма ввода заявки имеет следующие дополнительные поля:

1. «Доходность» - доходность инструмента, соответствующая указанному значению цены.

В данном поле может быть введено целевое значение доходности. При этом для расчета

соответствующего значения цены нажмите на кнопку «Задать цену».

2. «Max» - максимальное возможное количество лотов в стоп-заявке, рассчитанное

из величины доступных средств клиента с учетом всех комиссий. Нажатием на кнопку

указанное максимальное значение отображается в поле «Лотов». Поле отображается

при включенном в настройках флажке «Рассчитывать доступное количество» (см. Раздел

5 Торговые операции).

3. «Объем» - значение объема заявки с учетом НКД, соответствующее указанному

значению количества. В данном поле может быть введено целевое значение объема.

При этом для расчета соответствующего значения количества нажмите на кнопку «Задать

кол-во». В результате в поле «Лотов» отображается рассчитанное число, округленное

вниз до ближайшего целого.

Ниже отображается значение НКД на дату торгов и комиссии в валюте инструмента.

Значение НКД отображается с учетом количества лотов в заявке.

7.11.4Специализированное окно ввода адресной заявки по акциям

При использовании интерфейсов, транслирующих расширенную информацию по акциям,

и включенном режиме ввода «Специализированный» форма ввода заявки имеет следующий

вид:

Данная форма ввода заявки имеет следующие дополнительные поля:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

1. «Max» - максимальное возможное количество лотов в заявке, рассчитанное из величины

доступных средств клиента с учетом всех комиссий. Нажатием на кнопку указанное

максимальное значение отображается в поле «Лотов». Поле отображается при

включенном в настройках флажке «Рассчитывать доступное количество» (см. Раздел 5

Торговые операции).

2. «Объем» - значение объема заявки, соответствующее указанному значению количества.

В данном поле может быть введено целевое значение объема. При этом для расчета

соответствующего значения количества нажмите на кнопку «Задать кол-во».

В результате в поле «Лотов» отображается рассчитанное число, округленное вниз

до ближайшего целого.

Ниже отображается значение комиссии в валюте инструмента.

7.11.5Ввод заявки в режимах РЕПО и РЕПО-М

^«Инструмент» - выберите название инструмента из списка инструментов данного

класса.

^«Торговый счет» - выберите из списка номер торгового счета, в отношении которого

делается поручение (регистр символов имеет значение).

^«Операция» - направление операции: «Покупка» или «Продажа».

4. «Код расчетов» - укажите вручную либо выберите из списка код расчетов по первой

части сделки РЕПО (РЕПО-М). Возможные значения:

- ^{«T0» или «Rb» - расчеты «сейчас»,}

- ^{«S0» - расчеты сегодня,}

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

- ^{«S01» - расчеты осуществляются в следующий торговый день,}

- ^{«S02» - расчеты осуществляются через один торговый день.}

- ^{«Z0» - расчеты осуществляются по правилам простого клиринга Московской}

Биржи.

Если поле не заполнено, принимается значение по умолчанию: «T0».

Для валютного рынка используются значения: «T0», «T1», «F1W», «F2W», «F1M», «F2M»,

«F3M», «F6M», «F1D-F180D».

5. «Дата расчетов» - дата расчетов по сделке для указанного инструмента и кода расчетов

(информационное поле).

6. «Цена» - цена заявки, за единицу финансового инструмента.

7. «Блокировать инструменты на время операции РЕПО» - признак блокировки

инструментов. Выставленный флажок означает, что инструменты, приобретенные

по первой части сделки РЕПО (РЕПО-М), блокируются в депозитарии до выполнения всех

обязательств по сделке.

^«Сумма РЕПО» - объем сделки РЕПО (РЕПО-М) в денежном выражении.

^«Количество» - количество инструментов, выраженное в лотах. При редактировании

поля с помощью стрелок вверх/вниз или колесика мыши значение увеличивается

или уменьшается на величину значения параметра «Кратность лота» и округляется

до значения, кратного параметру «Кратность лота». Для изменения количества лотов

на величину, в 10 раз превышающую кратность лота, используйте стрелки вверх/вниз

с нажатой клавишей «Ctrl».

10.«Лот» - количество инструментов в одном лоте. Информационное поле.

11.«Дисконт (%) начальный, нижний, верхний» - условие сделки РЕПО (РЕПО-М), которое

может устанавливаться сторонами сделки РЕПО (РЕПО-М) при ее заключении:

- ^{Начальное значение дисконта (Начальный дисконт) - условие сделки,}

указывается в заявке на заключение сделки в явном виде или однозначно

определяется из условий заявки.

- ^{Нижнее предельное значение дисконта - условие сделки, выражается}

в процентах. Если Дисконт становится меньше Нижнего предельного значения

дисконта, у Первоначального продавца возникает обязательство по внесению

Компенсационного взноса в денежной форме.

- ^{Верхнее предельное значение дисконта - условие сделки, выражается}

в процентах. При превышении Дисконтом величины Верхнего предельного

значения дисконта у Первоначального покупателя возникает обязательство

по внесению Компенсационного взноса Облигациями.

12.«Ставка РЕПО» - процентная ставка платы за пользование ресурсами, в % годовых,

если не выбрана индикативная ставка в поле «Индикатор». Иначе - спред к выбранному

индикатору, в % годовых.

13. «Срок РЕПО (0-180)» - промежуток времени, выраженный в календарных днях, между

датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО (РЕПО-М). Срок исчисляется

со дня, следующего за днем исполнения первой части сделки, до дня исполнения второй

части сделки включительно.

14.«С открытой датой» - выставленный флажок означает, что часть сделки в течение

максимального срока такой сделки становится срочной к исполнению на следующий

торговый день. При включении флажка поле «Срок РЕПО» не заполняется. Флажок

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

неактивен, если в транзакции нет поля для указания признака открытой даты.

По умолчанию флажок выключен.

15. «Возмещение» - ставка возмещения в случае просрочки исполнения обязательств

по сделке РЕПО (РЕПО-М), выраженная в процентах. Во встречных заявках значение

должно совпадать.

16.«Цена выкупа» - цена второй части РЕПО. Параметр ввода заявки РЕПО.

