содержание .. 1 2 3 4 ..
Экспобанк. ПО QUIK Руководство пользователя (2024-2025 год) - часть 3
Название поля
Значение
**** ГО заяв.
Оценка стоимости активов в заявках на срочном рынке. Значение
соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под заявки)» в Таблице
ограничений по клиентским счетам
**** Вариац. маржа
Текущая вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам.
Соответствует значению поля «Вариац. маржа» в Таблице ограничений
по клиентским счетам
Активы/ГО
Отношение ликвидационной стоимости портфеля к ГО по срочному рынку.
Поле рассчитывается следующим образом:
«Активы/ГО» = («Стоимость портфеля» + «ГО поз.») / «ГО поз.»
Если «ГО поз.» = 0, то в поле указывается значение «100%»,
Если «Активы/ГО» >100%, то поле указывается значение «100%»
Сумма ден. остатков
Сумма остатков по денежным средствам по всем лимитам, без учета средств,
заблокированных под исполнение обязательств, выраженная в выбранной
валюте расчета (см. п. 7.4.6 Раздела 7 «Операции брокера»). При расчете
не используется коэффициент дисконтирования**
Суммарно заблок.
Cумма заблокированных средств со всех денежных лимитов клиента,
пересчитанная в валюту расчетов через кросс-курсы на сервере.
Суммирование выполняется для всех лимитов клиента, независимо от
настроек мультивалютности и дополнительных тегов расчетов в Библиотеке
расчетов лимитов (см. п. 7.4.6 Раздела 7 «Операции брокера»)
Парам. расч.
Актуальные текущие параметры расчета для данной строки в формате
«<Валюта>-<Группа расчётов>». Пример: «SUR-EQTV»
Шорты (нетто)
Оценка стоимости коротких позиций. При расчете не используется
коэффициент дисконтирования**
Лонги (нетто)
Оценка стоимости длинных позиций. При расчете не используется
коэффициент дисконтирования**
Сумма дисконтов
Сумма дисконтов стоимости длинных (только по бумагам обеспечения)
и коротких бумажных позиций, дисконтов корреляции между
инструментами, а также дисконтов на задолженности по валютам,
не покрытые бумажным обеспечением в этих же валютах.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
ТекАктБезДиск
Текущие активы без учета дисконтов. Суммарная величина денежных
остатков, стоимости длинных позиций по бумагам обеспечения и стоимости
коротких позиций, без учета дисконтирующих коэффициентов, без учета
неттинга стоимости бумаг в рамках объединенной бумажной позиции и без
учета корреляции между инструментами.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
Статус счета
Отношение суммы дисконтов к текущим активам без учета дисконтов.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
**** ЛимОткрПозНачДня
Лимит открытых позиций на начало дня
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
121
Название поля
Значение
****ЛимОткрПоз
Лимит открытых позиций
****ПланЧистПоз
Планируемые чистые позиции
****ТекЧистПоз
Текущие чистые позиции
****НакопВарМаржа
Накопленная вариационная маржа
****ВарМаржаПромклир.
Вариационная маржа по итогам промклиринга
****НакопДоход
Накопленный доход с учётом премии по опционам и биржевым сборам
****ЛиквСтоимОпционов
Ликвидационная стоимость опционов
****СумАктивовНаСрчРынке
Сумма оценки средств клиента на срочном рынке
****ПолнСтоимПортфеля
Стоимость портфеля с учётом средств на срочном рынке.
Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение
совпадает со значением поля «СумАктивовНаСрчРынке».
Для клиентов, использующих единую денежную позицию:
ТекЧистПоз + ЛиквСтоимОпционов + Стоимость портфеля
****ТекЗадолжНаСрчРынке
Текущая задолженность на срочном рынке
****Дост. Средств
Достаточность средств
****Дост. Средств (ОткрПоз)
Достаточность средств (под открытые позиции)
****КоэффЛикв ГО
Коэффициент ликвидности ГО
****Ожид. КоэффЛикв ГО
Ожидаемый коэффициент ликвидности ГО
****Cash Leverage
Cash Leverage
****ТипПозНаСрчРынке
Тип позиции на срочном рынке
* - параметры, выбранные по умолчанию
** - подробнее о коэффициентах дисконтирования см. п. 7 Руководства по администрированию
«Настройки Библиотеки расчета лимитов»
*** - единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных
сделок с ценными бумагами за счет клиентов утверждены Указаниями Банка России от 18.04.2014 N
3234-У
**** - параметр заполняется для клиентов с настроенной единой денежной позицией и для клиентов
срочного рынка без единой денежной позиции
При расчете значений «Лонги», «Лонги МО», «Лонги О» в стоимость
обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна
«0») цена закрытия предыдущего торгового дня.
Формулы, используемые для расчета значений параметров таблицы «Клиентский портфель»,
приведены в Приложении 1.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
122
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
3.12.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
2. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.
3. «Фильтр клиентов» - настройка фильтрации по кодам клиентов фондового рынка
и по торговым счетам срочного рынка.
4. «Брать из файла» - фильтрация списка клиентов по значениям торговых счетов срочного
рынка и/или кодов клиентов фондового рынка, указанным в файле. Для фильтрации
используется файл, выбранный в настройке «Файл с фильтром клиентов» (меню
Система/Настройки/Основные настройки… раздел «Торговля» / «Клиентский портфель»,
описание см. в п. 5.13.4 Раздела 5 «Торговые операции клиента»).
Если в настройке «Файл с фильтром клиентов» файл не выбран, то настройка «Брать
из файла» недоступна для редактирования.
5. Фильтрация по значению поля «Тип клиента», означающему использование клиентом схемы
кредитования с контролем текущей стоимости активов:
- «Маржинальные клиенты» - отображение информации по клиентам с ведением
позиции «по плечу» (тип клиента «МЛ» или «МП»);
- «Немаржинальные клиенты» - отображение информации по клиентам с ведением
позиции «по лимитам» (тип клиента «пусто»);
- «Клиенты срочного рынка без единой позиции» - отображение информации
по клиентам срочного рынка без настроенной единой денежной позиции.
По умолчанию включены флажки «Маржинальные клиенты» и «Немаржинальные клиенты».
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
123
6. «Настройка параметров расчетов»:
- «Выбор групп расчетов» - выбор символьного идентификатора, присваиваемого
совокупной денежной позиции брокера, для работы с торговой площадкой или
классом ценных бумаг.
- «Валюта» - выбор валюты расчетов. Выбранная валюта отображается в квадратных
скобках в заголовке таблицы.
7. «Источник данных для расчетов CoLibri» - настройка используется и отображается
в диалоге, если у пользователя установлен плагин «CoLibri» (подробное описание приведено
в Руководстве пользователя Терминального модуля риск-менеджера «CoLibri»).
8. «Цветовые настройки» - настройка выделения строк таблицы цветом в зависимости
от статуса портфеля. Подробнее см. п. 3.12.5.
Если при редактировании таблицы выводится сообщение вида: «Вы пытаетесь
изменить параметры таблицы, которая помечена как ‘Источник данных для
расчетов CoLibri’. Использование этой таблицы в качестве источника данных
будет прекращено.», то при нажатии кнопки «OK» изменения сохраняются,
окно настройки закрывается. При нажатии кнопки «Отмена» выполняется
возврат в диалог редактирования таблицы.
Периодичность вычисления значений таблицы настраивается через пункт меню
Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель», флажок
«Обновлять через каждые ... секунд».
Если в настройках программы (пункт меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел
«Торговля»/«Клиентский портфель») включен флажок «Расчет в фоне», то вычисления значений
таблицы выполняется в фоновом режиме.
Если в настройках программы (пункт меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел
«Торговля»/«Клиентский портфель») включен флажок «Пересчитывать при изменении позиций»,
то значения таблицы обновляются после каждого изменения позиции у клиента. Если данный
флажок отключен, то данные таблицы пересчитываются через интервал времени,
установленный предыдущим пунктом, либо вручную.
Если в настройках программы (пункт меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел
«Торговля» / «Клиентский портфель») включен флажок «При расчете маржинальных
показателей учитывать бумаги на РПС и РЕПО режимах», то показатели в таблице учитывают
позиции по инструментам на классах РПС и РЕПО, и отсутствующих в других классах,
используемых для оценки портфеля.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
124
3.12.4
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Обновить таблицу» (или «F5») - пересчитать значения в таблице.
• «Установить лимит» - рассчитать значение Входящего лимита, исходя из величины Плеча
для выбранного клиента.
• «Установить лимит для клиентов из таблицы» - рассчитать значение Входящего лимита
исходя из величины Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице.
• «Установить остаток и плечо» - установить значение Входящего остатка по денежным
средствам и Плеча для выбранного клиента.
• «Установить плечо для клиентов из таблицы» - установить значение Входящего остатка
по денежным средствам и Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице.
• «Открыть канал» / «Закрыть канал» - включить / выключить режим связанных окон в данной
основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой»).
• «Открыть таблицу [Купить/Продать]» (или двойное нажатие левой кнопки мыши) - открыть
таблицу «Купить/Продать» с информацией по выбранному клиенту.
• «Состояние счета» - открыть таблицу «Состояние счета» с информацией по выбранному
клиенту.
• «Открыть сводную таблицу лимитов» - открыть таблицу, содержащую одновременно лимиты
по бумагам и денежным средствам для выбранного клиента.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы
с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
3.12.5
Настройки цвета
Окно вызывается нажатием кнопки «Цветовые настройки» в диалоге редактирования таблицы
«Клиентский портфель». Настройки позволяют изменить цвет фона и цвет текста, указанные
по умолчанию в настройках параметров работы с Клиентским портфелем в пункте меню
Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель» /
«Индикация статуса в клиентском портфеле» для строк таблицы в зависимости от их статуса.
Описание настроек см. в п. 5.13.4 Раздела 5 «Торговые операции клиента».
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
125
О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы
работы с программой».
Кнопка «По умолчанию» возвращает стандартные настройки, заданные в настройках
параметров работы с Клиентским портфелем в пункте меню Система/Настройки/Основные
настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель» / «Индикация статуса в клиентском
портфеле».
3.13 Таблица «Купить/Продать»
меню Создать окно / Клиентский портфель… или кнопка
,
пункт контекстного меню Открыть таблицу [Купить/Продать]
3.13.1
Назначение
Отображение текущих позиций клиента по бумагам и максимально возможного количества бумаг
для покупки и продажи. В таблице отображаются инструменты классов, указанных в настройке
Библиотеки расчета лимитов «Список классов для оценки портфеля» (подробное описание
настройки см. в Руководстве «Настройки Библиотеки расчета лимитов», раздел 6 «Классы»).
3.13.2
Формат таблицы
В заголовке окна указаны коды клиента и торгового счета, например «2200 NC0080100000».
Каждая строка таблицы соответствует отдельному инструменту. Одинаковые инструменты,
относящиеся к разным классам, отображаются отдельными строками.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
126
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
* Бумага
Наименование инструмента
Код инструмента
Код инструмента
* Класс
Наименование класса инструмента
Код класса
Код класса инструментов
* Вид лимита
Вид лимита. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения
всех расчетов
* Тип
Принадлежность инструмента к списку маржинальных бумаг и списку
инструментов, принимаемых в обеспечение маржинального кредита.
Возможные значения:
«МО» - маржинальная и принимается в обеспечение;
«М» - маржинальная и не принимается в обеспечение;
«О» - немаржинальная, но принимается в обеспечение;
«Ш» - запрещены продажи без покрытия («шорт»);
<пусто> - немаржинальная и не принимается в обеспечение.
Для клиентов типа «МД»:
«Д» - маржинальная, разрешенная для покупки на заемные
средства;
«К» - маржинальная, разрешенная для продажи на заемные
средства;
«ДК» - маржинальная, разрешенная для покупки и продажи на
заемные средства;
<пусто> - немаржинальная
* Остаток
Текущая позиция клиента по инструменту
Вход. оценка
Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная
по цене закрытия предыдущей торговой сессии
* Оценка
Оценка стоимости позиции по цене последней сделки
* Покупка
Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента
на этом классе, исходя из лучшей цены предложения, без учета комиссии
торговой системы и комиссии брокера. Единица измерения определяется
настройками таблицы (см. п. 3.13.3)
* Продажа
Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента
на этом классе, исходя из лучшей цены спроса, без учета комиссии торговой
системы и комиссии брокера. Единица измерения определяется настройками
таблицы (см. п. 3.13.3)
Лимит (лонг)
Предельный размер позиции по данному инструменту, принимаемый
в обеспечение длинных позиций.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
127
Название поля
Значение
Лимит (шорт)
Предельный размер короткой позиции по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
** Лонг (коэф)
Коэффициент дисконтирования, применяемый для длинных позиций по данному
инструменту.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
Покупка(Собств.)
Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента
на этом классе на собственные средства клиента, исходя из лучшей цены
предложения. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п.
3.13.3)
Продажа(Собств.)
Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента
на этом классе из собственных активов клиента, исходя из лучшей цены
спроса. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п. 3.13.3)
** Шорт (коэф)
Коэффициент дисконтирования, применяемый для коротких позиций
по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
Оценка (коэф)
Оценка стоимости позиции по цене последней сделки, с учетом
дисконтирующих коэффициентов
Вход. оценка
Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная
(коэф)
по цене закрытия предыдущей торговой сессии с учетом дисконтирующих
коэффициентов
Доля
Процентное отношение стоимости позиции по данному инструменту
к стоимости всех активов клиента, рассчитанное по текущим ценам
Средневзвешенная
Средневзвешенная стоимость коротких позиций по инструментам
цена коротких
позиций
Средневзвешенная
Средневзвешенная стоимость длинных позиций по инструментам
цена длинных
позиций
Прибыль/убытки
Разница между средневзвешенной ценой приобретения бумаг и их рыночной
оценки. Рыночная оценка бумаг для длинных позиций считается, исходя из
текущей цены спроса, а для коротких позиций, исходя из текущей цены
предложения
** Дисконт
Для инструментов, не участвующих в настройках корреляции, значение
корреляции
данного параметра равно нулю и означает, что оценка этой позиции, при
расчёте покупательной способности, учитывается в полном размере.
Ненулевое значение параметра показывает, что данный инструмент входит
в пару инструментов, для которой производится частичное неттирование
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
128
Название поля Значение
разнонаправленных позиций (формулы для расчёта оценки короткой
и длинной позиций в паре даны в руководстве «Настройки Библиотеки расчета
лимитов», раздел 7 «Инструменты»). Коэффициент корреляции определяет
долю от суммы неттирования, которая остается в оценке короткой позиции.
Указывается в относительных единицах, долях целого. Например, при
значении коэффициента корреляции 0.1 в оценке короткой позиции останется
10% суммы, на которую уменьшена оценка длинной позиции
D long
Дисконтирующий коэффициент в расчете начальной и скорректированной
маржи для длинных позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D long = 1 поле
не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое
значение «1»
D short
Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной, начальной и
скорректированной маржи для коротких позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D short = поле
не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое
значение «1E50»
D min long
Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной маржи для длинных
позиций. Рассчитывается следующим образом:
D
min long
1
1
Dlong
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле
не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое
значение «1»
D min short
Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной маржи для коротких
позиций. Рассчитывается следующим образом:
D
minshort
1D
short
1
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short = поле
не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое
значение «1E50»
* - параметры, выбранные по умолчанию
** - параметры, значения которых отображаются с точностью до 6 знаков после десятичного разделителя
(при этом не учитываются незначащие нули справа)
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
Значения дисконтов D long и D short определяют тип поведения бумаги при
маржинальном кредитовании:
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
129
Обозначение
Назначение
D long
D short
<пусто>
Немаржинальная бумага
=1,0
Д
Маржинальная бумага, разрешенная только для
< 1,0
покупки на заемные средства
К
Бумага, разрешенная только для продажи на заемные
=1,0
<
средства
ДК
Бумага, разрешенная для покупки и продажи на
< 1,0
<
заемные средства
Вычисление значений в таблице «Купить/Продать»
1.
Вычисляется предполагаемая стоимость продажи 1 лота, исходя из лучшей цены
предложения, умноженной на количество бумаг в лоте. Если значения лучшей цены
предложения нет, то берется цена последней сделки, если ее тоже нет - то принимается
значение цены закрытия предыдущего дня.
