содержание      ..     2      3      4      5     ..

Рабочее место пользователя Программного комплекса QUIK–фронт–офисной системы прямого доступа. Руководство пользователя (Версия 12.2) - часть 4

Параметр

Значение

Время жизни оповещения. Возможные значения: «дата» или «Не ограничено».

^**Активно до

Для оповещений типа «По заявке» параметр «Активно до» всегда равен дате

выставления оповещения

Номер

Уникальный номер условия

Оповещение

Вид оповещения:

 «Локальное» - отображаемое на Рабочем месте QUIK;

 «Sms» - отправляемое в виде SMS-сообщения

Тип

Тип условия:

 «Параметр» - условие на значение параметра таблицы «Текущие

торги»;

 «Заявка» - условие исполнения заявки с заданным номером;

 «Стоп-заявка» - условие исполнения стоп-заявки с заданным

номером;

 «Соотношение» - условие на соотношение цен опционов и

расчетных премий;

 «Статус транзакции» - условие на значение статуса транзакции

и текста, содержащегося в транзакции;

 «Спот-позиции» - состояние позиции по активам спот-рынка

в установленный момент времени;

 «Фьючерсные позиции» - состояние позиций и ограничений по

срочным контрактам в установленный момент времени

GTC

Условие повторяемости оповещения до его отмены вручную. Возможные

значения: «Да» или «Нет»

Инструмент

Наименование инструмента

Условие

Условие события. Для оповещений типа «параметр» выглядит как

математическое условие сравнения, для оповещений типа «заявка» и «стоп-

заявка» указывается номер соответствующей заявки, для оповещений типа

«статус транзакции» указывается текст, заданный в оповещении

Тип рассылки

Тип рассылки оповещений по заявке:

 «По всем сделкам» - оповещение рассылается по каждой

исполненной сделке или при снятии заявки;

 «При полном исполнении» - оповещение рассылается при полном

исполнении сделки, либо при снятии заявки

Статус

Состояние исполнения условия:

 «Активно» - событие не наступило, строка таблицы выделяется

красным шрифтом;

 «Исполнено» - событие наступило, строка таблицы выделяется

синим шрифтом;

 «Снято» - условие отменено пользователем, строка таблицы

имеет черный шрифт;

 «Не активно» - событие, для которого не определен класс,

инструмент или параметр таблицы «Текущие торги», строка

таблицы имеет серый цвет

Руководство пользователя QUIK

105

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Время снятия оповещения. Формат определяется настройками операционной

^**Время снятия

системы

Дата наступления события

^**Дата срабатывания

Время наступления события. Формат определяется настройками операционной

^**Время

системы

срабатывания

Типы статусов. Содержит набор литер, отражающих способ отправки

***Статус отправки

оповещения:

 «S» - SMS-сообщением;

 «E» - письмом на email;

 «P» - пуш-уведомлением

Причина неотправки

Причина, по которой SMS-сообщение не отправлено

SMS

Оповещать о

Признак формирования SMS-оповещения по выставленной порожденной

связ.заявке

лимитированной заявке в случае исполнения оповещения по стоп-заявке

Идентификатор фирмы-дилера в торговой системе

^*Фирма

Код клиента

^*Код клиента

UID

Идентификатор пользователя, выставившего оповещение

Код валюты расчетов

^*Валюта

Код позиции

^*Код позиции

Срок расчётов

Срок расчетов

Торговый счет

^*Счет

Код инструмента

^*Код инструмента

Время срабатывания оповещения. В указанное время SMS-оповещение

^**Время отправки

срабатывает и клиенту отправляются сообщения о состоянии позиции (или

позиций). В зависимости от параметра «Активно до» SMS-оповещение при

срабатывании меняет свой статус на «Исполнено» либо остается в статусе

«Активно».

Формат определяется настройками операционной системы

Комментарий

Текстовый комментарий к оповещению

Дата расчетов

Дата расчетов. Возможные значения:

 «Сегодня»;

 «Плановая»;



«» - пусто

^* - параметры оповещений о текущем состоянии позиций на спот-рынке, позиций и ограничений

на фьючерсном рынке.

Руководство пользователя QUIK

106

Раздел 3: Просмотр информации

^** - при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной

временной зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа»)

значение отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK.

*** - поле заполняется только для оповещений в статусе «Исполнено» и оповещений, имеющих

ненулевые дату/время срабатывания.

3.11.3

Параметры настройки окна

1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.

2. «Фильтр состояния» - фильтрация оповещений по значению поля «Статус». В таблице

отображаются оповещения только выбранного состояния (Активные, Исполненные,

Снятые, Неактивные).

3. «Фильтр по виду» - фильтрация оповещений по значению поля «Оповещение». В

таблице отображаются оповещения только выбранного вида (Локальные, SMS).

4. «Фильтр по типу» - фильтрация оповещений по значению поля «Тип». В таблице

отображаются оповещения только указанного типа.

3.11.4

Доступные функции

Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия

или контекстного меню таблицы:

• «Создать оповещение» - задать условия для нового оповещения выбранного типа:

- «по заявке» - исполнение заявки с определенным номером, см. п. 3.11.5;

- ^{«по стоп-заявке» - исполнение стоп-заявки с определенным номером,}

см. п. 3.11.6;

Руководство пользователя QUIK

107

Раздел 3: Просмотр информации

1.

«Инструмент» - наименование инструмента, в отношении которого создается

оповещение.

2.

«Условие оповещения» - информационное поле диалога, отображающее полученное

в результате настроек условие оповещения.

3.

«Вид оповещения» - выбор вида оповещения:

- ^{«локальное» - отображается на Рабочем месте QUIK;}

- ^{«через SMS» - отправляется в виде SMS-сообщения на номер телефона,}

указанный в поле «Телефон».

4.

«Класс» - выбор класса инструментов.

5.

«Активно до» - выбор даты, до которой активно оповещение. Недоступно при

включенном флажке «Не ограничено».

6.

«Не ограничено» - при включенном флажке время жизни оповещения не ограничено.

7.

«Номер заявки» - ввод номера заявки, в отношении которой создается оповещение.

Номер должен соответствовать номеру одной из активных заявок пользователя.

8.

«Тип рассылки» - выбор типа рассылки оповещений по заявке:

- ^{«по всем сделкам» - оповещение рассылается по каждой исполненной сделке}

или при снятии заявки;

- ^{«при полном исполнении» - оповещение рассылается при полном исполнении}

сделки, либо при снятии заявки.

9.

«Комментарий» - ввод дополнительной справочной информации к оповещению.

Допустимо вводить не более 255 символов. Текст комментария отображается в поле

«Комментарий» таблицы «Окно оповещений» и в диалоге оповещения.

10.«Проиграть файл» - при установленном флажке оповещение сопровождается звуковым

сигналом. Для выбора файла со звуковым сигналом нажмите кнопку (поддерживаются

файлы формата *.wav или *.mp3). Кнопка позволяет прослушать выбранный звуковой

файл.

Руководство пользователя QUIK

109

Раздел 3: Просмотр информации

Если персональный звуковой сигнал не выбран, то используется звуковой

сигнал из основных настроек программы, заданный для всех оповещений

данного типа (пункт меню Система / Настройки / Основные настройки…,

раздел «Программа» / «Звуки» / «Локальные оповещения»).

Нажатием кнопки «Сохранить» новое оповещение сохраняется и активизируется. Нажатием

кнопки «Отмена» окно создания оповещения закрывается без сохранения.

3.11.6

Оповещение по стоп-заявке

меню Действия / Оповещение по стоп-заявке или аналогичный пункт в контекстном меню таблицы

Для быстрого создания оповещения данного типа из Таблицы стоп-заявок выберите

в контекстном меню пункт:

• «Оповещение по стоп-заявке» (или «Ctrl»+«Alt»+«A»);

• «SMS-оповещение по стоп-заявке» (или «Ctrl»+«Alt»+«S»).

Команда доступна только для активных стоп-заявок.

Оповещение на основе исполнения стоп-заявки с указанным номером, создает условие типа

«Стоп-заявка».

1. Поле «Инструмент» - наименование инструмента, в отношении которого создается

оповещение.

2. «Условие оповещения» - информационное поле диалога, отображающее полученное

в результате настроек условие оповещения.

3. «Вид оповещения» - выбор вида оповещения:

- ^{«локальное» - отображается на Рабочем месте QUIK;}

Руководство пользователя QUIK

110

Раздел 3: Просмотр информации

1.

Поле «Инструмент» - наименование инструмента, в отношении которого создается

оповещение.

2.

«Условие оповещения» - информационное поле диалога, отображающее полученное

в результате настроек условие оповещения.

3.

«Оповещение активно до снятия» - при включенном флажке оповещение активно до

снятия пользователем.

4.

«Вид оповещения» - выбор вида оповещения:

- ^{«локальное» - отображается на Рабочем месте QUIK;}

- ^{«через SMS» - отправляется в виде SMS-сообщения на номер телефона, указанный}

в поле «Телефон».

5.

«Параметр» - выбор параметра инструмента, значение которого необходимо проверять.

6.

Поле «Условие для исполнения» - требуемое условие («больше или равно», либо

«меньше или равно») и значение параметра, при достижении которого срабатывает

оповещение. В поле автоматически подставляется последнее указанное значение (либо

«0», если данных по нему нет).

7.

Поле «Активно до» - выбор даты, до которой активно оповещение. Недоступно при

включенном флажке «Не ограничено».

8.

«Не ограничено» - при включенном флажке время жизни оповещения не ограничено.

9.

«Комментарий» - ввод дополнительной справочной информации к оповещению.

Допустимо вводить не более 255 символов. Текст комментария отображается в поле

«Комментарий» таблицы «Окно оповещений» и в диалоге оповещения.

10.«Проиграть файл» - при установленном флажке оповещение сопровождается звуковым

сигналом. Для выбора файла со звуковым сигналом нажмите кнопку (поддерживаются

Руководство пользователя QUIK

112

Раздел 3: Просмотр информации

файлы формата *.wav или *.mp3). Кнопка позволяет прослушать выбранный звуковой

файл.

Если персональный звуковой сигнал не выбран, то используется звуковой

сигнал из основных настроек программы, заданный для всех оповещений

данного типа (пункт меню Система / Настройки / Основные настройки…,

раздел «Программа» / «Звуки» / «Локальные оповещения»).

Нажатием кнопки «Сохранить» новое оповещение сохраняется и активизируется. Нажатием

кнопки «Отмена» окно создания оповещения закрывается без сохранения.

3.11.8

Оповещение на опционы (цена/премия)

меню Действия / Оповещение на величину (ЦЕНА/ПРЕМИЯ) или аналогичный пункт в контекстном меню

таблицы

Для быстрого создания оповещения данного типа из таблицы «Доска опционов» выберите

в контекстном меню пункт «Оповещение на величину (ЦЕНА/ПРЕМИЯ)» (или

«Ctrl»+«Alt»+«A»).

Локальное оповещение на соотношение цен опционов и расчетных премий создает условие

типа «Опцион».

1. Поле «Инструмент» - наименование инструмента, в отношении которого создается

оповещение.

2. «Условие оповещения» - информационное поле диалога, отображающее полученное

в результате настроек условие оповещения.

3. «Оповещение активно до снятия» - при включенном флажке оповещение активно до

снятия пользователем.