17.«Индикатор» - идентификатор индикативной ставки. Выбор значения индикатора

предполагает заключение сделки с плавающей ставкой. Поле необязательно для

заполнения.

18.^«Партнер» - выберите из списка либо укажите вручную краткое наименование

контрагента по сделке.

19.«Код Клиента» - идентификатор клиента в системе QUIK.

20.«Комментарий» - текстовый комментарий к заявке.

21.«Ссылка» - текстовая строка, служащая для сопоставления встречных заявок в сделке.

Если один из контрагентов заполнил это поле, то другой контрагент обязан ввести

то же значение.

Звездочкой (*) отмечены обязательные поля.

Поля «Количество», «Код клиента», «Ссылка», «Комментарий» могут быть

заполнены автоматически. Подробнее см. п. 5.17 Раздела 5 «Торговые

операции клиента».

Нажатием кнопки «Ввести» заявка отправляется в торговую систему. Нажатие кнопки

«Отмена» закрывает окно без отправления заявки.

Заявка, принятая торговой системой, отображается в Таблице заявок на внебиржевые

сделки.

7.11.6Специализированное окно ввода адресной РЕПО-М заявки по облигациям

При использовании интерфейсов, транслирующих расширенную информацию по

облигациям, и включенном режиме ввода «Специализированный» форма ввода РЕПО-М

заявки имеет следующий вид:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Данная форма ввода заявки имеет дополнительные поля о расчете и параметрах первой

и второй части сделки РЕПО и предварительный расчет параметров сделки. Данные

параметры пересчитываются при изменении любого из параметров «Сумма РЕПО», «Лотов»

и «Начальный дисконт».

Расчет значения поля «Цена с учетом дисконта» производится по формуле:

(S - At ∗ Q)

P₁ =

∗ 100%

Q ∗ Nom ∗ FXRate

Где:

• P₁ - цена за одну единицу инструмента по первой части сделки РЕПО в процентах

от номинала.

• S - сумма РЕПО.

• Q - количество инструмента.

• Nom - номинальная стоимость облигации.

• At - НКД по одной единице инструмента на дату исполнения первой части сделки РЕПО.

• FXRate - кросс-курс валюты, в которой выражены значения номинала и НКД инструмента

к валюте сделки РЕПО.

7.11.7Специализированное окно ввода адресной РЕПО-М заявки по акциям

При использовании интерфейсов, транслирующих расширенную информацию по акциям,

включенном режиме ввода «Специализированный» и наличии у бумаги параметра «Базис

РЕПО» форма ввода РЕПО-М заявки имеет следующий вид:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

^«Инструмент» - выберите название инструмента из списка инструментов данного

класса.

^«Торговый счет» - выберите из списка номер торгового счета, в отношении которого

делается поручение.

^«Операция» - направление операции: «Покупка» или «Продажа».

^«Код расчетов» - укажите вручную либо выберите из списка код расчетов по первой

части РЕПО сделки. Возможные значения:

- ^{«T0» - расчеты «сейчас»;}

- ^{«Y0» - расчеты осуществляются в текущий торговый день. Первая часть сделки}

заключается с частичным обеспечением;

- ^{«Y1» - расчеты осуществляются в следующий за датой заключения сделки}

торговый день;

- ^{«Y2» … «Y7» - расчеты осуществляются на второй (и т.д. до седьмого) торговый}

день после даты заключения сделки.

«Дата расчетов» - дата расчетов по сделке для указанного инструмента и кода расчетов

(информационное поле).

^«Дисконт» - размер дисконта, в %.

^«Сумма РЕПО» - объем сделки в денежном выражении.

^«Кол-во (лот …)» - количество инструментов, выраженное в лотах. В скобках указано

количество единиц выбранного инструмента в одном лоте.

() Обязательно должны быть заполнены два поля из следующих полей:

«Дисконт», «Сумма РЕПО», «Кол-во (лот …)».

^«Ставка РЕПО» - процентная ставка платы за пользование ресурсами, в % годовых,

если не выбрана индикативная ставка в поле «Индикатор». Иначе - спред к выбранному

индикатору, в % годовых.

10.«Срок РЕПО (0-180)» - срок исполнения второй части РЕПО. Срок указывается с учетом

выходных и праздничных дней.

11.«С открытой датой» - выставленный флажок означает, что часть сделки в течение

максимального срока такой сделки становится срочной к исполнению на следующий

торговый день. При включении флажка поле «Срок РЕПО» не заполняется. Флажок

неактивен, если в транзакции нет поля для указания признака открытой даты.

По умолчанию флажок выключен.

12.«Ссылка» - текстовая строка, служащая для сопоставления встречных заявок в сделке.

Если один из контрагентов указал что-либо в этом поле, то другой контрагент обязан

ввести то же самое.

13.«Индикатор» - идентификатор индикативной ставки. Выбор значения индикатора

предполагает заключение сделки с плавающей ставкой. Поле необязательно для

заполнения.

14.^«Партнер» - выберите из списка либо укажите вручную краткое наименование партнера

по сделке.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

15.«Код Клиента» - идентификатор клиента в системе QUIK.

16.«Комментарий» - текстовый комментарий к заявке.

Звездочкой () отмечены обязательные поля.

Поля «Кол-во (лот …)», «Код клиента», «Ссылка», «Комментарий» могут быть

заполнены автоматически. Подробнее см. п. 5.17 Раздела 5 «Торговые

операции клиента».

Нажатием кнопки «Ввести» заявка отправляется в торговую систему. Нажатие кнопки

«Отмена» закрывает окно без отправления заявки.

Заявка, принятая торговой системой, отображается в Таблице заявок на внебиржевые

сделки.

7.11.9Ввод айсберг заявки в режиме РЕПО с ЦК

1. «Инструмент» - выберите название инструмента из списка инструментов данного класса.

2. «Торговый счет» - выберите из списка номер торгового счета, в отношении которого

делается поручение.

3. «Операция» - направление операции: «Покупка» или «Продажа».