2.
Значение поля «Покупка» вычисляется на основе значений таблицы «Клиентский портфель»:
- для маржинальных бумаг (МО): «На покупку» / «Стоимость продажи лота»,
- для немаржинальных бумаг (пусто или М): «НаПокупНеМарж» / «Стоимость продажи
лота»,
- для бумаг обеспечения (О): «НаПокупОбесп» / «Стоимость продажи лота».
3.
В стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0»)
цена закрытия предыдущего торгового дня.
4.
Общая формула для вычисления значения поля «Покупка»: («Стоимость портфеля» +
«ДостТекЛимит») / [1 + (1 - «Лонг (коэф)») * «Плечо»] / «Стоимость продажи лота»
5.
Вычисляется предполагаемая стоимость покупки 1 лота, исходя из лучшей цены спроса,
умноженной на количество бумаг в лоте. Если значения лучшей цены спроса нет, то берется
цена последней сделки, если ее тоже нет - то принимается значение цены закрытия
предыдущего дня.
6.
Значение поля «Продажа» также вычисляется по данным «Клиентского портфеля».
- для всех маржинальных бумаг (МО и М): «На продажу» / «Стоимость покупки лота» +
«Тек.остаток по бумаге»,
- для немаржинальных бумаг и входящих в обеспечение (О): «Тек. остаток по бумаге».
7.
В стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0»)
цена закрытия предыдущего торгового дня.
8.
Общая формула для вычисления значения поля «Продажа»: «ДостТекЛимит» / [1 + («Шорт
(коэф)» - 1) * «Плечо»] / «Стоимость продажи лота»
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
130
9. При этом величина комиссий не учитывается.
3.13.3
Параметры настройки таблицы
1. «Имя таблицы» недоступно для редактирования.
2. «Выбрать инструменты вручную» - признак настройки списка инструментов пользователем:
- «Доступные инструменты» - список доступных классов инструментов для отображения
в таблице. Если в настройках программы (пункт меню Настройки / Основные…, раздел
«Торговля» / «Клиентский портфель») включен флажок «При расчете маржинальных
показателей учитывать бумаги на РПС и РЕПО режимах», то в данном списке
присутствуют классы бумаг, торгуемых в режимах РПС и РЕПО, при отключенном флажке
эти классы в списке отсутствуют.
- «Выбранные инструменты» - набор инструментов, выбранных для отображения
в таблице.
Если флажок отключен, то набор инструментов формируется автоматически.
1. Если для инструмента обнаруживается режим торгов, где он является
маржинальным, то в таблице «Купить/Продать» отображается только
данный режим.
2. Если такой режим не обнаруживается, то в таблице отображаются все
режимы торгов, где присутствует данный инструмент.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
131
При включенном флажке набор инструментов может быть настроен пользователем:
3. «Доступные параметры / Выбранные параметры» - выбор отображаемых параметров
и настройка их очередности.
4. «Показывать позиции с нулевыми остатками» - отображать в таблице строки
с инструментами, позиции по которым равны нулю.
5. «Параметры таблицы могут задаваться глобальным фильтром» - признак распространения
на данную таблицу действия Фильтра по коду клиента/фамилии (см. п. 2.3.2 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
6. «Позиции по инструментам в лотах» - при установленном флажке количество доступных
инструментов отображается в лотах. Если флажок не установлен, то количество доступных
инструментов отображается в штуках.
Значение по умолчанию признака «Позиции по инструментам в лотах»
определяется значением признака «Рассчитывать позиции в лотах»
в программе QUIK Administrator (пункт меню Сервер QUIK / Библиотеки
расчета лимитов..., раздел «Общие параметры», рамка «Общие настройки
библиотеки, вкладка «Часть 3»).
3.13.4
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для экспорта через DDE-сервер.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Обновить таблицу» (или «F5») - обновить значения в таблице.
• «Новая заявка» (двойное нажатие левой кнопки мыши) - открыть окно ввода заявки.
• «Новая Айсберг заявка» - открыть окно ввода Айсберг заявки.
• «Новая стоп-заявка» - открыть окно ввода стоп-заявки.
•
«[<Класс>] <Наименование инструмента>» - открыть окно котировок по инструменту.
• «Глобальный фильтр» - включить/отключить действие Фильтра по коду клиента/фамилии.
()
1. При вводе заявки из поля «Покупка» в окне ввода заявки наименование
инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется
лучшая цена предложения, в количество - значение поля «Покупка».
2. При вводе заявки из поля «Продажа» в окне ввода заявки наименование
инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется
лучшая цена спроса, в количество - значение поля «Продажа».
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
132
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.14 Сводная таблица лимитов
меню Создать окно / Клиентский портфель… или кнопка
,
пункт контекстного меню Открыть сводную таблицу лимитов
3.14.1
Назначение
Единая таблица для контроля количества денежных средств и ценных бумаг, доступных для
совершения торговых операций на фондовом рынке. Таблица содержит информацию по одному
коду клиента.
3.14.2
Формат таблицы
В заголовке окна указаны коды клиента и торгового счета, например «2200 NC0080100000».
Каждая строка соответствует позиции по отдельному инструменту. Денежная позиция имеет
«Название бумаги», равное «SUR». Позиции и лимиты по одному и тому же инструменту,
отраженные на разных счетах, могут суммироваться (определяется настройками).
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Значения остатков и лимитов по бумагам выражены в лотах.
Название поля Значение
Название бумаги
Наименование инструмента в торговой системе. Для позиций по денежным средствам
отображается код валюты расчетов, например SUR - рубли РФ, USD - доллары США
Код бумаги
Регистрационный код инструмента в торговой системе
Счет депо
Счет депо, на котором учитываются средства клиента. Для позиций по денежным
средствам отображается группа расчётов, в которой ведется лимит, например EQTV -
Фондовая биржа МБ. Если в строке объединены лимиты по разным счетам депо, то
поле имеет значение «Общий»
Вид лимита
Вид лимита. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех
расчетов
Входящий остаток Сумма собственных средств клиента до совершения операций
Входящий лимит
Разрешенная сумма заемных средств до совершения операций
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
133
Название поля Значение
Текущий остаток
Сумма собственных средств клиента на текущий момент (с учетом исполненных
сделок)
Текущий лимит
Разрешенная сумма заемных средств на текущий момент (с учетом сделок)
Заблокировано
Сумма средств, заблокированных под исполнение заявок клиента
Всего
Сумма собственных и заемных средств
«Всего» = «Текущий остаток» + «Текущий лимит»
Доступно
Сумма средств, доступных для заявок на покупку
«Доступно» = «Всего» - «Заблокировано»
Баланс
Средства клиента после совершения сделок, за вычетом заемных средств
«Баланс» = «Всего» - «Входящий лимит»
Цена
Средневзвешенная цена приобретения, рассчитанная по сделкам клиента
приобретения
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
3.14.3
Параметры настройки таблицы
1. «Имя таблицы» недоступно для редактирования.
2. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
По умолчанию выбраны все параметры.
3. «Код клиента (фирмы) может задаваться глобальным фильтром» - признак распространения
на данную таблицу действия Фильтра по коду клиента/фамилии (см. п. 2.3.2 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
134
4. «Объединять лимиты с одинаковым инструментом» - признак объединения позиций
и лимитов клиентов по инструментам с одинаковым кодом бумаги, отраженных на разных
счетах депо. Для объединенных лимитов поле «Счет депо» имеет значение «Общий».
3.14.4
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Подключиться к каналу» - привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме
связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
- «<Название таблицы>» - привязка окна к данной таблице;
- «Отключить» - отключение связанной таблицы от канала.
• «Глобальный фильтр» - включить/отключить действие Фильтра по коду клиента / фамилии.
• «Совокупная позиция» - включить/отключить объединение позиций на разных счетах
по одинаковым инструментам.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
3.15 Таблица лимитов по бумагам
меню Создать окно / Лимиты по бумагам, кнопка
3.15.1
Назначение
Контроль количества ценных бумаг, доступных для совершения торговых операций
на фондовом рынке.
Для операций на срочном рынке см. п. 3.19 «Таблица позиций по клиентским счетам», п. 3.18
«Таблица ограничений по клиентским счетам».
Чтобы иметь возможность совершения торговых операций, пользователь должен иметь
назначенный администратором лимит по бумагам (допускается нулевой).
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
135
Из таблицы «Клиентский портфель» можно вызвать Сводную таблицу
лимитов, включающую лимиты по бумагам и денежным средствам для
определенного клиента.
Если количество строк таблицы превышает пороговое значение, заданное
в файле info.ini (без учёта глобальных фильтров), то при вызове пункта меню
«Создать окно / Лимиты по бумагам» открывается окно редактирования
таблицы. Иначе - открывается сформированная Таблица лимитов по бумагам.
По умолчанию пороговое значение равно «100000».
3.15.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы содержит информацию о лимитах по отдельному коду клиента.
Строки таблицы могут выделяться цветом в зависимости от настроек. По умолчанию
используются следующие цветовые настройки:
• Зеленый цвет - значение поля «Баланс» положительное;
• Красный цвет - значение поля «Баланс» отрицательное.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Значения остатков и лимитов в Таблице лимитов по бумагам могут быть
выражены как в штуках, так и в лотах, в зависимости от настроек сервера
QUIK для конкретного участника торгов. За подробной информацией
обратитесь к своему брокеру.
Название поля
Значение
Фирма
Идентификатор участника торгов в торговой системе биржи
Группа
Группа расчётов, в которой ведется лимит, например EQTV - Фондовая биржа
МБ
Название бумаги
Наименование инструмента в торговой системе
Код бумаги
Регистрационный код инструмента в торговой системе
Счет депо
Счет депо, на котором учитываются средства клиента
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
136
Название поля
Значение
Код клиента
Код клиента в системе QUIK, на которого установлен лимит
Входящий остаток
Сумма собственных средств клиента до совершения операций
Входящий лимит
Разрешенная сумма заемных средств до совершения операций
Текущий остаток
Сумма собственных средств клиента на текущий момент (с учетом исполненных
сделок)
Текущий лимит
Разрешенная сумма заемных средств на текущий момент (с учетом сделок)
Заблокировано
Сумма средств, заблокированных под исполнение заявок клиента
Заблокировано на
Сумма средств, заблокированных при выставлении заявок на покупку
покупку
Всего
Сумма собственных и заемных средств
«Всего» = «Текущий остаток» + «Текущий лимит»
Доступно
Сумма средств, доступных для заявок на покупку
«Доступно» = «Всего» - «Заблокировано»
Баланс
Средства клиента после совершения сделок, за вычетом заемных средств
«Баланс» = «Всего» - «Входящий лимит»
Цена приобретения
Средневзвешенная цена приобретения, рассчитанная по сделкам клиента
Вид лимита
Вид лимита. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения
всех расчетов
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
137
3.15.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
По умолчанию выбраны все параметры.
2. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.
3. «Фильтр счетов депо» - настройка фильтрации по счетам депо.
4. «Фильтр бумаг» - настройка фильтрации по кодам бумаг.
5. «Фильтр клиентов» - настройка фильтрации по кодам клиентов.
() Фильтры предназначены в основном для нужд администраторов брокера,
контролирующих большое количество счетов клиентов.
6. «Показывать нулевые лимиты» - признак отображения в таблице нулевых лимитов
(например, чтобы посмотреть, назначен ли лимит данному пользователю). Если флажок снят,
то в таблице не отображаются строки, содержащие нулевые лимиты. Если по результатам
сделок лимит становится отличным от нуля, он появляется в таблице..
7. «Выделять строки цветом, если» - настройка выделения строк таблицы цветом,
в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного числового
поля. О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы
с программой».
3.15.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Задать лимит по бумагам - установить новое значение лимита.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
138
• «Удалить лимит по бумагам» - удалить выбранное значение лимита.
• «Корректировать через файл» - настроить механизм динамической корректировки лимитов
клиентов внешней программой.
• «Новая заявка» - открыть окно ввода новой заявки по инструменту, по которому задан
лимит в выбранной строке таблицы. Если данный инструмент присутствует в нескольких
классах, то его нужно выбрать из подменю со списком классов. Если инструмент входит
только в один класс, то подменю не отображается. При этом в поля заявки автоматически
подставляются данные из выбранной строки таблицы, соответствующие закрытию позиции
по данному инструменту: если «Текущий остаток» положителен, то выбирается направление
операции «Продажа», если отрицателен, то выбирается «Покупка».
Для возможности ввода заявок по режимам РПС и РЕПО из контекстного меню
Таблицы лимитов по бумагам включите флажок «Возможность ставить заявки
на РПС и РЕПО режимах из таблицы лимитов по бумагам» в настройках
программы (меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел
«Торговля»).
• «Новая стоп-заявка» - открыть окно ввода новой условной заявки по инструменту.
• «Котировки» - открыть Таблицу котировок по выбранному инструменту.
• «Подключиться к каналу» - привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме
связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
- «<Название таблицы>» - привязка окна к данной таблице;
- «Отключить» - отключение связанной таблицы от канала.
• «SMS-оповещение по бумажным лимитам» (или «Ctrl»+«Alt»+«S») - настроить отправку SMS-
уведомлений о текущем значении лимита по инструменту в установленный момент времени.
• «Сохранить в файл лимиты из таблицы» - записать лимиты из таблицы в текстовый файл
(с учетом настроек и фильтров).
• «Сохранить все лимиты в таблицу» - записать в текстовый файл все лимиты.
• «Загрузить лимиты из файла» - загрузить лимиты из текстового файла.
«Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы
с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
О функциях администратора по управлению лимитами читайте в Разделе 7 «Операции брокера».
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
139
3.15.5
Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
Операция
Поле «Всего»
Поле «Заблокировано»
Ввод заявки на покупку
Не меняется
Не меняется
Ввод заявки на продажу
Не меняется
+ объем заявки
Исполнение заявки на покупку
+ исполненный объем заявки Не меняется
Исполнение заявки на продажу
- исполненный объем заявки
- исполненный объем заявки
Снятие заявки на покупку
Не меняется
Не меняется
Снятие заявки на продажу
Не меняется
- остаток объема отозванной заявки
Значения параметров «Входящий остаток» и «Входящий лимит» не изменяются при вводе
заявок и совершении сделок.
Когда значение параметра «Заблокировано» превышает параметр «Всего», равный сумме
параметров «Текущий остаток» и «Текущий лимит», система выдает сообщение о том, что лимит
превышен, и блокирует возможность совершения сделок.
3.16 Таблица лимитов по денежным средствам
меню Создать окно / Лимиты по денежным средствам, кнопка
3.16.1
Назначение
Контроль количества денежных средств, доступных для совершения торговых операций на
фондовом рынке. Для операций на срочном рынке см. п. 3.19 «Таблица позиций по клиентским
счетам», п. 3.18 «Таблица ограничений по клиентским счетам».
Чтобы иметь возможность совершения торговых операций, пользователь должен иметь
назначенный администратором лимит по бумагам (допускается нулевой).
Из таблицы «Клиентский портфель» можно вызвать Сводную таблицу
лимитов, включающую лимиты по бумагам и денежным средствам для
определенного клиента.
Если количество строк таблицы превышает пороговое значение, заданное
в файле info.ini (без учёта глобальных фильтров), то при вызове пункта меню
«Создать окно / Лимиты по денежным средствам» открывается окно
редактирования таблицы. Иначе - открывается сформированная Таблица
лимитов по денежным средствам.
По умолчанию пороговое значение равно «100000».
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
140
3.16.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы содержит информацию о лимитах по отдельному коду клиента.