Руководство пользователя QUIK

113

Раздел 3: Просмотр информации

4. «Оповещение на основе соотношения цен опционов и расчетных премий»:

- ^{«Выберите опцион» - выбор кода опциона, по которому настраивается}

оповещение.

- ^{«Условия исполнения: (Цена / Премия)» - выбор контролируемого условия}

значения «Цена опциона» / «Расчетная премия» по отношению к введенному

значению. Выбором условия «>=»/«<=» указывается направление пересечения

контролируемого значения, при котором исполняется оповещение.

5. Поле «Активно до» - выбор даты, до которой активно оповещение. Недоступно при

включенном флажке «Не ограничено».

6. «Не ограничено» - при включенном флажке время жизни оповещения не ограничено.

7. «Комментарий» - ввод дополнительной справочной информации к оповещению.

Допустимо вводить не более 255 символов. Текст комментария отображается в поле

«Комментарий» таблицы «Окно оповещений» и в диалоге оповещения.

8. «Проиграть файл» - при установленном флажке оповещение сопровождается звуковым

сигналом. Для выбора файла со звуковым сигналом нажмите кнопку (поддерживаются

файлы формата *.wav или *.mp3). Кнопка позволяет прослушать выбранный звуковой

файл.

Если персональный звуковой сигнал не выбран, то используется звуковой

сигнал из основных настроек программы, заданный для всех оповещений

данного типа (пункт меню Система / Настройки / Основные настройки…,

раздел «Программа» / «Звуки» / «Локальные оповещения»).

Нажатием кнопки «Сохранить» новое оповещение сохраняется и активизируется. Нажатием

кнопки «Отмена» окно создания оповещения закрывается без сохранения.

3.11.9

Оповещение по статусу транзакции

меню Действия / Оповещение по статусу транзакции или аналогичный пункт в контекстном меню таблицы

Для быстрого создания оповещения данного типа из Таблицы транзакций выберите

в контекстном меню пункт «Оповещение по статусу транзакции» (или «Ctrl»+«Alt»+«A»).

Локальное оповещение на получение Рабочим местом QUIK ответа от сервера на

выставленную транзакцию.

Руководство пользователя QUIK

114

Раздел 3: Просмотр информации

1.

«Заполнять поля только по существующим спот-позициям» - если флажок включен,

то выпадающие списки в полях ввода данного окна заполняются значениями

из имеющихся позиций. Если флажок снят, то списки заполняются всеми доступными

значениями параметра.

2.

«Фирма» - код фирмы-участника торгов.

3.

«Код клиента» - код клиента.

4.

«Срок расчётов» - выбор срока расчетов. При выборе фирмы, позиции по которой

ведутся в календарных датах, параметр переименовывается в «Дата расчетов». При

ведении позиций не в календарных датах, а в сроках расчетов форма остается без

изменений.

5.

«Активно до» - дата, до которой активно оповещение. Недоступно при включенном

флажке «Не ограничено».

6.

«Не ограничено» - при включенном флажке время жизни оповещения не ограничено,

7.

«Время оповещения» - время отправки уведомления о текущем состоянии позиций.

При включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных

с учетом локальной временной зоны» (подробнее см. п. 2.10.1 Раздела 2

«Основные принципы работы») время оповещения указывается с учетом

временной зоны компьютера, на котором запущено Рабочее место QUIK.

8.

^*«По денежной позиции» - если флажок включен, то создается уведомление по

указанной денежной позиции:

- ^{«Код валюты» - код валюты позиции;}

- ^{«Код позиции» - код позиции для расчетов по обязательствам.}

9.

^*«По позиции по инструменту» - если флажок включен, то создается уведомление

по состоянию позиции по указанному инструменту:

Руководство пользователя QUIK

116

Раздел 3: Просмотр информации

- ^{«Инструмент» - код инструмента;}

- ^{«Счет депо» - код счета депо.}

10.«Комментарий» - ввод дополнительной справочной информации к оповещению.

Допустимо вводить не более 255 символов. Текст комментария отображается в поле

«Комментарий» таблицы «Окно оповещений» и в диалоге оповещения.

() Если в полях «Код валюты», «Код позиции», «Инструмент», «Счет депо»

выбрано значение «Для всех», то уведомления формируются по позициям для

всех значений соответствующего поля, которые существовали в момент

отправки уведомления.

3.11.11 Оповещение по состоянию позиций и ограничений на срочном рынке

меню Действия / Создать оповещение / по фьючерсным позициям или аналогичный пункт в контекстном

меню таблицы

Создание SMS-оповещения о текущем состоянии позиций и ограничений по указанному

срочному контракту (или по всем контрактам) в установленный момент времени.

При срабатывании SMS-оповещения по каждой позиции и ограничению

отправляется отдельное SMS-сообщение.

1. «Заполнять поля только по существующим позициям и ограничениям» - если флажок

включен, то выпадающие списки в полях ввода данного окна заполняются значениями

из имеющихся позиций и ограничений. Если флажок снят, то списки заполняются всеми

доступными значениями параметра.

2. «Фирма» - код фирмы-участника торгов.

3. «Счет депо» - код счета депо клиента.

4. «Активно до» - дата, до которой активно оповещение. Недоступно при включенном

флажке «Не ограничено».

5. «Не ограничено» - при включенном флажке время жизни оповещения не ограничено.

Руководство пользователя QUIK

117

Раздел 3: Просмотр информации

4.

Флажок «Контроль дубликатов» включает контроль наличия дубликатов создаваемых

SMS-оповещений. Если обнаружен дубликат, то транзакция на регистрацию нового

оповещения отвергается.

Два оповещения считаются дубликатами при полном совпадении всех

параметров за исключением параметра «Активно до». Таким образом, есть

возможность создать два оповещения по одной заявке, но с разными

значениями типа рассылки или по одной стоп-заявке, но с разными

положениями флага оповещения о связанной заявке.

5.

Флажок «Отслеживание по коду клиента» - рассылка оповещений при наступлении

события с использованием кода клиента пользователя Рабочего места QUIK,

инициированного другим пользователем.

6.

Рамка «Типы сервиса» - при необходимости типы уведомлений могут быть включены или

отключены пользователем.

7.

Рамка «Автоматически создаваемые поручения»:

- ^{«Исполнение/отмена неторговых поручений» - рассылка оповещений при}

исполнении либо отмене неторговых поручений.

- ^{«Выставление заявки» - рассылка оповещений при выставлении другим}

пользователем заявки с использованием кода клиента пользователя Рабочего

места QUIK. Флажок доступен при включенном флажке «Отслеживание по коду

клиента».

Руководство пользователя QUIK

119

Раздел 3: Просмотр информации

- ^{«Заключение сделки» - рассылка оповещений при заключении сделки.}

- ^{«Новости (только по e-mail)» - рассылка оповещений на e-mail адреса}

пользователей. Оповещение содержит заголовок и тело новости. При трансляции

новости на сервер QUIK оповещения автоматически рассылаются на e-mail

пользователей, у которых в программе QUIK Administrator включена опция

«Разрешить просмотр» в разделе «Информ.агентства» и выбраны

информационные агентства.

- ^{«Изменение статуса подключения на сервере» - рассылка оповещений при}

изменении статуса подключения на сервере.

8. Рамка «Язык оповещения»:

- ^{«Язык» - язык SMS сообщений.}

3.11.13 Настройки режима оповещения

Настройка осуществляется через пункт меню Система/Настройки/Основные

настройки…, раздел «Сообщения» / «Оповещения», выбором условий «При исполнении

локального оповещения»:

1. «Не активизировать приложение» - если пользователь в момент получения сообщения

работает с другой программой, то Рабочее место QUIK автоматически не активизируется.

2. «Мигать в панели задач» - если пользователь работает в другом приложении Windows,

то мигает ярлык «Информационная система QUIK» на панели задач.

3. «Показывать уведомление» - на экране поверх всех остальных окон появляется

уведомление со списком исполненных оповещений следующего вида:

Новые оповещения добавляются в это же окно. Нажатие кнопки «ОК» закрывает данное

окно и активирует Рабочее место QUIK. Нажатие кнопки «Cancel» закрывает окно

и возвращает пользователя к тому приложению Windows, с которым он работал

до получения оповещения.

4. «Показывать окно с исполненным оповещением» - в случае наступления события

система открывает таблицу «Окно оповещений» на той вкладке, на которой оно

расположено или создает его, если таблица не была предварительно настроена.

5. «Сигнализировать в строке состояния» - при наличии оповещений, не просмотренных

пользователем, в строке состояния рабочего места QUIK появляется мигающий значок

«звонок»

. Двойным щелчком левой кнопки мыши на этом значке

открывается таблица «Окно оповещений» с последним непрочитанным оповещением.

При этом непрочитанные оповещения выделяются жирным шрифтом.

6. «Издавать звуковой сигнал» - оповещение сопровождается звуковым сигналом. Выбор

звукового сигнала для локальных оповещений выполняется через пункт меню

Руководство пользователя QUIK

120

Раздел 3: Просмотр информации

Настройки / Основные… раздел «Программа» / «Звуки» (см. п. 2.10.1 описание

«Звуки», Раздела 2 «Основные принципы работы»).

7. «Переносить активные оповещения на следующий день» - если флажок установлен,

то при смене даты и/или сессии активные оповещения сохраняются, а снятые и

исполненные удаляются. Если флажок снят, то смена даты либо сессии сопровождается

удалением всех оповещений.

8. «Настройки SMS-оповещений…» - выполнить настройку сервиса SMS-оповещений

(см. п. 3.11.12).

3.11.14 Отчет по SMS-оповещениям

Отчет отображает все SMS-оповещения за указанный период.

Пример отчета:

3.12 Таблица «Клиентский портфель»

меню Создать окно / Клиентский портфель или кнопка

3.12.1

Назначение

Отображение денежной стоимости средств клиента, доступных заемных средств

и показателей маржинального кредитования.

3.12.2

Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельному идентификатору клиента. В столбцах

таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр

Значение

Фирма

Идентификатор фирмы в торговой системе

Идентификатор клиента в системе QUIK.

^*Код клиента

Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка

Руководство пользователя QUIK

121

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение



0 <= УДС < 1 - близость к закрытию (маржин-колл);

 УДС < 0 - принудительное закрытие

НПР1

Норматив покрытия риска 1. Рассчитывается как разница параметров

«Стоимость портфеля» и «Начальная маржа». Для клиентов типа «МД»,

«МД+» и «С»

НПР2

Норматив покрытия риска 2. Рассчитывается как разница параметров

«Стоимость портфеля» и «Минимальная маржа». Для клиентов типа

«МД», «МД+» и «С».

Сроч. счет

Счет клиента на срочном рынке

Оценка собственных средств клиента до начала торгов с точностью

^*Вход. активы

валюты цены инструмента

Для клиентов типа «МЛ»: отношение «Входящего лимита» к «Входящим

^*Плечо

активам».

Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» плечо определяет идентификатор

шаблона маржинальных настроек и/или шаблона настроек комиссии в

файле настроек Библиотеки расчета лимитов. Поле заполняется, если

для клиента явно задано значение плеча в денежном лимите, или в

файле настроек Библиотеки расчета лимитов данный клиент приписан к

какому-либо маржинальному шаблону настроек. Значение может быть

произвольным и не учитывается при расчете других параметров

Вход. лимит

Значение маржинального лимита до начала торгов с точностью валюты

цены инструмента.