4. «Кол-во Лот»- количество инструментов, выраженное в лотах. Справа указано

количество единиц выбранного инструмента в одном лоте. При редактировании поля

с помощью стрелок вверх/вниз или колесика мыши значение увеличивается или

уменьшается на величину значения параметра «Кратность лота» и округляется

до значения, кратного параметру «Кратность лота». Для изменения количества лотов

на величину, в 10 раз превышающую кратность лота, используйте стрелки вверх/вниз

с нажатой клавишей «Ctrl».

5. «Сумма РЕПО» - объем сделки в денежном выражении.

6. «Код Клиента» - идентификатор клиента в системе QUIK.

7. «Комментарий» - текстовый комментарий к заявке.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

8. «Цена» - цена заявки за одну единицу инструмента. При включении признака «Рыночная»

значение поля «Цена» устанавливается равным «0» и недоступно для редактирования.

При отключении признака «Рыночная» в поле подставляется значение цены, указанное

до включения признака «Рыночная». При выборе в рамке «Ввод цены» значения

«По средневзвешенной цене» поле «Цена» становится неактивным (серым).

9. «Рыночная» - признак заявки без указания цены исполнения. Такая заявка исполняется

на бирже по ценам имеющихся встречных заявок, начиная с лучшей из них.

Неисполненный остаток снимается с торгов.

При выборе в рамке «Ввод цены» значения «По средневзвешенной цене» признак

«Рыночная» становится неактивным (серым).

Дополнительные параметры:

10.«Ввод цены»:

- ^{Выбор значения в поле «Цена»:}

 «По цене» - исполнение заявки при наличии в торговой системе встречных

заявок с аналогичной ценой исполнения.

 «По доходности» - исполнение при наличии встречных заявок с аналогичной

доходностью, рассчитанной по цене заявки (для облигаций).

 «По средневзвешенной цене» - в качестве цены принимается средневзвешенная

цена за текущую торговую сессию.

При подаче безадресной заявки РЕПО с ЦК всегда выбирается вариант

«По цене».

- ^{Выбор цены исполнения заявки:}

 «По одной цене» - заявка исполняется по одной цене.

 «По разным ценам» - заявка может быть исполнена по разным ценам.

11.«Условие исполнения» определяет порядок обработки остатка заявки при ее частичном

исполнении:

- ^{«Немедленно или отклонить» - заявка исполняется только полностью, т.е.}

при наличии в торговой системе встречных заявок по цене, не хуже указанной

и с количеством инструментов, превышающим объем заявки.

- ^{«Поставить в очередь» - неисполненный остаток ставится в очередь с ценой,}

указанной в заявке. Если заявка рыночная, и встречные заявки отсутствуют,

то неисполненный остаток снимается с торгов.

- ^{«Снять остаток» - неисполненный остаток снимается с торгов.}

По умолчанию заявка имеет условие «Поставить в очередь».

12.«Заявка маркет-мейкера» - признак подачи заявки маркет-мейкером.

Нажатием кнопки «Да» заявка отправляется в торговую систему. Нажатие кнопки «Отмена»

закрывает окно без отправления заявки.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

7.11.10 Ввод адресной заявки РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг

^«Инструмент» - название инструмента. Доступное значение «КорзинаЦБ».

^«Торговый счет» - выберите из списка номер торгового счета, в отношении которого

делается поручение.

^«Операция» - направление операции. Значение: «Продажа», не редактируется.

4. «Приоритетное обеспечение» - выберите из списка приоритетный инструмент,

принимаемый в обеспечение.

5. «Код расчетов» - укажите вручную либо выберите из списка код расчетов по первой

части РЕПО сделки. Возможные значения:

- ^{«DVP1» - расчеты осуществляются сразу после получения реестра сделок. НРД}

подбирает обеспечение, и при отсутствии или недостаточности ценных бумаг,

подлежащих передаче по первой части сделки РЕПО, расчеты и подбор бумаг

осуществляется каждые 30 минут;

- ^{«DVP3» - расчеты осуществляются непосредственно перед каждым клиринговым}

сеансом.

^«Сумма РЕПО» - объем сделки в денежном выражении.

^«Ставка РЕПО» - процентная ставка платы за пользование ресурсами, в % годовых.

8. «Срок РЕПО» - срок исполнения второй части РЕПО.

^«Партнер» - выберите из списка либо укажите вручную краткое наименование партнера

по сделке.

10.«Код Клиента» - идентификатор клиента в системе QUIK.

11.«Комментарий» - текстовый комментарий к заявке.

12.«Ссылка» - текстовая строка, служащая для сопоставления встречных заявок в сделке.

Если один из контрагентов указал что-либо в этом поле, то другой контрагент обязан

ввести то же самое.

Звездочкой (*) отмечены обязательные поля.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Поля «Код клиента», «Ссылка», «Комментарий» могут быть заполнены

автоматически. Подробнее см. п. 5.17 Раздела 5 «Торговые операции

клиента».

Нажатием кнопки «Ввести» заявка отправляется в торговую систему. Нажатие кнопки

«Отмена» закрывает окно без отправления заявки.

Заявка, принятая торговой системой, отображается в Таблице заявок на внебиржевые

сделки.

7.11.11 Настройки программы, относящиеся к адресным заявкам

Настройки устанавливаются через пункт меню программы Система/Настройки/Основные

настройки…, раздел «Торговля» / «Заявки» / «Внебиржевые заявки»:

• «Подставлять текущую цену в заявку РЕПО» - если флажок установлен, то в поле

«Цена» автоматически подставляется цена последней сделки на этот инструмент

с соответствующего обычного класса.

• «Проверять цены на min-max для РПС, РЕПО» - проверять соответствие цены заявки

РЕПО или РПС диапазонам допустимых значений «Мин.цена» и «Макс.цена» из Таблицы

текущих торгов, установленных на основном классе инструментов. Например, для класса

«РПС А1-Акции» основным классом является класс «А1-Акции». Если при этом какая-

либо из цен диапазона нулевая, то ограничение с данной стороны не проверяется.

Функция «Автозаполнение» позволяет при формировании новой адресной

заявки задавать соответствия между параметрами «Код

клиента/Комментарий» и «Класс/Инструмент / Операция». В результате,

при выборе в форме ввода адресной заявки определенного инструмента

и операции, в полях «Код клиента» и «Комментарий» подставляются

определенные значения. Настройки функционала «Автозаполнение» подробно

описаны в п. 5.17 Раздела 5 «Торговые операции клиента».