Строки таблицы могут выделяться цветом в зависимости от настроек. По умолчанию
используются следующие цветовые настройки:
• Зеленый цвет - значение поля «Баланс» положительное;
• Красный цвет - значение поля «Баланс» отрицательное.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название
поля
Значение
Фирма
Идентификатор участника торгов в торговой системе биржи
Валюта
Код валюты расчетов, например SUR - рубли РФ, USD - доллары США
Группа
Символьный идентификатор, присваиваемый совокупной денежной позиции брокера
для работы с торговой площадкой или классом ценных бумаг, например EQTV -
Фондовая биржа МБ
Код клиента
Код клиента в системе QUIK, на которого установлен лимит
Входящий
Сумма собственных средств клиента до совершения операций
остаток
Входящий лимит
Разрешенная сумма заемных средств до совершения операций
Текущий остаток
Сумма собственных средств клиента на текущий момент (с учетом исполненных сделок)
Текущий лимит
Разрешенная сумма заемных средств на текущий момент (с учетом сделок)
Заблокировано
Сумма средств, заблокированных под исполнение заявок клиента
Всего
Сумма собственных и заемных средств
«Всего» = «Текущий остаток» + «Текущий лимит»
Доступно
Сумма средств, доступных для заявок на покупку
«Доступно» = «Всего» - «Заблокировано»
Баланс
Средства клиента после совершения сделок, за вычетом заемных средств
«Баланс» = «Всего» - «Входящий лимит»
Плечо
Значение плеча, заданное при загрузке лимитов по денежным средствам
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
141
Название
поля
Значение
Вид лимита
Вид лимита. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех
расчетов
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
3.16.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
По умолчанию выбраны все параметры.
2. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.
3. «Фильтр групп» - настройка фильтрации по группам.
4. «Фильтр валют» - настройка фильтрации по кодам валют
5. «Фильтр клиентов» - настройка фильтрации по кодам клиентов.
() Фильтры предназначены в основном для нужд администраторов брокера,
контролирующих большое количество счетов клиентов.
6. «Показывать нулевые лимиты» - признак отображения в таблице всех лимитов, включая
нулевые (например, чтобы посмотреть, назначен ли лимит данному пользователю). Если
флажок снят, то в таблице не отображаются строки, содержащие нулевые лимиты. Если по
результатам сделок лимит становится отличным от нуля, он появляется в таблице.
7. «Выделять строки цветом, если» - настройка выделения строк таблицы цветом,
в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного числового
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
142
поля. О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы
с программой».
3.16.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Задать лимит по денежным средствам» - установить новое значение лимита.
• «Установить остаток и плечо» - установить значение Входящего остатка по денежным
средствам и Плеча для выбранного клиента.
• «Удалить лимит по денежным средствам» - удалить выбранное значение лимита.
• «Корректировать через файл» - настроить динамическую загрузку коррекций лимитов
из файла.
• «Новая заявка» (или «F2») - открыть форму выбора инструмента с последующим открытием
формы ввода новой заявки по данному инструменту.
• «Подключиться к каналу» - привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме
связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
- «<Название таблицы>» - привязка окна к данной таблице;
- «Отключить» - отключение связанной таблицы от канала.
• «SMS-оповещение по денежным лимитам» (или «Ctrl»+«Alt»+«S») - настроить отправку SMS-
уведомлений о текущем значении денежного лимита в установленный момент времени.
• «Сохранить в файл лимиты из таблицы» - записать лимиты из таблицы (с учетом настроек
и фильтров) в текстовый файл.
• «Сохранить все лимиты в файл» - записать в текстовый файл все лимиты.
• «Загрузить лимиты из файла» - загрузить лимиты из текстового файла.
«Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
О функциях администратора по управлению лимитами читайте в Разделе 7 «Операции брокера».
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
143
3.16.5
Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
Операция
Поле «Всего»
Поле «Заблокировано»
Ввод заявки на покупку
Не меняется
+ объем заявки + комиссия
Ввод заявки на продажу
Не меняется
Не меняется
Исполнение заявки
- (исполненный объем заявки +
- (исполненный объем заявки + комиссия)
на покупку
комиссия)
Исполнение заявки
+ исполненный объем заявки -
Не меняется
на продажу
комиссия
Снятие заявки на покупку Не меняется
- (остаток объема отозванной заявки +
комиссия)
Снятие заявки на продажу Не меняется
Не меняется
Значения параметров «Входящий остаток» и «Входящий лимит» не изменяются при вводе
заявок и совершении сделок.
Когда значение параметра «Заблокировано» превышает параметр «Всего», равный сумме
параметров «Текущий остаток» и «Текущий лимит», система выдает сообщение о том, что лимит
превышен и блокирует возможность совершения сделок.
3.17 Таблица «Торговые счета»
меню Создать окно / Торговые счета
3.17.1
Назначение
Просмотр информации по доступным пользователю торговым счетам.
3.17.2
Формат таблицы
В строках таблицы перечислены доступные пользователю торговые счета.
В столбцах таблицы отображаются параметры счетов:
Параметр
Значение
Фирма
Идентификатор участника торгов в торговой системе
Счет
Торговый счет
Основной счет
Основной торговый счет
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
144
Параметр
Значение
Счет депо
Счет депо в депозитарии
Код позиции
Код дополнительной позиции по денежным средствам
Описание
Описание позиции
Тип торг. счета
Тип торгового счета. Возможные значения:
«Не определен»;
«Спец. Счет для перевода (ден. средства)»;
«Основной счет (кред. орг.)»;
«Клиентский счет»;
«Корр. Клиентский счет»;
«Основной счет (некред. орг.)»;
«Счет ДУ (некред. орг.)»;
«Счет ДУ (кред. орг.)»;
«Технологический счет»;
«Колл. клир. обеспеч.»;
«Обеспеч. под стресс»;
«Расчетный код»;
«Клиенты 2-го и 3-го уровней»
Тип счета депо
Тип депозитарного счета. Возможные значения:
«Не определен»;
«Счет владельца»;
«Корреспондентский счет»;
«Счет ДУ»;
«Эмиссионный счет»;
«Клиентский счет»;
«Счет по умолчанию для валютного рынка»;
«Клиринговый»
Статус
Статус торгового счета. Возможные значения:
«Операции запрещены»;
«Операции разрешены»
Тип раздела
Тип раздела. Возможные значения:
«Раздел обеспечения»;
«Торговый раздел»;
« » (пусто) - не указан
Запрет необеспеч-х продаж
Признак запрета необеспеченных продаж. Возможные значения:
«Да»;
«Нет»;
«» (пусто) - не указан
Расч-я орг-я по Т0
Идентификатор расчетной организации по расчетам «Т0»
Расч-я орг-я по Т+
Идентификатор расчетной организации по расчетам «Т+»
Раздел счета Депо
Раздел счета Депо
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
145
3.17.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
2. «Фильтр счетов» - настройка фильтрации по счетам клиентов.
3. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.
4. «Статус» - настройка фильтрации по статусу торгового счета:
- «Операции разрешены»;
- «Операции запрещены»;
- «Заблокировано для торгов».
3.17.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
• «Открыть канал» / «Закрыть канал» - включить / выключить режим связанных окон в данной
основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой»).
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
146
3.18 Таблица ограничений по клиентским счетам
меню Создать окно / Ограничения по клиентским счетам
3.18.1
Назначение
Просмотр информации о текущей стоимости открытых позиций клиента по всем инструментам.
Таблица по назначению равносильна Таблице лимитов по денежным средствам при операциях
на фондовом рынке.
3.18.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельному торговому счету.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Параметр
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы-дилера в торговой системе
Торговый счет
Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой
площадки, например - «SPBFUT00», и код клиента на бирже, например - «001»
Тип лимита
Тип лимита для рынка FORTS:
«Ден.средства» - стоимость денежных средств в обеспечении,
«Залоговые Ден.средства» - стоимость залоговых средств в обеспечении,
«Залоговые средства в иностранной валюте» - стоимость залоговых
средств в иностранной валюте,
«Суммарные залоговые средства в иностранной валюте (в рублях)» -
суммарная стоимость залоговых средств в рублях, сконвертированных по
курсу, по всем валютным залогам,
«Клиринговые Ден.средства» - зафиксированные торговой системой
FORTS параметры последнего основного клиринга,
«Клиринговые залоговые Ден.средства» - зафиксированные торговой
системой FORTS параметры последнего основного клиринга,
«По совокупным средствам» - лимит для инструментов срочного рынка
Московской Биржи
Коэф. ликвидн.
Коэффициент, определяющий какая часть средств блокируется из залогового, а какая из
собственного денежного лимита. Коэффициент представляет собой число от 0 до 1.
Например, если коэффициент равен 0.7, то заблокируется 70% в собственном денежном
лимите и 30% - в залоговом. Параметр относится к рынку FORTS
Предыд. лимит
Лимит открытых позиций по всем инструментам предыдущей торговой сессии
откр. поз.
в денежном выражении
Лимит откр. поз.
Текущий лимит открытых позиций по всем инструментам в денежном выражении
Тек. чист. поз.
Заблокированные средства клиента. Параметр рынка FORTS.
Рассчитывается следующим образом:
При использовании единой денежной позиции - сумма средств,
заблокированных под обеспечение по открытым позициям
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
147
Параметр
Значение
и зарезервированных под отрицательную вариационную маржу по
закрытым позициям;
При раздельном учете (без единой денежной позиции) параметр
рассчитывается и транслируется биржей
Тек.чист.поз.
Величина гарантийного обеспечения, зарезервированного под активные заявки,
(под заявки)
в денежном выражении
Тек.чист.поз.
Величина гарантийного обеспечения, зарезервированного под открытые позиции,
(под открытые
в денежном выражении
позиции)
План. чист. поз.
Планируемые чистые позиции по всем инструментам в денежном выражении.
Соответствует параметру «Свободные средства» рынка FORTS
Вариац. маржа
Вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам
Накоплен. доход
Накопленный доход на клиентском счете, рассчитываемый для операций со срочными
контрактами. При использовании единой денежной позиции транслируется
вариационная маржа
Премия по
Премия по опционным позициям, рассчитанная по правилам торговой системы.
опционам
Для типа лимита «Клиринговые Ден.средства» и «Клиринговые залоговые Ден.средства»
соответствует параметру «Биржевые сборы» рынка FORTS
Биржевые
Сумма, взимаемая биржевым комитетом за проведение биржевых сделок. Параметр
сборы
рынка FORTS. Значение равно:
«Снятые биржевые сборы по фьючерсам и опционам после образования
позиций (loss)» - для типа лимита «Ден.средства» и «Залоговые
Ден.средства»,
«Фьючерсный биржевой сбор» + «Опционный биржевой сбор» - для типа
лимита «Клиринговые Ден.средства» и «Клиринговые залоговые
Ден.средства»
Коэфф-нт кл-го
Коэффициент клиентского гарантийного обеспечения
ГО
Валюта позиции
Валюта, в которой транслируется ограничение
Реальная
Реальная вариационная маржа, транслируемая с FORTS
в.маржа
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
148
3.18.3
Параметры настройки таблицы
1.
«Доступные параметры / Выбранные параметры» - выбор отображаемых параметров и
настройка их очередности.
2.
«Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.
С помощью фильтра можно выделить позиции клиентов только данного брокера
(субброкера), либо разделить по разным таблицам операции на разных торговых
площадках.
3.
«Фильтр счетов» - настройка фильтрации по торговым счетам клиентов.
4.
«Показывать лимиты по» - настройка фильтрации по значению параметра «Тип лимита»:
- «ден.средствам»;
- «залоговым ден.средствам»;
- «совокупным средствам»;
- «клиринговым ден.средствам»;
- «клиринговым залоговым ден.средствам»;
- «открытым позициям на спот-рынке»;
- «залог. ден. средствам в иностр. валюте».
5.
«Выделять строки цветом, если» - настройка выделения строк таблицы цветом,
в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного числового
поля. О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
149
3.18.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Задать лимит» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) - создать
новый лимит.
• «Удалить лимит» (или «Ctrl»+«D») - удалить выделенный лимит клиента.
• «Подключиться к каналу» - привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме
связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
- «<Название таблицы>» - привязка окна к данной таблице;
- «Отключить» - отключение связанной таблицы от канала.
• «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») - выполнить транзакцию, используя Общий способ
выполнения транзакций.
• «SMS-оповещение по фьючерсным ограничениям» (или «Ctrl»+«Alt»+«S») - настроить
отправку SMS-уведомления о значении выбранного ограничения в установленный момент
времени.
• «Загрузить лимиты по срочному рынку» - загрузить лимиты из файла.
• «Сохранить лимиты по срочному рынку» - сохранить лимиты в файл.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш, общих для всех типов таблиц, приведен в Приложении
к Разделу 2.
О функциях администратора по управлению лимитами на срочном рынке читайте в Разделе 7
«Операции брокера».
3.19 Таблица позиций по клиентским счетам
меню Создать окно / Позиции по клиентским счетам
3.19.1
Назначение
Просмотр информации о текущем состоянии и изменении параметров клиентских счетов
по инструментам срочного рынка. Таблица по назначению равносильна Таблице лимитов
по бумагам при операциях на фондовом рынке.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
150
В одной таблице могут отображаться позиции клиентов на разных рынках.
3.19.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы отображает наличие открытых позиций по определенному контракту
на счете клиента.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Параметр
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы-дилера в торговой системе
Торговый счет
Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой
площадки, например - «SPBFUT00», и код клиента на бирже, например - «001»
Код инструмента
Идентификатор инструмента в торговой системе
Краткое
Наименование инструмента в торговой системе, совпадает с кодом инструмента
название
Дата погашения
Дата погашения контракта
Тип
Тип группировки торговых счетов. Для счета клиента - значение <пусто>
Вход. длин. поз.
Количество контрактов в открытых длинных (на покупку) позициях до совершения
сделок в текущей сессии
Вход. кор. поз.
Количество контрактов в открытых коротких (на продажу) позициях до совершения
сделок в текущей сессии
Вход. чист. поз.
Общее количество контрактов в открытых позициях на начало торгов:
«Чистые позиции на начало торгов» = «Длинные позиции на начало торгов» - «Короткие
позиции на начало торгов»
Тек. длин. поз.
Количество контрактов, купленных в текущей торговой сессии
Тек. кор. поз.
Количество контрактов, проданных в текущей торговой сессии
Тек. чист. поз.
Общее количество контрактов в открытых позициях на текущий момент, с учетом
сделок:
«Текущие чистые позиции» = «Входящие чистые позиции» + «Текущие открытые
длинные позиции» - «Текущие открытые короткие позиции»
Акт. покупка
Количество контрактов в активных заявках на покупку
Акт. продажа
Количество контрактов в активных заявках на продажу
Оценка тек. чист.
Стоимостная оценка текущих чистых позиций
поз.
* План. чист. поз.
Стоимостная оценка планируемых (с учетом исполнения заявок) чистых позиций
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
151
Параметр
Значение
* Вариац. маржа Оценка размера вариационной маржи (изменения стоимости позиции клиента
в денежном выражении с учетом котировок), в ден.выражении
* Эффект. цена
Цена, при которой вариационная маржа равна нулю, в случае закрытия позиций
поз.
* Стоимость
Вариационная маржа по итогам промежуточного клиринга
позиций
Суммарная
Вариационная маржа по итогам основного клиринга
в.маржа
Реальная
Реальная вариационная маржа, транслируемая с FORTS
в.маржа
* - параметр доступен только в торговой системе Секции срочного рынка Московской Биржи (стандартные
контракты)
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
3.19.3
Параметры настройки таблицы
1. «Выбор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
2. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.
С помощью данного фильтра можно выделить позиции клиентов только данного брокера
(субброкера), либо разделить по разным таблицам операции на разных торговых
площадках.
3. «Фильтр бумаг» - настройка фильтрации по ценным бумагам.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
152
4. «Фильтр счетов» - настройка фильтрации по торговым счетам.
5. «Выделять строки цветом если» - настройка выделения строк таблицы цветом,
в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного числового
поля. О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
3.19.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Установить позицию» (или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) - задать лимит
открытых позиций по данному инструменту. Доступно для контрактов срочного рынка
(изменение значения «Входящей чистой позиции» по данному инструменту);
• «Удалить позицию» (или двойное нажатие правой кнопки мыши на строке) - удалить
выбранный лимит открытых позиций.
• «Подключиться к каналу» - привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме
связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
- «<Название таблицы>» - привязка окна к данной таблице;
- «Отключить» - отключение связанной таблицы от канала.
• «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») - выполнить транзакцию, используя Общий способ
выполнения транзакций.
•
«[<Класс>] <Наименование инструмента>» - открыть Таблицу котировок.
• «Новая заявка» (или «F2») - открыть форму ввода новой заявки.
• «Досрочное исполнение опциона» - инициировать экспирацию опциона.
