Терминальный модуль доверительного управляющего «TrustManager». Руководство пользователя (Версия 2.7)

7.2.6

Редактировать позицию

Редактирование параметров загруженных позиций возможно следующими способами:

• выбором пункта контекстного меню «Установить позицию».

• двойным нажатием левой кнопки мыши на строке с выбранной позицией.

7.3 Экспорт ограничений

меню Расширения / TrustManager / Экспорт ограничений…

Экспорт ограничений в файл позволяет выгружать ограничения с разными условиями.

В файл выводятся ограничения, удовлетворяющие условиям, заданным в диалоге «Экспорт

ограничений».

Формат данных аналогичен формату, применяемому при импорте ограничений (описание

см. в.п. 10.5).

1. «Файл экспорта ограничений» - выбор файла для экспорта через диалог.

2. «Экспортировать все ограничения» - по умолчанию флажок установлен и при этом прочие

фильтры недоступны.

3. «Тип ограничения» - выбор типа ограничения. Возможные значения:

- ^{«Все» - при установленном флажке «Все», выбор другого типа ограничения}

недоступен;

- ^{«На клиента»;}

- ^{«На группу».}

4. «Учет позиций» - доступен, если выбран тип ограничения «На группу». Возможные значения:

- ^{«Индивид.» - ограничение на группу индивидуально;}

Руководство пользователя TrustManager

123

- ^{«Суммарно» - ограничение на группу суммарно.}

5. «Код» - выбор кода клиенты (группы клиентов). При установленном флажке «Все коды»

выбор кода клиента недоступен.

6. «Ограничение на» - выбор вида ограничения. При установленном флажке «на всё» выбор

вида ограничения недоступен.

7. «Направление» - выбор направления ограничения. При установленном флажке «Все

направления» выбор направления недоступен.

Для экспорта ограничений нажмите на кнопку «Экспорт». Нажатие кнопки «Отмена» закрывает

форму.

8. Сообщения

Сообщения отображают результаты действий пользователя (соединение с сервером, изменение

групп, ввод и снятие заявок). Сообщения можно просмотреть в Окне сообщений (описание

приведено в Руководстве пользователя QUIK, Раздел 2, п.2.9) или в Таблице системных

сообщений (описание приведено в Руководстве пользователя QUIK, Раздел 3, п.3.48).

8.1 Предупреждения о нарушении ограничений

меню Расширения / TrustManager / Нарушения ограничений…

8.1.1

Назначение

Таблица предназначена для вывода сообщений о нарушении текущим состоянием активов

клиентов установленных ограничений. Сообщения выводятся в виде текстовых строк

с указанием времени и величины превышения ограничения.

8.1.2

Формат таблицы

Окно представляет собой растущую вниз таблицу, каждая строка которой содержит

информацию по отдельному нарушению, зафиксированному в определенный момент времени.

Периодичность проверки нарушений задается настройками (меню Расширения / TrustManager /

Настройки…, вкладка «Ограничения»).

Руководство пользователя TrustManager

124

Столбцы таблицы содержат следующие значения:

Заголовок

Назначение

Номер

Порядковый номер нарушения в таблице

Время

Время регистрации нарушения

Ограничение на

Код группы клиента либо группы клиентов, для которого назначено

ограничение

Ограничение к

Код группы инструментов, для которого проверяется нарушение

Условие

Условие, заданное в ограничении

Текущее значение

Текущее значение стоимости активов, контролируемое ограничением

Отклонение

Величина превышения ограничения

Тип нарушения

Тип нарушения. Возможные значения:

 «проверка» - сообщение о нарушении при периодической

проверке ограничений;

 «заявка» - сообщение о нарушении при проверке заявок

различных типов, подаваемых через Клиентское место;

 «груп. заявка» - сообщение при проверке групповых заявок

различных типов

Тип субъекта ограничения

Тип субъекта, для которого настроено данное ограничение. Возможные

значения:

 «клиент»;

 «группа (индивидуально)»;

 «группа (суммарно)»

Описание ограничения

Код ограничения в формате:

(<Субъект>): <Условие>

Где <Субъект> ограничения отображается в виде:

 «кл. <Код клиента>» - для ограничений заданных на клиентов;

 «гр. <Код группы клиентов> [индивид.]» - для ограничений

на группу, заданных на индивидуальные активы клиентов;

 «гр. <Код группы клиентов> [суммарно]» для ограничений

на группу, заданных на сумму активов клиентов

Код клиента

Код клиента, для которого произошло нарушение ограничения. Заполняется

только при проверке заявок или групповых заявок различных типов

Актив

Актив, по которому подавалась заявка (групповая заявка). Заполняется

только при проверке заявок или групповых заявок различных типов.

Доля актива

Доля актива, по которому подавалась заявка, в портфеле клиента.

Заполняется только при проверке заявок или групповых заявок различных

типов.

Руководство пользователя TrustManager

125

Заголовок

Назначение

Вид лимита

Код ограничения

Уникальный код ограничения

Наименование

Наименование ограничения

ограничения

8.1.3

Настройка таблицы

Таблица не содержит настроек.

8.1.4

Доступные функции

Данные из таблицы не доступны для экспорта в DDE-сервер.

В контекстном меню таблицы доступна функция:

• «Удалить сообщения» - очистить все сообщения в таблице.

9. Настройки программы

Диалог настроек модуля TrustManager открывается выбором пункта меню Расширения /

TrustManager / Настройки…. Параметры настроек сгруппированы по вкладкам.

9.1 Общие

меню Расширения / TrustManager / Настройки…, вкладка «Общие»

1. «Группы клиентов»:

- ^{«Разрешить объединенные группы клиентов» - разрешить операции}

с объединенными группами клиентов при работе с общей базой данных,

информацией о группах пользователей, группах инструментов и ограничениях.

- ^{«Объединять только денежные позиции» - признак объединения только денежных}

позиций при расчёте стоимости портфеля объединённых групп клиентов. Настройка

доступна, если установлен признак «Разрешить объединённые группы клиентов».

- ^{«Клиент может входить в несколько групп клиентов» - при включенном признаке}

один и тот же код клиента может входить в несколько групп клиентов. Если признак

отключен, то при создании / редактировании группы клиентов производится

проверка на совпадение кодов клиентов в создаваемой / редактируемой группе

клиентов с кодами клиентов в существующих группах клиентов. При совпадении

кодов клиентов на экран выводится соответствующее предупреждение

с предложением удалить совпадающие коды клиентов из данной группы клиентов.

Руководство пользователя TrustManager

126

При положительном ответе совпадающие коды клиентов удаляются из создаваемой

группы клиентов и группа сохраняется. При отрицательном ответе происходит

возврат к редактированию группы клиентов.

2. «Настройки отображения»:

- ^{«Отображать дополнительные позиции» - включает отображение данных}

по загруженным инструментам и денежным позициям. Настройка может принимать

следующие значения:

 Включено - отображает позиции по загруженным инструментам и денежным

средствам в таблицах «Активы по группе [ ]», «Клиенты по активу [ ] (в группе [ ])»

в дополнение к обычным позициям. При этом загруженная позиция

отображается одновременно как «Текущий остаток» и «Входящий остаток». Для

оценки актива берется значение цены из файла *.dat, загружаемого настройкой

«Импорт инструментов» (на вкладке «Импорт данных» окна настроек). Все

загруженные инструменты отображаются как члены одного класса

«Загруженные инструменты»;

 Выключено - не отображает загруженные инструменты и денежные позиции,

но использует их для расчета ограничений. Значение по умолчанию.

- ^{«Учет сделок РЕПО» - учитывать в стоимости средств клиента обязательства}

по сделкам РЕПО.

9.2 Торговля

меню Расширения / TrustManager / Настройки…, вкладка «Торговля»

9.2.1

Параметры заявок

меню Расширения / TrustManager / Настройки…, вкладка «Торговля» / «Параметры заявок»

1. «Настройки по умолчанию»:

- ^{«Торговый счет» - выбор из списка торгового счета, который будет использован}

по умолчанию, если при подаче групповой заявки среди бумажных лимитов

конкретного клиента группы не найден торговый счет по текущему инструменту.

- ^{«Группа клиентов» - выбор из списка кода группы, который будет указываться}

во всех групповых заявках по умолчанию.

- ^{«Разбиение групповой заявки» - выбор способа округления объемов}

индивидуальных заявок при разбиении:

 «Округление долей вниз (к нулю)» - округлять объемы заявок вниз

до ближайшего целого значения.

 «Округление долей с сохранением суммарного количества» - округлять объемы

заявок либо вниз, либо вверх таким образом, чтобы суммарный их объем был

равен объему групповой заявки.

Руководство пользователя TrustManager

127

- ^{«Объем заявки как изменение доли актива в портфеле» - в форме ввода групповой}

заявки переключатель «Объем заявки» устанавливается по умолчанию в положение

«Повысить (Понизить) до … %».

- ^{«Купить на все при подаче новой заявки» - в форме ввода групповой заявки}

на покупку признак «Купить на все средства» устанавливается по умолчанию.

«Использовать комментарии при подаче заявок» - включает возможность указания

комментария к заявкам по коду клиента, отправленным в составе определенной группы

клиентов.

«Разрешить ручную коррекцию групповых заявок» - после ввода параметров групповой

заявки показывать окно редактирования объемов индивидуальных заявок

в сформированном пакете.

«Разрешить фильтр по группам инструментов» - отображать поле выбора группы

инструментов в окне ввода групповой заявки.

«Ожидать снятия заявок при замене групповой заявки» - свойство операции замены

групповых заявок: сначала выполнить снятие всех заявок, затем ввести новые

с измененными параметрами.

«Групповые заявки подавать только полностью» - свойство ввода новой групповой заявки

любого типа: если какая-либо заявка в составе групповой была отвергнута сервером QUIK

либо торговой системой биржи, то прекращается ввод заявок из данной групповой заявки и

снимаются все ранее введенные индивидуальные заявки, за исключением уже

исполненных.

«Отображать нарушения ограничений при подаче заявок» - отображать список нарушений

в окне «Нарушения ограничений». По умолчанию флажок снят.

«Порядок подачи в групповой заявке» - настройка порядка подачи заявок в составе

групповой заявки. Возможные значения:

- ^{«Согласно порядку клиентов в группе» - заявки подаются в том же порядке, в каком}

расположены клиенты внутри группы клиентов. Значение по умолчанию.

- ^{«Обратно проценту прироста стоимости портфеля» - заявки подаются}

в соответствии с возрастанием соотношения:

Стоимость портфеля клиента (текущие позиции по «текущей цене») / Стоимость

портфеля на начало дня (входящие позиции по «предыдущей цене») - 1.

- ^{«Случайным образом» - заявки подаются в случайном порядке.}

9.2.2

Оценка позиций

меню Расширения / TrustManager / Настройки…, вкладка «Торговля» / «Оценка позиций»

Настройка оценки позиций предназначена для выбора цены для оценки стоимости актива

в портфеле клиента (или группы клиентов).

1. «Тип цены для оценки позиции (тек. цена)» - выбор типа цены для оценки позиций.

Возможные значения:

Руководство пользователя TrustManager

128

- ^{«Цена послед.» - цена последней сделки по данным торговой системы; значение}

выбрано по умолчанию;

- ^{«Предл.» - лучшая цена предложения;}

- ^{«Призн.кот.пред.» - признаваемая котировка предыдущей торговой сессии;}

- ^{«Спрос» - лучшая цена спроса;}

- ^{«Ср.вз.цена» - средневзвешенная цена.}

«Доступные классы» - выберите класс из этого списка, для которого необходимо

определить тип цены оценки позиций и нажмите кнопку «Добавить», либо нажмите дважды

левую кнопку мыши. Класс появится в списке справа. Список доступных классов состоит

из классов инструментов фондового рынка.

«Редактирование типа цены» - список классов для выбора цены оценки позиций.