7.11.12 Отмена адресной заявки

Неисполненные отправленные адресные заявки со статусом «Активна» доступны для снятия.

Полученные адресные заявки недоступны для отмены.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Снятие адресной заявки может быть осуществлено одним из следующих способов:

1. В Таблице заявок на внебиржевые сделки (снимаемая заявка должна быть выбрана):

- ^{Выбором пункта контекстного меню «Снять заявку на внебиржевую сделку»;}

- Двойным щелчком правой кнопки мыши на строке с заявкой;

- ^{Нажатием кнопки на панели инструментов;}

- ^{Нажатием клавиш «Ctrl»+«D».}

2. Общим способом выполнения транзакций - нажатием кнопки на панели инструментов,

выбором соответствующего класса (например «РПС: А1-Акции») и операции «Отмена

адресных заявок». Эта же операция может быть выполнена горячей клавишей

«Ctrl»+«T». В открывшемся окне укажите номер снимаемой заявки и код пользователя

(необязательно).

7.11.13 Ввод безадресной заявки

Окно ввода новой безадресной заявки может быть вызвано одним из следующих способов:

1. В Таблице безадресных заявок на внебиржевые сделки (в таблице должна

присутствовать хотя бы одна заявка):

- ^{Выбором пункта контекстного меню «Новая безадресная внебиржевая заявка»}

или пункта меню программы Действия/Новая безадресная внебиржевая

заявка;

- ^{Двойным щелчком левой кнопки мыши на строке с заявкой;}

- ^{Нажатием кнопки на панели инструментов;}

- ^{Нажатием клавиши «F2».}

2. Общим способом выполнения транзакций - нажатием кнопки на панели инструментов,

выбором соответствующего класса (например «РПС Акции 1-го уровня») и операции

«Ввод безадресной заявки». Эта же операция может быть выполнена горячей клавишей

«Ctrl»+«T».

Форма ввода безадресной заявки для РПС (слева) и для сделок РЕПО (справа)

Заполнение полей окна ввода заявки:

1. «Код торгового счета» - код торгового счета, в отношении которого подается заявка.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

2. «К/П» - направление операции: «Купля» либо «Продажа».

3. «Инструмент» - выберите название инструмента из списка инструментов данного класса.

4. «Цена» - цена заявки, за единицу финансового инструмента.

5. «Количество» - количество инструментов, выраженное в лотах.

6. «Код расчетов» - укажите вручную код расчетов по сделке.

7. «Снять активные заявки» - если флажок установлен, то ранее введенная безадресная

заявка по этому инструменту отменяется, а вводимая заявка будет единственной.

8. «Примечание» - текстовый комментарий к заявке.

9. «Ссылка» - текстовая строка, служащая для сопоставления встречных заявок в сделке.

Если один из контрагентов указал что-либо в этом поле, то другой контрагент обязан

ввести то же самое.

10.«Цена выкупа» - цена второй части РЕПО. Параметр ввода заявки РЕПО.

11.«Ставка РЕПО» - процентная ставка платы за пользование ресурсами, в % годовых.

Параметр ввода заявки РЕПО.

Нажатием кнопки «Выполнить» заявка отправляется в торговую систему. Нажатие кнопки

«Отмена» закрывает окно без отправления заявки.

Заявка, принятая торговой системой, отображается в Таблице безадресных заявок

на внебиржевые сделки и таблице «РПС котировки». Параметры лучших заявок по каждому

инструменту отображаются в Таблице текущих торгов.

7.11.14 Заполнение полей окна ввода безадресной заявки в режиме РЕПО с ЦК

Окно в зависимости от настроек может иметь компактную (слева) или полную (справа)

форму. Вид окна переключается нажатием кнопки «>>». Формы оптимизированы

для легкого и быстрого ввода параметров и компактного расположения на экране.

Заполнение формы заявки:

1. «Инструмент» - выберите название инструмента из списка инструментов данного класса.

2. «Торговый счет» - выберите из списка номер торгового счета, в отношении которого

делается поручение (регистр символов имеет значение).

3. Направление операции: «Покупка» или «Продажа».

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

4. «Цена» - цена заявки за одну единицу инструмента. При включении признака «Рыночная»

значение поля «Цена» устанавливается равным «0» и недоступно для редактирования.

При отключении признака «Рыночная» в поле подставляется значение цены, указанное

до включения признака «Рыночная». При выборе в рамке «Ввод цены» значения

«По средневзвешенной цене» поле «Цена» становится неактивным (серым).

5. «Рыночная» - признак заявки без указания цены исполнения. Такая заявка исполняется

на бирже по ценам имеющихся встречных заявок, начиная с лучшей из них.

Неисполненный остаток снимается с торгов.

При выборе в рамке «Ввод цены» значения «По средневзвешенной цене» признак

«Рыночная» становится неактивным (серым).

6. «Кол-во» - количество инструментов, выраженное в лотах. Справа указано количество

инструментов в одном лоте. Если заполнено поле «Сумма РЕПО», поле недоступно

для редактирования и содержит значение предполагаемого количества.

7. «Сумма РЕПО» - объем заявки РЕПО в денежном выражении. Если заполнено поле «Кол-

во», поле недоступно для редактирования и содержит значение предполагаемого объема.

8. «Код клиента» - идентификатор клиента в системе QUIK.

9. «Комментарий» - текстовый комментарий к заявке.

Дополнительные параметры:

10.«Ввод цены»:

- ^{Выбор значения в поле «Цена»:}

 «По цене» - исполнение заявки при наличии в торговой системе встречных

заявок с аналогичной ценой исполнения.

 «По доходности» - исполнение при наличии встречных заявок с аналогичной

доходностью, рассчитанной по цене заявки (для облигаций).

 «По средневзвешенной цене» - в качестве цены принимается средневзвешенная

цена за текущую торговую сессию.

При подаче безадресной заявки РЕПО с ЦК всегда выбирается вариант

«По цене».

- ^{Выбор цены исполнения заявки:}

 «По одной цене» - заявка исполняется по одной цене.