• «SMS-оповещение по фьючерсным позициям» (или «Ctrl»+«Alt»+«S») - настроить отправку
SMS-уведомления о значении выбранной позиции в установленный момент времени.
• «Загрузить лимиты по срочному рынку» - загрузить лимиты из файла.
• «Сохранить лимиты по срочному рынку» - сохранить лимиты в файл.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
153
О функциях администратора по управлению лимитами на срочном рынке читайте в Разделе 7
«Операции брокера».
3.20 Таблица «Доска опционов»
меню Создать окно / Доска опционов…
3.20.1
Назначение
Отображение в удобной форме спроса и предложения по разным опционным контрактам
на один и тот же базовый актив. Позволяет оперативно отслеживать возможность создания
сложной опционной позиции, состоящей из определенного набора опционов различных типов
и страйков.
3.20.2
Формат таблицы
В заголовке таблицы указывается базовый актив, дата экспирации опциона и класс. Каждая
строка таблицы соответствует отдельному виду опционного контракта. Строки содержат
информацию о лучших контрактах PUT и СALL на общий базовый актив и отсортированы
по возрастанию величины страйка.
В верхней части таблицы расположена панель инструментов для настройки таблицы. Описание
панели инструментов см. в п. 3.20.4.
Центральный страйк (страйк, отличающийся от текущей цены базового актива на минимальную
величину) по умолчанию выделяется изменением шрифта и цветом фона всей строки (жёлтый).
Цветовые настройки могут быть изменены пользователем (см. п. 3.20.3).
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»). Смена инструмента при включенном режиме
связанных окон производится, если выбранный в Таблице текущих торгов инструмент входит
в список базовых активов опционов.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
154
Параметр
Значение
Код CALL
Наименование опциона CALL
Ро CALL
Значение коэффициента «ро» CALL, измеряется в пунктах
Вега CALL
Значение коэффициента «вега» CALL, измеряется в пунктах
Тэта CALL
Значение коэффициента «тэта» CALL, измеряется в пунктах
Гамма (%) CALL
Значение коэффициента «гамма» CALL, в %
Дельта CALL
Значение коэффициента «дельта» CALL
* Спрос CALL
Лучшая покупка для опциона CALL
* Предложение
Лучшая продажа для опциона CALL
CALL
Цена посл. сделки
Цена последней сделки по опциону CALL
CALL
Открытых позиций
Количество открытых позиций по опциону CALL
CALL
Сделок за сегодня
Количество совершенных сделок за текущую сессию по опциону CALL
CALL
Задан.
Значение волатильности по опциону CALL, заданное пользователем
волатильность
CALL
* Теор.цена CALL
Значение расчетной премии по опциону CALL, транслируемое из торговой системы
* Расч. премия
Расчетная премия для опциона CALL, вычисляемая по заданной волатильности, в
CALL
копейках
Внутр. ст-ть CALL
Поле рассчитывается:
«Внутр. ст-ть CALL» = «Цена баз. актива» - «Страйк»
Врем. ст-ть CALL
Поле рассчитывается:
«Врем. ст-ть CALL» = «Теор.цена CALL» - «Внутр. ст-ть CALL»
Позиция CALL
Собственная позиция по контракту CALL - сумма позиций по данному контракту
по торговым счетам, доступным пользователю (по умолчанию суммируются позиции
по всем торговым счетам)
* Страйк
Страйк опционов, в единицах измерения цены контракта
Дата исполнения
Дата исполнения контракта
До исполнения
Количество дней до исполнения контракта
Волатильность
Значение волатильности, транслируемое из торговой системы
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
155
Параметр
Значение
Цена баз. актива
Цена последней сделки по базовому активу
Позиция PUT
Собственная позиция по контракту PUT - сумма позиций по данному контракту
по торговым счетам, доступным пользователю (по умолчанию суммируются позиции
по всем торговым счетам)
Врем. ст-ть PUT
Поле рассчитывается:
«Врем. ст-ть PUT» = «Теор.цена PUT» - «Внутр.ст-ть PUT»
Внутр. ст-ть PUT
Поле рассчитывается:
«Внутр. ст-ть PUT» = «Страйк» - «Цена баз. актива»
* Расч. премия PUT
Расчетная премия для опциона PUT, вычисляемая по заданной волатильности, в
копейках
* Теор.цена PUT
Значение расчетной премии по опциону PUT, транслируемое из торговой системы
Задан.
Значение волатильности по опциону PUT, заданное пользователем
волатильность PUT
Сделок за сегодня
Количество совершенных сделок за текущую сессию по опциону PUT
PUT
Открытых позиций
Количество открытых позиций по опциону PUT
PUT
Цена посл. сделки
Цена последней сделки по опциону PUT
PUT
* Предложение
Лучшая продажа для опциона PUT
PUT
* Спрос PUT
Лучшая покупка для опциона PUT
Дельта PUT
Значение коэффициента «дельта» PUT
Гамма (%) PUT
Значение коэффициента «гамма» PUT, в %
Тэта PUT
Значение коэффициента «тэта» PUT, в пунктах
Вега PUT
Значение коэффициента «вега» PUT, в пунктах
Ро PUT
Значение коэффициента «ро» PUT, в пунктах
Код PUT
Наименование опциона PUT
* - параметры, выбранные по умолчанию
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
156
3.20.3
Параметры настройки таблицы
1. «Имя таблицы» - позволяет изменить редактируемую часть наименования таблицы.
2. «Класс» - выбор наименования класса типа «Опционы».
3. «Базовый актив» - выбор базового актива. В списке отображаются активные инструменты
классов типа «Опционы», кроме классов режима переговорных сделок.
4. «Дата экспирации» - список дат исполнения контрактов по выбранному базовому активу.
5. «Количество страйков» - выбор количества строк в таблице, включая центральный страйк.
Значение можно установить вручную.
6. «Сортировать страйки по убыванию» - при включенном флажке строки в таблице
сортируется по убыванию страйков. Если флажок отключен, то строки в таблице сортируется
по возрастанию страйков. По умолчанию флажок отключен.
7. «Все страйки со своими позициями» - при включенном флажке, дополнительно
к выбранному количеству строк, отображаются строки, не входящие в указанный диапазон,
но имеющие контракты с ненулевыми собственными позициями. Флажок недоступен, если
в поле «Количество страйков» выбрано значение «Все».
8. «Фильтр счетов» - если флажок отключен, то при расчете собственных позиций
по контракту суммируются позиции по всем торговым счетам, доступным пользователю.
При включенном флажке используются счета с учетом настроенного фильтра.
9. «Цветовые настройки» - настройка выделения цветом строк таблицы, раздельно для
опционов PUT, CALL и страйков (подробнее см. ниже).
10.«Доступные параметры / Выбранные параметры» - выбор отображаемых параметров
и настройка их очередности.
11.«Сортировать по алфавиту» - упорядочить список доступных параметров для заголовков
столбцов в алфавитном порядке.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
157
12.«Тип опциона в конце заголовка» - показывать тип опциона в конце заголовка, например,
«Предложение CALL» вместо «CALL Предложение». По умолчанию флажок включен.
Цветовые настройки Доски опционов:
1. «Выделять значение цветом» - при включенном флажке строки таблицы выделяются,
в соответствии с настройками, цветом фона и шрифта, раздельно для опционов PUT, CALL
и страйков.
2. «Выделять центральный страйк» - при включенном флажке строка центрального страйка
выделяется в соответствии с настройками:
- «Текст» - цвет шрифта;
- «Фон» - цвет фона строки;
- «Шрифт» - выбор используемого шрифта, размера шрифта, отображения шрифта
(жирный/курсив).
Подробнее о настройке цвета см. п. 2.8.4. Раздела 2 «Основные принципы работы
с программой».
3.20.4
Панель инструментов таблицы
Отображение панели инструментов регулируется выбором в таблице пункта контекстного меню
«Показывать панель инструментов».
На панели инструментов доступны следующие настройки:
1. Список базовых активов. Позволяет выбрать один актив из списка. Список заполнен при
наличии инструментов.
2. Список дат экспирации. Позволяет выбрать одну дату экспирации. Если инструмент
не выбран, то поле пустое. Список обновляется при изменении инструмента.
3. «Страйков:» - выбор количества строк в таблице, включая центральный страйк.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
158
4. Поле «Посл.» - цена последней сделки по базовому активу. Если данных нет, то поле пустое.
Недоступно для редактирования.
5. Поле «Спрос» - лучшая цена спроса. Если данных нет, то поле пустое. Недоступно для
редактирования.
6. Поле «Предл.» - лучшая цена предложения. Если данных нет, то поле пустое. Недоступно
для редактирования.
3.20.5
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования и вывода через DDE-сервер.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
•
«<Наименование опциона> <Тип опциона> [<Класс>]» (или двойное нажатие левой кнопки
мыши) - открыть Таблицу котировок по выбранному опционному контракту.
• «Графики цены и объема» (или двойное нажатие правой кнопки мыши) - открыть график
цены и объема (см. п. 4.1 Раздела 4 «Работа с графиками»).
• «График [<Параметр Доски опционов>]» - открыть график по параметру. График строится
по тому параметру, из ячейки которого вызвано контекстное меню. Доступно только для
числовых параметров.
• «Оповещение на величину (ЦЕНА/ПРЕМИЯ)» (или «Ctrl»+«Alt»+«A») - назначить оповещение
на соотношение цены опциона и расчетной премии.
• «Установить параметры опционов» - открыть окно расчета премии для опционов.
• «Подключиться к каналу» - привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме
связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
- «<Название таблицы>» - привязка окна к данной таблице;
- «Отключить» - отключение связанной таблицы от канала.
• «Показывать панель инструментов» - включить отображение панели инструментов
в таблице (см. п. 3.20.4).
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
159
3.21 Таблица параметров опционов
меню Создать окно / Информация по опционам…
3.21.1
Назначение
Просмотр и назначение расчетной премии по опционам, а также параметров, используемых для
ее вычисления.
3.21.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельному контракту, наименование которого
указывается в заголовке строки.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Параметр
Значение
Базовый актив
Наименование базового актива
Код базового актива
Код базового актива
Расч. цена базового
Текущая расчетная цена для фьючерса, являющегося базовым активом для
актива
опциона, в единицах измерения цены контракта
Дата исполнения
Дата исполнения контракта
До исполнения
Количество календарных дней до исполнения
Тип
Тип опциона, PUT или CALL
Задан. волатильность
Волатильность опциона, заданная пользователем для расчета премии, в %
Безриск.ставка
Безрисковая ставка, %
Расч.премия
Расчетная премия опциона, в денежном выражении
Страйк
Страйк опциона, в единицах измерения цены контракта
Волатильность
Волатильность опциона, транслируемая из торговой системы, в %
Теор.цена
Теоретическая цена опциона, в пунктах
Дельта(%)
Значение коэффициента «дельта», в %
Гамма(%)
Значение коэффициента «гамма», в %
Тэта
Значение коэффициента «тэта», измеряется в пунктах
Вега
Значение коэффициента «вега», измеряется в пунктах
Ро
Значение коэффициента «ро», измеряется в пунктах
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
160
3.21.3
Параметры настройки таблицы
1. «Строки» - выбор контрактов, отображаемых в таблице, и настройка их очередности.
2. «Только активные инструменты» - позволяет исключить из списка контракты, не имеющие
заявок, сделок или открытых позиций.
3. «Столбцы» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.21.4
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для копирования и вывода через DDE сервер.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
•
«[<Класс>] <Наименование опциона>» (или двойное нажатие левой кнопки мыши) - открыть
Таблицу котировок по выбранному опционному контракту.
• «Оповещение на величину (ЦЕНА/ПРЕМИЯ)» (или «Ctrl»+«Alt»+«A») - назначить оповещение
на соотношение цены опциона и расчетной премии, см. п. 3.11.8.
• «Установить параметры опционов» - открыть окно расчета премии для опционов.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы
с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
161
3.22 Таблица заявок на внебиржевые сделки
меню Создать окно / Внебиржевые заявки
3.22.1
Назначение
Просмотр состояния полученных и отправленных адресных заявок, поданных с начала
торговой сессии, а также внебиржевых сделок, введенных с терминала вручную.
3.22.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельной заявке (сделке).
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры заявок (сделок):
Название поля
Значение
Номер
Регистрационный номер заявки в торговой системе
*** Дата
Дата регистрации заявки в торговой системе
*** Выставлена(время)
Время регистрации заявки в торговой системе. Формат определяется
настройками операционной системы
*** Снята(время)
Время отзыва заявки из торговой системы (для заявок со статусом «Снята»).
Формат определяется настройками операционной системы
Бумага сокр.
Сокращенное наименование инструмента
Бумага
Наименование инструмента
Код бумаги
Код инструмента в торговой системе
Класс
Наименование класса инструментов
Код класса
Код класса в торговой системе
Операция
Направление операции - «Купля» либо «Продажа»
Счет
Счет депо участника торгов, в отношении которого осуществляется заявка
Цена
Цена заявки, за единицу инструмента
Количество
Количество бумаг в заявке, выраженное в лотах
Остаток
Объем неисполненной части заявки, выраженный в лотах
Трейдер
Идентификатор трейдера фирмы-участника торгов, отправившего заявку
Дилер
Идентификатор участника торгов, отправившего заявку
Орг-я трейдера
Наименование участника торгов, отправившего заявку
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
162
Название поля
Значение
UID
Код пользователя на сервере QUIK
Трейдер партнера
Идентификатор трейдера фирмы, которому адресована заявка. Поле обычно
не используется и пустое
Партнер
Идентификатор участника торгов, которому адресована заявка
Орг-я партнера
Наименование участника торгов, которому адресована заявка. Поле
заполняется только для клиентов с правами на совершение активных
операций
Код клиента
Код клиента, указанный в заявке
Комментарий
Составное поле, отображающее код клиента и текстовый комментарий
к заявке, разделенные символом «/»
Ссылка
Текст-связка для однозначного соответствия двух встречных адресных заявок
Состояние
Состояние заявки. Возможные значения:
«Активна» - неисполненная заявка,
«Исполнена» - заявка удовлетворена,
«Снята» - заявка снята отправителем
Код расчетов
Код расчетов по сделке
Направленность
Направленность заявки. Возможные значения:
«Отправлена» - собственная заявка, адресованная другому
участнику торгов,
«Получена» - заявка другого участника торгов, адресованная
вам,
«Отправлена и получена» - заявка, адресованная самому себе
Доходность
Доходность по цене заявки, в %
Объем
Объем заявки в денежном выражении
Цена выкупа
Цена выкупа второй части РЕПО, в денежном выражении.