Для клиентов типа «МД» и «МД+»: значение берется из поля

«Входящий лимит» таблицы «Позиции по деньгам» и позволяет

ограничить максимально допустимую величину используемого кредита

по деньгам, если включена опция «Контролировать максимальную

задолженность по деньгам и бумагам» на закладке «Настройки

маржинального кредитования» настроек Библиотеки расчета лимитов

(см. руководство «Настройки Библиотеки расчета лимитов», п. 23)

Оценка стоимости коротких позиций (значение всегда отрицательное)

^*Шорты

с точностью валюты цены инструмента

Оценка стоимости длинных позиций с точностью валюты цены

^*Лонги

инструмента

«Лонги»= «Лонги МО» + «Лонги О»

Лонги МО

Оценка стоимости длинных позиций по маржинальным инструментам,

принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента

Лонги О

Оценка стоимости длинных позиций по немаржинальным инструментам,

принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента

Текущее отношение собственных и использованных заемных средств

^*Тек. плечо

«Тек. плечо» = 100 / «Ур. маржи» - 1

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

Руководство пользователя QUIK

125

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Отношение собственных средств клиента (Стоимость портфеля), за

^*Ур. маржи

исключением денежных средств, заблокированных под покупку

немаржинальных инструментов («БлокПокНеМарж»), к стоимости

длинных позиций и денежного остатка (если он положительный),

в процентах.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

Тек. лимит

Текущее значение маржинального лимита с точностью валюты цены

инструмента.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

ДостТекЛимит

Значение текущего маржинального лимита, доступное для дальнейшего

открытия позиций, с точностью валюты цены инструмента.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

БлокПокупка

Оценка стоимости активов в заявках на покупку с точностью валюты

цены инструмента

«Блок. покупка»= «Блок. пок. маржин.» + «Блок. пок. обесп.»

БлокПок МО

Оценка стоимости активов в заявках на покупку маржинальных

инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «МО»), с точностью

валюты цены инструмента

БлокПок О

Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных

инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «О»), с точностью

валюты цены инструмента

БлокПокНеМарж

Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных

инструментов (тип которых не указан) с точностью валюты цены

инструмента. В случае использования дисконтирующих коэффициентов

при оценке позиций по инструментам, поле содержит также и сумму

дисконта от стоимости короткой позиции клиента по инструментам

БлокПродажа

Оценка в денежном выражении планируемых шортов (сколько средств

брокера планируется использовать при исполнении выставленных

заявок на продажу) с точностью валюты цены инструмента

Оценка стоимости всех входящих позиций клиента в ценах закрытия

^*ВходСредства

предыдущей торговой сессии, включая позиции по немаржинальным

инструментам, с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов

типа «МД» и «МД+» оценка производится по параметру «Цена закрытия».

Если этот параметр отсутствует, то используется параметр «Цена

последней сделки». Для других типов клиентов оценка стоимости позиций

производится по первому найденному не нулевому параметру

в следующем порядке: «Цена закрытия», «Цена последней сделки»,

«Лучший спрос»/«Лучшее предложение»

Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной

^*ТекСредства

маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов

типа «МД» и «МД+» оценка производится по параметру «Цена последней

сделки», если этот параметр отсутствует, используется «Цена закрытия».

Для остальных типов клиентов оценка стоимости позиций производится

по первому найденному параметру в следующем порядке: «Цена

последней сделки», «Лучший спрос/предложение», «Цена закрытия»

Руководство пользователя QUIK

126

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Абсолютная величина изменения стоимости всех позиций клиента с

^*Прибыль/убытки

точностью валюты цены инструмента

«Прибыль/убытки» = «ТекСредства» - «ВходСредства»

Относительная величина изменения стоимости всех позиций клиента,

^*ПроцИзмен

в процентах

«ПроцИзмен» = «Прибыль/убытки» / «ВходСредства» * 100

На покупку

Оценка денежных средств, доступных для покупки маржинальных

инструментов (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

На продажу

Оценка денежных средств, доступных для продажи маржинальных

инструментов (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

НаПокупНеМаржин

Оценка денежных средств, доступных для покупки немаржинальных

инструментов (тип которых не указан), с точностью валюты цены

инструмента

НаПокупОбесп

Оценка денежных средств, доступных для покупки инструментов,

принимаемых в обеспечение (типа «О»), с точностью валюты цены

инструмента.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

Размер денежных средств, уплаченных под все открытые позиции

****ГО поз.

на срочном рынке, с точностью валюты цены инструмента.

Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение

соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под открытые позиции)»

в Таблице ограничений по клиентским счетам.

Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается в

зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае

допускается задание отдельного значения для каждого срока расчетов

Оценка стоимости активов в заявках на срочном рынке с точностью

****ГО заяв.

валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой

денежной позиции значение соответствует значению поля

«Тек.чист.поз. (под заявки)» в Таблице ограничений по клиентским

счетам. Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается

в зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае

допускается задание отдельного значения для каждого срока расчетов

Текущая вариационная маржа по позициям клиента, по всем

****Вариац. маржа

инструментам с точностью валюты цены инструмента. Соответствует

значению поля «Вариац. маржа» в Таблице ограничений по клиентским

счетам

Активы/ГО

Отношение ликвидационной стоимости портфеля к ГО по срочному

рынку. Поле рассчитывается следующим образом:

«Активы/ГО» = («Стоимость портфеля» + «ГО поз.») / «ГО

поз.» * 100%

 Если «ГО поз.» = 0, то в поле указывается значение

«100%»,

 Если «Активы/ГО» >100%, то поле указывается значение

Руководство пользователя QUIK

127

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

«100%»

Сумма ден. остатков

Сумма остатков по денежным средствам по всем лимитам без учета

средств, заблокированных под исполнение обязательств, выраженная

в выбранной валюте расчета, с точностью валюты цены инструмента.

При расчете не используется коэффициент дисконтирования^**

Суммарно заблок.

Cумма заблокированных средств со всех денежных лимитов клиента,

пересчитанная в валюту расчетов через кросс-курсы на сервере,

с точностью валюты цены инструмента.

Суммирование выполняется для всех лимитов клиента, независимо

от настроек мультивалютности и дополнительных тегов расчетов

в Библиотеке расчетов лимитов

Парам. расч.

Актуальные текущие параметры расчета для данной строки в формате

«<Валюта>-<Код позиции>». Пример: «SUR-EQTV»

Шорты (нетто)

Оценка стоимости коротких позиций с точностью валюты цены

инструмента. При расчете не используется коэффициент

дисконтирования^**

Лонги (нетто)

Оценка стоимости длинных позиций с точностью валюты цены

инструмента. При расчете не используется коэффициент

дисконтирования^**

Сумма дисконтов

Сумма дисконтов стоимости длинных (только по инструментам

обеспечения) и коротких позиций по инструментам, дисконтов

корреляции между инструментами, а также дисконтов на задолженности

по валютам, не покрытые обеспечением по инструментам в этих

же валютах, с точностью валюты цены инструмента.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

ТекАктБезДиск

Текущие активы без учета дисконтов с точностью валюты цены

инструмента. Суммарная величина денежных остатков, стоимости

длинных позиций по инструментам обеспечения и стоимости коротких

позиций, без учета дисконтирующих коэффициентов, без учета неттинга

стоимости инструментов в рамках объединенной позиции по

инструментам и без учета корреляции между инструментами.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

Статус счета

Отношение суммы дисконтов к текущим активам без учета дисконтов.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

Уровень риска

Уровень риска клиента. Возможные значения:



«» (пусто, по умолчанию) - уровень риска не указан;

 «КНУР» - клиент с начальным уровнем риска;

 «КСУР» - клиент со стандартным уровнем риска;

 «КПУР» - клиент с повышенным уровнем риска;

 «КОУР» - клиент с особым уровнем риска

Поле заполняется только для клиентов типа «С»

Текущие средства на счете после проведения последнего клиринга или

****ПолнСумДенОстат на

Руководство пользователя QUIK

128

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

нач. дня

на начало торговой сессии с точностью валюты цены инструмента.

Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как

суммарное значение поля «Лимит откр. поз.» по «Залоговым ден.

средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф.

ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам).

Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует

значению поля «Входящий остаток» таблицы «Позиции по деньгам»

Текущие средства на счете с точностью валюты цены инструмента.

****ПолнСумДенОстат

Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как

суммарное значение поля «Лимит откр. поз.» по «Залоговым ден.

средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф.

ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам) и

поля «ВарМаржаПромклир.» (параметр таблицы «Клиентский

портфель»).

Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует

значению поля «Текущий остаток» таблицы «Позиции по деньгам»

Доступные (свободные) средства с точностью валюты цены

****ПланЧистПоз

инструмента.

Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как

суммарное значение «План. чист. поз.» по «Залоговым ден. средствам»

и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.»

(параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам).

Для клиентов с типом лимитирования «по плечу» или «по дисконтам»,

использующих единую денежную позицию, значение параметра равно

значению поля «НаПокупНеМаржин» таблицы «Клиентский портфель».

Для клиентов с типом лимитирования «МД+», использующих единую

денежную позицию, значение параметра рассчитывается как разность

значений полей «Стоимость портфеля» и «Скорректированная маржа»

таблицы «Клиентский портфель»

Зарезервированные средства с точностью валюты цены инструмента.

****ТекЧистПоз

Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как

суммарное значение «Тек. чист. поз.» по «Залоговым ден. средствам»

и «Ден. средствам» (параметры Таблицы ограничений по клиентским

счетам).

Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует

значению поля «Тек. чист. поз.» по «Ден. средствам» в Таблице

ограничений по клиентским счетам

Накопленная по сделкам вариационная маржа, которая будет списана

****НакопВарМаржа

с клиента (зачислена клиенту) в ближайший клиринг, с точностью

валюты цены инструмента.

Соответствует значению поля «Вариац. маржа» в Таблице позиций

по клиентским счетам

Вариационная маржа по итогам промежуточного клиринга с точностью

****ВарМаржаПромклир.

валюты цены инструмента.

Для клиентов без единой денежной позиции:

Накоплен. доход - Биржевые сборы (параметры Таблицы

ограничений по клиентским счетам) по «Ден. средствам».

Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует

Руководство пользователя QUIK

129

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

значению поля «Накоплен. доход» по «Ден. средствам» в Таблице

ограничений по клиентским счетам

Накопленный доход с учетом премии по опционам и биржевым сборам

****НакопДоход

с точностью валюты цены инструмента.

Для клиентов без единой денежной позиции соответствует значению

поля «Накоплен. доход» Таблицы ограничений по клиентским счетам.

Для клиентов, использующих единую денежную позицию:

Накоплен. доход- Биржевые сборы (параметры Таблицы

ограничений по клиентским счетам)

Ликвидационная стоимость опционов с точностью валюты цены

****ЛиквСтоимОпционов

инструмента. Для немаржируемых опционов рассчитывается как

суммарная оценка позиций по опционам с учетом настройки «При

расчёте ликвид. стоимости опционов учитывать теор. цену» на странице

«Учёт операций срочного рынка» (см. руководство «Настройки

Библиотеки расчета лимитов», п. 18). Для маржируемых опционов

значение равно «0»

Сумма оценки средств клиента на срочном рынке с точностью валюты

****СумАктивовНаСрчРынке

цены инструмента. Рассчитывается следующим образом:

ПланЧистПоз + ТекЧистПоз + Вариац. маржа +

ЛиквСтоимОпционов

Стоимость портфеля с учетом средств на срочном рынке с точностью

****ПолнСтоимПортфеля

валюты цены инструмента.

Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение

соответствует значению поля «СумАктивовНаСрчРынке».

Для клиентов, использующих единую денежную позицию:

ТекЧистПоз + ЛиквСтоимОпционов + Стоимость портфеля

Текущая задолженность на срочном рынке с точностью валюты цены

****ТекЗадолжНаСрчРынке

инструмента. Рассчитывается с учетом параметров «ПланЧистПоз» и

«СумАктивовНаСрчРынке»

Достаточность средств с точностью валюты цены инструмента.

****Дост. Средств

Рассчитывается как отношение параметров «СумАктивовНаСрчРынке» и

«ТекЧистПоз»

Достаточность средств (под открытые позиции) с точностью валюты

****Дост. Средств (ОткрПоз)

цены инструмента. Рассчитывается как отношение параметров

«СумАктивовНаСрчРынке» и «ГО поз.»

Коэффициент ликвидности ГО. Рассчитывается следующим образом:

****КоэффЛикв ГО

(ПолнСумДенОстат на нач. дня + НакопДоход) / ТекЧистПоз

Ожидаемый коэффициент ликвидности ГО. Рассчитывается следующим

****Ожид. КоэффЛикв ГО

образом:

(ПолнСумДенОстат на нач. дня + НакопДоход + Вариац. маржа) /

ТекЧистПоз

Отношение произведения абсолютного размера позиций по активам

****Cash Leverage

на цены последней сделки к значению поля «СумАктивовНаСрчРынке»

Руководство пользователя QUIK

130

Раздел 3: Просмотр информации

3.12.3

Параметры настройки таблицы

1. «Имя таблицы».

2. «Настройки» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.

3. «Фильтры»:

- ^{«Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.}

- ^{«Фильтр клиентов» - настройка фильтрации по кодам клиентов фондового рынка}

и по торговым счетам срочного рынка.

- ^{«Брать из файла» - фильтрация списка клиентов по значениям торговых счетов}

срочного рынка и/или кодов клиентов фондового рынка, указанным в файле.

Для фильтрации используется файл, выбранный в настройке «Файл с фильтром

клиентов» (меню Система/Настройки/Основные настройки… раздел

«Торговля» / «Клиентский портфель», описание см. в п. 5.14.4 Раздела 5

«Торговые операции клиента»).

Если в настройке «Файл с фильтром клиентов» файл не выбран, то настройка

«Брать из файла» недоступна для редактирования.

Фильтрация по значению поля «Тип клиента», означающему использование

клиентом схемы кредитования с контролем текущей стоимости активов.

- ^{«Клиенты фондового и валютного рынков» - отображение информации}

по клиентам фондового и валютного рынков, включая клиентов срочного рынка

с настроенной единой денежной позицией;

- ^{«Клиенты срочного рынка без единой позиции» - отображение информации}

по клиентам срочного рынка без настроенной единой денежной позиции.

4. «Параметры расчёта»:

- ^{«Выбор кода позиций» - выбор символьного идентификатора, присваиваемого}

совокупной денежной позиции брокера для работы с торговой площадкой или

классом инструментов.

Руководство пользователя QUIK

132

Раздел 3: Просмотр информации

Кнопка «По умолчанию» возвращает стандартные настройки, заданные в настройках

параметров работы с Клиентским портфелем в пункте меню

Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский

портфель» / «Индикация статуса в клиентском портфеле».

3.13 Таблица «Купить/Продать»

меню Создать окно / Клиентский портфель… или кнопка

,

пункт контекстного меню Открыть таблицу [Купить/Продать]

3.13.1

Назначение

Отображение текущих позиций клиента по инструментам и максимально возможного

количества инструментов для покупки и продажи. В таблице отображаются инструменты

классов, указанных в настройке Библиотеки расчета лимитов «Список классов для оценки

портфеля» (подробное описание настройки см. в Руководстве «Настройки Библиотеки

расчета лимитов», раздел 7 «Классы»).

3.13.2

Формат таблицы

В заголовке окна указаны коды клиента и торгового счета, например «2200 NC0080100000».

Каждая строка таблицы соответствует отдельному инструменту. Одинаковые инструменты,

относящиеся к разным классам, отображаются отдельными строками.

Руководство пользователя QUIK

135

Раздел 3: Просмотр информации

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр

Значение

Наименование инструмента

^*Инструмент

Код инструмента

Код инструмента

Наименование класса инструмента

^*Класс

Код класса

Код класса инструментов

Срок расчетов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после

^*Срок расчётов

совершения всех расчетов. При включенной настройке сервера QUIK «Вести

позиции в календарных днях» (пункт меню Сервер QUIK/

Библиотеки расчета лимитов..., раздел «Общие параметры»,

рамка «Общие настройки библиотеки, вкладка «Часть 5») срок

расчетов отображается в формате «Y0, Y1, Y2»

Дата расчетов

Дата расчетов для инструмента в соответствующем режиме. Значение

отображается только для фирм, где используется режим ведения позиций в

календарных днях

Принадлежность инструмента к списку маржинальных инструментов

^*Тип

и списку инструментов, принимаемых в обеспечение маржинального

кредита. Возможные значения:

 «МО» - маржинальный и принимается в обеспечение;

 «М» - маржинальный и не принимается в обеспечение;

 «Ф» - маржинальный, для фьючерсов;

 «О» - немаржинальный, но принимается в обеспечение;

 «Ш» - запрещены продажи без покрытия («шорт»);

 <пусто> - немаржинальный и не принимается в обеспечение.

Для клиентов типа «МД» и «МД+»:

 «Д» - маржинальный, разрешенный для покупки на заемные

средства;

 «К» - маржинальный, разрешенный для продажи на заемные

средства;

 «ДК» - маржинальный, разрешенный для покупки и продажи

на заемные средства;

 <пусто> - немаржинальный

Текущая позиция клиента по инструменту с точностью количества

^*Остаток

инструмента

Вход. оценка

Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций. Для ценных

бумаг рассчитывается по цене закрытия предыдущей торговой сессии, для

фьючерсов по цене предыдущего клиринга

Оценка стоимости позиции по цене последней сделки. Для ценных бумаг

^*Оценка

отображается в валюте торгов, для фьючерсов - в пунктах

Руководство пользователя QUIK

136

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

настройками таблицы (см. п. 3.13.3)

Лимит (лонг)

Предельный размер позиции по данному инструменту, принимаемый

в обеспечение длинных позиций.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

Лимит (шорт)

Предельный размер короткой позиции по данному инструменту.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

Коэффициент дисконтирования, применяемый для длинных позиций

^**Лонг (коэф)

по данному инструменту.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

Коэффициент дисконтирования, применяемый для коротких позиций

^**Шорт (коэф)

по данному инструменту.

Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется

Оценка (коэф)

Оценка стоимости позиции по цене последней сделки, с учетом

дисконтирующих коэффициентов. Параметр используется только для схемы

ведения позиции «по плечу» («МП»)

Вход. оценка

Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная

(коэф)

по цене закрытия предыдущей торговой сессии с учетом дисконтирующих

коэффициентов с точностью валюты цены инструмента. Параметр

используется только для схемы ведения позиции «по плечу» («МП»)

Доля

Процентное отношение стоимости позиции по данному инструменту

к стоимости всех активов клиента, рассчитанное по текущим ценам

Средневзвешенная

Средневзвешенная стоимость коротких позиций по инструментам

цена коротких

позиций

Средневзвешенная

Средневзвешенная стоимость длинных позиций по инструментам

цена длинных

позиций

Прибыль/убытки

Разница между средневзвешенной ценой приобретения инструментов и их

рыночной оценкой с точностью валюты цены инструмента, с учетом валюты

цены приобретения. Рыночная оценка инструментов для длинных позиций

считается исходя из текущей цены спроса, а для коротких позиций - исходя

из текущей цены предложения

Для инструментов, не участвующих в настройках корреляции, значение

^**Дисконт

данного параметра равно нулю и означает, что оценка этой позиции, при

корреляции

расчете покупательной способности, учитывается в полном размере.

Ненулевое значение параметра показывает, что данный инструмент входит

в пару инструментов, для которой производится частичное неттирование

разнонаправленных позиций (формулы для расчета оценки короткой

и длинной позиций в паре даны в руководстве «Настройки Библиотеки

расчета лимитов», раздел 7 «Инструменты»). Коэффициент корреляции

Руководство пользователя QUIK

138

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

определяет долю от суммы неттирования, которая остается в оценке

короткой позиции. Указывается в относительных единицах, долях целого.

Например, при значении коэффициента корреляции 0.1 в оценке короткой

позиции останется 10% суммы, на которую уменьшена оценка длинной

позиции

D long

Дисконтирующий коэффициент в расчете начальной и скорректированной

маржи для длинных позиций. Устанавливается брокером.

Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D long = 1

поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится

фактическое значение «1»

D short

Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной, начальной и

скорректированной маржи для коротких позиций. Устанавливается

брокером.

Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D short =

+ поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится

фактическое значение «1E50»

D min long

Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной маржи для длинных

позиций. Рассчитывается следующим образом:

D

min long

=1-

1

−

Dlong

Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле

не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое

значение «1»

D min short

Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной маржи для коротких

позиций. Рассчитывается следующим образом:

D

minshort

=

1+D

short

−

1

Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short = +

поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится

фактическое значение «1E50»

ГО покупателя

Гарантийное обеспечение покупателя в денежном выражении. В качестве

ГО покупателя используется значение одноименного поля из Таблицы

текущих торгов. При использовании схемы МД+ и единой денежной позиции

ГО фьючерса рассчитывается из расчетной цены контракта с учетом

дисконтирующего коэффициента. Для клиентов срочного рынка без единой

денежной позиции ГО покупателя определяется с учетом уровня риска

клиента (КНУР, КСУР, КОУР, КПУР). Отображается для срочных контрактов

(фьючерсы и опционы)

ГО продавца

Гарантийное обеспечение продавца в денежном выражении. В качестве ГО

продавца для фьючерсов используется значение одноименного поля из

Таблицы текущих торгов, а для опционов - «БГОНП» из Таблицы текущих

торгов. Валюта определяется валютой контракта. При использовании схемы

МД+ и единой денежной позиции ГО фьючерса рассчитывается из

расчетной цены контракта с учетом дисконтирующего коэффициента. Для

клиентов срочного рынка без единой денежной позиции ГО продавца

Руководство пользователя QUIK

139

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

определяется с учетом уровня риска клиента (КНУР, КСУР, КОУР, КПУР).

Отображается для срочных контрактов (фьючерсы и опционы)

^* - параметры, выбранные по умолчанию.

^** - параметры, значения которых отображаются с точностью до 6 знаков после десятичного

разделителя (при этом не учитываются незначащие нули справа).

К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2

«Основные принципы работы»).

Значения дисконтов D long и D short определяют тип поведения инструмента

при маржинальном кредитовании:

Обозначение

Назначение

D long

D short

<пусто>

Немаржинальный инструмент

=1,0

+

Д

Маржинальный инструмент, разрешенный только для

< 1,0

+

покупки на заемные средства

К

Инструмент, разрешенный только для продажи на

=1,0

< +

заемные средства

ДК

Инструмент, разрешенный для покупки и продажи на

< 1,0

< +

заемные средства

Вычисление значений в таблице «Купить/Продать»

1. Вычисляется предполагаемая стоимость продажи 1 лота, исходя из лучшей цены

предложения, умноженной на количество инструментов в лоте. Если значения лучшей

цены предложения нет, то берется цена последней сделки, если ее тоже нет -

то принимается значение цены закрытия предыдущего дня.