 «По разным ценам» - заявка может быть исполнена по разным ценам.

11.«Условие исполнения» определяет порядок обработки остатка заявки при ее частичном

исполнении:

- ^{«Немедленно или отклонить» - заявка исполняется только полностью, т.е.}

при наличии в торговой системе встречных заявок по цене, не хуже указанной

и с количеством инструментов, превышающим объем заявки.

- ^{«Поставить в очередь» - неисполненный остаток ставится в очередь с ценой,}

указанной в заявке. Если заявка рыночная, и встречные заявки отсутствуют,

то неисполненный остаток снимается с торгов.

- ^{«Снять остаток» - неисполненный остаток снимается с торгов.}

По умолчанию заявка имеет условие «Поставить в очередь».

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

12.«Заявка маркет-мейкера» - признак подачи заявки маркет-мейкером.

Нажатием кнопки «Да» заявка отправляется в торговую систему. Нажатие кнопки «Отмена»

закрывает окно без отправления заявки.

1. При заполнении формы заявки можно перемещаться между полями

мышью, либо клавишей «Tab» в одну сторону, или «Shift»+«Tab»

в обратную сторону.

2. Стрелки «вверх» и «вниз» в полях «Цена» и «Кол-во» служат для

изменения значений в этих полях при помощи мыши. Одно нажатие левой

кнопкой мыши на стрелке меняет значение на одну минимальную величину

шага, а при нажатой клавише «Ctrl» - на 10.

3. Поля «Количество», «Код клиента», «Комментарий» могут быть

заполнены автоматически. Подробнее см. п. 5.17 Раздела 5 «Торговые

операции клиента».

7.11.15 Отмена безадресной заявки

Неисполненные заявки со статусом «Активна» доступны для снятия. Снятие безадресной

заявки может быть осуществлено одним из следующих способов:

1. В Таблице безадресных заявок на внебиржевые сделки (снимаемая заявка должна быть

выбрана):

- ^{Выбором пункта контекстного меню «Снять безадресную внебиржевую заявку»}

или пункта меню программы Действия/Снять безадресную внебиржевую

заявку;

- ^{Двойным щелчком правой кнопкой мыши на строке с заявкой;}

- ^{Нажатием кнопки на панели инструментов;}

- ^{Нажатием клавиш «Ctrl»+«D» на снимаемой заявке.}

2. Общим способом выполнения транзакций - нажатием кнопки на панели инструментов,

выбором соответствующего класса (например «РПС Акции 1-го уровня») и операции

«Отмена безадресной заявки». Эта же операция может быть выполнена горячей

клавишей «Ctrl»+«T».

В открывшемся окне укажите параметры (звездочкой (*) отмечены обязательные поля):

^«Заявка» - номер заявки для снятия.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

2. «К/П» - направление операции: «Купля» или «Продажа».

^«Инструмент» - выберите название инструмента из списка инструментов данного

класса.

4. «Код расчетов» - укажите вручную либо выберите из списка код расчетов по сделке

(значения: «T0», от «B0» до «B31»).

5. «Трейдер» - идентификатор трейдера, подавшего заявку.

6. «Фирма» - идентификатор фирмы-участника торгов, от имени которой подана заявка.

7.11.16 Редактирование заявок

Неисполненные (активные) заявки можно редактировать. Изменение условий в заявке

выполняется путем снятия старой заявки и вводом новой с измененными условиями. Такую

операцию можно выполнить следующим способом:

1. Двойным нажатием правой кнопки мыши на активной заявке - снять старую заявку.

2. Двойным нажатием левой кнопки мыши на снятой заявке - открыть окно ввода заявки

с параметрами, аналогичными снятой.

3. Изменить нужные параметры заявки и отправить ее в торговую систему.

Изменение условий неисполненной заявки в «Таблице безадресных заявок на внебиржевые

сделки» не требует снятия старой заявки и ввода новой с измененными условиями.

Для редактирования безадресной внебиржевой заявки необходимо:

1. вызвать диалог редактирования заявки нажатием сочетания клавиш «Ctrl»+«A»

или выбором пункта контекстного меню «Заменить безадресную внебиржевую заявку»,

2. изменить нужные параметры заявки и отправить ее в торговую систему.

7.11.17 Ввод расчетной заявки-отчета

Операция предназначена для ввода в Торговую систему отчетов об исполнении ранее

заключенных сделок, содержащихся в таблице «Сделки для исполнения». Сделки,

доступные для ввода отчета, образуют список переговорных сделок, еще не занятых

в расчетах. В отчет включаются сделки из таблицы «Сделки для исполнения»,

отфильтрованные по наименованию класса, инструмента, счету депо, партнеру и торговому

счету партнера. Транзакция может быть использована для пролонгации сделок РЕПО.

Подтверждение заявкой-отчетом может быть выполнено одним из следующих способов:

1. По одной заявке: из таблицы сделок для исполнения одним из следующих способов

(в таблице должна присутствовать хотя бы одна заявка):

- ^{Выбором пункта контекстного меню «Подтвердить отчетом» или пункта меню}

программы Действия/Подтвердить отчетом;

- ^{Двойным щелчком левой кнопки мыши на строке с заявкой;}

- ^{Нажатием кнопки на панели инструментов;}

- ^{Нажатием клавиши «F2».}

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

2. От одной до четырех заявок: общим способом выполнения транзакций - нажатием

кнопки на панели инструментов, выбором соответствующего класса (например «РПС:

А1-Акции») и операции «Ввод расчетной заявки-отчета (макс. 4 сделки)». Эта же

операция может быть выполнена горячей клавишей «Ctrl»+«T».

3. От одной до девяноста девяти заявок: выбором пункта контекстного меню «Ввод заявки-

отчета (макс. 99 сделок)» в Таблице сделок для исполнения.

Назначение полей формы ввода расчетной заявки-отчета:

Фильтры:

1. «Класс» - выбор класса инструментов из списка.

2. «Инструмент» - выбор инструмента в данном классе.

3. «Клиент» - код клиента.

4. «Партнер» - код участника торгов, являющегося контрагентом по сделке.

5. «Счет депо» - код счета депо.

6. «Счет депо партнера» - код счета депо партнера.