Для заявок по SWAP-инструментам - базовый курс валютного инструмента,
указанный пользователем при подаче транзакции
НКД
Накопленный купонный доход по облигациям в денежном выражении
Ставка возмещения (%)
Ставка возмещения в случае отказа от исполнения сделки, в % годовых
* Ставка РЕПО (%)
Ставка кредитования РЕПО, в % годовых
ID транзакции
Значение уникального номера заявки «TRANS_ID» при импорте заявок из
файла
** Сумма РЕПО
Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО
денежных средств, по состоянию на текущую дату
** Объем выкупа РЕПО
Объем сделки выкупа РЕПО, в денежном выражении
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
163
Название поля
Значение
** Тип ввода заявки РЕПО
Тип ввода заявки РЕПО. Возможные значения:
Цена1+Ставка,
Ставка+Цена2,
Цена1+Цена2,
«Сумма РЕПО + Количество»,
«Сумма РЕПО + Дисконт»,
«Количество + Дисконт»,
«Сумма РЕПО»,
«Количество»
** Срок РЕПО
Срок РЕПО в календарных днях
** Начальный дисконт(%)
Начальный дисконт, в %
** Нижний дисконт(%)
Нижнее предельное значение дисконта, в %
** Верхний дисконт(%)
Верхнее предельное значение дисконта, в %
** Блокировка
Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете
обеспечения
на время операции РЕПО («Да», «Нет»)
Сумма РЕПО
Первоначальное, указанное при регистрации, значение Суммы РЕПО. Только
первоначальная
для заявок модифицированного РЕПО, для других заявок (или если значение
не было указано) - пусто
Кол-во первоначальное
Первоначальное, указанное при регистрации, количество бумаг (в стандартных
лотах). Только для заявок модифицированного РЕПО, для других заявок (или
если значение не было указано) - пусто
Дисконт (%)
Первоначальное, указанное при регистрации, значение дисконта. Только для
первоначальный
заявок модифицированного РЕПО, для других заявок (или если значение
не было указано) - пусто
Валюта
Код валюты расчетов, например «SUR» - рубли РФ, «USD» - доллары США
От имени
Лицо, от имени которого и за чей счет регистрируется сделка. Возможные
значения:
От своего имени, за свой счет,
От своего имени, за счет клиента,
От своего имени, за счет доверительного управления,
От имени клиента, за счет клиента
Крупная сделка
Признак крупной сделки (Да/Нет)
Рег. номер
Номер государственной регистрации ценной бумаги
*** Дата исполнения
Дата исполнения внебиржевой сделки
*** Дата активации
Дата активации заявки
*** Время активации
Время активации заявки. Формат определяется настройками операционной
системы
Встречная безадресная
Номер встречной безадресной заявки. Если она отсутствует, то передается
заявка
значение 0
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
164
Название поля
Значение
Валюта расчетов
Код валюты расчетов по сделке, порожденной данной заявкой
Идентификатор счета
Идентификатор счета в НКЦ (расчетный код)
*** Дата снятия
Дата отмены заявки в формате «ГГГГММДД»
Исходный номер
Номер исходной заявки в ТС
Приоритетное
Приоритетный инструмент, принимаемый в обеспечение
обеспечение
UID снявшего заявку
Код на сервере QUIK пользователя, снявшего заявку
Системная ссылка
Дополнительная информация по заявке, передаваемая торговой системой
* - параметр используется только в заявках на сделки РЕПО
** - параметр заявок на сделки РЕПО ГЦБ
*** - при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной
временной зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа») значение
отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
3.22.3
Параметры настройки таблицы
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
165
1.
«Выбранные классы» - выбор классов инструментов для отображения в таблице. Перечень
доступных классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров на прием
данных с сервера (меню программы Система / Заказ данных / Поток котировок…).
2.
«Фильтр ценных бумаг» - настройка фильтра ценных бумаг возможна для каждого класса
из списка «Выбранные классы». Фильтр используется для создания Таблицы сделок по
определенному инструменту (группе инструментов).
3.
«Фильтр фирм» - настройка фильтрации по идентификаторам участников торгов,
отображаемым в поле «Дилер».
4.
«Фильтр клиентов» - настройка фильтрации по кодам клиентов, отображаемым в столбце
«Комментарий».
5.
«Фильтр счетов депо» - настройка фильтрации по счетам депо.
6.
«Показывать полученные» - включает отображение в таблице заявок со значением
«Получена» в поле «Направленность».
7.
«Показывать отправленные» - включает отображение в таблице заявок со значением
«Отправлена» в поле «Направленность».
() Рекомендуется применять для настройки отображения отправленных
и принятых заявок в разных таблицах.
8.
«Выделять состояние цветом» - если флажок установлен, то строки таблицы выделяются
цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»:
- «Активна» - красным цветом;
- «Исполнена» - синим;
- «Снята» - черным.
Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.
9.
«Фильтр состояния» - настройка фильтрации по значению поля «Состояние» (Активные,
Исполненные, Снятые).
10.«Фильтр операции» - настройка фильтрации по значению поля «Операция» (Покупка,
Продажа). Рекомендуется применять для создания различных таблиц для заявок на покупку
и на продажу.
11.«Доступные параметры / Заголовки столбцов» - выбор отображаемых параметров и
настройка их очередности.
3.22.4
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер, экспорта по ODBC
и сохранения в текстовый файл.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
166
• «Новая заявка на внебиржевую сделку» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши
на строке) - подать новую заявку.
• «Снять заявку на внебиржевую сделку» (или «Ctrl»+«D») - снять выбранную заявку.
• «Снять активные заявки» - снять все активные заявки.
• «Открыть канал» / «Закрыть канал» - включить / выключить режим связанных окон в данной
основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой»).
• «Подключиться к каналу» - привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме
связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
- «<Название таблицы>» - привязка окна к данной таблице;
- «Отключить» - отключение связанной таблицы от канала.
• «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») - выполнить транзакцию, используя Общий способ
выполнения транзакций.
• «Сохранить в файл заявки на внебиржевые сделки из таблицы» - записать в файл только
те заявки, которые отображены в таблице.
• «Сохранить в файл все заявки на внебиржевые сделки» - записать в файл все имеющиеся
заявки, без учета настроек таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.22.5
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения таблицы в файл вызывается из контекстного меню или меню программы
Действия и доступна в двух вариантах:
• «Сохранить в файл заявки на внебиржевые сделки из таблицы» - записать в файл только
те заявки, которые отображены в таблице.
• «Сохранить в файл все заявки на внебиржевые сделки» - записать в файл все имеющиеся
заявки, без учета настроек таблицы.
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры
отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
167
№
Параметр
Примечание
№
Параметр
Примечание
18
Трейдер
1
Номер
19
Дилер
2
Время
Формат определяется
настройками
20
Ставка РЕПО
операционной системы
21
Цена выкупа
3
Бумага
22
Ставка
4
Класс
возмещения
5
Код бумаги
23
6
Операция
«B» - покупка, «S» -
24
Код клиента
продажа
25
Снята(время)
Формат определяется
7
Счет
настройками
8
Состояние
«O» - активна, «W» -
операционной системы
снята, «M» - исполнена
26
Остаток
9
Цена
27
Сумма РЕПО
10
НКД
28
Срок РЕПО
11
Количество
29
Объем выкупа
РЕПО
12
Объем
13
Доходность
30
Начальный
дисконт(%)
14
Ссылка
31
Нижний
15
Примечание
Примечание в формате
дисконт(%)
<клиент (5)> /
32
Верхний
<поручение (14)>
дисконт(%)
16
Код расчетов
33
Блокировка
«Y» - да, «N» - нет
17
Партнер
обеспечения
Пример строки файла:
473941922,15:23:05,ЛУКОЙЛ,РЕПО-М: Акции,LKOH,S,S01-
00000F00,O,3000.0000,,10,30000.00,,6,,Rb,NC0080100000,
NU0080100009,NC0080100000,,3000.0000,,,,,10,30000.00,,30000.00,,,,N
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
168
3.23 Таблица безадресных заявок на внебиржевые
сделки
меню Создать окно / Безадресные внебиржевые заявки
3.23.1
Назначение
Просмотр состояния собственных безадресных заявок, отправленных с начала торговой сессии.
3.23.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы содержит информацию об отдельной заявке.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Номер
Регистрационный номер заявки в торговой системе
Дата
Дата регистрации заявки в торговой системе
Время
Время регистрации заявки в торговой системе. Формат определяется
настройками операционной системы
Бумага сокр.
Сокращенное наименование инструмента
Бумага
Наименование инструмента
Код бумаги
Код инструмента в торговой системе
Класс
Наименование класса инструментов
Код класса
Код класса в торговой системе
Операция
Направление операции - «Купля» либо «Продажа»
Цена
Цена заявки, за единицу инструмента
Кол-во
Количество бумаг в заявке, выраженное в лотах
Объем
Объем заявки в денежном выражении
Дилер
Идентификатор участника торгов, отправившего заявку
Орг-я дилера
Наименование участника торгов, подавшего заявку
Состояние
Состояние заявки. Возможные значения: «Активна» - неисполненная
заявка,
«Исполнена» - заявка удовлетворена, «Снята» - заявка снята отправителем
Код расчетов
Код расчетов по сделке
* Цена выкупа
Цена второй части РЕПО, за единицу инструмента
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
169
Название поля
Значение
* Ставка РЕПО (%)
Ставка кредитования РЕПО, в % годовых
* Сумма РЕПО
Сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств,
по состоянию на текущую дату
* Объем выкупа РЕПО
Объем сделки выкупа РЕПО в денежном выражении
* Тип ввода заявки РЕПО
Тип ввода заявки РЕПО
* Срок РЕПО
Срок РЕПО в календарных днях
* Дисконт (%)
Дисконт при заключении сделки РЕПО
* Сумма РЕПО
Первоначальное, указанное при регистрации, значение Суммы РЕПО. Только
первоначальная
для заявок модифицированного РЕПО, для других заявок (или если
значение не было указано) - пусто
* Кол-во первоначальное
Первоначальное, указанное при регистрации, количество бумаг
(в стандартных лотах). Только для заявок модифицированного РЕПО, для
других заявок (или если значение не было указано) - пусто
* Дисконт (%)
Первоначальное, указанное при регистрации, значение дисконта. Только
первоначальный
для заявок модифицированного РЕПО, для других заявок (или если
значение не было указано) - пусто
* - параметр сделок РЕПО
3.23.3
Параметры настройки таблицы
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
170
1. «Выбранные классы» - выбор классов инструментов для отображения в таблице. Перечень
доступных классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров на прием
данных с сервера (меню программы Система / Заказ данных / Поток котировок…).
2. «Фильтр ценных бумаг» - настройка фильтра ценных бумаг возможна для каждого класса
из списка «Выбранные классы». Фильтр используется для создания Таблицы безадресных
заявок на внебиржевые сделки по определенному инструменту (группе инструментов).
3. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по идентификаторам участников торгов,
отображаемым в поле «Дилер».
4. «Выделять состояние цветом» - если флажок установлен, то строки таблицы выделяются
цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»:
- «Активна» - красным цветом;
- «Исполнена» - синим;
- «Снята» - черным.
Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.
5. «Фильтр состояния» - настройка фильтрации по значению поля «Состояние» (Активные,
Исполненные, Снятые).
6. «Фильтр операции» - настройка фильтрации по значению поля «Операция» (Покупка,
Продажа). Рекомендуется применять для создания различных таблиц для заявок на покупку
и на продажу.
7. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.23.4
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер, экспорта по ODBC
и сохранения в текстовый файл.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Новая безадресная внебиржевая заявка» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки
мыши на строке) - подать новую заявку.
• «Снять безадресную внебиржевую заявку» (или «Ctrl»+«D») - снять выбранную заявку.
• «Снять активные заявки» - снять все активные заявки.
• «Заменить безадресную внебиржевую заявку» (или «Ctrl»+«A») - заменить выбранную
заявку.
• «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») - выполнить транзакцию, используя Общий способ
выполнения транзакций.
• «Сохранить в файл безадресные заявки на внебиржевые сделки из таблицы» - записать
в файл только те заявки, которые отображены в таблице.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
171
• «Сохранить в файл все безадресные заявки на внебиржевые сделки» - записать в файл все
имеющиеся заявки, без учета настроек таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
3.23.5
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню или меню программы Действия
и доступна в двух вариантах:
• «Сохранить в файл безадресные заявки на внебиржевые сделки из таблицы» - записать
в файл только те заявки, которые отображены в таблице.
• «Сохранить в файл все безадресные заявки на внебиржевые сделки» - записать в файл все
имеющиеся заявки, без учета настроек таблицы.
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры
отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.
№ Параметр Примечание
№
Параметр Примечание
6
Операция
«B» - покупка, «S» - продажа
1
Номер
7
Состояние
«O» - активна, «W» - снята,
2
Время
Формат определяется
«M» - исполнена
настройками операционной
системы
8
Цена
3
Бумага
9
Количество
4
Класс
10
Код расчетов
5
Код бумаги
11
Дилер
Пример строки файла:
15879,11:09:35,РАО ЕЭС,РПС: А1-Акции,RU0008926621,B,O,5.000,10000,T0,NC0038900000
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
172
3.24 Таблица «РПС котировки»
меню Создать окно / РПС котировки…
3.24.1
Назначение
Просмотр всех активных безадресных заявок по определенному инструменту с указанием
отправителя заявки.
3.24.2
Формат таблицы
Таблица содержит 10 лучших котировок на покупку/продажу, упорядоченных по параметру
«Цена». Вид котировочного окна может изменяться пользователем.
В отличие от Таблицы котировок, заявки в таблице «РПС котировки» не агрегируются по цене,
и каждая строка соответствует одной заявке.
Столбцы таблицы имеют различный набор параметров для заявок РПС и операций РЕПО:
Название поля
Значение
Номер (К)
Номер безадресной заявки на покупку
* Дисконт (%) (К)
Дисконт безадресной заявки на покупку
* Срок РЕПО (К)
Срок РЕПО безадресной заявки на покупку
* Сумма РЕПО (К)
Сумма РЕПО безадресной заявки на покупку
* Цена выкупа (К)
Цена второй части РЕПО для заявки на покупку, за единицу инструмента
* Ставка РЕПО(%) (К)
Ставка РЕПО для заявки на покупку, в %
Код расчетов (К)
Код расчетов, указанный в заявке на покупку
Дилер (К)
Идентификатор участника торгов, подавшего заявку на покупку
Орг-я дилера (К)
Наименование участника торгов, подавшего заявку на покупку
Объем (К)
Объем заявки на покупку в денежном выражении
Кол-во (К)
Количество бумаг в заявке на покупку, выраженное в лотах
Купля
Цена заявки на покупку за единицу инструмента
Продажа
Цена заявки на продажу за единицу инструмента
Кол-во (П)
Количество бумаг в заявке на продажу, выраженное в лотах
Объем (П)
Объем заявки на продажу в денежном выражении
Орг-я дилера (П)
Наименование участника торгов, подавшего заявку на продажу
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
173
Название поля
Значение
Дилер (П)
Идентификатор участника торгов, подавшего заявку на продажу
Код расчетов (П)
Код расчетов, указанный в заявке на продажу
* Ставка РЕПО(%) (П)
Ставка РЕПО для заявки на продажу, в %
* Цена выкупа (П)
Цена второй части РЕПО для заявки на продажу, за единицу инструмента
Номер (П)
Номер безадресной заявки на продажу
* Сумма РЕПО (П)
Сумма РЕПО безадресной заявки на продажу
* Срок РЕПО (П)
Срок РЕПО безадресной заявки на продажу
* Дисконт (П)
Дисконт безадресной заявки на продажу
* - параметры заявок на сделки РЕПО
3.24.3
Параметры настройки таблицы
1. «Выбор бумаги» - список классов инструментов, доступных для отображения в таблице.
Список доступен только при создании таблицы и недоступен при ее редактировании.
2. «Выделять котировки цветом» - если флажок установлен, то ячейки таблицы,
соответствующие заявкам на покупку/продажу, выделяются цветом шрифта и/или фона.
Подробнее о настройке цветов см. Раздел 2, п. 2.8.4 «Настройка цвета в таблицах
и графиках».
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
174
3. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по идентификаторам участников торгов,
отображаемым в поле «Дилер».
4. «Фильтр операции» - настройка фильтрации по значению поля «Операция» (Покупка,
Продажа). Рекомендуется применять для создания различных таблиц для заявок на покупку
и продажу.
5. «Вид котировочного окна» - выбор вида таблицы «РПС котировки»:
- имеет один общий столбец «Цена» (1). Параметры заявок на покупку и заявок
-
на продажу отображаются в разных столбцах
- отображает параметры спроса и предложения в разных столбцах (2). При этом
-
котировки на покупку упорядочены по убыванию цены заявки, а котировки
на продажу - по возрастанию цены заявки таким образом, что лучшие цены заявок
отображаются в первой строке окна.
- «Покупку показывать сверху» - если флажок установлен, то параметры заявок
на покупку отображаются в верхней части таблицы. Доступен для таблиц вида (1).
6. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.24.4
Доступные операции
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Новая заявка» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке - подать
новую заявку.
• «Новая безадресная заявка» - подать новую безадресную заявку.
• «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») - выполнить транзакцию, используя Общий способ
выполнения транзакций.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
Для возможности вода заявок из таблицы «РПС котировки» по классу бумаг
UA (Украинский рынок котировок) необходимо в файле настроек info.ini
в секции [transactions] добавить следующую строку:
use-order-trans-instead-of-neg-deal-trans-classes-list=UA
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
175
3.25 Таблица сделок для исполнения
меню Создать окно / Сделки для исполнения
3.25.1
Назначение
Просмотр состояния исполнения сделок РПС с наступившим сроком исполнения. Просмотр
состояния сделок по исполнению второй части РЕПО.