2. Значение поля «Покупка» вычисляется на основе значений таблицы «Клиентский

портфель»:

- ^{для маржинальных инструментов (МО): «На покупку» / «Стоимость продажи}

лота»,

- ^{для немаржинальных инструментов (пусто или М): «НаПокупНеМарж» /}

«Стоимость продажи лота»,

- ^{для инструментов обеспечения (О): «НаПокупОбесп» / «Стоимость продажи}

лота».

В стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна

«0») цена закрытия предыдущего торгового дня.

Руководство пользователя QUIK

140

Раздел 3: Просмотр информации

Общая формула для вычисления значения поля «Покупка»:

(«Стоимость портфеля» + «ДостТекЛимит») / [1 + (1 - «Лонг (коэф)») *

«Плечо»] / «Стоимость продажи лота»

Вычисляется предполагаемая стоимость покупки 1 лота, исходя из лучшей цены спроса,

умноженной на количество инструментов в лоте. Если значения лучшей цены спроса нет,

то берется цена последней сделки, если ее тоже нет - то принимается значение цены

закрытия предыдущего дня.

3. Значение поля «Продажа» также вычисляется по данным «Клиентского портфеля».

- ^{для всех маржинальных инструментов (МО и М): «На продажу» / «Стоимость}

покупки лота» + «Тек.остаток по инструменту»,

- для немаржинальных инструментов и входящих в обеспечение (О): «Тек.

остаток по инструменту».

В стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна

«0») цена закрытия предыдущего торгового дня.

Общая формула для вычисления значения поля «Продажа»:

«ДостТекЛимит» / [1 + («Шорт (коэф)» - 1) * «Плечо»] / «Стоимость продажи

лота»

4. При этом величина комиссий не учитывается.

3.13.3

Параметры настройки таблицы

1. «Имя таблицы» недоступно для редактирования.

2. «Фирма» - идентификатор фирмы в торговой системе

3. «Код клиента» - идентификатор клиента в системе QUIK.

Руководство пользователя QUIK

141

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Название

Наименование инструмента в торговой системе. Для позиций по денежным

инструмента

средствам отображается код валюты расчетов, например SUR - рубли РФ, USD -

доллары США

Код инструмента

Регистрационный код инструмента в торговой системе

Счет депо

Счет депо, на котором учитываются средства клиента. Для позиций по денежным

средствам отображается код позиции, например EQTV - Фондовая биржа МБ. Если

в строке объединены позиции по разным счетам депо, то поле имеет значение

«Общий»

Срок расчётов

Срок расчетов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения

всех расчетов

Сумма собственных средств клиента до совершения операций

^*Входящий

остаток

Разрешенная сумма заемных средств до совершения операций

^*Входящий лимит

Сумма собственных средств клиента на текущий момент (с учетом исполненных

^*Текущий остаток

сделок)

Разрешенная сумма заемных средств на текущий момент (с учетом сделок)

^*Текущий лимит

Сумма средств, заблокированных под исполнение заявок клиента на продажу

^*В продаже

Сумма собственных и заемных средств

^*Всего

«Всего» = «Текущий остаток» + «Текущий лимит»

Сумма средств, доступных для заявок на покупку

^*Доступно

«Доступно» = «Всего» - «В продаже»

Средства клиента после совершения сделок за вычетом заемных средств

^*Баланс

«Баланс» = «Всего» - «Входящий лимит»

Цена

Средневзвешенная цена приобретения, рассчитанная по сделкам клиента

приобретения

^* - значение отображается с точностью валюты цены инструмента.

К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2

«Основные принципы работы»).

Руководство пользователя QUIK

144

Раздел 3: Просмотр информации

3.14.3

Параметры настройки таблицы

1. «Имя таблицы» - недоступно для редактирования.

2. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.

По умолчанию выбраны все параметры.

3. «Код клиента (фирмы) может задаваться глобальным фильтром» - признак

распространения на данную таблицу действия Фильтра по коду клиента/фамилии

(см. п. 2.3.2 Раздела 2 «Основные принципы работы»).

4. «Объединять позиции с одинаковым инструментом» - признак объединения позиций

клиентов по инструментам с одинаковым кодом, отраженных на разных счетах депо.

Для объединенных позиций поле «Счет депо» имеет значение «Общий».

3.14.4

Доступные функции

Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер.

Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия

или контекстного меню таблицы:

• «Подключиться к каналу» - привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме

связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы»).

«<Название таблицы>» - привязка окна к данной таблице;

-

— ^{«Отключить» - отключение связанной таблицы от канала.}

• «Глобальный фильтр» - включить/отключить действие Фильтра по коду клиента /

фамилии.

• «Совокупная позиция» - включить/отключить объединение позиций на разных счетах

по одинаковым инструментам.

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2

«Основные принципы работы».

Руководство пользователя QUIK

145

Раздел 3: Просмотр информации

Описание применения пользовательских фильтров, быстрого фильтра и условного

форматирования таблиц приведено в пп. 2.8.8 - 2.8.10 Раздела 2 «Основные принципы

работы».

Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении

к Разделу 2.

3.15 Позиции по инструментам

меню Создать окно / Позиции по инструментам, кнопка

3.15.1

Назначение

Контроль количества инструментов, доступных для совершения торговых операций

на фондовом рынке.

Для операций на срочном рынке см. п. 3.19 «Позиции по клиентским счетам», п. 3.18

«Ограничения по клиентским счетам».

Чтобы иметь возможность совершения торговых операций, пользователь должен иметь

назначенный администратором лимит по инструментам (допускается нулевой).

Из таблицы «Клиентский портфель» можно вызвать Сводную таблицу

позиций, включающую позиции по инструментам и денежным средствам

для определенного клиента.

Если количество строк таблицы превышает пороговое значение, заданное

в файле info.ini (без учета глобальных фильтров), то при вызове пункта меню

«Создать окно / Позиции по инструментам» открывается окно редактирования

таблицы. Иначе - открывается таблица «Позиции по инструментам».

По умолчанию пороговое значение равно «100000».

3.15.2

Формат таблицы

Каждая строка таблицы содержит информацию о позициях по отдельному коду клиента.

Строки таблицы могут выделяться цветом в зависимости от настроек. По умолчанию

используются следующие цветовые настройки:

Руководство пользователя QUIK

146

Раздел 3: Просмотр информации

• Зеленый цвет - значение поля «Баланс» положительное;

• Красный цвет - значение поля «Баланс» отрицательное.

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Значения остатков и лимитов в таблице «Позиции по инструментам» могут

быть выражены как в штуках, так и в лотах, в зависимости от настроек

сервера QUIK для конкретного участника торгов. За подробной информацией

обратитесь к своему брокеру.

Параметр

Значение

Фирма

Идентификатор участника торгов в торговой системе биржи

Полное название

Полное наименование инструмента в торговой системе

инструмента

Название

Краткое наименование инструмента в торговой системе

инструмента

Код инструмента

Регистрационный код инструмента в торговой системе

ISIN

ISIN-код инструмента

Счет депо

Счет депо, на котором учитываются средства клиента

Код клиента

Код клиента в системе QUIK, на которого установлен лимит

Собственные средства клиента до совершения операций (на начало торгов)

*,**Входящий

остаток

Заемные средства, доступные клиенту до совершения операций (на начало

*,**Входящий лимит

торгов)

Собственные средства клиента на текущий момент (с учетом совершенных

*,**Текущий остаток

операций)

Заемные средства, доступные клиенту на текущий момент (с учетом

*,**Текущий лимит

совершенных операций)

Количество инструментов, заблокированное под исполнение заявок клиента

^*В продаже

на продажу

Количество инструментов в активных заявках клиента на покупку

^*В покупке

Количество собственных и доступных для займа инструментов

^*Всего

«Всего» = «Текущий остаток» + «Текущий лимит»

Количество инструментов, доступное для заявок на продажу

^*Доступно

«Доступно» = «Всего» - «В продаже»

Баланс

Количество инструментов после совершения сделок за вычетом заемных средств

«Баланс» = «Всего» - «Входящий лимит»

Руководство пользователя QUIK

147

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Цена приобретения Средневзвешенная цена приобретения, рассчитанная по сделкам клиента

Срок расчётов

Срок расчетов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения

всех расчетов

Дата расчетов

Дата расчетов. Значение отображается только для фирм, где используется

режим ведения позиций в календарных днях

Валюта цены

Валюта, в которой отображается значение цены приобретения инструмента.

приобретения

Для облигаций, цена которых выражена в процентах от номинала, отображается

значение «%»

Наименование

Наименование фирмы трейдера

фирмы

^* - значение отображается с точностью количества инструмента.

^** - подробнее о работе с лимитами клиентов см. в п. 7.2 Раздела 7 «Операции брокера».

К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2

«Основные принципы работы»).

3.15.3

Параметры настройки таблицы

1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.

По умолчанию выбраны все параметры.

2.

^*«Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.

Руководство пользователя QUIK

148

Раздел 3: Просмотр информации

Когда значение параметра «В продаже» превышает параметр «Всего», равный сумме

параметров «Текущий остаток» и «Текущий лимит», система выдает сообщение о том,

что лимит превышен, и блокирует возможность совершения сделок.

3.16 Позиции по деньгам

меню Создать окно / Позиции по деньгам, кнопка

3.16.1

Назначение

Контроль количества денежных средств, доступных для совершения торговых операций

на фондовом рынке. Для операций на срочном рынке см. п. 3.19 «Позиции по клиентским

счетам», п. 3.18 «Ограничения по клиентским счетам».

Чтобы иметь возможность совершения торговых операций, пользователь должен иметь

назначенный администратором лимит по инструментам (допускается нулевой).

Из таблицы «Клиентский портфель» можно вызвать Сводную таблицу

позиций, включающую позиции по инструментам и денежным средствам

для определенного клиента.

Если количество строк таблицы превышает пороговое значение, заданное

в файле info.ini (без учета глобальных фильтров), то при вызове пункта меню

«Создать окно / Позиции по деньгам» открывается окно редактирования

таблицы. Иначе - открывается таблица «Позиции по деньгам».

По умолчанию пороговое значение равно «100000».

3.16.2

Формат таблицы

Каждая строка таблицы содержит информацию о позициях по отдельному коду клиента.

Строки таблицы могут выделяться цветом в зависимости от настроек. По умолчанию

используются следующие цветовые настройки:

• Зеленый цвет - значение поля «Баланс» положительное;

• Красный цвет - значение поля «Баланс» отрицательное.