- ^{«Класс» - наименование класса инструментов;}

- ^{«Тип цены» - назначаемый тип цены для оценки. Возможные значения:}

 «Цена послед.» - цена последней сделки по данным торговой системы, значение

выбрано по умолчанию;

 «Призн.кот.пред.» - признаваемая котировка предыдущей торговой сессии;

 «Спрос» - лучшая цена спроса;

 «Предлож.» - лучшая цена предложения;

 «Загруж.» - цена инструмента, загруженная из файла в результате импорта,

подробнее см. «Импорт описаний инструментов и их цен»;

 «Ср.вз.цена» - средневзвешенная цена.

При выборе типа цены «Признаваемая котировка» оценка будет производиться

исходя из значения параметра «Признаваемая котировка вчерашнего дня», так как

значение признаваемой котировки обновляется только после окончания торгового

дня. Если значение параметра «Признаваемая котировка» будет равна нулю,

то актив будет оценен по нулевой цене. Для инструмента с выбранным типом цены

«Спрос», «Предложение» или «Последняя сделка» соответствующие параметры,

в «Таблице текущих торгов» могут оказаться нулевыми, в этом случае оценка

стоимости инструмента производится по цене закрытия предыдущего дня.

«Тип цены при отсутствии тек. цены (пред. цена)» - выбор типа цены, в случае, если текущая

цена отсутствует. Возможные значения:

- ^{«Призн. кот. пред.» - признаваемая котировка предыдущей торговой сессии,}

- ^{«Цена закр.» - цена закрытия.}

«Расчет ликвидационной стоимости опционов» - способ расчета ликвидационной стоимости

опционов при расчете стоимости портфеля. Возможные значения:

Руководство пользователя TrustManager

129

- ^{«По спросу и предложению»;}

- ^{«С учетом теоретической цены».}

6. «Использование цены из внешнего файла» - дополнительные параметры, указывающие

на использование загружаемой из файла цены в случае отсутствия других параметров:

- ^{«Использовать только текущую цену и предыдущую цену» - цена оценки}

выбирается по алгоритму, описанному в предыдущем пункте.

- ^{«При отсутствии текущей цены сначала брать цену из внешнего файла, а при}

её отсутствии брать предыдущую цену» - позволяет использовать импортированную

цену для оценки позиции, если в настоящий момент не транслируется цена

инструмента с сервера QUIK. Если настройка включена, то для того, по какой цене

следует оценивать позиции по инструменту, сначала берётся указанная текущая

цена (последней сделки, спроса, предложения или признаваемой котировки). Если

текущая цена не найдена, используется цена из загруженного файла с описаниями

инструментов (если такой файл имеется в наличии). В случае отсутствия цены

в загруженном файле используется цена закрытия предыдущего дня.

- ^{«При отсутствии предыдущей цены брать цену из внешнего файла» - означает,}

что если на момент оценки нет цены закрытия, то его оценка производится

по импортированной цене. Если настройка включена, то для определения того,

по какой цене следует оценивать позицию по инструменту, сначала берется

указанная текущая цена (последней сделки, спроса, предложения). Если текущая цена

отсутствует, то используется цена закрытия. Если цена закрытия не найдена,

то берется цена из импортируемого файла.

- ^{«Для загруженных инструментов всегда использовать цену из внешнего файла» -}

при установленном флажке для инструментов, загруженных из внешнего файла

используется только цена, загруженная из внешнего файла. По умолчанию флажок

установлен.

ВАЖНО! При отсутствии загруженного описания позиций инструмент

не отображается в портфеле TrustManager по группе либо по клиенту.

Если в графе «Импорт инструментов» на вкладке «Импорт данных» включена

настройка «Загружать файл с интервалом», то введенная вручную цена будет

потеряна при очередной загрузке данных из файла.

9.3 Ограничения

меню Расширения / TrustManager / Настройки…, вкладка «Ограничения»

1. «Для ограничений снизу на долю в портфеле брать только стоимость бумаг в качестве

оценки портфеля» - определять долю актива в стоимости всех бумаг без учета денежного

остатка. Если флажок установлен, то доля определяется в стоимости бумаг, денежный

остаток при этом не учитывается. Если флажок снят, доля определяется в стоимости

портфеля с учётом денежного остатка.

Руководство пользователя TrustManager

130

«Запрет на отключение ограничений» - если флажок установлен, то в диалогах подачи

групповых заявок (всех типов) невозможно отключить настройку «Использовать

ограничения».

«Не учитывать НКД при расчете ограничений» - не учитывать НКД при расчёте оценки

стоимости облигаций.

«Периодическая проверка ограничений» - включить проверку соблюдения ограничений

текущей стоимостью активов групп и клиентов.

- ^{«Периодически проверять выполнение ограничений» - режим автоматической}

проверки выполнения ограничений. По умолчанию проверка включена.

- ^{«Период проверки ограничений (мин.)» - интервал проверки соблюдения}

ограничений, в минутах. По умолчанию: «1».

«Загрузка описаний ограничений» - выбор файла с расширением *.dat, содержащего

описание ограничений.

- ^{«Загружать при запуске описания ограничений из файла» - включить загрузку}

ограничений при запуске программы.

- ^{Кнопка «Загрузить сейчас» - выполнить загрузку указанного файла вручную.}

«Загрузка эталонных портфелей» - параметры загрузки эталонных портфелей, используемых

для контроля величины отклонения стоимости текущего портфеля от заданного эталона.

- ^{«Загружать описания эталонных портфелей» - разрешает работу с эталонными}

портфелями.

- ^{В расположенном ниже поле укажите путь к текстовому файлу с описанием цен}

по инструментам либо выберите его на диске, нажав кнопку «…».

- ^{«Загружать файлы с интервалом (мин.)» - включает периодическую загрузку файла}

через определенный интервал времени. Значение интервала вводится в минутах.

- ^{Кнопка «Загрузить сейчас» - выполнить загрузку указанного файла вручную.}

В случае если, файл с эталонным портфелем не указан, в качестве эталонных

значений используются входящие позиции клиента.

9.4 Хранение данных

меню Расширения / TrustManager / Настройки…, вкладка «Хранение данных»

1. «ODBC источник» - имя (алиас) ODBC-источника, указывающего на базу данных,

используемую модулем TrustManager.

2. «Логин» - имя пользователя базы данных;

3. «Задать пароль» - при нажатии на кнопку открывается окно ввода пароля пользователя, в

котором доступны следующие поля:

Руководство пользователя TrustManager

131

- ^{«Новый пароль» - значение пароля;}

- ^{«Подтверждение пароля» - повтор значения введенного в поле «Новый пароль»;}

- ^{«Шифровать пароль» - при установленном флажке пароль сохраняется}

в зашифрованном виде.

Пароль не может начинаться с символов «$» и «#». При переносе программы

на другой компьютер, переустановке операционной системы или запуске

от другого пользователя Windows, зашифрованные пароли становятся

недоступными для дешифрования. В таком случае необходимо указать

соответствующие пароли заново.

1. Параметры Логин и Пароль используются при работе с базами данных,

требующими ввода имени и пароля пользователя. При изменении

используемой базы данных не требующей ввода имени/пароля (например,

MS Access), на другую, в которой их ввод обязателен (например, MS SQL),

помимо выбора нового ODBC-источника требуется указать эти параметры,

иначе программа не сможет подключиться к базе данных.

2. Если при подключении к базе данных используется доменная

аутентификация, то параметры Логин и Пароль не указываются.

4. «Поддержка многопользовательской работы» - режим работы нескольких пользователей

TrustManager с общей базой данных с информацией о группах пользователей, группах

инструментов и ограничениях.

9.5 Импорт данных

меню Расширения / TrustManager / Настройки…, вкладка «Импорт данных»

1. «Использовать описания инструментов и позиций в базе данных» - настройка хранения

данных по дополнительным загруженным описаниям инструментов (см. п.10.2) и позициям

клиентов (см.пп.10.3-10.4) в базе данных программы. Настройка полноценно работает только

для базы MS SQL. При работе плагина с базами данных других типов, в момент запуска

плагина осуществляется только загрузка описаний дополнительных инструментов

и дополнительных позиций без учета их изменений в процессе работы плагина.

По умолчанию настройка выключена.

Для корректного функционирования плагина при использовании данной

настройки не рекомендуется включать импорт описаний дополнительных

инструментов и дополнительных позиций из файла более, чем на одном

экземпляре плагина ТrustМanager.

2. «Импорт групп инструментов» - выбор файла с описанием групп инструментов.

Руководство пользователя TrustManager

132

- ^{«Загружать при запуске описания групп инструментов» - включает загрузку}

указанного файла с описанием групп инструментов при каждом запуске программы.

«Импорт инструментов» - настройки для импорта описаний активов и их цен, информация

по которым отсутствует в системе QUIK. Для каждого клиента или группы клиентов может

быть задано свое значение цены инструмента. Это позволяет использовать разные цены для

оценки позиций по одному активу у разных клиентов. Определение цены актива для клиента,

в случаях, когда необходимо воспользоваться загруженной ценой из файла, осуществляется

в следующей последовательности:

1. Цена актива для кода клиента (высший приоритет);

2. Цена актива для группы клиентов (для членов группы, которым цена не задана на код

клиента). Следует отметить, что включение клиента в несколько групп, для которых

заданы разные цены, приведёт к ошибочному определению цены для такого клиента;

3. Цена актива общая для всех (используется когда цена не задана индивидуально

ни на группу, в которую клиент входит, ни на код клиента).

Параметры настройки:

- ^{«Загружать описания инструментов» - разрешает загрузку описаний из файла}

согласно указанным ниже настройкам.

- ^{В расположенном ниже поле укажите путь к файлу с описанием цен}

по инструментам либо выберите его на диске, нажав кнопку «…». Рекомендуемое

расширение имени файла - *.dat.

- ^{«Загружать файл с интервалом (мин.)» - включает периодическое чтение файла}

с описанием инструментов. В поле справа указывается интервал чтения файла,

в минутах.

- ^{Кнопка «Загрузить сейчас» - выполнить чтение данных из указанного выше файла}

вручную.

- ^{Кнопка «Ред-ть инструменты» - открывает таблицу «Загруженные инструменты»,}

в которой параметры инструментов доступны для редактирования

(см. п. «Редактирование инструментов»).

Если инструмент отсутствует на сервере QUIK, то всегда используется цена из

внешнего файла по данному инструменту. При отсутствии загруженного

описания позиций инструмент не отображается в портфеле TrustManager по

группе либо по клиенту.

«Импорт позиций» - настройки для загрузки стоимости активов.

- ^{«Загружать описания позиций» - разрешает загрузку дополнительных позиций}

согласно указанным ниже настройкам.

- ^{В расположенном ниже поле укажите путь к файлу с описанием дополнительных}

позиций либо выберите его на диске, нажав кнопку «…». Рекомендуемое

расширение имени файла - *.dat.

Руководство пользователя TrustManager

133

- ^{«Загружать файл с интервалом (мин.)» - включает периодическое чтение файла}

с описанием дополнительных позиций. В поле справа указывается интервал чтения

файла, в минутах.

- ^{Кнопка «Загрузить сейчас» - выполнить чтение данных из указанного выше файла}

вручную.

Если в ограничениях используются группы инструментов, загруженные

из файла, то при отключении импорта, данные из групп инструментов

исчезнут. На экране появится сообщение вида: «Вы уверены, что хотите

отключить импорт описаний инструментов (позиций). Это приведет

к удалению информации по всем инструментам (позициям), загруженным

из внешнего источника».

ВАЖНО! При централизованном обновлении данных по загруженным

инструментам и позициям, рекомендуется:

1. На одном экземпляре программы включить импорт соответствующих

данных из файла и одновременно включить их хранение в базе данных

программы. При этом программа получает данные по инструментам

и их ценам из файла и сохраняет их в базе данных.

2. На остальных экземплярах программы включить хранение этих же данных

в базе данных программы. При этом программа получает данные из базы

данных.