3.25.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельной сделке.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Номер
Регистрационный номер сделки в торговой системе
Номер заявки
Номер заявки, на основании которой была заключена данная сделка
Дата торгов
Дата заключения сделки
*** Дата исполнения
Дата исполнения сделки
Класс
Наименование класса инструментов
Код класса
Код класса инструментов
Бумага сокр.
Сокращенное наименование инструмента
Бумага
Наименование инструмента
Код бумаги
Код инструмента в торговой системе биржи
Операция
Направление операции: «Купля» либо «Продажа»
Код клиента
Код клиента
Комментарий
Текстовый комментарий к заявке
Дилер
Идентификатор участника торгов
Орг-я трейдера
Наименование участника торгов
Счет депо
Счет депо участника торгов
Партнер
Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке
Орг-я партнера
Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке. Поле
заполняется только для клиентов с правами на совершение активных
операций
Счет депо партнера
Счет депо участника торгов, являющегося партнером по сделке
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
176
Название поля
Значение
Цена
Цена сделки, за единицу инструмента. Для операций РЕПО - цена исполнения
второй части РЕПО на текущую дату, за единицу инструмента
Количество
Количество бумаг, выраженное в лотах
Объем
Объем сделки в денежном выражении
Состояние
Состояние подтверждения сделки. Возможные значения:
«Не исполнена» - сделка не подтверждена отчетом,
«Включена в отчет» - сделка включена в отчет одним
контрагентом,
«Исполнена» - сделка подтверждена отчетами обоими
контрагентами;
«Отменена пользователем»;
«Взнос»;
«Отказ»
НКД
Накопленный купонный доход по облигациям в денежном выражении
* Цена 1ой части РЕПО
Цена первой части сделки РЕПО, за единицу инструмента
Цена исполнения второй части сделки РЕПО на дату истечения срока
Цена выкупа
исполнения, за единицу инструмента
* Номер сделки 1ой
Регистрационный номер сделки первой части РЕПО в торговой системе
части РЕПО
* Ставка РЕПО(%)
Ставка кредитования РЕПО, в %
Код расчетов
Код расчетов по сделке
Отчет
Номер отчета по сделке в торговой системе
Отчет партнера
Номер отчета партнера по сделке
Комиссия ТС
Величина комиссии торговой системы, в денежном выражении
** Остаток
Объем неисполненной части заявки, в лотах
**, *** Время исполнения
Время исполнения. Формат определяется настройками операционной системы
** Сумма обязательства
Обязательство или требование (в зависимости от направления сделки)
по деньгам (для сделок второй части РЕПО - значение обязательства РЕПО
на текущую дату)
** Сумма РЕПО
Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО
денежных средств, по состоянию на текущую дату
** Срок РЕПО
Срок РЕПО в календарных днях
** Объем выкупа РЕПО
Текущее значение стоимости выкупа по сделке РЕПО, рассчитанное на дату
исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
177
Название поля
Значение
** Сумма возврата РЕПО
Текущее значение суммы возврата по сделке РЕПО, рассчитанное на дату
исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО
** Дисконт(%)
Для сделок первой части РЕПО - начальный дисконт. Для сделок второй части
РЕПО - текущий дисконт, в %
** Нижний дисконт(%)
Нижнее предельное значение дисконта, в %
** Верхний дисконт(%)
Верхнее предельное значение дисконта, в %
** Блокировать
Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время
обеспечение
операции РЕПО («Да», «Нет»)
** Исполнить
Признак, информирующий о наступлении сегодня срока исполнения
обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет»)
** Исполнить завтра
Признак, информирующий о наступлении завтра срока исполнения
обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет»)
** Тип
Тип сделки. Возможные значения:
Внесистемная сделка,
Первая часть сделки РЕПО,
Вторая часть сделки РЕПО,
Компенсационный взнос,
Адресная сделка;
Первичное размещение;
Первая часть адресной сделки РЕПО с ЦК;
Вторая часть адресной сделки РЕПО с ЦК;
Возврат выплат;
Дефолтер: отложенные обязательства и требования
Пострадавший: отложенные обязательства и требования
** Направленность
Тип операции: «Зачислить» или «Списать»
** Дисконт после
Значение дисконта после уплаты компенсационного взноса, в %
взноса(%)
Параметр сделок типа «Компенсационный взнос»
** Количество после
Количество ценных бумаг после уплаты компенсационного взноса, в лотах
взноса
Параметр сделок типа «Компенсационный взнос»
** Сумма РЕПО после
Сумма после уплаты компенсационного взноса
взноса
Параметр сделок типа «Компенсационный взнос»
** Стоимость выкупа
Объем сделки выкупа РЕПО после уплаты компенсационного взноса
после взноса
Параметр сделок типа «Компенсационный взнос»
** Сумма возврата после
Объем сделки после уплаты компенсационного взноса, в денежном выражении
взноса
Параметр сделок типа «Компенсационный взнос»
*, *** Дата заключения
Для компенсационных взносов - дата заключения исходной сделки РЕПО,
пусто для остальных случаев
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
178
Название поля
Значение
Состояние расчётов
Состояние расчетов по сделке
Тип клиринга
Тип процедуры расчетов по сделке. Возможные значения:
Не установлен;
Простой;
Многосторонний;
Внешний;
Централизованный
Комиссия за отчёт
Размер комиссионного вознаграждения за исполнение сделки срочным
отчетом в денежном выражении
Купонная выплата
Объем купонной выплаты, прошедшей со дня последних торгов по бумагам,
входящим в обеспечение сделки РЕПО
*** Дата купонной
Дата прошедшей купонной выплаты
выплаты
Выплата по основному
Объем выплаты по основному долгу, прошедшей со дня последних торгов
долгу
по бумагам, входящим в обеспечение сделки РЕПО
*** Дата выплаты
Дата прошедшей выплаты по основному долгу (амортизации)
по основному долгу
Валюта расчетов
Код валюты расчетов по сделке
Подтверждена
Признак подтверждения сделки. Возможные значения:
«Да»;
«Нет»
Подтверждена
Признак подтверждения сделки контрагентом. Возможные значения:
контрагентом
«Да»;
«Нет»
Номер поручения
Идентификатор отчета по подтверждению сделки
Время подтверждения
Время подтверждения сделки отчетом. Формат определяется
настройками операционной системы
Код позиции
Код позиции
Кол-во к исполнению
Количество бумаг к исполнению
Расчетная организация
Идентификатор клиринговой организации
Сумма отступного
Сумма отступного в валюте сделки
Номер витринной сделки
Идентификатор витринной сделки
* - параметр используется только в сделках РЕПО
** - параметр РЕПО ГЦБ
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
179
*** - при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной
временной зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа») значение
отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
3.25.3
Параметры настройки таблицы
1. «Выбранные классы» - список классов инструментов, доступных для отображения
в таблице. Перечень классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров
на прием данных с сервера (меню программы Система / Заказ данных / Поток котировок…).
2. «Фильтр ценных бумаг» - настройка фильтра ценных бумаг возможна для каждого класса
из списка «Выбранные классы». Фильтр используется для создания Таблицы сделок по
определенному инструменту (группе инструментов).
3. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по идентификаторам участников торгов,
отображаемым в поле «Дилер».
4. «Фильтр счетов депо» - настройка фильтрации по счетам депо.
5. «Фильтр клиентов» - настройка фильтрации по кодам клиентов, отображаемым в поле
«Комментарий».
6. «Только сделки, требующие исполнения на текущую дату» - при установленном флажке
в таблице отображаются только сделки с датой исполнения, совпадающей с текущей.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
180
7. «Выделять состояние цветом» - если флажок установлен, то строки таблицы выделяются
цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»:
- «Не исполнена» - красным цветом;
- «Включена в отчет» - синим;
- «Исполнена» - черным.
Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.
8. «Фильтр состояния» - выбор отображаемых заявок по значению поля «Состояние».
В таблице отображаются заявки только выбранного состояния (Активные, Исполненные,
Снятые).
9. «Фильтр операции» - выбор заявок по значению поля «Операция». В таблице отображаются
заявки только выбранной направленности (Покупка, Продажа). Рекомендуется применять
для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу.
10.«Фильтр по типу» - фильтрация заявок по значению поля «Тип». В таблице отображаются
заявки только выбранных типов.
11.«Доступные параметры / Заголовки столбцов» - выбор отображаемых параметров
и настройка их очередности.
3.25.4
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер, экспорта по ODBC
и сохранения в текстовый файл.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Подтвердить отчетом» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) -
сформировать заявку-отчет, подтверждающую выбранную сделку.
• «Подтвердить срочным отчетом» - сформировать срочный отчет, подтверждающий
выбранную сделку. Эта команда позволяет добавить выбранную сделку в режим расчетов
по правилам простого клиринга.
• «Ввести поручение на подтверждение» - отправить запрос на формирование расчетной
заявки-отчёта по транзакции «Ввод поручения на подтверждение внебиржевой сделки».
• «Ввод заявки-отчета (макс. 4 сделки)» - открыть окно ввода расчетной заявки-отчета.
• «Подтвердить все сделки из таблицы» - отправить запрос на формирование заявок-отчетов
на исполнение всех неисполненных сделок, с учетом установленных в настройках таблицы
фильтров. Эта функция системы позволяет облегчить подтверждение вторых частей РЕПО,
например, в ситуации переноса клиентских позиций.
• «Подключиться к каналу» - привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме
связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
- «<Название таблицы>» - привязка окна к данной таблице;
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
181
- «Отключить» - отключение связанной таблицы от канала.
• «Новая заявка на внебиржевую сделку» - открыть окно ввода заявки на внебиржевую
сделку. Пункт меню доступен, если пользователю разрешен ввод адресных заявок по классу
бумаг, определяемому по исходной сделке для исполнения.
• «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») - выполнить транзакцию, используя Общий способ
выполнения транзакций.
• «Сохранить в файл сделки для исполнения РПС из таблицы» - записать в файл только
те сделки, которые отображены в таблице.
• «Сохранить в файл все сделки для исполнения РПС» - записать в файл все имеющиеся
сделки, без учета настроек таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.25.5
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню или пункта меню программы
Действия и доступна в двух вариантах:
• «Сохранить в файл сделки для исполнения РПС из таблицы» - записать в файл только
те сделки, которые отображены в таблице.
• «Сохранить в файл все сделки для исполнения РПС» - записать в файл все имеющиеся
сделки, без учета настроек таблицы.
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры
отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.
№
Параметр
Примечание
№
Параметр
Примечание
1
Номер
6
Код бумаги
2
Дата торгов
В формате «ДД.ММ.ГГ»
7
Операция
Для сделок: «B» - покупка,
«S» - продажа; для взносов:
3
Дата
В формате «ДД.ММ.ГГ»
«B» - зачисление, «S» -
исполнения
списание
4
Бумага
8
Счет
5
Класс
9
Состояние
«M» - исполненная, «U» -
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
182
№
Параметр
Примечание
№
Параметр
Примечание
ожидает подтверждения, т.е.
28
Срок РЕПО
ввода отчета, «P» - ожидает
29
Сумма
ввода встречного отчета;
возврата РЕПО
«G» - ожидает внесения
компенсационного взноса
30
Объем выкупа
РЕПО
10
Цена
31
Дисконт(%)
11
Количество
32
Нижний
12
Объем
дисконт(%)
13
Код расчетов
33
Верхний
14
Партнер
дисконт(%)
15
Счет партнера
34
Тип сделки
«T» - обычная, «N» -
адресная РПС, «R» - 1-ая
16
Отчет
часть РЕПО, «r» - 2-ая часть
РЕПО, «D» -
17
Отчет
компенсационный взнос
партнера
35
Исполнить
«Y» - исполнить сегодня,
18
Номер сделки
1ой части
«N» - нет
РЕПО
36
Остаток
19
Цена 1ой
37
Сумма
части РЕПО
обязательства
20
Ставка
38
Исполнить
«Y» - исполнить завтра,
РЕПО(%)
завтра
«N» - нет
21
Цена выкупа
39
Номер заявки
22
Комментарий
примечание в формате
40
Тип клиринга
« » - не установлен,
<клиент (5)>/<поручение
«M» - многосторонний,
(14)>
«S» - простой
23
НКД
41
Состояние
«U» - не рассчитана, «P» -
расчетов
в расчетах, «S» - рассчитана
24
Дилер
42
Комиссия
25
Код клиента
43
Комиссия за
26
Время
Формат определяется
отчет
исполнения
настройками операционной
системы
44
Время
Формат определяется
расчетов
настройками операционной
27
Сумма РЕПО
системы
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
183
Примеры строк файла:
251739276,25.09.2009,25.09.2009,ЛУКОЙЛ,РЕПО-М: Акции,LKOH,B,L01-
00000F00,U,2080.0000,10,20800.00,S0, NC0038900000,S01-
00000F00,,,251739276,2080.0000,10.0000,2080.5699,Q7//,,NC0038900000,Q7,,20800.00,10,
20805.70,20805.70,16.8000,,,R,Y,10,20800.00,N,0, ,U,0.00,0.00,
251764622,29.09.2009,29.09.2009,АгорРосIPO,РПС: А2-Акции,RU000A0JPHE0,B,L01-
00000F00,U,1300.00,1,1300.00, B0,NC0038900000,L01-
00000F00,,,,,,,E3/,,NC0038900000,E3,,,,,,,,,N,,1,,,0, ,,0.00,0.00,
3.26 Таблица заявок-отчетов на сделки РПС
меню Создать окно / Отчеты по сделкам для исполнения
3.26.1
Назначение
Просмотр отправленных и принятых расчетных заявок-отчетов на исполнение сделок РПС
и второй части сделок РЕПО. В таблице отображаются отчеты обеих сторон по сделке.
3.26.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы содержит информацию об одной заявке-отчете. Каждой сделке
соответствует два таких отчета.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры отчетов:
Название поля
Значение
Номер
Регистрационный номер расчетной заявки-отчета в торговой системе
* Дата
Дата регистрации заявки-отчета
* Выставлен(время)
Время регистрации заявки-отчета. Формат определяется настройками
операционной системы
* Снят(время)
Время отзыва заявки-отчета из торговой системы (для заявок со статусом «Снят»).
Формат определяется настройками операционной системы
Класс
Наименование класса инструментов
Код класса
Код класса инструмента
Бумага
Наименование инструмента
Бумага сокр.
Сокращенное наименование инструмента
Код бумаги
Код инструмента
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
184
Название поля
Значение
Трейдер
Идентификатор трейдера, зарегистрировавшего отчет
Дилер
Идентификатор участника торгов
Орг-я партнера
Наименование участника торгов
Счет депо
Счет депо, в отношении которого осуществляется сделка
Партнер
Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке
Орг-я партнера
Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке. Поле
заполняется только для клиентов с правами на совершение активных операций
Счет депо партнера
Счет депо партнера по сделке
Количество
Количество бумаг в сделке, выраженное в лотах
Объем
Объем сделки в денежном выражении, при выполнении операции «Купля»
указывается
отрицательным
Направленность
Направленность заявки. Возможные значения:
«Отправлена» - собственная заявка, адресованная другому
участнику торгов,
«Получена пользователем» - заявка другого участника торгов,
адресованная вам,
«Отправлена и получена» - заявка, адресованная самому себе
Состояние
Состояние подтверждения заявки-отчета:
«Ждет исполнения» - сделка не подтверждена отчетом,
«Снят» - отчет по сделке отменен.
«Исполнен» - отчет принят торговой системой к исполнению
Тип отчета
Тип отчета. Возможные значения: «Исполнена», «Отказ от исполнения»
Комиссия
Объем комиссии по сделке в денежном выражении
Вид отчёта
Вид отчета
Сумма отступного
Сумма отступного в валюте сделки
Направленность
Тип операции. Возможные значения:
отступного
«Заплатить»;
«Получить»;
« » (пусто) - не определен
* - при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной
зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа») значение отображается с
учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
185
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой»).
3.26.3
Параметры настройки таблицы
1. «Выбранные классы» - список классов инструментов, доступных для отображения
в таблице. Перечень классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров
на прием данных с сервера (меню программы Система / Заказ данных / Поток котировок…).
2. «Фильтр ценных бумаг» - настройка фильтра ценных бумаг возможна для каждого класса
из списка «Выбранные классы». Фильтр используется для создания Таблицы заявок-отчетов
по определенному инструменту (группе инструментов).
3. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по идентификаторам участников торгов,
отображаемым в поле «Дилер».
4. «Фильтр счетов депо» - настройка фильтрации по счетам депо.
5. «Фильтр состояния» - выбор отображаемых отчетов по значению поля «Состояние».
В таблице отображаются заявки только выбранного состояния (Активные, Исполненные,
Снятые).
6. «Показывать отправленные» - включает отображение в таблице заявок со значением
«Отправлена» в поле «Направленность».
7. «Показывать полученные» - включает отображение в таблице заявок со значением
«Получена» в поле «Направленность».
() Рекомендуется применять для настройки отображения отправленных
и принятых заявок в разных таблицах.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
186
8. «Выделять состояние цветом» - если флажок установлен, то строки таблицы выделяются
цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»:
- «Ждет исполнения» - красным цветом;
- «Исполнен» - синим;
- «Снят» - черным.
Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.
9. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.26.4
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер, экспорта по ODBC
и сохранения в текстовый файл.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Снять отчет» (или «Ctrl» + «D», или двойное нажатие правой кнопки мыши на строке) - снять
выбранный отчет по сделке.
• «Снять активные заявки» (или «Ctrl»+«F8») - снять все активные заявки.
• «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») - выполнить транзакцию, используя Общий способ
выполнения транзакций.
• «Открыть канал» / «Закрыть канал» - включить / выключить режим связанных окон в данной
основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой»).
• «Подключиться к каналу» - привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме
связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
- «<Название таблицы>» - привязка окна к данной таблице;
- «Отключить» - отключение связанной таблицы от канала.
• Сохранить в файл отчеты на сделки для исполнения РПС из таблицы» - записать в файл
только те отчеты, которые отображены в таблице.
• «Сохранить в файл все отчеты на сделки для исполнения РПС» - записать в файл все
имеющиеся отчеты, без учета настроек таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
187
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.26.5
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню или меню программы Действия
и доступна в двух вариантах:
• «Сохранить в файл отчеты на сделки для исполнения РПС из таблицы» - записать в файл
только те отчеты, которые отображены в таблице.
• «Сохранить в файл все отчеты на сделки для исполнения РПС» - записать в файл все
имеющиеся отчеты, без учета настроек таблицы.
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры
отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.
№
Параметр Примечание
№
Параметр
Примечание
1
Номер
снят, «M» - исполнен
2
Дата
В формате «ДД.ММ.ГГ»
10
Объем
3
Время
Формат определяется
11
Количество
настройками операционной
12
Трейдер
системы
13
Партнер
4
Бумага
14
Дилер
5
Класс
15
< пусто >
6
Код бумаги
16
Снят(время)
Формат определяется
7
Счет
настройками операционной
8
Счет
системы
партнера
9
Состояние
«O» - ждет исполнения, «W» -
Пример строки файла:
200260234,21.02.2006,10:23:55,Ростел -ао,,RTKM,L01-00000F00,S01-00000F00,M,-
6156840.00,100000, MU0080000100,Дилер1,Дилер2,,
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
188
3.27 Таблица «Коды расчетов»
меню Создать окно / Информация по кодам расчетов…
3.27.1
Назначение
Просмотр информации по величине накопленного купонного дохода и ставкам РЕПО на даты,
соответствующие кодам расчетов для выбранного инструмента.
Таблица может быть вызвана из Таблицы текущих торгов, путем выбора пункта контекстного
меню «Коды расчетов по..» на строке, относящейся к инструментам режимов торгов РПС или
РЕПО. Если строка Таблицы текущих торгов не относится к данным режимам торгов, то пункт
контекстного меню называется «Информация по кодам расчетов», который вызывает окно
настройки таблицы «Коды расчетов».
3.27.2
Формат таблицы
Одна таблица содержит информацию по одному инструменту. Каждая строка соответствует
отдельному коду расчетов. Строки таблицы отсортированы по возрастанию кодов расчетов.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Код бумаги
Код инструмента в торговой системе биржи
Код расчетов
Код расчетов, используемый в адресной сделке
Дата расчетов
Дата расчетов по первой части сделки РЕПО
НКД
Накопленный купонный доход по облигациям на дату расчетов
по первой части сделки РЕПО
Дата расчетов РЕПО
Дата расчетов по второй части сделки РЕПО, соответствующая коду
расчетов
НКД2
Накопленный купонный доход по облигациям на дату расчетов
по второй части сделки РЕПО
Цена выкупа
Цена исполнения второй части РЕПО
Срок РЕПО
Срок сделки РЕПО в календарных днях
Ставка РЕПО
Ставка кредитования РЕПО, в %
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
189
3.27.3
Параметры настройки таблицы
1. «Выбор инструмента» - выбор инструмента из списка доступных, по которому создается
Таблица кодов расчетов. При выборе нескольких инструментов создается отдельная
таблица для каждого выбранного инструмента.
2. «Столбцы» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3. «Фильтр кодов расчетов» - настройка фильтрации по кодам расчетов.
3.27.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы:
• «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») - выполнить транзакцию, используя Общий способ
выполнения транзакций.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
190
3.28 Таблица обязательств и требований по активам
меню Создать окно / Обязательства и требования по активам [ЦК]
3.28.1
Назначение
Таблица содержит информацию об обязательствах и требованиях по активам.
3.28.2
Формат таблицы
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы
Код бумаги
Код инструмента
Торговый счет
Торговый счет
Дата расчетов
Дата расчетов
Бумага сокр.
Краткое наименование инструмента
Бумага
Полное наименование инструмента
Код класса
Код класса инструмента
Класс
Наименование класса инструмента
Счет депо
Номер счета депо в Депозитарии (НДЦ)
Код позиции
Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
Количество в сделках
Количество ценных бумаг в сделках
Количество в заявках на
Количество ценных бумаг в заявках на покупку
покупку
Количество в заявках на
Количество ценных бумаг в заявках на продажу
продажу
Сумма в сделках
Сумма денежных средств в сделках
В сделках на покупку
Сумма денежных средств в заявках на покупку
В сделках на продажу
Сумма денежных средств в заявках на продажу
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
191
Название поля
Значение
Плановая Т+
Плановая позиция Т+
Тип раздела
Возможные значения:
«Обеспечение» - раздел обеспечения;
«Торговый» - торговый раздел
3.28.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.28.4
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
192
3.29 Таблица параметров процентных рисков
меню Создать окно / Параметры процентных рисков [ЦК]
3.29.1
Назначение
Таблица содержит информацию по текущим параметрам процентных рисков сделок РЕПО.
3.29.2
Формат таблицы
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Код бумаги
Код инструмента
Бумага сокр.
Краткое наименование инструмента
Бумага
Полное наименование инструмента
Код класса
Код класса инструмента
Класс
Наименование класса инструмента
Дата расчетов
Дата расчетов
Диапазон
Диапазон количества ценных бумаг
Начало диапазона
Минимальное количество ценных бумаг
Конец диапазона
Максимальное количество ценных бумаг
Дисконт, %
Ставка процентного риска, %
Нижняя граница, руб
Нижняя граница цены, руб
Расчетная ставка РЕПО, руб
Расчетная ставка РЕПО, руб
Верхняя граница, руб
Верхняя граница цены, руб
Нижняя граница, %
Нижняя граница цены, %
Расчетная ставка РЕПО, %
Расчетная ставка РЕПО, %
Верхняя граница, %
Верхняя граница цены, %
Начало диапазона, руб
Минимальное количество ценных бумаг, руб
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
193
Название поля
Значение
Конец диапазона, руб
Максимальное количество ценных бумаг, руб
Расчетная цена
Цена на дату расчетов
Расчетная цена с НКД
Цена на дату расчетов, включая НКД
Ставка риска падения цены, %
Ставка риска падения цены, %
Ставка риска роста цены, %
Ставка риска роста цены, %
* Время изменения ставок риска
Время изменения ставок риска. Формат определяется настройками
операционной системы
* - при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной
зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа», см. п. 2.10.1 Раздела 2)
значение отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK
3.29.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.29.4
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
194
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.30 Таблица параметров рыночных рисков
меню Создать окно / Параметры рыночных рисков [ЦК]
3.30.1
Назначение
Таблица содержит информацию о диапазоне оценки рыночных рисков сделок РЕПО.
3.30.2
Формат таблицы
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Код бумаги
Код инструмента
Бумага сокр.
Краткое наименование инструмента
Бумага
Полное наименование инструмента
Код класса
Код класса инструмента
Класс
Наименование класса инструмента
Диапазон
Диапазон количества ценных бумаг
Начало диапазона
Минимальное количество ценных бумаг
Конец диапазона
Максимальное количество ценных бумаг
Дисконт, %
Дисконт, %
Ставка риска падения цены, %
Ставка риска падения цены, %
Ставка риска роста цены, %
Ставка риска роста цены, %
Нижняя граница, руб
Нижняя граница цены, руб
Верхняя граница, руб
Верхняя граница цены, руб
Начало диапазона, руб
Минимальное количество ценных бумаг, руб
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
195
Название поля
Значение
Конец диапазона, руб
Максимальное количество ценных бумаг, руб
Рыночный риск, %
Ставка рыночного риска, %
Расчетная цена
Расчетная цена с точностью инструмента, руб
* Время изменения ставок риска Время изменения ставок риска в формате «ЧЧММСС»
* - при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной
зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа», см. п. 2.10.1 Раздела 2)
значение отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK
3.30.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.30.4
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
196
3.31 Таблица «Индивидуальные риск параметры»
меню Создать окно / Индивидуальные риск параметры [ЦК]
3.31.1
Назначение
Таблица содержит информацию об индивидуальных параметрах риска для сделок РЕПО.
3.31.2
Формат таблицы
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы
Торговый счет
Торговый счет
Код позиции
Идентификатор расчетного счета в НКЦ
Код бумаги
Код инструмента
Бумага сокр.
Краткое наименование инструмента
Бумага
Полное наименование инструмента
Код класса
Код класса инструмента
Класс
Наименование класса инструмента
Коэф. НКЦ
Коэффициент, установленный Клиринговым центром на текущую дату
Коэф. НКЦ на завтра
Коэффициент, установленный Клиринговым центром на дату, следующую
за текущей
Коэф. пользователя
Коэффициент, установленный пользователем на текущую дату
Коэф. Пользователя на завтра
Коэффициент, установленный пользователем на дату, следующую за
текущей
Прием в обеспечение
Признак приема в обеспечение. Возможные значения:
«Да»;
«Нет»
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
197
3.31.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.31.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
3.32 Таблица «Валюта: обязательства и требования
по активам»
меню Создать окно / Обязательства и требования по активам [Валюта]
3.32.1
Назначение
Таблица содержит информацию об обязательствах и требованиях по активам.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
198
3.32.2
Формат таблицы
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы
Код бумаги
Код инструмента
Торговый счет
Торговый счет
Дата расчетов
Дата расчетов
Бумага сокр.
Краткое наименование инструмента
Бумага
Полное наименование инструмента
Код класса
Код класса инструмента
Класс
Наименование класса инструмента
Код позиции
Идентификатор расчетного счета в НКЦ
Обязательства
Размер денежных обязательств
Требования
Размер денежных требований
Сумма в заявках на покупку
Сумма денежных средств в заявках на покупку
Сумма в заявках на продажу
Сумма денежных средств в заявках на продажу
Возврат КВ
Сумма возврата компенсационного перевода
Плановая Т+
Плановая позиция Т+
Входящие обязательства
Размер денежных обязательств на начало дня, с точностью до 2
знака после десятичного разделителя
Входящие требования
Размер денежных требований на начало дня, с точностью до 2
знака после десятичного разделителя
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
199
3.32.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.32.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
3.33 Таблица «Валюта: параметры процентных
рисков»
меню Создать окно / Параметры процентных рисков [Валюта]
3.33.1
Назначение
Таблица содержит информацию по текущим параметрам процентных рисков валютных сделок.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
200
3.33.2
Формат таблицы
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Код бумаги
Код инструмента
Бумага сокр.
Краткое наименование инструмента
Бумага
Полное наименование инструмента
Код класса
Код класса инструмента
Класс
Наименование класса инструмента
Дата расчетов
Дата расчетов
Диапазон
Диапазон количества ценных бумаг
Начало диапазона
Минимальное количество ценных бумаг
Конец диапазона
Максимальное количество ценных бумаг
Нижняя граница курса
Нижняя граница изменения курса
Центральный курс
Центральный курс
Верхняя граница курса
Верхняя граница изменения курса
Начало диапазона, руб
Минимальное количество ценных бумаг, руб
Конец диапазона, руб
Максимальное количество ценных бумаг, руб
Время изменения ставок риска
Время изменения ставок риска. Формат определяется настройками
операционной системы
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
201
3.33.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.33.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
3.34 Таблица «Валюта: параметры рыночных
рисков»
меню Создать окно / Параметры рыночных рисков [Валюта]
3.34.1
Назначение
Таблица содержит информацию о диапазоне оценки рыночных рисков валютных сделок.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
202
3.34.2
Формат таблицы
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Код бумаги
Код инструмента
Бумага сокр.
Краткое наименование инструмента
Бумага
Полное наименование инструмента
Код класса
Код класса инструмента
Класс
Наименование класса инструмента
Диапазон
Диапазон количества ценных бумаг
Начало диапазона
Минимальное количество ценных бумаг
Конец диапазона
Максимальное количество ценных бумаг
Нижняя граница курса
Нижняя граница изменения курса
Верхняя граница курса
Верхняя граница изменения курса
Начало диапазона, руб
Минимальное количество ценных бумаг, руб
Конец диапазона, руб
Максимальное количество ценных бумаг, руб
Центральный курс
Центральный курс
* Время изменения ставок
Время изменения ставок риска. Формат определяется
настройками операционной системы
Ставка риска падения курса, %
Ставка риска падения курса, в процентах
Ставка риска роста курса, %
Ставка риска роста курса, в процентах
* - при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной
зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа») значение отображается с
учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
203
3.34.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.34.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
204
3.35 Таблица «Валюта: индивидуальные риск
параметры»
меню Создать окно / Индивидуальные риск параметры [Валюта]
3.35.1
Назначение
Таблица содержит информацию об индивидуальных параметрах риска на валютном рынке.
3.35.2
Формат таблицы
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы
Код бумаги
Код инструмента
Торговый счет
Торговый счет
Код позиции
Идентификатор расчетного счета в НКЦ
Бумага сокр.
Краткое наименование инструмента
Бумага
Полное наименование инструмента
Код класса
Код класса инструмента
Класс
Наименование класса инструмента
Коэффициент для нижней
Коэффициент для нижней границы курса
границы курса
Коэффициент для верхней
Коэффициент для верхней границы курса
границы курса
Коэф. НКЦ
Коэффициент, установленный Клиринговым центром на текущую дату
Коэф. НКЦ на завтра
Коэффициент, установленный Клиринговым центром на дату,
следующую за текущей
Коэф. пользователя
Коэффициент, установленный пользователем на текущую дату
Коэф. Пользователя на завтра
Коэффициент, установленный пользователем на дату, следующую за
текущей
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
205
Название поля
Значение
Прием в обеспечение
Признак приема в обеспечение. Возможные значения:
«Да»;
«Нет».
3.35.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.35.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
206
3.36 Таблица «Валюта: межпродуктовые спреды»
меню Создать окно / Межпродуктовые спреды [Валюта]
3.36.1
Назначение
Таблица содержит информацию о межпродуктовых спредах на валютном рынке.
3.36.2
Формат таблицы
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы
Код бумаги
Код инструмента
Код бумаги 2
Код второго инструмента
Код класса
Код класса инструментов
Класс
Наименование класса инструментов
Ставка скидка
Ставка скидки по межпродуктовому спреду
3.36.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
207
3.36.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы
с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении
к Разделу 2.
3.37 Таблица обязательств маркет-мейкеров
по фондовому и валютному рынкам
меню Создать окно / Обязательства ММ по фондовому и валютному рынкам
3.37.1
Назначение
Таблица предназначена для отслеживания выполнения маркет-мейкером своих обязательств
на рынке ценных бумаг.
3.37.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы отображает информацию о выполнении маркет-мейкером обязательств
по отдельному инструменту.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
* Фирма
Идентификатор участника торгов в торговой системе
* Класс
Наименование класса инструментов
* Код бумаги
Код инструмента в торговой системе
* Бумага сокр.