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Руководство пользователя QUIK

151

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Фирма

Идентификатор участника торгов в торговой системе биржи

Валюта

Код валюты расчетов, например SUR - рубли РФ, USD - доллары США

Код позиции

Символьный идентификатор, присваиваемый совокупной денежной позиции

брокера для работы с торговой площадкой или классом инструментов, например

EQTV - Фондовая биржа МБ

Код клиента

Код клиента в системе QUIK, для которого установлено ограничение

Собственные средства клиента до совершения операций (на начало торгов)

*,**Входящий

остаток

Заемные средства, доступные клиенту до совершения операций (на начало торгов)

*,**Входящий

лимит

Собственные средства клиента на текущий момент (с учетом совершенных

*,**Текущий

операций)

остаток

Заемные средства, доступные клиенту на текущий момент (с учетом совершенных

*,**Текущий

операций)

лимит

Сумма средств, заблокированных под исполнение заявок клиента

^*Заблокировано

Сумма собственных и заемных средств

^*Всего

«Всего» = «Текущий остаток» + «Текущий лимит»

Сумма средств, доступных для совершения операций

^*Доступно

«Доступно» = «Всего» - «Заблокировано»

Средства клиента после совершения сделок за вычетом заемных средств

^*Баланс

«Баланс» = «Всего» - «Входящий лимит»

Плечо

Значение плеча, заданное при загрузке лимитов по денежным средствам

Срок расчётов

Срок расчетов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения

всех расчетов. Значение не заполняется при использовании режима ведения

позиций в календарных днях

Дата расчетов

Дата расчетов. Значение отображается только для фирм, где используется режим

ведения позиций в календарных днях

Наименование

Наименование фирмы трейдера

фирмы

^* - значение отображается с точностью валюты цены инструмента.

^** - подробнее о работе с лимитами клиентов см. в п. 7.2 Раздела 7 «Операции брокера».

Руководство пользователя QUIK

152

Раздел 3: Просмотр информации

К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2

«Основные принципы работы»).

3.16.3

Параметры настройки таблицы

1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.

По умолчанию выбраны все параметры.

2.

^*«Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.

3.

^*«Фильтр кодов позиций» - настройка фильтрации по кодам позиции.

4.

^*«Фильтр валют» - настройка фильтрации по кодам валют

5.

^*«Фильтр клиентов» - настройка фильтрации по кодам клиентов.

() Фильтры предназначены в основном для нужд администраторов брокера,

контролирующих большое количество счетов клиентов.

6. «Показывать нулевые позиции» - признак отображения в таблице всех позиций, включая

нулевые (например, чтобы посмотреть, назначено ли ограничение данному

пользователю). Если флажок снят, то в таблице не отображаются строки, содержащие

нулевые позиции. Если по результатам сделок позиция становится отличной от нуля,

она появляется в таблице.

7. «Выделять строки цветом, если» - настройка выделения строк таблицы цветом,

в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного

числового поля. О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные

принципы работы».

Руководство пользователя QUIK

153

Раздел 3: Просмотр информации

Операция

Поле «Всего»

Поле «Заблокировано»

Ввод заявки на покупку Не меняется

+ объем заявки + комиссия

Ввод заявки на продажу Не меняется

Не меняется

Исполнение заявки

- (исполненный объем заявки +

- (исполненный объем заявки +

на покупку

комиссия)

комиссия)

Исполнение заявки

+ исполненный объем заявки -

Не меняется

на продажу

комиссия

Снятие заявки

Не меняется

- (остаток объема отозванной заявки +

на покупку

комиссия)

Снятие заявки

Не меняется

Не меняется

на продажу

Значения параметров «Входящий остаток» и «Входящий лимит» не изменяются при вводе

заявок и совершении сделок.

Когда значение параметра «Заблокировано» превышает параметр «Всего», равный сумме

параметров «Текущий остаток» и «Текущий лимит», система выдает сообщение о том, что

лимит превышен и блокирует возможность совершения сделок.

3.17 Таблица «Торговые счета»

меню Создать окно / Торговые счета

3.17.1

Назначение

Просмотр информации по доступным пользователю торговым счетам.

3.17.2

Формат таблицы

В строках таблицы перечислены доступные пользователю торговые счета.

В столбцах таблицы отображаются параметры счетов:

Параметр

Значение

Фирма

Идентификатор участника торгов в торговой системе

Счет

Торговый счет

Основной счет

Основной торговый счет

Счет депо

Счет депо в депозитарии

Код позиции

Код дополнительной позиции по денежным средствам

Руководство пользователя QUIK

155

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Тип раздела

Тип раздела. Возможные значения:

 «Раздел обеспечения»;

 «Торговый раздел»;



«» (пусто) - не указан

Запрет необеспеч-х продаж Признак запрета необеспеченных продаж. Возможные значения:

 «Да»;

 «Нет»;



«» (пусто) - не указан

Расч-я орг-я по Т0

Идентификатор расчетной организации по расчетам «Т0»

Расч-я орг-я по Т+

Идентификатор расчетной организации по расчетам «Т+»

Раздел счета Депо

Раздел счета Депо

Рынок депозитов

Рынок депозитов. Возможные значения:

 «Да»;

 «Нет»

Признак перехода

Признак перехода неисполненных заявок ОС в ВС. Возможные

неисполненных заявок

значения:

ОС в ВС

 «Да»;

 «Нет»;



«» (пусто) - не указан

К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2

«Основные принципы работы»).

3.17.3

Параметры настройки таблицы

1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.

2. «Фильтр счетов» - настройка фильтрации по счетам клиентов.

Руководство пользователя QUIK

157

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Торговый счет

Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой

площадки, например - «SPBFUT00», и идентификатор клиента на бирже, например

- «001»

Тип лимита

Тип лимита для срочного рынка Московской Биржи:

 «Ден.средства» - стоимость денежных средств в обеспечении;

 «Залоговые средства в иностранной валюте» - стоимость залоговых

средств в иностранной валюте;

 «Суммарные залоговые средства в иностранной валюте (в рублях)» -

суммарная стоимость залоговых средств в рублях, сконвертированных

по курсу, по всем валютным залогам;

 «Клиринговые Ден.средства» - зафиксированные торговой системой

срочного рынка Московской Биржи параметры последнего основного

клиринга;

 «Прогнозируемое состояние средств» - прогнозируемое состояние

свободных средств после изменения максимального/минимального

ценового лимита (планки) по инструментам на срочном рынке

Московской Биржи

Коэф. ликвидн.

Коэффициент, определяющий какая часть средств блокируется из залогового,

а какая из собственного денежного лимита. Коэффициент представляет собой число

от 0 до 1. Например, если коэффициент равен 0.7, то заблокируется 70% в

собственном денежном лимите и 30% - в залоговом. Параметр относится к

срочному рынку Московской Биржи

Предыд. лимит

Сумма денежных остатков на начало предыдущей торговой сессии

откр. поз.

(не транслируется для счета единой денежной позиции)

Лимит откр. поз.

Сумма денежных остатков на начало текущей торговой сессии (не транслируется для

счета единой денежной позиции)

Тек. чист. поз.

Средства, заблокированные под открытые позиции, активные заявки и

отрицательную вариационную маржу (для счета единой денежной позиции

заполняется либо остается пустым в зависимости от настроек, заданных брокером)

Тек.чист.поз.

Средства, заблокированные под активные заявки, в денежном выражении

(под заявки)

(транслируется только для счета единой денежной позиции, заполняется либо

остается пустым в зависимости от настроек, заданных брокером)

Тек.чист.поз.

Средства, заблокированные под открытые позиции и активные заявки, в денежном

(под открытые

выражении (для счета единой денежной позиции - средства, заблокированные под

позиции)

открытые позиции, заполняется либо остается пустым в зависимости от настроек,

заданных брокером)

План. чист. поз.

Прогнозируемые свободные денежные средства после исполнения всех активных

заявок. Свободные средства:

«План. Чист. Поз» = «Лимит откр. поз.» - «Тек. Чист. Поз»

Вариац. маржа

Суммарная вариационная маржа по всем инструментам (прибыль/убыток,

образовавшийся с момента последнего клиринга, зачисляется/списывается со счета

Руководство пользователя QUIK

159

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

во время следующего клиринга)

Накоплен. доход

Величина вариационной маржи, зафиксированной по итогам промежуточного

(дневного) клиринга либо при закрытии позиции

Премия по

Премия по опционным позициям, рассчитанная по правилам торговой системы.

опционам

Для типа лимита «Клиринговые Ден.средства» соответствует параметру «Биржевые

сборы» срочного рынка Московской Биржи. При использовании единой денежной

позиции после вечернего клиринга транслируется суммарная вариационная маржа

дневной сессии

Биржевые сборы

Сумма, взимаемая биржевым комитетом за проведение биржевых сделок. Параметр

срочного рынка Московской Биржи. Значение равно:

 «Снятые биржевые сборы по фьючерсам и опционам после

образования позиций (loss)» - для типа лимита «Ден.средства»;

 «Фьючерсный биржевой сбор» + «Опционный биржевой сбор» -

для типа лимита «Клиринговые Ден.средства»

Коэфф-нт кл-го

Коэффициент клиентского гарантийного обеспечения (влияет на размер

ГО

зарезервированного ГО, задается брокером)

Валюта позиции

Валюта, в которой транслируется ограничение

Реальная

Не используется, транслируется «0»

в.маржа

Уровень риска

Уровень риска клиента. Возможные значения:



«» (пусто, по умолчанию) - уровень риска не указан;

 «КНУР» - клиент с начальным уровнем риска;

 «КСУР» - клиент со стандартным уровнем риска;

 «КПУР» - клиент с повышенным уровнем риска;

 «КОУР» - клиент с особым уровнем риска

ГО без заявок

Гарантийное обеспечение без учета заявок, с учетом текущего реализованного

риска (с учетом текущих цен) по риск-параметрам на начало торговой сессии, в

ден. выражении. Отображается с точностью до 2 знаков после разделителя

Планируемое ГО

Гарантийное обеспечение без учета заявок, с учетом текущих риск-параметров и

рыночных данных, в ден. выражении. Отображается с точностью до 2 знаков после

разделителя

Индикативная

Индикативная вариационная маржа с учетом текущего индикативного курса валют,

вар.маржа

руб. (рассчитывается аналогично текущей индикативной вариационной марже,

учитывает в т.ч. вариационную маржу по закрытым позициям). Рассчитывается

торговой системой срочного рынка Московской Биржи. Отображается с точностью

до 2 знаков после разделителя

К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2

«Основные принципы работы»).

Руководство пользователя QUIK

160

Раздел 3: Просмотр информации

3.18.3

Параметры настройки таблицы

1. «Доступные параметры / Выбранные параметры» - выбор отображаемых параметров

и настройка их очередности.

2. «Показывать ограничения по» - настройка фильтрации по значению параметра «Тип

лимита»:

- ^{«денежным средствам» (по умолчанию);}

- ^{«прогнозируемому состоянию средств»;}

- ^{«клиринговым денежным средствам»;}

- ^{«залоговым денежным средствам в иностранной валюте»;}

- ^{«суммарным залоговым денежным средствам в иностранной валюте (в рублях)».}

3. «Выделять строки цветом, если» - настройка выделения строк таблицы цветом,

в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного

числового поля. О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные

принципы работы».

4. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.

С помощью фильтра можно выделить позиции клиентов только данного брокера (суб-

брокера), либо разделить по разным таблицам операции на разных торговых площадках.

5. «Фильтр счетов» - настройка фильтрации по торговым счетам клиентов.

3.18.4

Доступные функции

Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта

по ODBC.

Руководство пользователя QUIK

161

Раздел 3: Просмотр информации

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр

Значение

Фирма

Идентификатор фирмы брокера в системе QUIK

Торговый счет

Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой

площадки, например - «SPBFUT00», и идентификатор клиента на бирже, например -

«001»

Код

Идентификатор инструмента в торговой системе

инструмента

Краткое

Наименование инструмента в торговой системе, совпадает с кодом инструмента

название

Дата

Дата погашения контракта

погашения

Тип

Тип группировки торговых счетов. Для счета клиента - значение <пусто>

Вход. длин.