9.5.1

Транзакции

меню Расширения / TrustManager / Настройки…, вкладка «Импорт данных» / «Транзакции»

1. «Файл с исходными данными о транзакциях» - выбор файла для импорта транзакций (.tri).

- ^{«Обрабатывать через (сек.)» - периодичность чтения файла на наличие в нем новых}

транзакций, в секундах.

- ^{«Оповещать об обработке файла звуковым сигналом» - включает звуковой сигнал}

при обращении к файлу.

2. «Файл с данными об успешно отправленных транзакциях» - выбор файла для сохранения

отправленных транзакций (.tro).

3. «Файл с журналом отправляемых транзакций» - выбор файла для записи журнала

обработки транзакций (.trr).

- ^{«Вести журнал отправляемых транзакций» - включает запись сообщений}

в указанный файл.

4. Поля со справочной информацией о результатах обработки транзакций:

- ^{«Число обращений, сделанных к файлу» - количество обращений к файлу;}

Руководство пользователя TrustManager

134

- ^{«Число прочитанных из файла строк» - суммарное количество обработанных}

уникальных строк;

- ^{«Число отправленных групповых транзакций» - количество групповых транзакций,}

отправленных на сервер за текущую итерацию (обращение к файлу);

- ^{«Число отправленных транзакций» - количество индивидуальных транзакций,}

переданных на сервер в результате реализации групповой заявки, за текущую

итерацию;

- ^{«Всего отправлено транзакций» - суммарное количество отправленных транзакций}

с момента начала импорта из файла;

- ^{«Всего выполнено транзакций» - суммарное количество успешно}

зарегистрированных транзакций с момента начала импорта из файла.

5. Кнопка «Начать обработку» - начать импорт транзакций из файла.

6. Кнопка «Прекратить обработку» - остановить импорт транзакций из файла.

7. «Начинать динамическую загрузку транзакций автоматически» - начинать импорт

транзакций из указанного файла с заданной периодичностью при запуске программы.

9.5.2

Пулы заявок

меню Расширения / TrustManager / Настройки…, вкладка «Импорт данных» / «Пулы заявок»

1. «Использовать пулы заявок» - включенный флажок позволяет импортировать пулы заявок

и разрешает работу с ними.

2. «Директория импорта пулов» - путь к каталогу с загружаемыми файлами.

- ^{«Загружать файлы с периодом (мин.)» - если флажок включен, программа будет}

периодически проверять импортировать данные из файлов в указанном каталоге.

Если флажок отключен, импорт выполняться не будет. Периодичность импорта

указывается в минутах.

3. «Файл для записи результатов импорта» - путь к файлу с результатами импорта пулов

заявок. Файл не должен располагаться в каталоге с импортируемыми пулами.

4. «Проверять пулы на повтор данных» - если флажок установлен, то импортируемые пулы

заявок проверяются на наличие повторяющихся данных для предотвращения импорта

одинаковых пулов. Если флажок снят, то все пулы загружаются безусловно.

5. «Разрешить разбиение заявок на части» - если флажок установлен, то разрешается дробить

заявки в соответствии настройками, установленными для клиентских групп (окно «Создание

группы клиентов», признак «Дополнительно разбивать заявки на … частей»).

6. Кнопка «Загрузить сейчас» - выполнить импорт пулов заявок вручную.

9.5.3

Рейтинговые агентства

меню Расширения / TrustManager / Настройки…, вкладка «Импорт данных» / «Рейтинговые агентства»

1. «Загрузка описаний агентств» - выбор текстового файла, содержащего описание агентств

и используемых ими рейтингов. Описание формата файла приведено в п.10.9.1.

Руководство пользователя TrustManager

135

- ^{«Читать описания агентств из БД» - если флажок включен, то все остальные}

настройки импорта данных по агентствам запрещены.

- ^{«Загружать при запуске описания агентств из файла» - включить загрузку}

текстового файла с описанием агентств при запуске программы.

- ^{Кнопка «Загрузить сейчас» - выполнить загрузку указанного файла вручную.}

2. «Загрузка значений рейтингов для инструментов и эмитентов» - выбор текстового файла,

содержащего описание рейтингов по отдельным инструментам или эмитентам. Описание

формата файла приведено в п. 10.9.2.

- ^{«Загружать при запуске описания рейтингов из файла» - включить загрузку}

текстового файла с описанием рейтингов при запуске программы.

- ^{Кнопка «Загрузить сейчас» - выполнить загрузку указанного файла вручную.}

Если в ограничениях используются группы инструментов, основанные

на рейтингах (загруженные из файла), то при отключении импорта, данные

из групп инструментов будут удалены. На экране появится сообщение вида:

«Имеются группы инструментов, в которых используется информация

о рейтингах, изменение данных по рейтинговым агентствам может повлиять

на эти группы. Вы уверены?»

10.Форматы файлов для импорта данных

10.1 Импорт групп инструментов

Данным действием выполняется загрузка описаний групп инструментов из текстового файла,

либо их модификация. Рекомендуемое расширение файла - *.dat.

Каждая строка содержит одну команду на добавление, изменение или удаление группы

инструментов, или одну команду на добавление или удаление параметра в группе

инструментов. Строки исполняются в том порядке, как они содержатся в файле.

Новая группа инструментов формируется командой на создание группы, затем следующими

командами в эту группу добавляются инструменты.

Для изменения имеющейся группы подается команда на модификацию группы инструментов

(в ней можно также изменить название этой группы), затем следующими строками должны быть

команды на добавление или удаление параметров в группе инструментов.

Если необходимо удалить имеющуюся группу инструментов, то необходимо подать команду

на удаление группы инструментов.

Руководство пользователя TrustManager

136

Непосредственно за строкой, содержащей команду на создание или изменение какой-либо

группы, должны следовать строки с командами на добавление или удаление инструментов этой

группы. Модификация группы заканчивается, если в очередной строке содержится команда

на создание, изменение или удаление другой группы, либо по достижении конца файла.

Параметр

Назначение

Команды

ADD SEC_GROUP:

Добавление группы инструментов. Содержит параметры: «CODE», «DESC»,

«LISTLEVEL»*

DEL SEC_GROUP:

Удаление группы инструментов. Содержит параметр «CODE»

MODIFY SEC_GROUP:

Изменение группы инструментов. Содержит параметры: «CODE», «DESC»,

«LISTLEVEL»*

ADD SEC_ITEM:

Добавление инструмента в группу. Содержит параметры: «TYPE», «CODE»,

«CLASS»

DEL SEC_ITEM:

Удаление инструмента из группы. Содержит параметры: «TYPE», «CODE»,

«CLASS»

Параметры команд

TYPE

Тип инструмента, может принимать значения:

 «SECURITY» - отдельный инструмент;

 «SEC_CLASS» - класс инструментов;

 «SEC_GROUP» - другая группа инструментов;

 «INV_SEC_GROUP» - все инструменты, не входящие в указанную

группу инструментов.

CLASS

Код класса. Параметр доступен только для «TYPE=SECURITY».

Если этот инструмент принадлежит к классу, описание которого загружено

из внешнего файла, то в качестве кода класса указывается значение «$LOADED»

CODE

Код инструмента. Параметр может принимать значения:

 при значении «TYPE=SECURITY» - код инструмента;

 при значении «TYPE=SEC_CLASS» - код класса инструментов;

 при значениях «TYPE=SEC_GROUP» - код группы инструментов;

 при значениях «TYPE=INV_SEC_GROUP» - код группы инструментов

DESC

Название группы инструментов в виде строк и длиной не более 50 символов

OPERATION

Тип операции над элементами. Параметр может принимать значения:

 «OR» - для обычных групп, когда элементы группы объединяются

(по умолчанию);

 «AND» - для групп типа «пересечение», когда элементы группы

пересекаются

* - необязательный параметр. Возможные значения:

Руководство пользователя TrustManager

137

•

«-1» - уровень листинга не установлен;

•

«0» / «1» / «2» / «3» - уровень листинга для группы инструментов

Примеры строк в файле импорта групп инструментов:

ADD SEC_GROUP: CODE=GroupA; DESC=Стабильные; LISTLEVEL=1;

ADD SEC_ITEM: TYPE=SECURITY; CLASS=TQBR; CODE=LKOH;

ADD SEC_ITEM: TYPE=SEC_CLASS; CODE=TQOB;

Команды исполняются в порядке следования строк:

1. Создается новая группа с кодом GroupA, названием «Стабильные»

и уровнем листинга «1»;

2. В группу GroupA добавляется отдельный инструмент;

3. В группу GroupA добавляется класс инструментов.

ADD SEC_GROUP: CODE=GroupB; DESC=Постоянные; LISTLEVEL=-1;

ADD SEC_ITEM: TYPE=SEC_GROUP; CODE=GroupA;

ADD SEC_ITEM: TYPE=SECURITY; CLASS=$LOADED; CODE=SOMECODE1;

Команды исполняются в порядке следования строк:

1. Создается новая группа с кодом GroupB и названием «Постоянные»,

уровень листинга группы инструментов не установлен;

2. В группу GroupB добавляется другая группа инструментов с кодом GroupA;

3. В группу GroupB добавляется инструмент с кодом SOMECODE1, который

загружен из внешнего файла.

MODIFY SEC_GROUP: CODE=GroupA;

ADD SEC_ITEM: TYPE=SECURITY; CLASS=TQBR; CODE=RTKM;

DEL SEC_ITEM: TYPE=SECURITY; CLASS=TQBR; CODE=LKOH;

Команды исполняются в порядке следования строк:

1. Начинается редактирование существующей группы инструментов с кодом

GroupA, с учётом нижеследующих команд;

2. В группу GroupA добавляется отдельный инструмент;

3. Из группы GroupA удаляется отдельный инструмент.

DEL SEC_GROUP: CODE= GroupB;

Руководство пользователя TrustManager

138

Существующая группа GroupB удаляется.

10.2 Импорт описаний инструментов и цен

Данным действием выполняется загрузка описаний дополнительных инструментов,

отсутствующих на сервере QUIK, а также цен таких инструментов.

Файл с расширением *.dat состоит из нескольких секций, в каждой из которых определяется один

из активов. Секция описания инструмента состоит из начальной строки с командой «SECURITY:»,

после которой следует перечисление параметров вида <параметр>=<значение>, разделенных

запятыми. После начальной строки могут следовать строки с командой «FOR CLIENT:», в которых

определяются индивидуальные цены для кодов клиентов и групп клиентов. Секция

заканчивается, если в очередной строке содержится команда «SECURITY:» (задающая цену

на следующий актив), либо по достижении конца файла.

Заголовок

Назначение

Команды

SECURITY:

Определение актива и его стоимости. Содержит параметры: «NAME»,

«PRICE», «STYLE», «SECTYPE», «FACE_VALUE», «ACC_INT»

FOR CLIENT:

Ввод значения стоимости актива, указанного в вышестоящей строке

с командой «SECURITY:», которое будет применяться для отдельного клиента

или группы клиентов. Содержит параметры: «CODE» либо «GROUP_CODE»,

«PRICE»

Параметры команд

NAME

Наименование инструмента (не более 16 символов)

PRICE

Цена инструмента. Может быть указана в валюте (для акций) или

в процентах (для облигаций) с точностью до шести знаков после запятой

STYLE

Тип инструмента. Для облигаций имеет значение «BOND», для остальных

типов инструментов параметр не указывается

SECTYPE

Расширенный тип инструмента, указывающий на включение инструмента

в состав предопределенной группы инструментов. Например

SECTYPE=BondsCorp означает, что загруженный инструмент будет включен

в состав предопределенной группы «Корпоративные облигации»

FACE_VALUE

Номинал облигации

ACC_INT

Накопленный купонный доход по облигации

Руководство пользователя TrustManager

139

Заголовок

Назначение

CODE

Параметр может принимать значения:

 в строке с командой «SECURITY:» обозначает код инструмента

(не более 12 символов),

 в строке с командой «FOR CLIENT:» обозначает код клиента

GROUP_CODE

Код группы клиентов (не более 64 символов)

Примеры строк в файле импорта групп инструментов:

SECURITY: CODE = LSE_LKOH; NAME = LSE Лукойл; PRICE = 5245,56;

FOR CLIENT: CODE=E2; PRICE=5200,00;

FOR CLIENT: GROUP_CODE=Some2; PRICE=5250,00;

Команды исполняются в порядке следования строк:

1. Для инструмента LSE LKOH с именем LSE Лукойл вводится значение цены

5245,56 для всех клиентов, кроме тех, которым в нижеследующих строках

определяется индивидуальное значение цены на этот актив;

2. Для клиента с кодом Е2 значение цены на актив LSE LKOH вводится равным

5200,00;

3. Для группы клиентов Some2 значение цены на актив LSE LKOH вводится

равным 5250,00.