«№ отчета партнера» - номер отчета партнера по сделке.

8. «Только сделки с исполнением сегодня» - фильтр по сделкам с наступившим сроком

исполнения.

Настройки фильтров формы ввода расчетной заявки-отчета сохраняются в файл

конфигурации (*.wnd).

Если в таблице «Сделки для исполнения» выделена строка со сделкой

и из контекстного меню таблицы открыта форма «Ввод расчетной заявки-

отчета», то поля формы: «Класс», «Инструмент», «Клиент», «Партнер», «Счет

депо», «Счет депо партнера», «№ отчета партнера» заполняются значениями,

указанными в этой сделке.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Для подтверждения сделок выберите их, отметив флажком в первой колонке. Нажатие

кнопки «Выделить все» позволяет отметить все сделки в списке. Нажатием кнопки «Снять

выделение» снимаются отметки со всех сделок.

Справочные поля:

1. «Количество сделок» отображает количество сделок, включенных в отчет.

2. «Нетто количество» - сальдо изменения позиции по инструментам в результате

исполнения выбранных сделок.

3. «Нетто сумма» - сальдо изменения позиции по деньгам в результате исполнения

выбранных сделок.

Если количество выбранных в Таблице сделок превышает максимальное количество сделок,

доступное для подтверждения в одной транзакции (4 сделки), то значения в полях «Нетто

количество» и «Нетто сумма» очищаются, и в левой нижней части формы выводится

предупреждение «Нетто-параметры не могут быть посчитаны».

4. «Подтверждать срочным отчетом» - признак исполнения в режиме расчетов по правилам

простого клиринга.

Нажатием кнопки «Отправить» заявка-отчет отсылается в торговую систему. Нажатие

кнопки «Выход» закрывает окно без отправления заявки.

Заявка-отчет, принятая торговой системой, отображается в Таблице заявок-отчетов

на сделки РПС. Соответствующая ей сделка в Таблице сделок для исполнения изменит

статус с «Ждет исполнения» на «Включен в отчет». После того, как партнер по сделке

подтвердит ее со своей стороны, статус изменится на «Исполнен» и сделка будет завершена.

7.11.18 Отмена заявки-отчета на исполнение сделок РПС

Неисполненные отправленные заявки-отчеты со статусом «Активна» доступны для снятия.

Полученные заявки-отчеты для отмены недоступны.

Снятие заявки-отчета может быть произведено одним из следующих способов:

1. В Таблице заявок-отчетов на сделки РПС (снимаемая заявка должна быть выбрана):

- ^{Выбором пункта контекстного меню «Снять отчет» или пункта меню программы}

Действия/Снять отчетом;

- Двойным щелчком правой кнопки мыши на строке с заявкой;

- ^{Нажатием кнопки на панели инструментов;}

- ^{Нажатием клавиш «Ctrl»+«D» на снимаемой заявке.}

2. Общим способом выполнения транзакций - нажатием кнопки на панели инструментов,

выбором соответствующего класса (например «РПС Акции 1-го уровня») и операции

«Отмена безадресной заявки». Эта же операция может быть выполнена горячей

клавишей «Ctrl»+«T».

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

В открывшемся окне укажите параметры (звездочкой (*) отмечены обязательные поля):

^«Отчет» - Номер отменяемой заявки-отчета.

2. «Трейдер» - идентификатор трейдера, подавшего заявку.

3. «Фирма» - идентификатор фирмы-участника торгов, от имени которой подана заявка.

^«Инструмент» - выберите название инструмента из списка инструментов данного

класса.

7.11.19 Ввод заявки исполнения без подтверждения

Заявка исполнения без подтверждения используется для исполнения сделок одного дилера

или между дилерами, когда не происходит уменьшение позиции партнера по деньгам

и инструментам. Для исполнения сделки требуется ввод одной заявки исполнения. Сделка

совершается в момент подачи этой заявки. При постановке заявок исполнения

осуществляется контроль позиций по деньгам и инструментам. Заявка исполнения

направляется в адрес только конкретного партнера. В заявке исполнения отражаются нетто-

сумма и нетто-количество сделок, включенных в заявку.

Окно ввода новой заявки исполнения без подтверждения может быть вызвано общим

способом выполнения транзакций - нажатием кнопки на панели инструментов, выбором

соответствующего класса (например «РПС: А1-Акции») и операции «Ввод отчета

на исполнение без подтверждения». Эта же операция может быть выполнена горячей

клавишей «Ctrl»+«T».

Заполнение полей окна ввода заявки при вводе заявки исполнения без подтверждения

общим способом выполнения операций (звездочкой (*) отмечены обязательные поля):

Форма ввода отчета на исполнение без подтверждения для РПС (слева)

и для сделок РЕПО-М (справа)

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

^«Кол-во сделок» - Количество заключенных сделок, подтверждаемых в отчете.

Значения от 1 до 4.

^«Сделка 1» .. «Сделка 4» - идентификационные номера подтверждаемых сделок.

^«Направленность сделки 1» .. «Направленность сделки 4» - направление операции

для соответствующей сделки: Купля или Продажа.

Нажатием кнопки «Выполнить» заявка отправляется в торговую систему. Нажатие кнопки

«Отмена» закрывает окно без отправления заявки.

7.12 Маклерская заявка

7.12.1Назначение

Маклерская заявка - специальный вид транзакций, используемый в случае, когда один

сервер QUIK используется несколькими участниками торгов для подключения к торговым

системам бирж. Маклерская заявка позволяет указать код участника торгов непосредственно

при вводе поручений из числа брокеров, использующих данный сервер QUIK.

Работа с маклерскими заявками требует наличия на сервере специальной

лицензии на использование мультиброкерских рабочих мест и настройки прав

пользователя для работы с ними.

Открытие окна «Ввод маклерской заявки» осуществляется:

Из Таблицы текущих торгов, Таблицы котировок, Таблицы заявок, Таблицы сделок Таблицы

«Купить/продать» выполнением следующих действий:

• Нажатием кнопки на панели инструментов;

• Двойным нажатием левой кнопки мыши. Из Таблицы текущих торгов подать заявку таким

образом не получится, так как при выполнении этого действия откроется Окно

котировок;

• Нажатием клавиши «F2»;

• Выбором в таблице пункта контекстного меню «Новая заявка» или пункта меню

программы Действия/Новая заявка;

• Использованием Общего способа выполнения транзакций с выбором операции «Ввод

маклерской заявки».