Краткое наименование инструмента
Нарушение МДО-
Индикатор нарушения минимально допустимого объема (МДО) на покупку:
Покупка
«Да» - МДО-Покупка нарушен;
«Нет» - не нарушен
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
208
Название поля
Значение
Нарушение МДО-
Индикатор нарушения минимально допустимого объема на продажу:
Продажа
«Да» - МДО-Продажа нарушен;
«Нет» - не нарушен
* Покупка
Объем активных лимитированных заявок на покупку, выраженный в лотах
* Продажа
Объем активных лимитированных заявок на продажу, выраженный в лотах
* МДО-Покупка
Минимально допустимый объем в лотах на покупку для маркет-мейкера
* МДО-Продажа
Минимально допустимый объем в лотах на продажу для маркет-мейкера
Минимум
Минимальная цена активной лимитированной заявки на покупку
Максимум
Максимальная цена активной лимитированной заявки на продажу
Минимум доп.
Минимальная допустимая цена активной лимитированной заявки на покупку
Максимум доп.
Максимальная допустимая цена активной лимитированной заявки на продажу
* Спрэд, %
Величина текущего спрэда маркет-мейкера в процентах
* Спрэд макс., %
Допустимый коридор колебания цены в процентах
Время перерыва
Общее время нарушения маркет-мейкером своих обязательств по поддержке
котировок
* Нарушение
Индикатор нарушения маркет-мейкером своих обязательств в данный момент
обязательств
«Да» - обязательства маркет-мейкера нарушены;
«Нет» - не нарушены
* Время выполнения
Общее время выполнения обязательств по МДО и спрэду
* Исполнение
Индикатор исполнения маркет-мейкером своих обязательств в данный момент
обязательства
«Да» - обязательства маркет-мейкера исполняются;
«Нет» - не исполняются
* Объем
Текущий объем заключенных сделок в лотах
* Объем пред.
Установленный объем сделок, при достижении которого изменяется тип
котирования с двухстороннего на одностороннее или на освобождение от
котирования, в лотах
Котировальный
Максимально допустимое время нарушения маркет мейкером своих
перерыв
обязательств по поддержке котировок
* Котирование
Тип котирования в текущий момент:
«Пусто» - не требуется,
«Одностороннее» - только покупка или продажа,
«Двухстороннее» - покупка и продажа
* Тип обязательств
Тип обязательства:
«обязательство маркет-мейкера»;
«обязательство специалиста»
* Процент исполнения
Выполнение обязательств, в процентах
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
209
Название поля
Значение
* Оставшееся время до
Оставшееся время до исполнения обязательств
исполнения
* Время обновления
Время обновления. Формат определяется настройками операционной системы
* - параметры, выбранные по умолчанию
3.37.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
2. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.
3. «Фильтр бумаг» - настройка фильтрации по кодам ценных бумаг.
4. «Выделять нарушение» - включает выделение красным цветом строк с информацией
об инструментах, по которым маркет-мейкер нарушил свои обязательства (в соответствии
со значением поля «Нарушение обязательств»).
3.37.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
210
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.38 Таблица расширенных обязательств маркет-
мейкеров по фондовому и валютному рынкам
меню Создать окно / Расширенные обязательства маркет-мейкера
3.38.1
Назначение
Таблица предназначена для отслеживания выполнения маркет-мейкером своих обязательств
на рынке ценных бумаг.
Обязательства по кодам клиентов и инструментам транслируются пользователям с правами
на класс и соответствующий код клиента.
3.38.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы отображает информацию об обязательствах по отдельному коду
клиента.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
* Фирма
Идентификатор участника торгов в торговой системе
* Код класса
Код класса инструментов
Класс
Наименование класса инструментов
* Код инструмента
Код инструмента в торговой системе
Бумага
Наименование инструмента
Бумага сокр.
Краткое наименование инструмента
* Идентификатор
Идентификатор записи маркет-мейкинга в ТС
* Идентификатор
Идентификатор родительской записи маркет-мейкинга в ТС
родительской записи
* Торговый счет
Код торгового счета клиента
* Код клиента
Код клиента
* Схема
Наименование схемы маркет-мейкинга
* Договор
Номер договора с маркет-мейкером
* Дата договора
Дата подписания договора с маркет-мейкером
* МДО-Покупка
Минимально допустимый объем в лотах на покупку для маркет-мейкера
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
211
Название поля
Значение
* МДО-Покупка, руб
Минимально допустимый объем в рублях на покупку для маркет-мейкера
* МДО-Продажа
Минимально допустимый объем в лотах на продажу для маркет-мейкера
* МДО-Продажа, руб
Минимально допустимый объем в рублях на продажу для маркет-мейкера
* ДО
Установленный объем сделок, при достижении которого изменяется тип
котирования с двухстороннего на одностороннее или на освобождение от
котирования, в лотах
* ДО, руб
Установленный объем сделок, при достижении которого изменяется тип
котирования с двухстороннего на одностороннее или на освобождение от
котирования, в рублях
* Мин.пассив.объем, руб
Минимальный объем пассивных сделок, выраженный в рублях
* Макс.спрэд, %
Допустимый коридор колебания цены в процентах
* Макс.спрэд на покупку, %
Предельное отклонение цены заявки на покупку от расчетной цены,
в процентах
* Макс.спрэд на продажу,
Предельное отклонение цены заявки на продажу от расчетной цены,
%
в процентах
* Макс.спрэд
Допустимый коридор колебания цены, в рублях
* Мин.время поддерж.
Минимальное время поддержания. Формат определяется настройками
операционной системы
* Мин. % исполнения
Минимальный процент исполнения
* Спрэд, %
Величина текущего спрэда маркет-мейкера, в процентах
* Спрэд на покупку, %
Отклонение цены заявки на покупку от текущей цены, в процентах
* Спрэд на продажу, %
Отклонение цены заявки на продажу от текущей цены, в процентах
* Спрэд
Величина текущего спрэда маркет-мейкера, в рублях
* Минимум
Минимальная цена активной лимитированной заявки на покупку
* Максимум
Максимальная цена активной лимитированной заявки на продажу
* Покупка
Объем активных лимитированных заявок на покупку, в лотах
* Продажа
Объем активных лимитированных заявок на продажу, в лотах
* Текущая цена
Текущая расчетная цена
Нарушение обязательств
Индикатор нарушения маркет-мейкером своих обязательств в данный
момент. Возможные значения:
«Да» - обязательства маркет-мейкера нарушены;
«Нет» - не нарушены
* Перерыв, время
Общее время нарушения маркет-мейкером своих обязательств по поддержке
котировок. Формат определяется настройками операционной системы
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
212
Название поля
Значение
* Выполнение, время
Общее время выполнения обязательств по МДО и спрэду. Формат
определяется настройками операционной системы
* Выполнение на покупку,
Фактическое время поддержания заявок на покупку. Формат определяется
время
настройками операционной системы
* Выполнение на продажу,
Фактическое время поддержания заявок на продажу. Формат определяется
время
настройками операционной системы
* Объем
Текущий объем заключенных сделок, в лотах
* Объем, руб.
Текущий объем заключенных сделок, в рублях
* Пассивное количество
Текущий объем заключенных пассивных сделок, в лотах
* Пассивный объем
Текущий объем заключенных пассивных сделок, в рублях
* Котирование
Тип котирования в текущий момент. Возможные значения:
«Не требуется»;,
«Одностороннее» - только покупка или продажа;
«Двухстороннее» - покупка и продажа;
«Не применимо»
* % исполнения
Процент исполнения
* % исполнения на покупку
Процент исполнения на покупку
* % исполнения на
Процент исполнения на продажу
продажу
* До исполнения, время
Время, оставшееся до исполнения обязательств. Формат определяется
настройками операционной системы
*, ** Время обновления
Время обновления, в формате. Формат определяется настройками
операционной системы
* Обязательства
Признак исполнения обязательств. Возможные значения:
исполнены
«Да» - обязательства исполнены;
«Нет» - не исполнены
* Минимум доп.
Минимальная допустимая цена активной лимитной заявки на покупку
* Максимум доп.
Максимальная допустимая цена активной лимитной заявки на продажу
* Покупка, руб.
Объем активных лимитированных заявок на покупку, в рублях
* Продажа, руб.
Объем активных лимитированных заявок на продажу, в рублях
* Тип поддерживаемого
Тип поддерживаемого спрэда
спрэда
* - параметры, выбранные по умолчанию
** - при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной
зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа») значение отображается с
учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
213
3.38.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
2. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.
3. «Фильтр бумаг» - настройка фильтрации по кодам ценных бумаг.
4. «Фильтр клиентов» - настройка фильтрации по полю кодам клиентов.
5. «Выделять нарушение» - включает выделение красным цветом строк с информацией
об инструментах, по которым маркет-мейкер нарушил свои обязательства (в соответствии
со значением поля «Нарушение обязательств»).
3.38.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
214
3.39 Таблица обязательств маркет-мейкеров
по срочному рынку
меню Создать окно / Обязательства маркет-мейкера по срочному рынку
3.39.1
Назначение
Таблица предназначена для отслеживания выполнения маркет-мейкером своих обязательств
на срочном рынке.
3.39.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы отображает информацию о выполнении маркет-мейкером обязательств
по отдельному инструменту.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Название поля
Значение
Фирма
Идентификатор участника торгов в торговой системе
Класс
Наименование класса инструментов
Код инструмента
Идентификатор инструмента в торговой системе
Торговый счет
Код торгового счета клиента
Спред по договору
Величина текущего спрэда маркет-мейкера по договору
Кол-во по договору
Количество спредов по договору
Спред в пунктах
Величина спреда, в пунктах
Дата начала периода *
Дата начала периода действия правил маркет-мейкера
Дата окончания периода
Дата окончания периода действия правил маркет-мейкера
*
Время начала периода *
Время начала периода действия правил маркет-мейкера. Формат
определяется настройками операционной системы
Время окончания
Время окончания периода действия правил маркет-мейкера. Формат
периода *
определяется настройками операционной системы
Спред (нарушение)
Признак того, держится спред или нет. Возможные значения:
«Нет» - спред держится;
«Да» - спред не держится
Кол-во (нарушение)
Признак того, держится количество или нет. Возможные значения:
«Нет» - количество держится;
«Да» - количество не держится
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
215
Название поля
Значение
Продажа (Цена худшей
Цена худшей заявки на продажу, вошедшей в спред
заявки)
Покупка (Цена худшей
Цена худшей заявки на покупку, вошедшей в спред
заявки)
Продажа (Кол-во
Количество контрактов в заявках на продажу, входящих в спред
контрактов в заявках)
Покупка (Кол-во
Количество контрактов в заявках на покупку, входящих в спред
контрактов в заявках)
Процент выполнения
Выполнение обязательств, в процентах
Обязательств
Смещение от
Смещение от центрального страйка (действительно только для опционов)
центрального страйка
* - при отображении параметров учитывается настройка клиентского места «Показывать дату и время
торговых данных с учетом локальной временной зоны» (см. п. 2.10.1 Раздела 2 «Основные принципы
работы с программой»)
3.39.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» - выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
2. «Фильтр фирм» - настройка фильтрации по кодам фирм.
3. «Фильтр бумаг» - настройка фильтрации по кодам ценных бумаг.
4. «Выделять нарушение» - включает выделение красным цветом строк с информацией
об инструментах, по которым маркет-мейкер нарушил свои обязательства (в соответствии
со значением поля «Нарушение обязательств»).
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
216
3.39.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц
приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с
программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.40 Таблица истории значений параметров
меню Создать окно / Таблица Истории…
3.40.1
Назначение
Отслеживание динамики изменения параметров инструментов в табличной форме.
3.40.2
Формат таблицы
Столбцы таблицы задаются парами данных инструмент - параметр, определяемыми
пользователем. Строки таблицы содержат время изменения параметров. Новая строка
формируется при изменении какого-либо параметра в столбцах таблицы. Таким образом,
каждая ячейка таблицы отображает состояние выбранного параметра инструмента
в определенный момент времени.
Значения полей параметров указаны в Приложении (см. п. 3.53.1). Списки доступных для
построения таблицы инструментов и параметров зависят от Настройки потока данных,
описанной в п. 2.5 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Рекомендации:
- В большинстве случаев не требуется отслеживать в одной таблице изменение
параметров по разным инструментам, поэтому рекомендуется создавать для каждой
бумаги отдельную таблицу.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
217
- Не включайте в Таблицу статические параметры типа «Цена открытия», которые
не изменяются в течение сессии.
- Таблица истории формируется на сервере QUIK опросом состояния параметров
торгов через малые интервалы времени и может пропускать изменения параметров,
следующие одно за другим в течение малого промежутка времени (например,
несколько последовательных сделок по одному инструменту). Для экспорта
информации по сделкам используйте Таблицу обезличенных сделок.
- Если Таблица истории используется для экспорта данных, и произошел обрыв связи
с сервером, то для корректного заполнения пропущенных данных необходимо
после восстановления связи с сервером прекратить экспорт, дождаться получения
пропущенных данных и начать экспорт данных заново. Флажок «Получать
пропущенные данные» в меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел
«Программы» / «Сохранение данных» должен быть включен.
При включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных
с учетом локальной временной зоны» (подробнее см. п. 2.10.1 Раздела 2
«Основные принципы работы с программой») дата и время биржевых данных
в таблице отображаются с учетом временной зоны компьютера, на котором
запущен терминал QUIK.
3.40.3
Параметры настройки таблицы
1. «Доступные ценные бумаги» - выбор ценной бумаги, значения параметров которой
необходимо отслеживать.
2. «Сортировать по дате погашения» - включает сортировку ценных бумаг в таблице
по возрастанию параметра «Дата погашения». Функция доступна для инструментов
с фиксированным сроком обращения.
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
218
3. «Доступные параметры», «Отслеживаемые параметры» - выбор отслеживаемых параметров
из списка доступных и настройка их очередности. Список доступных параметров
определяется выбранной ценной бумагой.
3.40.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования и вывода через DDE-сервер.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или
контекстного меню таблицы.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные
принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.40.5
Формат сохранения в текстовый файл
Файл представляет последовательность строк, каждая из которых содержит данные
по отдельному финансовому инструменту по состоянию на указанный момент времени,
разделенные через запятую без пробелов. Значения параметров указаны в Приложении
к разделу (см. п. 3.53.1).
Формат файла для инструментов спот-рынка:
№ Параметр Примечание
№ Параметр Примечание
10 Цена послед.
1
Время
Соответствует заголовку
строки
11 Лучш. спрос
2
Инструмент
Соответствует заголовку
12 Лучш. пред
столбца
13 Спрос
3
Код класса
Пусто, если выбран один
режим
14 Предл.
4
Код бумаги
15 <пусто>
5
Всего бумаг
16 Доходность
6
Оборот
17 Кол-во
сделок
7
Откр.
18 Ср. взв. цена
8
Макс. цена
9
Мин. цена
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
219
Пример строки файла:
11:25:02,ЛУКОЙЛ,,LKOH,988669,2260715690,2245.870,2302.300,2245.000,2307.500,2500.500,
2170.000,2301.060,2302.300,,,4768,2286.630
Формат файла для инструментов Срочного рынка FORTS:
№ Параметр
Примечание
№
Параметр
Примечание
1
Инструмент
Соответствует заголовку
8
Цена послед.
столбца
9
Кол-во послед.
2
Общее кол-во
10
Мин. цена
3
Спрос
11
Макс. цена
4
Кол. спрос
12
Начало
Формат определяется
настройками
5
Предл.
операционной системы
6
Кол. предл.
13
Окончание
Формат определяется
7
Время
Соответствует заголовку
настройками
строки
операционной системы
Пример строки файла:
GAZR-3.11,55,17393,1,17497,20,08:43:38,17500,1,17406,17500,07:00:00,14:45:00
Формат файла для индексов Московской Биржи:
№ Параметр Примечание
№ Параметр Примечание
4
Код бумаги
1
Время
Соответствует заголовку
строки
5
Закр.
2
Инструмент Соответствует заголовку
6
Знач.
столбца
3
<пусто>
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
220
содержание .. 1 2 3 4 ..