SECURITY: NAME = RU000A0JP8V0; PRICE = 310; STYLE = BOND; FACE_VALUE=1000;

ACC_INT=27,1400;

Инструмент RU000A0JP8V0 является облигацией с номиналом 1000 рублей,

НКД 27,14 и ценой 310.

10.3 Импорт дополнительных позиций по

инструментам

Данным действием выполняется загрузка позиций клиентов, которые отсутствуют на сервере

QUIK. Файл имеет расширение *.lim и может содержать строки с позициями по инструментам,

подобно файлу загрузки лимитов в QUIK.

Структура файла:

Руководство пользователя TrustManager

140

Параметр

Назначение

DEPO:

Заголовок строки с отражаемой позицией по ценным бумагам

FIRM_ID

Идентификатор участника торгов

SECCODE

Код инструмента

CLIENT_CODE

Код клиента

OPEN_BALANCE

Позиция клиента

LIMIT_KIND

Вид лимита

Пример файла импорта данных:

DEPO: FIRM_ID = NC0038900000; SECCODE = LKOH; CLIENT_CODE = E2; OPEN_BALANCE = 1000;

LIMIT_KIND = 0;

10.4 Импорт дополнительных денежных позиций

Данным действием выполняется загрузка денежных позиций клиентов, которые отсутствуют

на сервере QUIK. Файл имеет расширение *.lim и может содержать строки с денежными

позициями, подобно файлу загрузки лимитов в QUIK.

Структура файла:

Параметр

Назначение

MONEY:

Заголовок строки с отражаемой денежной позицией

FIRM_ID

Идентификатор участника торгов

CURR_CODE

Код валюты

CLIENT_CODE

Код клиента

OPEN_BALANCE

Позиция клиента

LIMIT_KIND

Вид лимита

Пример файла импорта данных:

Руководство пользователя TrustManager

141

MONEY: FIRM_ID = NC0038900000; CURR_CODE = USD; CLIENT_CODE = Q2; OPEN_BALANCE =

5000; LIMIT_KIND = 1;

10.5 Импорт ограничений

Строки исполняются строго в порядке их расположения в файле. Если строка относится

к добавлению ограничения, то она начинается с символов «ADD RULE:».

Каждая строка файла является ограничением. Файл поддерживает следующие параметры:

Параметр

Назначение

ADD RULE:

Заголовок строки, содержащей добавление ограничения

CLIENT_CODE или

Код клиента или группы клиентов, для которых устанавливается

GROUP_CLIENT_CODE

ограничение. Совместно не используются.

RULE_TYPE

Параметр может принимать значения:

 «NO_TRADE» - запрет на торговлю;

 «SEC_GROUP» - ограничение на долю группы инструментов;

 «ANY_SEC» - ограничение на любой инструмент;

 «DELTA_PORTFOLIO» - ограничение на изменение портфеля;

 «ANY_EMITENT» - ограничение на инструменты любого

эмитента

SIGN

Направление ограничения. Не используется при значении параметра

«RULE_TYPE=NO_TRADE».

Параметр может принимать значения:

 «NOT_LOWER» - не ниже указанного значения;

 «NOT_MORE» - не выше указанного значения

SEC_GROUP

Код группы инструментов, для которого устанавливается ограничение.

Для предопределённых групп инструментов указываются коды этих групп.

Для «RULE_TYPE=ANY_SEC»: если указано, то ограничение устанавливается

на долю любого инструмента из указанной группы инструментов, если

не указано, то доля инструмента измеряется к оценке портфеля

LIMIT

Численный лимит ограничения. Указывается в процентах, в качестве

десятичного разделителя используется запятая. Не используется при

значении параметра «RULE_TYPE=NO TRADE»

Руководство пользователя TrustManager

142

Параметр

Назначение

FULL

Тип показателя, по отношению к которому определяется доля стоимости

группы инструментов. Используется только для «RULE_TYPE=SEC_GROUP».

Параметр может принимать значения:

 «PORTFOLIO» - к оценке портфеля;

 «SEC_GROUP» - к оценке стоимости другой группы

инструментов;

 «FREE_FLOAT» - к объему обращения. Используется только

для значения параметра «RULE_TYPE=SEC_GROUP»;

 «VALUE» - абсолютное ограничение на стоимость группы

инструментов;

 «FREE_FLOAT_BY_GROUP» - объём обращения суммируется

по инструментам либо по выпускам одного инструмента;

 «COUNT» - ограничение на количество инструментов в группе

CO_SEC_GROUP

Код группы инструментов, по отношению к которому считается доля

стоимости группы инструментов из параметра «SEC_ GROUP». Используется

только для «FULL=SEC_GROUP»

VALUE

Величина ограничения оценки позиций в абсолютном выражении.

Используется только для «FULL=VALUE»

SUMMARY

Суммарно по группе клиентов. Если указано значение «Y»/«YES»,

то ограничение применяется к суммарным активам группы клиентов.

Используется для «GROUP_CLIENT_CODE»

IGNORE_ACCINT

Не учитывать НКД. Если указано значение«Y»/«YES», то в ограничении

не учитывается НКД при расчёте стоимости облигации

LIMIT_KIND

Целое неотрицательное число, задающее вид лимита. При этом, если

ограничение применяется к позициям по всем видам лимитов, то параметр

равен «-1». Если параметр не указан, то считается, что ограничение

применяется к виду лимита «Т0»

RESTR_CODE

Строка (не более 12 символов), задающая уникальный код ограничения.

Необязательный параметр

RESTR_NAME

Строка (не более 50 символов), задающая наименование ограничения.

Необязательный параметр

Если строка относится к удалению ограничения, то она начинается с символов «DEL RULE:»

и поддерживает следующие параметры:

Параметр

Назначение

DEL RULE:

Параметр начала строки, содержащей удаление ограничения

Руководство пользователя TrustManager

143

Параметр

Назначение

REMOVE_TYPE

Тип удаления ограничений.

Параметр может принимать значения:

 «ALL» - удаляются все имеющиеся ограничения. Все прочие

параметры игнорируются;

 «CLIENT_CODE» - удаляются все ограничения по указанному

клиенту или группе клиентов;

 «DETAILED» - удаляет ограничение, которое имеет точно такие

же параметры;

 «RESTR_CODE» - удаляет ограничение по его коду

CLIENT_CODE или

Код клиента или группы клиентов для которых удаляются ограничения.

GROUP_CLIENT_CODE

Используется совместно со значениями «CLIENT_CODE» или «DETAILED»

параметра «REMOVE_TYPE»

Значение параметра REMOVE_TYPE=DETAILED позволяет выборочно удалять ограничения. Для

этого необходимо подробно указать параметры конкретного ограничения. Если в процессе

обработки файла возникли ошибки, то в «Окне сообщений» появится уведомление.

Ниже приведены примеры импорта различных типов ограничений.

Примеры ограничений на клиента:

1. Ограничение на клиента на группу инструментов «Денежные активы» не более 10 рублей

без учета НКД:

ADD RULE: CLIENT_CODE

= Q1; RULE_TYPE = SEC_GROUP; SEC_GROUP = <Money>; VALUE=10;

IGNORE_ACCINT

= YES; SIGN = NOT_LOWER; FULL = VALUE; LIMIT_KIND = -1;

2. Ограничение на клиента на группу инструментов «Денежные активы» не более 10 рублей

с учетом НКД:

ADD RULE: CLIENT_CODE

= Q1; RULE_TYPE = SEC_GROUP; SEC_GROUP = <Money>; VALUE = 12;

SIGN = NOT_LOWER; FULL = VALUE; LIMIT_KIND = 1;

3. Ограничение на клиента на группу инструментов «Денежные активы» не более 10 процентов

от стоимости клиентского портфеля без учета НКД:

ADD RULE: CLIENT_CODE

= Q1; RULE_TYPE = SEC_GROUP; SEC_GROUP = <Money>; LIMIT = 10;

IGNORE_ACCINT = YES; SIGN = NOT_LOWER; FULL = PORTFOLIO; LIMIT_KIND = 2;

Руководство пользователя TrustManager

144

Ограничение на клиента на группу инструментов «Денежные активы» не более 10 процентов

от стоимости группы инструментов без учета НКД:

ADD RULE: CLIENT_CODE

= Q1; RULE_TYPE = SEC_GROUP; SEC_GROUP = <Money>; LIMIT = 10;

IGNORE_ACCINT = YES; SIGN = NOT_LOWER; FULL = SEC_GROUP; CO_SEC_GROUP = <Money>;

LIMIT_KIND = 0;

Ограничение на клиента на группу инструментов «Денежные активы» не более 10 процентов

от объема обращения:

ADD RULE: CLIENT_CODE = Q1; RULE_TYPE = SEC_GROUP; SEC_GROUP = <Money>; LIMIT = 10;

IGNORE_ACCINT = YES; SIGN = NOT_LOWER; FULL = FREE_FLOAT;

Ограничение на клиента на любой инструмент из всего портфеля не более 13 рублей без

учета НКД:

ADD RULE: CLIENT_CODE = Q1; RULE_TYPE = ANY_SEC; VALUE=13; IGNORE_ACCINT = YES; SIGN

= NOT_LOWER; FULL = VALUE; LIMIT_KIND = 2;

Ограничение на клиента на любой инструмент из группы инструментов «Денежные активы»

не более 17 рублей без учета НКД:

ADD RULE: CLIENT_CODE = Q1; RULE_TYPE = ANY_SEC; SEC_GROUP = <Money>; VALUE = 17;

IGNORE_ACCINT = YES; SIGN = NOT_LOWER; FULL = VALUE; LIMIT_KIND = 1;

Ограничение на клиента на любой инструмент из группы инструментов «Денежные активы»

не более 18 процентов от стоимости клиентского портфеля без учета НКД:

ADD RULE: CLIENT_CODE = Q1; RULE_TYPE = ANY_SEC; SEC_GROUP = <Money>; LIMIT = 18;

IGNORE_ACCINT = YES; SIGN = NOT_LOWER; FULL = PORTFOLIO;

Ограничение на клиента на инструмент любого эмитента из группы инструментов не более

23 процентов от стоимости клиентского портфеля:

ADD RULE: CLIENT_CODE = Q1; RULE_TYPE = ANY_EMITENT; SIGN = NOT_MORE; SEC_GROUP =

<StocksCom>; LIMIT = 23; FULL = PORTFOLIO;

Руководство пользователя TrustManager

145

10.Ограничение на клиента на любой инструмент из группы инструментов «Денежные активы»

не более 82 процентов от стоимости группы инструментов без учета НКД:

ADD RULE: CLIENT_CODE = Q1; RULE_TYPE = ANY_SEC; SEC_GROUP = <Money>; LIMIT = 82;

IGNORE_ACCINT = YES; SIGN = NOT_LOWER; FULL = SEC_GROUP; CO_SEC_GROUP = <Stocks>;

11.Ограничение на клиента на торговлю денежными активами:

ADD RULE: CLIENT_CODE = Q1; RULE_TYPE = NO_TRADE; SEC_GROUP = <Money>;

12.Ограничение на клиента на изменение портфеля не более 20 процентов:

ADD RULE: CLIENT_CODE = Q1; RULE_TYPE = DELTA_PORTFOLIO; LIMIT=20;

Пример ограничений на группу клиентов:

1. Ограничение на группу клиентов на группу инструментов не более 10 рублей без учета НКД:

ADD RULE: GROUP_CLIENT_CODE = TM1; RULE_TYPE = SEC_GROUP; SEC_GROUP = <Money>; VALUE

= 10; IGNORE_ACCINT = YES; SIGN = NOT_LOWER; FULL = VALUE;

2. Ограничение на группу клиентов на группу инструментов не более 23 процентов

от суммарного объёма обращения по эмитентам:

ADD RULE: GROUP_CLIENT_COD E= TM4;RULE_TYPE = SEC_GROUP; SIGN = NOT_MORE; SEC_GROUP =

<StocksCom>; LIMIT = 23; FULL = FREE_FLOAT_BY_GROUP;

3. Ограничение на группу клиентов на группу инструментов не более 20 тысяч штук

инструментов из группы:

ADD RULE: GROUP_CLIENT_CODE = TM4; RULE_TYPE = SEC_GROUP; SIGN = NOT_MORE; SEC_GROUP

= <StocksPref>; VALUE=20000; FULL=COUNT;

Остальные виды ограничений добавляются по примеру ограничений на клиента,

приведенных выше.