7.12.2Ввод маклерской заявки

Окно в зависимости от настроек может иметь компактную (слева) или полную (справа)

форму. Вид окна переключается нажатием кнопки «>>». Формы оптимизированы для

легкого и быстрого ввода параметров и компактного расположения на экране.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Заполнение формы заявки:

«Организация» - идентификатор фирмы-участника торгов, от имени которой подана

заявка. Заполняется автоматически, если указан «Код клиента».

«Инструмент» - выбор инструмента из списка инструментов данного класса. Чтобы найти

инструмент в списке, наберите с клавиатуры первые буквы его наименования.

«Торговый счет» - код торгового счета, в отношении которого подается заявка (регистр

символов имеет значение). Если за пользователем закреплен один счет, то поле

заполнится автоматически. Если доступны несколько счетов, потребуется выбрать

нужный счет из списка или воспользоваться настройкой «Указывать счет депо по коду

клиента» (см. п. 5.13.2 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). О настройке

последовательности счетов в списке подробнее см. п. 5.14 Раздела 5 «Торговые

операции клиента».

«Покупка» / «Продажа» - направление операции.

«Цена» - цена заявки за одну единицу финансового инструмента. При включении

признака «Рыночная» значение поля «Цена» устанавливается равным «0» и недоступно

для редактирования. При отключении признака «Рыночная» в поле автоматически

подставляется значение цены, указанное до включения признака «Рыночная». При смене

инструмента запомненное значение сбрасывается.

При выборе в рамке «Ввод цены» значения «По средневзвешенной цене» поле «Цена»

и признак «Рыночная» становятся неактивными (серыми).

«Рыночная» - признак заявки без указания цены исполнения. Такая заявка исполняется

на бирже по ценам имеющихся встречных заявок, начиная с лучшей из них.

Неисполненный остаток снимается с торгов.

При выборе в рамке «Ввод цены» значения «По средневзвешенной цене» признак

«Рыночная» становится неактивным (серым).

«Кол-во» - количество инструментов в заявке. Поле недоступно для заполнения

при подаче рыночной заявки на покупку на аукцион периода закрытия.

«Код клиента» - идентификатор клиента в системе QUIK.

«Комментарий» - текстовый комментарий к заявке.

Дополнительные параметры:

10.«Ввод цены»:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

- ^{Выбор значения в поле «Цена»:}

 «По цене» - исполнение заявки при наличии в торговой системе встречных

заявок с аналогичной ценой исполнения.



^«По доходности» - исполнение при наличии встречных заявок с аналогичной

доходностью, рассчитанной по цене заявки (для облигаций).



^«По средневзвешенной цене» - в качестве цены принимается

средневзвешенная цена за текущую торговую сессию.

Как правило, почти всегда используется вариант «По цене», установленный в форме

по умолчанию. Если для данного класса или типа заявки выбор невозможен, варианты

становятся неактивными (серыми).

- ^{Выбор цены исполнения заявки:}

 «По одной цене» - заявка исполняется по одной цене.

 «По разным ценам» - заявка может быть исполнена по разным ценам.

11.«Объем и комиссия» - стоимость сделки в денежном выражении. Поле недоступно

для заполнения при подаче рыночной заявки на продажу на аукцион периода закрытия.

Размер комиссии рассчитывается автоматически и выводится в поле справа.

12.«Задать количество» - рассчитать значения полей «Объем» и «Комиссия».

13.«Условие исполнения» - порядок исполнения заявки: «Поставить в очередь»,

«Немедленно или отклонить», «Снять остаток», «Аукцион периода закрытия».

Поля «Количество», «Код клиента», «Комментарий» могут быть заполнены

автоматически. Подробнее см. п. 5.17 Раздела 5 «Торговые операции клиента».

7.12.3Ввод маклерских заявок для классов Срочного рынка Московской Биржи

Окно в зависимости от настроек может иметь компактную (слева) или полную (справа)

форму. Вид окна переключается нажатием кнопки «>>». Формы оптимизированы для

легкого и быстрого ввода параметров и компактного расположения на экране.

Форма ввода маклерской заявки для класса «Опционы FORTS»:

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Форма ввода маклерской заявки для класса «Фьючерсы FORTS»:

Заполнение формы заявки:

1. «Организация» - идентификатор фирмы-участника торгов, от имени которой подана

заявка. Заполняется автоматически, если указан «Торговый счет».

2. «Инструмент» - выбор инструмента из списка инструментов данного класса. Чтобы найти

инструмент в списке, наберите с клавиатуры первые буквы его наименования.

3. «Торговый счет» - код торгового счета, в отношении которого подается заявка (регистр

символов имеет значение). Если за пользователем закреплен один счет, то поле

заполнится автоматически. Если доступны несколько счетов, потребуется выбрать

нужный счет из списка или воспользоваться настройкой «Указывать счет депо по коду

клиента» (см. п. 5.13.2 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). О настройке

последовательности счетов в списке подробнее см. п. 5.14 Раздела 5 «Торговые

операции клиента».

4. «Покупка» / «Продажа» - направление операции.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

5. «Цена» - цена заявки за одну единицу финансового инструмента. При выставлении

заявки с признаком «Рыночная» требуется указать такую цену, не хуже которой должны

исполняться заявки. При включении признака «Рыночная» в пустое поле «Цена»

подставляется значение «Максимально возможная цена», а при подаче заявки

на продажу - «Минимально возможная цена» для данного инструмента (значение

берется из Таблицы текущих торгов). При отключении признака «Рыночная» в поле

автоматически подставляется значение цены, указанное в данном поле до включения

признака «Рыночная». При смене инструмента запомненное значение сбрасывается.

При включении признака «Рыночная» значение поля устанавливается равным «0»

и недоступно для редактирования. При отключении признака «Рыночная» в поле

автоматически подставляется значение цены, указанное в данном поле до включения

признака «Рыночная». При смене инструмента запомненное значение сбрасывается.