Количество контрактов в открытых длинных (на покупку) позициях до совершения

поз.

сделок в текущей сессии

Вход. кор. поз.

Количество контрактов в открытых коротких (на продажу) позициях до совершения

сделок в текущей сессии

Вход. чист.

Общее количество контрактов в открытых позициях на начало торгов:

поз.

«Чистые позиции на начало торгов» = «Длинные позиции на начало торгов»

- «Короткие позиции на начало торгов»

Тек. длин. поз.

Количество контрактов, купленных в текущей торговой сессии

Тек. кор. поз.

Количество контрактов, проданных в текущей торговой сессии

Тек. чист. поз.

Общее количество контрактов в открытых позициях на текущий момент, с учетом

сделок:

«Текущие чистые позиции» = «Входящие чистые позиции» + «Текущие

открытые длинные позиции» - «Текущие открытые короткие позиции»

Акт. покупка

Количество контрактов в активных заявках на покупку

Акт. продажа

Количество контрактов в активных заявках на продажу

Оценка тек.

Стоимостная оценка текущих чистых позиций

чист. поз.

Стоимостная оценка планируемых (с учетом исполнения заявок) чистых позиций

^*План. чист.

поз.

Прибыль/убыток, образовавшийся с момента последнего клиринга, зачисляется

^*Вариац.

на счет при следующем клиринге (рассчитывается и транслируется торговой

маржа

системой)

Руководство пользователя QUIK

163

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Цена, при закрытии позиции по которой вариационная маржа равна нулю

^*Эффект. цена

(средневзвешенное значение оценки позиции с учетом входящей позиции по цене

поз.

последнего клиринга и ценам сделок после него)

Значение вариационной маржи, зафиксированной (зачисленной/списанной со счета)

^*Стоимость

по итогам промежуточного (дневного) клиринга

позиций

Суммарная

Значение вариационной маржи, зафиксированной (зачисленной/списанной со счета)

в.маржа

по итогам основного (вечернего) клиринга

Реальная

Вариационная маржа, зачисленная/списанная со счета в случае, если рыночная

в.маржа

котировка находится за пределами коридора цен (минимального/максимального

значения цены, установленных биржей)

^* - параметр доступен только в торговой системе Секции срочного рынка Московской Биржи

(стандартные контракты).

К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2

«Основные принципы работы»).

3.19.3

Параметры настройки таблицы

1. «Выбор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.

2. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.

Руководство пользователя QUIK

164

Раздел 3: Просмотр информации

О функциях администратора по управлению лимитами на срочном рынке читайте в Разделе

7 «Операции брокера».

3.20 Таблица «Доска опционов»

меню Создать окно / Доска опционов…

3.20.1

Назначение

Отображение в удобной форме спроса и предложения по разным опционным контрактам

на один и тот же базовый актив. Позволяет оперативно отслеживать возможность создания

сложной опционной позиции, состоящей из определенного набора опционов различных

типов и страйков.

3.20.2

Формат таблицы

В заголовке таблицы указывается базовый актив, дата экспирации опциона и класс. Каждая

строка таблицы соответствует отдельному виду опционного контракта. Строки содержат

информацию о лучших контрактах PUT и СALL на общий базовый актив и отсортированы

по возрастанию величины страйка.

В верхней части таблицы расположена панель инструментов для настройки таблицы.

Описание панели инструментов см. в п. 3.20.4.

Центральный страйк (страйк, отличающийся от текущей цены базового актива на

минимальную величину) по умолчанию выделяется изменением шрифта и цветом фона всей

строки (желтый). Цветовые настройки могут быть изменены пользователем (см. п. 3.20.3).

К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2

«Основные принципы работы»). Смена инструмента при включенном режиме связанных окон

производится, если выбранный в таблице «Текущие торги» инструмент входит в список

базовых активов опционов.

Руководство пользователя QUIK

166

Раздел 3: Просмотр информации

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр

Значение

Код CALL

Наименование опциона CALL

Ро CALL

Значение коэффициента «ро» CALL, измеряется в пунктах

Вега CALL

Значение коэффициента «вега» CALL, измеряется в пунктах

Тэта CALL

Значение коэффициента «тэта» CALL, измеряется в пунктах

Гамма (%) CALL

Значение коэффициента «гамма» CALL, в %

Дельта CALL

Значение коэффициента «дельта» CALL

Лучшая покупка для опциона CALL

^*Спрос CALL

Лучшая продажа для опциона CALL

^*Предложение

CALL

Цена посл. сделки

Цена последней сделки по опциону CALL

CALL

Открытых позиций

Количество открытых позиций по опциону CALL

CALL

Сделок за сегодня

Количество совершенных сделок за текущую сессию по опциону CALL

CALL

Задан.

Значение волатильности по опциону CALL, заданное пользователем

волатильность

CALL

Значение расчетной премии по опциону CALL, транслируемое из торговой системы

^*Теор.цена CALL

Расчетная премия для опциона CALL, вычисляемая по заданной волатильности,

^*Расч. премия

в копейках

CALL

Внутр. ст-ть CALL

Поле рассчитывается:

«Внутр. ст-ть CALL» = «Цена баз. актива» - «Страйк»

Врем. ст-ть CALL

Поле рассчитывается:

«Врем. ст-ть CALL» = «Теор.цена CALL» - «Внутр. ст-ть CALL»

Позиция CALL

Собственная позиция по контракту CALL - сумма позиций по данному контракту

по торговым счетам, доступным пользователю (по умолчанию суммируются

позиции по всем торговым счетам)

Безриск. ставка

Безрисковая ставка по контракту CALL, значение отображается в процентах

CALL

Страйк опционов, в единицах измерения цены контракта

^*Страйк

Руководство пользователя QUIK

167

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Дата исполнения

Дата исполнения контракта

До исполнения

Количество дней до исполнения контракта

Волатильность

Значение волатильности, транслируемое из торговой системы

Цена баз. актива

Цена последней сделки по базовому активу

Позиция PUT

Собственная позиция по контракту PUT - сумма позиций по данному контракту

по торговым счетам, доступным пользователю (по умолчанию суммируются

позиции по всем торговым счетам)

Врем. ст-ть PUT

Поле рассчитывается:

«Врем. ст-ть PUT» = «Теор.цена PUT» - «Внутр.ст-ть PUT»

Внутр. ст-ть PUT

Поле рассчитывается:

«Внутр. ст-ть PUT» = «Страйк» - «Цена баз. актива»

Расчетная премия для опциона PUT, вычисляемая по заданной волатильности, в

^*Расч. премия PUT

копейках

Значение расчетной премии по опциону PUT, транслируемое из торговой системы

^*Теор.цена PUT

Задан.

Значение волатильности по опциону PUT, заданное пользователем

волатильность PUT

Сделок за сегодня

Количество совершенных сделок за текущую сессию по опциону PUT

PUT

Открытых позиций

Количество открытых позиций по опциону PUT

PUT

Цена посл. сделки

Цена последней сделки по опциону PUT

PUT

Лучшая продажа для опциона PUT

^*Предложение PUT

Лучшая покупка для опциона PUT

^*Спрос PUT

Дельта PUT

Значение коэффициента «дельта» PUT

Гамма (%) PUT

Значение коэффициента «гамма» PUT, в %

Тэта PUT

Значение коэффициента «тэта» PUT, в пунктах

Вега PUT

Значение коэффициента «вега» PUT, в пунктах

Ро PUT

Значение коэффициента «ро» PUT, в пунктах

Код PUT

Наименование опциона PUT

Безриск. ставка

Безрисковая ставка по контракту PUT, значение отображается в процентах

PUT

Руководство пользователя QUIK

168

Раздел 3: Просмотр информации

^* - параметры, выбранные по умолчанию.

3.20.3

Параметры настройки таблицы

1. «Имя таблицы» - позволяет изменить редактируемую часть наименования таблицы.

2. «Класс» - выбор наименования класса типа «Опционы».

3. «Базовый актив» - выбор базового актива. В списке отображаются активные

инструменты классов типа «Опционы», кроме классов режима переговорных сделок.

4. «Дата экспирации» - список дат исполнения контрактов по выбранному базовому активу.

5. «Количество страйков» - выбор количества строк в таблице, включая центральный

страйк. Значение можно установить вручную.

6. «Шаг страйка» - значение кратности страйка, в соответствии с которым фильтруются

записи для отображения в таблице.

7. «Сортировать страйки по убыванию» - при включенном флажке строки в таблице

сортируются по убыванию страйков. Если флажок отключен, то строки в таблице

сортируются по возрастанию страйков. По умолчанию флажок отключен.

8. «Все страйки со своими позициями» - при включенном флажке дополнительно

к выбранному количеству строк, отфильтрованных по значению, указанному в поле «Шаг

страйка», отображаются строки, не входящие в указанный диапазон, но имеющие

контракты с ненулевыми собственными позициями. Флажок недоступен, если в поле

«Количество страйков» выбрано значение «Все».

9. «Центральный страйк виден всегда» - при включенном флажке независимо от размера

окна строки располагаются таким образом, чтобы центральный страйк был виден.

10.«Автоматически брать заданную волатильность из системы» - при включенном флажке

используется значение волатильности из торговой системы.

Руководство пользователя QUIK

169

Раздел 3: Просмотр информации

11.«Фильтр фирм» - если флажок отключен, то при расчете собственных позиций

по контракту суммируются позиции по всем кодам фирм, доступным пользователю.

При включенном флажке используются коды фирм с учетом настроенного фильтра.

12.«Фильтр счетов» - если флажок отключен, то при расчете собственных позиций

по контракту суммируются позиции по всем торговым счетам, доступным пользователю.

При включенном флажке используются счета с учетом настроенного фильтра.

13.«Цветовые настройки» - настройка выделения цветом строк таблицы, раздельно

для опционов PUT, CALL и страйков (подробнее см. ниже).

14.«Доступные параметры / Выбранные параметры» - выбор отображаемых параметров

и настройка их очередности.

15.«Сортировать по алфавиту» - упорядочить список доступных параметров для заголовков

столбцов в алфавитном порядке.

16.«Тип опциона в конце заголовка» - показывать тип опциона в конце заголовка,

например, «Предложение CALL» вместо «CALL Предложение». По умолчанию флажок

включен.

Цветовые настройки Доски опционов:

1. «Выделять значение цветом» - при включенном флажке строки таблицы выделяются,

в соответствии с настройками, цветом фона и шрифта, раздельно для опционов PUT, CALL

и страйков.

2. «Выделять центральный страйк» - при включенном флажке строка центрального страйка

выделяется в соответствии с настройками:

- ^{«Текст» - цвет шрифта;}

- ^{«Фон» - цвет фона строки;}

- ^{«Шрифт» - выбор используемого шрифта, размера шрифта, отображения шрифта}

(жирный/курсив).

Подробнее о настройке цвета см. п. 2.8.4. Раздела 2 «Основные принципы работы».

3.20.4

Панель инструментов таблицы

Отображение панели инструментов регулируется выбором в таблице пункта контекстного

меню «Показывать панель инструментов».

Руководство пользователя QUIK

170

Раздел 3: Просмотр информации

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2

«Основные принципы работы».

Описание применения пользовательских фильтров, быстрого фильтра и условного

форматирования таблиц приведено в пп. 2.8.8 - 2.8.10 Раздела 2 «Основные принципы

работы».

Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении

к Разделу 2.