Руководство пользователя TrustManager

146

Пример ограничений на группу (суммарно):

1. Ограничение на группу (суммарно) на группу инструментов не более 10 рублей без учета

НКД:

ADD RULE: GROUP_CLIENT_CODE = TM1; RULE_TYPE = SEC_GROUP; SEC_GROUP = <Money>; VALUE

= 10; IGNORE_ACCINT = YES; SIGN = NOT_LOWER; FULL = VALUE; SUMMARY = YES;

Остальные виды ограничений добавляются по примеру ограничений на клиента,

приведенных выше.

Если во время импорта программа обнаружила несоответствие данных заданным ограничениям,

то она выдаст предупреждение в окне «Нарушения ограничений».

10.6 Импорт эталонных портфелей

Импортированный файл с расширением *.dat может содержать строки с денежными позициями

и строки с позициями по инструментам.

Структура файла:

Параметр

Назначение

DEPO:

Заголовок строки с отражаемой позицией по ценным бумагам

MONEY:

Заголовок строки с отражаемой денежной позицией

FIRM_ID

Идентификатор участника торгов

SECCODE

Код инструмента

CURR_CODE

Код валюты (для денежных позиций)

CLIENT_CODE

Код клиента

OPEN_BALANCE

Позиция клиента

LIMIT_KIND

Вид лимита. Если параметр не задан, то вид лимита равен «Т0»

Пример файла импорта данных:

MONEY: FIRM_ID = NC0038900000; CURR_CODE = SUR; CLIENT_CODE = E2; OPEN_BALANCE =

500,00; LIMIT_KIND = 2;

DEPO: FIRM_ID = NC0038900000; SECCODE = LKOH; CLIENT_CODE = E2; OPEN_BALANCE = 1000;

LIMIT_KIND = 2;

Руководство пользователя TrustManager

147

В качестве разделителя целой и дробной части денежных сумм используется

«,».

10.7 Импорт транзакций

Импорт транзакций предназначен для автоматического ввода в торговую систему поручений

(транзакций), подготовленных какой-либо внешней программой, и получения отчета о результате

ввода транзакции.

10.7.1

Применение импорта транзакций

Для обмена информацией между TrustManager и внешним приложением используются

текстовые файлы фиксированной структуры:

•

*.tri - файл с параметрами транзакций;

•

*.tro - файл с результатами посылки транзакций в торговую систему;

•

*.trr - файл, содержащий журнал обработки транзакций.

Схема взаимодействия между программами выглядит следующим образом:

1. Внешняя программа формирует транзакцию с заданными параметрами и записывает

ее в виде новой строки в .tri-файл. Транзакции идентифицируются по дополнительному

целочисленному параметру «TRANS_ID», содержащему уникальный номер.

2. Модуль TrustManager с определенной периодичностью опрашивает .tri-файл с параметрами

транзакций и передает в торговую систему ранее не обработанные транзакции. Если

описание транзакции не соответствует принятому формату, то она отвергается.

3. Результат действий записывается в .tro-файл в формате, пригодном для чтения внешней

программой. Каждая строка файла содержит информацию об обработке отдельной

транзакции, различаемой по параметру «TRANS_ID».

4. При обработке внешней программой результатов операции (на бирже), выводимых в .tro-

файл, регистрационный номер заявки в торговой системе указывается в текстовом

сообщении, возвращаемом торговой системой (поле «DESCRIPTION»).

1. Перед первым чтением .tri-файла программа обращается к .tro-файлу

и считывает обработанные заявки. Заявки, содержащиеся в .tro-файле,

считаются обработанными, и строки в .tri-файле с тем же параметром

«TRANS_ID» игнорируются.

2. Если внешняя программа при каждом запуске начинает нумеровать заявки

сначала, то перед ее запуском необходимо удалить .tro-файл из рабочей

директории.

Руководство пользователя TrustManager

148

10.7.2

Формат файла с параметрами транзакций (*.tri)

Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит информацию

по отдельной транзакции.

Параметры транзакции описываются в виде «НАЗВАНИЕ_ПАРАМЕТРА=значение_параметра»

и разделяются символом «;» (точка с запятой). В конце каждой строки должен стоять перевод

строки (\0x0D\0x0A).

Параметры и принимаемые ими значения:

Параметр

Назначение

ACTION

Вид транзакции, имеющий одно из следующих значений:

 «NEW_GROUP_ORDER» - новая групповая заявка;

 «NEW_GROUP_STOP_ORDER» - новая групповая стоп-заявка;

 «NEW_GROUP_NEG_DEAL» - новая групповая адресная заявка;

 «KILL_GROUP_ORDER» - снять групповую заявку;

 «KILL_GROUP_STOP_ORDER» - снять групповую стоп-заявку;

 «KILL_GROUP_NEG_DEAL» - снять групповую адресную заявку

CLASSCODE

Код класса, по которому выполняется транзакция (например, «TQBR»).

Обязательный параметр при вводе заявок. При снятии заявок не используется

TRANS_ID

Уникальный идентификационный номер заявки

Обязательные параметры, используемые при вводе заявок различных типов

SECCODE

Код инструмента, по которому выполняется транзакция (например, «RTKM»)

CLIENT_CODE

Код группы клиентов длиной не более 64 символов

TYPE

Тип заявки, только при «ACTION»=«NEW_GROUP_ORDER», при прочих видах

транзакций игнорируется. Возможные значения:

 «L» - Лимитированная;

 «M» - Рыночная

OPERATION

Направление заявки. Возможные значения:

 «S» - Продать;

 «B» - Купить

PRICE

Цена заявки, за единицу инструмента.

Если в региональных настройках Windows установлен разделитель «,» (запятая),

то разделителем целой и дробной части цены может быть указана и «.» (точка) и

«,» (запятая).

Если в региональных настройках Windows установлен разделитель «.» (точка),

то разделителем в цене может быть только «.» (точка)

QUANTITY

Количество лотов в заявке

Необязательные параметры при вводе заявки

Руководство пользователя TrustManager

149

Параметр

Назначение

EXECUTION_CONDITION Условие исполнения заявки. Только для типа «NEW_GROUP_ORDER». Возможные

значения:

 «PUT_IN_QUEUE» - поставить в очередь (значение по умолчанию,

если параметр не указан);

 «FILL_OR_KILL» - немедленно или отклонить;

 «KILL_BALANCE» - снять остаток

ORDER_MODE

Тип указания количества. Только для «NEW_GROUP_ORDER». Возможные

значения:

 «VALUE» - указывается количество;

 «PART» - указывается доля;

 «PART_ON_ALL» - указывается доля и включается режим «Купить

на все средства»

Если параметр не указан, то соответствующие режим определяется на

основании настроек, задающих режим подачи групповых заявок по умолчанию

ROUND_MODE

Способ округления при разбиении групповой заявки. Возможные значения:

 «KEEP_TOTAL» - округление долей с сохранением суммарного

количества;

 «TO_ZERO» - округление долей вниз (к нулю)

Если параметр не указан, то тип округления берётся из настроек.

Параметры ввода стоп-заявок

STOP_ORDER_KIND

Тип стоп-заявки. Может принимать значения:

 «SIMPLE_STOP_ORDER» - стоп-лимит (по умолчанию);

 «CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC» - с условием по другой

бумаге;

 «WITH_LINKED_LIMIT_ORDER» - со связанной заявкой;

 «TAKE_PROFIT_STOP_ORDER» - тэйк-профит;

 «TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER» - тэйк-профит и стоп-

лимит;

 «ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER» - стоп-лимит по

исполнению заявки;

 «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER» - тэйк-профит

по исполнению заявки;

 «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER» -

тэйк-профит и стоп-лимит по исполнению заявки

EXPIRE_DATE

Срок действия стоп-заявки. Может принимать значения:

 «GTC» - до отмены;

 «TODAY» - до окончания текущей торговой сессии (по

умолчанию);

 Дата в формате «ГГГГММДД», где «ГГГГ» - год, «ММ» - месяц, «ДД»

- день

IS_ACTIVE_IN_TIME

Признак действия заявки типа «тэйк-профит и стоп-лимит» в течение

определенного интервала времени. Значения «YES» или «NO»

ACTIVE_FROM_TIME

Время начала периода действия стоп-заявки типа «Тэйк-профит и стоп-лимит»

(в формате ЧЧММСС). Используется только при «IS_ACTIVE_IN_TIME=YES»

ACTIVE_TO_TIME

Время окончания периода действия стоп-заявки типа «Тэйк-профит и стоп-

лимит» (в формате ЧЧММСС). Используется только при «IS_ACTIVE_IN_TIME=YES»

Руководство пользователя TrustManager

150

Параметр

Назначение

STOPPRICE

Стоп-цена, за единицу инструмента

STOPPRICE2

Цена условия «стоп-лимит» для стоп-заявок типов «Тэйк-профит и стоп-лимит»

и «Тэйк-профит и стоп-лимит по исполнению»

OFFSET

Величина отступа от максимума (минимума) цены последней сделки. Только для

типов «тэйк-профит», «тэйк-профит и стоп-лимит» и их вариантов «по

исполнению»

OFFSET_UNITS

Единицы измерения отступа: Возможные значения:

 «PERCENTS» - в процентах;

 «PRICE_UNITS» - в параметрах цены

Только для типов «тэйк-профит», также «тэйк-профит и стоп-лимит» и их

вариантов «по исполнению»

SPREAD

Величина защитного спрэда. Только для типов «тэйк-профит», «тэйк-профит

и стоп-лимит» и их вариантов «по исполнению»

SPREAD_UNITS

Единицы измерения защитного спрэда. Возможные значения:

 «PERCENTS» - в процентах;

 «PRICE_UNITS» - в параметрах цены

Только для типов «тэйк-профит», также «тэйк-профит и стоп-лимит»

и их вариантов «по исполнению»

MARKET_STOP_LIMIT

Признак исполнения заявки по рыночной цене при наступлении условия «стоп-

лимит». Значения «YES» или «NO». Только для типов «тэйк-профит», «тэйк-

профит и стоп-лимит» и их вариантов «по исполнению»

MARKET_TAKE_PROFIT

Признак исполнения заявки по рыночной цене при наступлении условия «тэйк-

профит». Значения «YES» или «NO». Только для типов «тэйк-профит», «тэйк-

профит и стоп-лимит» и их вариантов «по исполнению»

STOPPRICE_CLASSCODE

Класс инструмента условия. Только для типа «С условием по другой бумаге»