6. «Кол-во» - количество инструментов в заявке.

7. «Рыночная» - при установленном признаке и при наличии встречного предложения

заявка исполняется по цене не хуже, чем значение, указанное в поле «Цена».

Неисполненный остаток, на который отсутствует встречное предложение, снимается

с торгов.

8. «Код Клиента» - идентификатор клиента в системе QUIK.

9. «Комментарий» - текстовый комментарий к заявке.

Дополнительные параметры:

10.«Условие исполнения» - порядок исполнения заявки: «Поставить в очередь»,

«Немедленно или отклонить», «Снять остаток».

11.«Переносить заявку» - признак выставления заявки с условием исполнения до даты,

указанной пользователем.

При установленном признаке поле для выбора даты экспирации заявки становится

доступным для редактирования.

12.«Проверять клиентский лимит» - при установленном признаке производится проверка

лимитов клиента.

13.«Объем» - оценка заявки в денежном выражении. Позволяет рассчитать «Кол-во»

инструментов в заявке по известной сумме денег. Для этого нужно ввести в поле

«Объем» сумму денежных средств и нажать кнопку «Задать кол-во». При этом в поле

«Кол-во» будет введено число, полученное в результате пересчета и округленное вниз

до ближайшего целого, а в поле «Объем» - денежная оценка заявки при данном «Кол-

ве».

Объем заявки рассчитывается по формуле:

«Объем» = «Количество» * «Стоимость шага цены» * («Цена» /

«Размер шага цены»)

14.«Объем ГО» - совокупный размер ГО, который блокируется по заявке, исходя

из количества контрактов и настроек брокера.

15.«Проверять диапазон цен» - если флажок включен, то цена заявки проверяется торговой

системой на соответствие диапазону допустимых значений цены по этому инструменту.

Признак доступен только для класса «Опционы FORTS».

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Поля «Кол-во», «Код Клиента», «Комментарий» могут быть заполнены

автоматически. Подробнее см. п. 5.17 Раздела 5 «Торговые операции клиента».

7.12.4Снятие и замена маклерской заявки

Операции снятия и замены маклерской заявки выполняются из Таблицы заявок

и аналогичны действиям над обычными заявками.

7.13 Маклерская стоп-заявка

7.13.1Назначение

Маклерская стоп-заявка - специальный вид стоп-заявки, используемый в случае, когда

один сервер QUIK используется несколькими участниками торгов для подключения

к торговым системам бирж. Маклерская стоп-заявка позволяет указать код участника торгов

непосредственно при вводе поручений из числа брокеров, использующих данный сервер

QUIK.

Работа с маклерскими стоп-заявками требует наличия на сервере специальной

лицензии на использование мультиброкерских рабочих мест и настройки

маклерских прав пользователя для работы с ними.

Открытие окна «Ввод стоп-заявки маклером» осуществляется:

Из Таблицы текущих торгов, Таблицы котировок, Таблицы заявок, Таблицы стоп-заявок,

Таблицы сделок, Таблицы обезличенных сделок, Кармана транзакций выполнением

следующих действий:

• _{Нажатием кнопки на панели инструментов;}

• _{Двойным нажатием левой кнопки мыши в «Таблице стоп-заявок»;}

• _{Нажатием клавиши «F6»;}

• _{Выбором в таблице пункта контекстного меню «Новая стоп-заявка» или пункта меню}

программы Действия/Новая стоп-заявка;

• _{Использованием Общего способа выполнения транзакций с выбором операции}

«Маклерская стоп-заявка».

7.13.2Ввод маклерской стоп-заявки

С помощью формы ввода маклерской стоп-заявки можно формировать стоп-заявки разных

типов (описание типов стоп-заявок см. п. 5.5.2 Раздела 5 «Торговые операции клиента»).

Дополнительные условия заявки отображаются в расширенной форме, вызываемой

нажатием кнопки «Больше >>» или выбором типа стоп-заявки, для которой предназначены

эти дополнительные условия.

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

Форма ввода маклерской стоп-заявки содержит следующие параметры:

«Организация» - идентификатор фирмы-участника торгов, от имени которой подана

заявка. Для срочного рынка заполняется автоматически, если указан «Торговый счет».

Для спот-рынка заполняется автоматически, если указан «Код клиента».

«Тип стоп-заявки» - выбор одного из возможных типов поручения. Делает доступным

особые поля, относящиеся к определенному типу стоп-заявки. При необходимости окно

ввода заявки принимает расширенную форму.

«Срок действия». Если выбрано значение «сегодня», то поручение действительно

до конца текущего дня, иначе поручение действительно до даты, выбранной в поле

«по…», или до отмены поручения, если выбрано значение «до отмены».

Стоп-заявки «Со связанной заявкой» действительны только в течение текущей

торговой сессии.

«Время действия заявки» - период времени, в течение которого проверяются условия

стоп-заявки. Параметр поручений типа «Тейк-профит и стоп-лимит». Если флажок

отключен, то параметр не используется. При включенном флажке необходимо указать

в поле «с…» - время начала действия стоп-заявки, а в поле «до…» - время окончания.

1. Параметр «Время действия заявки» определяет только интервал времени,

в течение которого проверяется условие активации стоп-заявки. Если заявка

активировалась, то проверка времени действия прекращается. Например,

если для заявки типа «Тейк-профит и стоп-лимит» цена пробила уровень

тейк-профит (заявка сработала, начался расчет минимума/максимума

цены), но заявка не исполнилась до окончания заданного интервала

Руководство пользователя QUIK

Раздел 7: Операции брокера

времени внутри дня, то расчет максимума/ минимума цены

не прекращается по истечении заданного периода времени.

2. Если значения времени «С…» и «До…» совпадают, то считается, что задан

интервал с указанного времени текущего дня, до аналогичного времени

следующего дня. Если значение «До…» строго больше времени «С…»,

то время действия проверяется в течение текущего дня.

3. При включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных

с учетом локальной временной зоны» (подробнее см. п. 2.10.1 Раздела 2

«Основные принципы работы») значение параметра «Время действия

заявки» указывается с учетом временной зоны компьютера, на котором

запущен терминал QUIK.