3.21 Параметры рыночных рисков [Срочный рынок]

меню Создать окно / Параметры рыночных рисков [Срочный рынок]

3.21.1

Назначение

Таблица содержит информацию о ставках риска изменения цены по инструментам срочного

рынка.

3.21.2

Формат таблицы

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр

Значение

Код инструмента

Идентификатор инструмента в торговой системе

Диапазон

Номер диапазона набора ставок риска

Валюта ставки риска

Валюта, в которой выражен риск актива

Ставка риска падения

Величина возможного снижения цены актива относительно ее текущего

цены, %

уровня, в %

Ставка риска роста

Величина возможного роста цены актива относительно ее текущего уровня,

цены, %

в %

Руководство пользователя QUIK

172

Раздел 3: Просмотр информации

3.21.1

Параметры настройки таблицы

1. «Имя таблицы» - позволяет изменить редактируемую часть наименования таблицы.

2. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.

3.21.2

Доступные функции

Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта

по ODBC.

Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия

или контекстного меню таблицы:

• «Создать копию» (или «Ctrl»+«N») - создать новое окно на основе уже существующего.

• «Копировать все» - копировать содержимое окна в буфер обмена операционной

системы.

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2

«Основные принципы работы».

Описание применения пользовательских фильтров, быстрого фильтра и условного

форматирования таблиц приведено в пп. 2.8.8 - 2.8.10 Раздела 2 «Основные принципы

работы».

Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении

к Разделу 2.

3.22 Таблица заявок на внебиржевые сделки

меню Создать окно / Внебиржевые заявки

3.22.1

Назначение

Просмотр состояния полученных и отправленных адресных заявок, поданных с начала

торговой сессии, а также внебиржевых сделок, введенных с терминала вручную.

Руководство пользователя QUIK

173

Раздел 3: Просмотр информации

3.22.2

Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельной заявке (сделке).

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры заявок (сделок):

Параметр

Значение

Номер

Регистрационный номер заявки в торговой системе

Дата регистрации заявки в торговой системе

***Дата

Время регистрации заявки в торговой системе. Формат определяется

***Выставлена(время)

настройками операционной системы

Время отзыва заявки из торговой системы (для заявок со статусом

***Снята(время)

«Снята»). Формат определяется настройками операционной системы

Инструмент сокр.

Сокращенное наименование инструмента

Инструмент

Наименование инструмента

Код инструмента

Код инструмента в торговой системе

Класс

Наименование класса инструментов

Код класса

Код класса в торговой системе

Операция

Направление операции - «Купля» либо «Продажа»

Счет

Счет депо участника торгов, в отношении которого осуществляется заявка

Цена

Цена заявки, за единицу инструмента

Количество

Количество инструментов в заявке с точностью количества инструмента или

в лотах

Остаток

Объем неисполненной части заявки с точностью количества инструмента

или в лотах

Трейдер

Идентификатор трейдера фирмы-участника торгов, отправившего заявку

Дилер

Идентификатор участника торгов, отправившего заявку

Орг-я трейдера

Наименование участника торгов, отправившего заявку

UID

Код пользователя на сервере QUIK

Трейдер партнера

Идентификатор трейдера фирмы, которому адресована заявка. Поле обычно

не используется и пустое

Партнер

Идентификатор участника торгов, которому адресована заявка

Орг-я партнера

Наименование участника торгов, которому адресована заявка. Поле

заполняется только для клиентов с правами на совершение активных

операций

Руководство пользователя QUIK

174

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Код клиента

Код клиента, указанный в заявке

Комментарий

Составное поле, отображающее код клиента и текстовый комментарий

к заявке, разделенные символом «/»

Ссылка

Текст-связка для однозначного соответствия двух встречных адресных

заявок

Состояние

Состояние заявки. Возможные значения:

 «Активна» - неисполненная заявка,

 «Исполнена» - заявка удовлетворена,

 «Снята» - заявка снята отправителем

Код расчетов

Код расчетов по сделке

Направленность

Направленность заявки. Возможные значения:

 «Отправлена» - собственная заявка, адресованная другому

участнику торгов,

 «Получена» - заявка другого участника торгов, адресованная

вам,

 «Отправлена и получена» - заявка, адресованная самому себе

Доходность

Доходность по цене заявки, в %

Объем

Объем заявки в денежном выражении с точностью валюты цены

инструмента

Цена выкупа

Цена выкупа второй части РЕПО, в денежном выражении.

Для заявок по SWAP-инструментам - базовый курс валютного инструмента,

указанный пользователем при подаче транзакции

НКД

Накопленный купонный доход по облигациям в денежном выражении

с точностью валюты цены инструмента

Ставка возмещения (%) Ставка возмещения в случае отказа от исполнения сделки, в % годовых

Ставка кредитования РЕПО, в % годовых

^*Ставка РЕПО (%)

ID транзакции

Значение уникального номера заявки «TRANS_ID» при импорте заявок

из файла

Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО

^**Сумма РЕПО

денежных средств, по состоянию на текущую дату с точностью валюты цены

инструмента

Объем сделки выкупа РЕПО, в денежном выражении с точностью валюты

^**Объем выкупа РЕПО

цены инструмента

Руководство пользователя QUIK

175

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Тип ввода заявки РЕПО. Возможные значения:

^**Тип ввода заявки

 Цена1+Ставка,

РЕПО

 Ставка+Цена2,

 Цена1+Цена2,

 «Сумма РЕПО + Количество»,

 «Сумма РЕПО + Дисконт»,

 «Количество + Дисконт»,

 «Сумма РЕПО»,

 «Количество»

Срок РЕПО в календарных днях

^**Срок РЕПО

Начальный дисконт, в %

^**Начальный

дисконт(%)

Нижнее предельное значение дисконта, в %

^**Нижний дисконт(%)

Верхнее предельное значение дисконта, в %

^**Верхний дисконт(%)

Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете

^**Блокировка

на время операции РЕПО («Да», «Нет»)

обеспечения

Сумма РЕПО

Первоначальное, указанное при регистрации, значение Суммы РЕПО

первоначальная

с точностью валюты цены инструмента. Только для заявок

модифицированного РЕПО, для других заявок (или если значение не было

указано) - пусто

Кол-во первоначальное Первоначальное, указанное при регистрации, количество инструментов

(с точностью количества инструмента или в лотах). Только для заявок

модифицированного РЕПО, для других заявок (или если значение не было

указано) - пусто

Дисконт (%)

Первоначальное, указанное при регистрации, значение дисконта. Только

первоначальный

для заявок модифицированного РЕПО, для других заявок (или если

значение не было указано) - пусто

Валюта

Код валюты расчетов, например «SUR» - рубли РФ, «USD» - доллары США

От имени

Лицо, от имени которого и за чей счет регистрируется сделка. Возможные

значения:

 От своего имени, за свой счет,

 От своего имени, за счет клиента,

 От своего имени, за счет доверительного управления,

 От имени клиента, за счет клиента

Крупная сделка

Признак крупной сделки (Да/Нет)

Рег. номер

Номер государственной регистрации инструмента

Дата расчетов

Дата расчетов.

Для свопов дата расчетов первой части операции своп

Руководство пользователя QUIK

176

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Дата активации заявки

***Дата активации

Время активации заявки. Формат определяется настройками операционной

***Время активации

системы

Встречная безадресная

Номер встречной безадресной заявки. Если она отсутствует, то передается

заявка

значение 0

Валюта расчетов

Код валюты расчетов по сделке, порожденной данной заявкой

Идентификатор счета

Идентификатор счета в НКЦ (расчетный код)

Дата отмены заявки в формате <ГГГГММДД>

***Дата снятия

Исходный номер

Номер исходной заявки в ТС

Приоритетное

Приоритетный инструмент, принимаемый в обеспечение

обеспечение

UID снявшего заявку

Код на сервере QUIK пользователя, снявшего заявку

Системная ссылка

Дополнительная информация по заявке, передаваемая торговой системой

Валюта цены

Валюта цены заявки

Биржевой номер заявки

Биржевой номер заявки

Период

Период торговой сессии, в который подана заявка

Client qualifier

Квалификатор клиента, от имени которого выставлена заявка. Возможные

значения:



«»;

 «Natural Person»;

 «Legal Entity»

Client short code

Краткий идентификатор клиента, от имени которого выставлена заявка

Investment decision

Квалификатор принявшего решение о выставлении заявки. Возможные

maker qualifier

значения:



«»;

 «Natural Person»;

 «Algorithm»

Investment decision

Краткий идентификатор принявшего решение о выставлении заявки

maker short code

Executing trader qualifier

Квалификатор трейдера, исполнившего заявку. Возможные значения:



«»;

 «Natural Person»;

 «Algorithm»

Executing trader short

Краткий идентификатор трейдера, исполнившего заявку

code

Руководство пользователя QUIK

177

Раздел 3: Просмотр информации

Параметр

Значение

Внешняя ссылка

Текстовый комментарий, содержащий информацию о пользователе внешней

системы

Индикатор

Идентификатор индикативной ставки

Причина отклонения

Причина, по которой заявка была отклонена торговой системой

Стоимость выкупа РЕПО

Стоимость выкупа сделки РЕПО с открытой датой в день Т+1. Точность

с открытой датой в день

соответствует точности валюты. Заполняется только для сделок РЕПО

Т+1

с открытой датой

День Т+1 для сделок

День Т+1 для сделок РЕПО с открытой датой в формате <ДД.ММ.ГГГГ>.

РЕПО с открытой датой

Заполняется только для сделок РЕПО с открытой датой

РЕПО с открытой датой

Сделка РЕПО с открытой датой. Возможные значения:

 «Да»;

 «Нет»

^* - параметр используется только в заявках на сделки РЕПО.

^** - параметр заявок на сделки РЕПО ГЦБ.

*** - при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной

временной зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа»)

значение отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK.

К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2

«Основные принципы работы»).

Руководство пользователя QUIK

178

Раздел 3: Просмотр информации

3.22.3

Параметры настройки таблицы

1.

«Выбранные классы» - выбор классов инструментов для отображения в таблице.

Перечень доступных классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров

на прием данных с сервера (меню программы Система/Настройки/Основные

настройки… раздел «Программа» / «Получение данных» / «Котировки»).

2.

«Фильтр инструментов» - настройка фильтра инструментов возможна для каждого класса

из списка «Выбранные классы». Фильтр используется для создания Таблицы сделок

по определенному инструменту (группе инструментов).

3.

«Фильтр фирм» - настройка фильтрации по идентификаторам участников торгов,

отображаемым в поле «Дилер».

4.

«Фильтр клиентов» - настройка фильтрации по кодам клиентов, отображаемым в столбце

«Комментарий».

5.

«Фильтр счетов депо» - настройка фильтрации по счетам депо.

6.

^*«Показывать полученные» - включает отображение в таблице заявок со значением

«Получена» в поле «Направленность».

7.

^*«Показывать отправленные» - включает отображение в таблице заявок со значением

«Отправлена» в поле «Направленность».

() Рекомендуется применять для настройки отображения отправленных

и принятых заявок в разных таблицах.

8.

«Выделять состояние цветом» - если флажок установлен, то открывается окно настройки

цветов фона и шрифта, также открывается по кнопке «…», подробнее см. п. 3.21.5. Если

флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.

9.

«Фильтр состояния» - настройка фильтрации по значению поля «Состояние» (Активные,

Исполненные, Снятые).

Руководство пользователя QUIK

179

Раздел 3: Просмотр информации