STOPPRICE_SECCODE

Инструмент условия. Только для типа «С условием по другой бумаге»

STOPPRICE_CONDITION

Направление предельного изменения стоп-цены. Только для типа «С условием

по другой бумаге». Может принимать значения «>=» или «<=»

LINKED_ORDER_PRICE

Цена связанной лимитированной заявки. Только для типа «Со связанной

заявкой»

KILL_IF_LINKED_ORDER_

Признак снятия стоп-заявки при частичном исполнении связанной

PARTLY_FILLED

лимитированной заявки. Возможные значения: «YES» или «NO» Только для типа

«Со связанной заявкой»

BASE_ORDER_KEY

Номер групповой заявки-условия. Только для стоп-заявок «по исполнению»

USE_BASE_ORDER_BALAN

Признак использования в качестве объема заявки «по исполнению»

исполненного количества бумаг заявки-условия. Возможные значения: «YES»

или «NO». Только стоп-заявок «по исполнению»

Руководство пользователя TrustManager

151

Параметр

Назначение

ACTIVATE_IF_BASE_ORDE Признак активации стоп-заявки «по исполнению» при частичном исполнении

R_PARTLY_FILLED

заявки-условия. Возможные значения: «YES» или «NO». Только для стоп-заявок

«по исполнению»

Параметры ввода адресных заявок

SETTLE_CODE

Код расчётов

PARTNER

Код организации-партнёра по сделке

REFUNDRATE

Возмещение. Указывается в процентах

MATCHREF

Текстовая ссылка для связки встречных заявок. Необязательный параметр

Параметры снятия групповых заявок различных типов

ORDER_KEY

Номер снимаемой групповой заявки или групповой адресной заявки

STOP_ORER_KEY

Номер снимаемой групповой стоп-заявки

Примеры строк, которые могут содержаться в .tri-файле:

Транзакция

Строка

Групповая заявка на продажу

CLIENT_CODE=GR467; TYPE=L; TRANS_ID=1; CLASSCODE=TQBR;

(Ростелеком, лимитированная, 3

SECCODE=RTKM; ACTION=NEW_GROUP_ORDER; OPERATION=S;

лота по 253.3 руб.)

PRICE=43,21; QUANTITY=3;

Групповая заявка на покупку

CLIENT_CODE=GR467; TYPE=L; TRANS_ID=2; CLASSCODE=TQBR;

(ЛУКОЙЛ, лимитированная, 3 лота

SECCODE=LKOH; ACTION=NEW_GROUP_ORDER; OPERATION=B;

по 253.3 руб.)

EXECUTION_CONDITION=PUT_IN_QUEUE;

ROUND_MODE=KEEP_TOTAL;PRICE=253,3; QUANTITY=3;

Групповая стоп-заявка типа «Стоп-

CLIENT_CODE=GR467; TRANS_ID=4; CLASSCODE=TQBR; SECCODE=RTKM;

лимит» на продажу

ACTION=NEW_GROUP_STOP_ORDER; OPERATION=S; STOPPRICE=212;

(Ростелеком, 3 лота по 211.3 руб.

PRICE=211,3; QUANTITY=3;

при стоп-цене 212 руб.)

Групповая стоп-заявка на покупку

TRANS_ID=45; ACTION=NEW_GROUP_STOP_ORDER; STOP_ORDER_KIND=

типа «Тэйк-профит и стоп-лимит»

TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER; EXPIRE_DATE=GTC;

(Русгидро, 300 лотов по цене 2.9,

STOPPRICE=2.95; STOPPRICE2=3; OFFSET=0; SPREAD=0;

стоп-цена 2,95, цена активации

OFFSET_UNITS=PRICE_UNITS; SPREAD_UNITS=PRICE_UNITS;

тэйк-профита 3, отступ 0, защитный

CLASSCODE=TQBR; SECCODE=HYDR; CLIENT_CODE=11; OPERATION=B;

спрэд 0)

ROUND_MODE=KEEP_TOTAL; PRICE=2.9; QUANTITY=300;

Руководство пользователя TrustManager

152

Транзакция

Строка

Групповая адресная заявка

TRANS_ID=39; ACTION=NEW_GROUP_NEG_DEAL; CLASSCODE=BPSEQ;

(Покупка 500 лотов Лукойла по цене

SETTLE_CODE=B0; PARTNER=ТЕСТ; REFUNDRATE=1; SECCODE=LKOH;

2049,0 с кодом расчетов B0, партнер

CLIENT_CODE=11; OPERATION=B; ROUND_MODE=KEEP_TOTAL;

ТЕСТ)

PRICE=2049; QUANTITY=500;

Снятие групповой заявки

CLASSCODE=TQBR; SECCODE=RU0009024277; TRANS_ID=5;

с номером 34

ACTION=KILL_GROUP_ORDER; ORDER_KEY=34;

Снятие групповой стоп-заявки

CLASSCODE=TQBR; TRANS_ID=6; ACTION=KILL_GROUP_STOP_ORDER;

с номером 105

ORDER_KEY=105;

10.7.3

Формат файла с результатами обработки транзакций (*.tro)

Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит информацию

по отдельной транзакции.

Параметры транзакции описываются в виде «НАЗВАНИЕ_ПАРАМЕТРА=значение_параметра»

и разделяются символом «;» (точка с запятой). В конце каждой строки должен стоять перевод

строки (\0x0D\0x0A).

Групповые заявки нумеруются, начиная с «0» (нуля).

Параметры и принимаемые ими значения:

Параметр

Назначение

TRANS_ID

Уникальный идентификационный номер заявки

STATUS

Результат выполнения операции. Может принимать одно из следующих

значений:



«0» - транзакция отправлена серверу;



«3» - транзакция выполнена;



«5» - транзакция отвергнута;



«90» - транзакция частично выполнена;



«99» - неизвестный тип транзакции

TRANS_DESCRIPTION

Описание выполняемой транзакции, например «Ввод групповой заявки»

DESCRIPTION

Текстовый комментарий к полю «STATUS»

Руководство пользователя TrustManager

153

10.8 Импорт пулов заявок

10.8.1

Формат файла с параметрами пула заявок

Файл представляет собой последовательность строк. Первая строка файла содержит описание

пула и имеет вид:

ACTION=NEW_POOL_OF_ORDERS; POOL_ID=<Идентификатор пула, присваиваемый брокером>;

POOL_DESC=<Текстовое описание пула>

Далее идут строки с описанием самих заявок. Каждая из таких заявок описывается в отдельной

строке.

Параметры заявок описываются в виде «НАЗВАНИЕ_ПАРАМЕТРА=значение_параметра»

и разделяются символом «;» (точка с запятой). В конце каждой строки должен стоять перевод

строки (\0x0D\0x0A).

Параметры и принимаемые ими значения:

Параметр

Назначение

ACTION

Вид транзакции, имеет значение «NEW_ORDER_IN_POOL» - новая заявка

в пуле

ORDER_TYPE

Тип заявки. Значение «NORMAL».

CLIENT_CODE

Код клиента длиной не более 12 символов, обязательный параметр при

подаче новых заявок

CLASSCODE

Код класса, по которому выполняется транзакция (например, «TQBR»).

Обязательный параметр

SECCODE

Код инструмента, по которому выполняется транзакция (например, «RTKM»)

PRICE

Цена заявки, за единицу инструмента. Обязательный параметр.

Если в региональных настройках Windows установлен разделитель «,»

(запятая), то разделителем целой и дробной части цены может быть указана

и «.» (точка) и «,» (запятая).

Если в региональных настройках Windows установлен разделитель «.»

(точка), то разделителем в цене может быть только «.» (точка)

QUANTITY

Количество лотов в заявке, обязательный параметр при подаче новых

заявок

Руководство пользователя TrustManager

154

Параметр

Назначение

OPERATION

Направление заявки, обязательный параметр при подаче новой заявки.

Возможные значения:

 «S» - Продать;

 «B» - Купить

TYPE

Тип заявки. Возможные значения:

 «L» - Лимитированная;

 «M» - Рыночная

Пример:

ACTION=NEW_POOL_OF_ORDERS; POOL_ID=AAV100; POOL_DESC=4 пул

ACTION=NEW_ORDER_IN_POOL; ORDER_TYPE=NORMAL; CLIENT_CODE=E3; CLASSCODE=BQUOTE;

SECCODE=EESR; PRICE=30; QUANTITY=7; OPERATION=S; TYPE=L

ACTION=NEW_ORDER_IN_POOL; ORDER_TYPE=NORMAL; CLIENT_CODE=E3; CLASSCODE=BQUOTE;

SECCODE=EESR; PRICE=29.95; QUANTITY=7; OPERATION=B; TYPE=L

ACTION=NEW_ORDER_IN_POOL; ORDER_TYPE=NORMAL; CLIENT_CODE=E4; CLASSCODE=BQUOTE;

SECCODE=RU0009029540; PRICE=90001; QUANTITY=1; OPERATION=S; TYPE=L

10.8.2

Формат файла с результатами импорта пулов

Файл с результатами импорта пулов содержит информацию об импорте (попытках импорта)

пулов заявок. Также в него попадает информация о снятии пулов. При работе с данным файлом

ТrustManager не держит его открытым непрерывно, а открывает его на запись только при

необходимости добавления новой записи и немедленно закрывает сразу после этого. Это даёт

возможность внешней программе брокера периодически очищать или удалять данный файл.

При успешном импорте пула в файл добавляется следующая строка:

[ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС:МИЛ] POOL_ID=<Идентификатор пула, присвоенный брокером>;

STATUS=IMPORTED; INT_POOL_ID=<Внутренний уникальный идентификатор пула>;

POOL_DESC=<Текстовое описание пула>; IMPORTED_ORDERS=<Количество успешно

импортированных заявок в составе пула>; ERROR_ORDERS=<Количество заявок не

импортированных из-за ошибочных данных в их составе>; TOTAL_ORDERS=<Всего обработано

заявок в файле импорта>

При невозможности импорта пула в файл добавляется следующая запись:

[ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС:МИЛ] POOL_ID=<Идентификатор пула, присвоенный брокером>;

STATUS=REJECTED; ERROR_CODE=<Код ошибки>; REASON=<Описание причины>

Руководство пользователя TrustManager

155

При снятии пула заявок по команде пользователя добавляется запись:

[ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС:МИЛ] POOL_ID=<Идентификатор пула, присвоенный брокером>;

STATUS=KILLED; INT_POOL_ID=<Внутренний уникальный идентификатор пула>

При этом начало каждой строки имеет метку о текущей дате и времени фиксированной длины

и фиксированного формата. Здесь «МИЛ» это миллисекунды. Коды ошибок при импорте:

•

«1» - неверный формат файла; если при этом не удалось обнаружить идентификатор пула,

то он считается равным строке «UNKNOWN»;

•

«2» - такой идентификатор пула уже использовался ранее;

•

«3» - не выполнено условие уникальности данных в пуле.

10.9 Импорт описаний рейтинговых агентств

10.9.1

Формат файла с данными по рейтинговым агентствам

1. Секция [AgencyInfo] содержит данные по рейтинговым агентствам в формате:

[AgencyInfo]

<Код агентства>=<Наименование агентства>

Где, в поле <Код агентства> допускается вводить только латинские символы.

Например:

M=Moody’s

2. Секция [Ratings] содержит рейтинги и задается в виде:

[Ratings_<Код агентства>_<Тип рейтинга>]

или

[Ratings_<Код агентства>]

Где:

Руководство пользователя TrustManager

156

- ^{<Код агентства> - код, указанный в секции [AgencyInfo];}

- ^{<Тип> - тип рейтинга. Возможные значения:}



«0» - международный рейтинг;



«1» - национальный рейтинг.

Если тип рейтинга не указан, то он считается международным.

Секция принимает вид:

[Ratings]

<Номер в шкале>=<Рейтинг>

Где:

- ^{<Номер в шкале> - порядковый номер рейтинга в пределах шкалы (0 - наивысший),}

используется для упорядочения рейтингов;

- ^{<Рейтинг> - рейтинг.}

Например:

0=Aaa

Пример файла:

[AgencyInfo]

;список агентств

SP=Standard and Poor's

M=Moody's

F=Fitch Ratings

ERA=Эксперт РА

NRA=Национальное Рейтинговое Агентство

AKM=Анализ, Консультации и Маркетинг

RR=Рус-Рейтинг

[Ratings_SP_0]

;Standard and Poor's; международные рейтинги

0=AAA

1=AA+

2=AA

3=AA-

4=A+

5=A

6=A-

Руководство пользователя TrustManager

157

Где:

- ^{<Код эмитента> - код эмитента, совпадающий с кодом эмитента из номера}

государственной регистрации инструмента (описание формирования кода эмитента

приведено в п. Формирование кода эмитента);

- ^{<Код агентства>, <тип рейтинга>, <рейтинг> - описание параметров приведено}

выше, в п.9.9.1.

2. Секция [Securities] содержит рейтинги по конкретным инструментам в формате:

<Код инструмента>=<Код агентства>, <Тип рейтинга>, <Рейтинг>

Где:

- ^{<Код инструмента> - код инструмента;}

- ^{<Код агентства>, <тип рейтинга>, <рейтинг> - описание параметров приведено}

выше, в п.9.9.1.

Пример файла:

[Emitents]

00010=SP,0,AAA

[Securities]

ALTF=SP,0,AAA

Рейтинг инструмента имеет более высокий приоритет, чем рейтинг эмитента.

11.Формирование кода эмитента

Код эмитента определяется по государственному регистрационному номеру (ГРН), который

транслируется только Московской Биржей. Для инструментов, торгуемых на других площадках,

код эмитента не может быть определен.

В зависимости от типа инструмента ГРН имеет различный формат. Для анализа кода эмитента

учитываются буквы и цифры и если в номере присутствуют разделители (пробелы или минусы),

то они не учитываются.

11.1.1

Эмиссионные бумаги, требующие регистрации

Номер ГРН имеет вид:

Руководство пользователя TrustManager

159

1 - 2 3 - 4 5 6 7 8 - 9

При этом часть номера «4 5 6 7 8 - 9» задаёт уникальный код эмитента. Таким образом, если

у инструментов в ГРН совпадают позиции «4 5 6 7 8 - 9», то такие инструмента относятся

к одному эмитенту.

Часть номера «2 3» задаёт порядковый номер выпуска бумаги. Если некоторый инструмент

имеет несколько выпусков, то у таких инструментов совпадает код эмитента, совпадает часть

номера «1» (содержит тип инструмента), но может отличаться часть «2 3» и, при наличии, часть

«10 11 12 13» (в ней задаётся номер дополнительного выпуска инструмента).

Для определения кода эмитента учитываются номера, имеющие букву в части номера «9».

Прочие номера данного формата игнорируются.

Пример

ГРН для МБ ФР: А1 Облигации Мосэнерго2: 4-03-00085-А

ГРН для МБ ФР: А1 Облигации Мосэнерго3: 4-04-00085-А

ГРН для МБ ФР: Т+А1 Акции и паи внесписочные +МосЭнерго: 1-01-00085-А

Код эмитента всех этих инструментов: 00085А.

11.1.2

Эмиссионные бумаги, требующие регистрации (дополнительный выпуск)

Номер ГРН имеет вид:

1 - 2 3 - 4 5 6 7 8 - 9 - 10 11 12 13

Часть номера «4 5 6 7 8 - 9» задаёт уникальный код эмитента. Часть номера «10 11 12 13» задаёт

номер дополнительного выпуска.

11.1.3

Эмиссионные бумаги, не требующие регистрации

Номер ГРН имеет вид:

1 2 3 4 - 5 6 - 7 8 9 10 11 - 12

Часть номера «7 8 9 10 11 - 12» задаёт код эмитента.

Для определения кода эмитента учитываются номера, имеющие «B» в части номера «2». Прочие

номера данного формата игнорируются.

Руководство пользователя TrustManager

160

Пример

ГРН для МБ ФР: А1 Облигации ЗапСибБ01: 4B020100918B

ГРН для МБ ФР: А1 Облигации ЗапСибБ02: 4B020200918B

Код эмитента этих инструментов: 00918B

11.1.4

Эмиссионные бумаги, не требующие регистрации (дополнительный

выпуск)

Номер ГРН имеет вид:

1 2 3 4 - 5 6 - 7 8 9 10 11 - 12 - 13 14 15 16

Часть номера «7 8 9 10 11 - 12» задаёт код эмитента. Часть номера «13 14 15 16» задаёт номер

дополнительного выпуска.

11.1.5

Ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ЦБ

Номер ГРН имеет вид:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Для определения кода эмитента учитываются номера, символы «1 2» которых равны «RU».

В номере такого типа кодом эмитента являются символы «8 9 10». Часть номера «5 6 7» задаёт

номер выпуска инструмента.

Пример

ГРН для облигации Министерства финансов Самарской области: RU25004SAM0

Код эмитента: SAM

11.1.6

Облигации ЦБ РФ

Номер ГРН имеет вид:

1 - 2 3 - 4 5 6 7 8 - 9

Для определения кода эмитента учитываются номера, имеющие значение «4» в символе «1»

и значение «BR» в символах «6 7». Кодом эмитента является строка «BR», номер выпуска задаёт

часть номера «2 3».

Руководство пользователя TrustManager

161

11.1.7

Облигации федерального займа

Номер ГРН имеет вид:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Для определения кода эмитента учитываются номера, имеющие значение «2» в символе «1»

и значение «RMFS» в символах «6 7 8 9». Кодом эмитента является строка «RMF», номер выпуска

задаёт часть номера «3 4 5».

12.Хранимые процедуры

12.1 Добавление новой группы инструментов

Хранимая процедура CreateNewSecGroup предназначена для создания новой группы

инструментов.

Параметры хранимой процедуры:

Параметр

Тип данных

Значение

@SecGroupCode

VARCHAR(64)

Код группы инструментов, содержащий только латинские буквы и

цифры

@SecGroupName

VARCHAR(255)

Наименование группы инструментов

@ModeLogicalAnd

INT

Параметр управляет режимом группировки элементов группы.

Возможные значения:



«0» - группой инструментов считается объединение

элементов группы;



«1» - группой инструментов считается пересечение

элементов группы

@ModeRatings

INT

Возможные значения:



«0» - группа инструментов не основана на рейтингах

по эмитентам или отдельным инструментам;



«1» - группа инструментов основана на рейтингах

по эмитентам или отдельным инструментам

@RAgencies

INT

Параметр содержит минимальное количество требуемых

рейтинговых агентств, если группа основана на рейтингах

(@ModeRatings=1), иначе должно быть равен «-1»

@ListLevel

INT

Уровень листинга. Возможные значения:



«0» - в Таблице текущих торгов данный параметр

отсутствует;



«1» / «2» / «3» - уровень листинга из Таблицы

текущих торгов;

Руководство пользователя TrustManager

162

Параметр

Тип данных Значение

 <пусто> - уровень листинга не учитывается

@SecGroupID

INT, OUTPUT

Возвращает идентификатор созданной группы инструментов или

«-1», в случае неудачи

После создания группы инструментов необходимо создать элементы этой группы инструментов.

Для этого применяется хранимая процедура CreateNewSecGroupMember.

Параметры @ModeLogicalAnd=1 и @ModeRatings=1 не могут быть указаны

одновременно.

Примеры добавления новой группы инструментов:

1. Режим - объединение без использования рейтингов:

DECLARE SecGroupID int

EXEC CreateNewSecGroup

@SecGroupCode = TEST_A1_AC222,

@SecGroupName = "Пример группы инструментов",

@ModeLogicalAnd = 0,

@ModeRatings = 0,

@RAgencies = -1,

@ListLevel = 1,

@SecGroupID = @SecGroupID OUTPUT

PRINT @SecGroupID

2. Режим - объединение с использованием рейтингов:

DECLARE @SecGroupID int

EXEC CreateNewSecGroup

@SecGroupCode = TEST_03,

@SecGroupName = "Основана на рейтингах",

@ModeLogicalAnd = 0,

@ModeRatings = 1,

@RAgencies = 0,

@ListLevel = -1,

Руководство пользователя TrustManager

163

@SecGroupID = @SecGroupID OUTPUT

PRINT @SecGroupID;

12.2 Изменение параметров группы инструментов

Хранимая процедура ModifySecGroup предназначена для редактирования некоторых

параметров существующей группы инструментов. В случае изменения только членов группы

инструментов данную процедуру вызывать не требуется.

Параметры хранимой процедуры:

Параметр

Тип данных Значение

@SecGroupID

INT

Идентификатор группы инструментов, в которую вносятся

изменения

@SecGroupName

VARCHAR(255) Наименование группы инструментов

@ModeLogicalAnd

INT

Параметр управляет режимом группировки элементов группы.

Возможные значения:



«0» - группой инструментов считается объединение

элементов группы;



«1» - группой инструментов считается пересечение

элементов группы

Значение не может быть изменено для групп инструментов

с параметром @ModeRatings=1

@ListLevel

INT

Уровень листинга. Возможные значения:



«0» - в Таблице текущих торгов данный параметр

отсутствует;



«1» / «2» / «3» - уровень листинга из Таблицы

текущих торгов;

 <пусто> - уровень листинга не учитывается

@Success

INT, OUTPUT

Результат изменения параметров группы инструментов.

Возможные значения:



«0» - не успешно;



«1» - успешно

Пример вызова хранимой процедуры:

DECLARE @Success int

EXEC ModifySecGroup

Руководство пользователя TrustManager

164

@SecGroupID = 32,

@SecGroupName = TEST_020,

@ModeLogicalAnd = 1,

@ListLevel = 2,

@Success = @Success OUTPUT

PRINT @Success

12.3 Удаление группы инструментов

Хранимая процедура DeleteSecGroup предназначена для удаления указанной группы

инструментов. В случае, если группа инструментов используется в ограничении, удаление

невозможно.

Параметры хранимой процедуры:

Параметр

Тип данных Значение

@SecGroupID

INT

Идентификатор группы инструментов, которую требуется удалить

@Success

INT, OUTPUT

Результат удаления группы инструментов. Возможные значения:



«0» - не успешно;



«1» - успешно

Пример вызова хранимой процедуры:

DECLARE @Success int

EXEC DeleteSecGroup

@SecGroupID = 24,

@Success = @Success OUTPUT

PRINT @Success

Руководство пользователя TrustManager

165

12.4 Добавление нового элемента в группу

инструментов

Хранимая процедура CreateNewSecGroupMember предназначена для добавления нового

элемента в существующую группу инструментов.

Параметры хранимой процедуры:

Параметр

Тип данных

Значение

@SecGroupID

INT

Идентификатор группы инструментов, в которую добавляется

элемент

@MemberType

CHAR(1)

Тип члена группы. Возможные значения:

 «S» - инструмент;

 «C» - класс инструментов;

 «G» - группа инструментов;

 «E» - все инструменты, кроме указанной группы

инструментов;

 «R» - рейтинг от некоторого рейтингового агентства

@MemberCode

VARCHAR(20)

Код члена группы. Возможные значения:

 для типа «S» - код инструмента;

 для типа «C» - код класса инструментов;

 для типа «R» - код агентства;

 для прочих типов - ‘’

@MemberClass

VARCHAR(20)

Класс члена группы. Возможные значения:

 для типа «S» - код класса инструментов (в который

входит инструмент),

 для типа «R» - рейтинг,

 для прочих типов - ‘’

@MemberID *

INT

Идентификатор члена группы. Возможные значения:

 для типа «G» и «E» - идентификатор группы

инструментов;

 для типа «R» - тип шкалы («0» для международной,

«1» для национальной);

 для прочих типов указывается «-1»

При необходимости указать в качестве члена группы инструментов

некоторую предопределённую группу инструментов необходимо в

качестве значения указать идентификатор соответствующей

предопределённой группы (см. п. 13.1)

@Success

INT, OUTPUT

Результат добавления элемента в группу. Возможные значения:



«0» - не успешно;



«1» - успешно

* - для указания в качестве члена группы инструментов некоторую предопределённую группу

инструментов необходимо указывать в качестве @MemberID идентификатор соответствующей

предопределённой группы

Руководство пользователя TrustManager

166

Примеры вызова хранимой процедуры:

1. Добавление нового класса инструментов:

DECLARE @Success int

EXEC CreateNewSecGroupMember

@SecGroupID = 35,

@MemberType = C,

@MemberCode = TQBR,

@MemberClass = '',

@MemberID = -1,

@Success = @Success OUTPUT

PRINT @Success

2. Добавление нового инструмента:

DECLARE @Success int

EXEC CreateNewSecGroupMember

@SecGroupID = 35,

@MemberType = S,

@MemberCode = LKOH,

@MemberClass = TQBR,

@MemberID = -1,

@Success = @Success OUTPUT

PRINT @Success

12.5 Удаление элемента из группы инструментов

Хранимая процедура DeleteSecGroupMember предназначена для удаления элемента

из существующей группы инструментов.

Параметры хранимой процедуры:

Руководство пользователя TrustManager

167

Параметр

Тип данных

Значение

@SecGroupID

INT

Идентификатор группы инструментов, из которой удаляется

элемент

@MemberType

CHAR(1)

Тип члена группы. Возможные значения:

 «S» - инструмент;

 «C» - класс инструментов;

 «G» - группа инструментов;

 «E» - все инструменты, кроме указанной группы

инструментов;

 «R» - рейтинг от некоторого рейтингового агентства

@MemberCode

VARCHAR(20)

Код члена группы. Возможные значения:

 для типа «S» - код инструмента;

 для типа «C» - код класса инструментов;

 для типа «R» - код агентства;

 для прочих типов - ‘’

@MemberClass

VARCHAR(20)

Класс члена группы. Возможные значения:

 для типа «S» - код класса инструментов (в который

входит инструмент);

 для типа «R» - рейтинг;

 для прочих типов - ‘’

@MemberID

INT

Идентификатор члена группы. Возможные значения:

 для типа «G» и «E» - идентификатор группы

инструментов;

 для типа «R» - тип шкалы («0» для международной,

«1» для национальной);

 для прочих типов указывается «-1»

@Success

INT, OUTPUT

Результат удаления элемента из группы. Возможные значения:



«0» - не успешно;



«1» - успешно

Пример вызова хранимой процедуры:

DECLARE @Success int

EXEC DeleteSecGroupMember

@SecGroupID = 2,

@MemberType = C,

@MemberCode = TQNL,

@MemberClass = '',

@MemberID = -1,

@Success = @Success OUTPUT

PRINT @Success

Руководство пользователя TrustManager

168

12.6 Добавление нового ограничения

Хранимая процедура CreateNewRestriction предназначена для создания нового ограничения.

Для добавления нового ограничения требуется наличие групп инструментов, которые будут

использоваться в данном ограничении.

Параметры хранимой процедуры:

Параметр

Тип данных Значение

@OnClient

INT

Задание ограничения. Возможные значения:



«0» - ограничение на группу клиентов;



«1» - на одного клиента

@ClientCode

VARCHAR(64)

Код клиента (или код группы клиентов для @OnClient=0)

@RestrType

INT

Тип ограничения. Возможные значения:



«0» - отношение оценки стоимости группы

инструментов к стоимости портфеля;



«1» - отношение оценки стоимости группы

инструментов к стоимости другой группы

инструментов;



«2» - оценка стоимости группы инструментов;



«3» - отношение оценки стоимости группы

инструментов к полному объёму обращения этой

группы инструментов;



«4» - отношение оценки стоимости любого

инструмента к стоимости портфеля;



«5» - отношение оценки стоимости любого

инструмента к стоимости другой группы

инструментов;



«6» - оценка стоимости любого инструмента;



«7» - количество бумаг (в штуках) из некоторой

группы инструментов;



«8» - запрет на проведение операций

с инструментами из группы инструментов;



«9» - ограничение на отклонение портфеля

от эталонного значения (абсолютное значение);



«10» - ограничение на отклонение портфеля

от эталонного значения (на величину доли от оценки

эталонного портфеля);



«11» - отношение оценки стоимости инструментов

любого эмитента к стоимости портфеля;



«12» - отношение оценки стоимости инструментов

любого эмитента к стоимости другой группы

инструментов;



«13» - оценка стоимости инструментов любого

эмитента

@Sign

CHAR(1)

Направление ограничения. Возможные значения:



«<» - для ограничения сверху;



«>» - для ограничения снизу

Руководство пользователя TrustManager

169

Параметр

Тип данных

Значение

@Limit

FLOAT

Величина ограничения. Если величина ограничения должна

задаваться в процентах, то в параметре @Limit указывается доля,

а не проценты. Например, для задания ограничения в 12%, @Limit

= 0.12

@SecGroupID

INT

Идентификатор группы инструментов, к которой применимо

ограничение

@CoSecGroupID

INT

Идентификатор группы инструментов, по отношению к стоимости

которой, применимо ограничение

@ModeSummary

INT

Параметр для ограничений на группу клиентов. Возможные

значения:



«0» - ограничение применяется к индивидуальным

активам клиентов этой группы клиентов;



«1» - ограничение применяется к суммарным

активам группы клиентов

@NotUseAccInt

INT

Учет НКД. Возможные значения:



«0» - НКД учитывается;



«1» - НКД не учитывается в расчётах

Параметр не имеет смысла для ограничений типа «7»

@ModeEmitent

INT

Объем обращения. Возможные значения:



«0» - объём обращения по конкретному инструменту;



«1» - объём обращения по эмитенту

Параметр имеет смысл для ограничений типа «3»

@ModeAnySecurity

INT

Параметр используется для ограничений типа «4», «5», «6» по

любому инструменту. Возможные значения:



«0» - ограничение по любому инструменту;



«1» - ограничение по любому инструменту из группы

инструментов, указанной в параметре @SecGroupID

@ModeAnyEmitent

INT

Параметр используется для ограничений типа «11», «12», «13»

по любому эмитенту. Возможные значения:



«0» - ограничение по любому инструменту

(с группировкой по эмитентам);



«1» - ограничение по любому инструменту из группы

инструментов, указанной в параметре @SecGroupID,

также с группировкой по эмитентам

@ID

INT, OUTPUT

Возвращает идентификатор созданного ограничения или «-1»,

в случае ошибки создания ограничения

@LimitKind

INT

Вид лимита, к которому применяется ограничение. В случае, если

ограничение должно применяться ко всем видам лимитов, укажите

значение параметра равным «-1»

@RestrCode

VARCHAR(12)

Уникальный код ограничения

@RestrName

VARCHAR(50)

Наименование ограничения

Руководство пользователя TrustManager

170

Для корректного создания нового ограничения, требуется предварительно

создать группы инструментов для использования в данном ограничении.

Примеры вызова хранимой процедуры CreateNewRestriction для каждого типа ограничения

приведены в п. 13.2.

12.7 Изменение ограничения

Хранимая процедура EditRestriction предназначена для редактирования параметров

существующего ограничения.

Параметры хранимой процедуры:

Параметр

Тип данных Значение

@ID

INT

Идентификатор ограничения, которое необходимо изменить

@RestrType *

INT

Тип ограничения. Возможные значения:



«0» - отношение оценки стоимости группы

инструментов к стоимости портфеля;



«1» - отношение оценки стоимости группы

инструментов к стоимости другой группы

инструментов;



«2» - оценка стоимости группы инструментов;



«3» - отношение оценки стоимости группы

инструментов к полному объёму обращения этой

группы инструментов;



«4» - отношение оценки стоимости любого

инструмента к стоимости портфеля;



«5» - отношение оценки стоимости любого

инструмента к стоимости другой группы

инструментов;



«6» - оценка стоимости любого инструмента;



«7» - количество бумаг (в штуках) из некоторой

группы инструментов;



«8» - запрет на проведение операций с

инструментами из группы инструментов;



«9» - ограничение на отклонение портфеля от

эталонного значения (абсолютное значение);



«10» - ограничение на отклонение портфеля от

эталонного значения (на величину доли от оценки

эталонного портфеля);



«11» - отношение оценки стоимости инструментов

любого эмитента к стоимости портфеля;



«12» - отношение оценки стоимости инструментов

любого эмитента к стоимости другой группы

инструментов;



«13» - оценка стоимости инструментов любого

эмитента

Руководство пользователя TrustManager

171

Параметр

Тип данных Значение

@Sign **

CHAR(1)

Направление ограничения. Возможные значения:



«<» - для ограничения сверху;



«>» - для ограничения снизу

@Limit **

FLOAT

Величина ограничения

@SecGroupID**

INT

Идентификатор группы инструментов, к которой применимо

ограничение

@NoCheck

INT

Параметр используется для временного исключения ограничения

из проверки. Возможные значения:



«0» - не исключать;



«1» - исключить

@Res

INT, OUTPUT

Результат изменения ограничения. Возможные значения:



«0» - не успешно;



«1» - успешно

@LimitKind

INT

Вид лимита, к которому применяется ограничение. В случае, если

ограничение должно применяться ко всем видам лимитов, укажите

значение параметра равным «-1»

@RestrCode

VARCHAR(12)

Уникальный код ограничения

@RestrName

VARCHAR(50)

Наименование ограничения

* - значение параметра должно совпадать со значением, указанным при создании ограничения (тип

ограничения не может изменяться)

** - заполняются новыми значениями соответствующих параметров. Если параметр не требуется изменить

- NULL.

Пример вызова хранимой процедуры:

DECLARE

@Res int

EXEC

EditRestriction

@ID = 9,

@RestrType = 3,

@Sign = ">",

@Limit = 11111,

@SecGroupID = 2147418117,

@Res = @Res OUTPUT,

@NoCheck = 1,

@LimitKind = 1,

@RestrCode = 155,

@RestrName = ‘pos’

Руководство пользователя TrustManager

172

PRINT @Res

Для корректного удаления группы инструментов предварительно должны

быть удалены все ограничения, которые используют данную группу

инструментов.

12.8 Удаление ограничения

Хранимая процедура DeleteRestriction предназначена для удаления существующего

ограничение.

Параметры процедуры:

Параметр

Тип данных Значение

@ID

INT

Идентификатор ограничения, которое необходимо удалить

@Res

INT, OUTPUT

Результат удаления ограничения. Возможные значения:



«0» - не успешно;



«1» - успешно

Пример вызова хранимой процедуры:

DECLARE

@Res int

EXEC

DeleteRestriction

@ID = 7,

@Res = @Res OUTPUT

PRINT @Res

Руководство пользователя TrustManager

173

13.Приложения

13.1 Идентификаторы предопределенных групп

инструментов

Идентификатор группы

Наименование группы

2147418113

Денежные активы

2147418114

Все акции

2147418115

Все облигации

2147418117

Обыкн. акции

2147418118

Привил. Акции

2147418119

Корп. Облигации

2147418120

Муниц. Облигации

2147418121

Бирж. облигации

2147418122

МФО облигации

2147418123

Облигации ЦБ

2147418124

Облигации РФ

2147418125

Обл. субъектов РФ

2147418126

ПИФы открытые

2147418127

ПИФы закрытые

2147418128

ПИФы интервальные

2147418129

РДР

2147418130

Иностранные фонды

0x7FFF0013

Товарные инструменты

Руководство пользователя TrustManager

174

Терминальный модуль доверительного управляющего «TrustManager». Руководство пользователя (Версия 2.7) - часть 3