содержание .. 21 22 23 24 ..
Банк России. Годовой отчёт за 2021 год - часть 23
336
5. Приложения
ЧИСТОЕ ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО КАТЕГОРИЯМ ИНВЕСТИЦИЙ
Табл. 16
(ПО ДАННЫМ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА, МЛРД ДОЛЛАРОВ США)
I
II
III
IV
2021
Справочно:
Категория инвестиций
квартал
квартал
квартал
квартал
год
2020 год
Прямые
5,9
5,4
16,0
12,4
39,8
9,5
Портфельные
-6,6
-1,3
2,8
-9,1
-14,1
-11,1
Производные финансовые инструменты
-4,7
-4,9
-5,1
-8,4
-23,0
-27,4
Прочие
5,0
3,5
18,5
5,6
32,7
-10,9
Всего
-0,3
2,8
32,3
0,6
35,4
-39,9
Примечание. Чистое принятие обязательств отражает разность между увеличением обязательств и их снижением, знак «-» означает чистое снижение иностранных обязательств
резидентов.
ЧИСТОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Табл. 17
БЕЗ УЧЕТА РЕЗЕРВНЫХ АКТИВОВ, ПО КАТЕГОРИЯМ ИНВЕСТИЦИЙ
(ПО ДАННЫМ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА, МЛРД ДОЛЛАРОВ США)
I
II
III
IV
2021
Справочно:
Категория инвестиций
квартал
квартал
квартал
квартал
год
2020 год
Прямые
9,1
8,7
20,3
27,1
65,2
5,8
Портфельные
4,7
4,0
3,5
5,8
18,0
14,2
Производные финансовые инструменты
-4,4
-4,7
-5,8
-8,8
-23,7
-25,4
Прочие
9,2
4,6
18,2
3,3
35,2
18,6
Всего
18,7
12,6
36,1
27,3
94,7
13,1
Примечание. Чистое приобретение финансовых активов отражает разность между увеличением активов и их снижением, знак «-» означает чистое снижение иностранных активов
резидентов.
5. Приложения
337
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Табл. 18
(МЛН ДОЛЛАРОВ США)
Изменения
Изменения
Остаток
Прочие
Всего
Остаток
в результате
в результате
на 01.01.2021
изменения
изменений
на 01.01.2022
операций
переоценки
1
2
3
4
5
6
Чистая международная инвестиционная позиция
517 095
122 813
-153 194
-3 282
-33 663
483 432
Активы
1 568 887
158 219
-71 929
-7 022
79 267
1 648 154
Прямые инвестиции
471 840
65 189
-53 051
3 082
15 220
487 060
Участие в капитале и паи / акции инвестиционных фондов
371 129
67 246
-51 764
5 177
20 659
391 788
Долговые инструменты
100 711
-2 057
-1 286
-2 096
-5 439
95 272
Портфельные инвестиции
107 874
17 964
-10 398
1 922
9 488
117 361
Участие в капитале и паи / акции инвестиционных фондов
22 222
11 563
-376
1 072
12 259
34 481
Долговые ценные бумаги
85 651
6 401
-10 022
850
-2 771
82 881
Производные финансовые инструменты (кроме резервов)
6 736
-23 683
23 410
-18
-291
6 444
и опционы на акции для работников
Прочие инвестиции
386 664
35 224
-7 721
-7 504
19 998
406 662
Прочее участие в капитале
8 266
318
-25
0
293
8 559
Наличная валюта и депозиты
181 577
9 496
-3 794
364
6 066
187 643
Ссуды и займы
152 456
14 619
-2 748
-6 657
5 214
157 670
Страховые и пенсионные программы, программы
1 605
62
-4
0
58
1 663
стандартных гарантий
Торговые кредиты и авансы
31 030
10 642
-708
0
9 934
40 964
Прочая дебиторская задолженность
11 730
87
-443
-1 211
-1 567
10 163
Резервные активы
595 774
63 525
-24 169
-4 504
34 853
630 627
Обязательства
1 051 792
35 406
81 265
-3 741
112 930
1 164 722
Прямые инвестиции
539 747
39 826
31 350
-1 300
69 876
609 623
Участие в капитале и паи / акции инвестиционных фондов
396 962
38 961
34 724
4 298
77 982
474 944
Долговые инструменты
142 784
866
-3 374
-5 597
-8 105
134 679
Портфельные инвестиции
255 925
-14 124
34 789
-2 722
17 943
273 868
Участие в капитале и паи / акции инвестиционных фондов
169 351
-11 036
42 157
-2 665
28 456
197 807
Долговые ценные бумаги
86 574
-3 088
-7 368
-57
-10 513
76 061
Производные финансовые инструменты (кроме резервов)
8 265
-22 988
20 481
-1
-2 508
5 757
и опционы на акции для работников
Прочие инвестиции
247 855
32 691
-5 355
283
27 618
275 474
Прочее участие в капитале
115
4 120
-85
-22
4 013
4 128
Наличная валюта и депозиты
62 842
9 471
-917
-50
8 504
71 346
Ссуды и займы
156 352
-6 729
-3 398
2 018
-8 108
148 243
Страховые и пенсионные программы, программы
807
52
-3
0
50
856
стандартных гарантий
Торговые кредиты и авансы
13 180
3 221
-350
0
2 871
16 051
Прочая кредиторская задолженность
6 390
5 012
-139
-1 664
3 210
9 599
Специальные права заимствования
8 170
17 544
-464
0
17 080
25 250
Примечания. 1. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации разработана в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании «Руководства
по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» МВФ (РПБ6).
2. В графах 2, 3, 4, 5 знак «+» означает чистый прирост активов или обязательств, знак «-» — их чистое уменьшение.
3. Данные по портфельным инвестициям (в том числе по государственным ценным бумагам) приведены по рыночной стоимости.
338
5. Приложения
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Табл. 19
(МЛН ДОЛЛАРОВ США)
Изменения
Изменения
Остаток
Прочие
Всего
Остаток
в результате
в результате
на 01.01.2021
изменения
изменений
на 01.01.2022
операций
переоценки
1
2
3
4
5
6
Чистая международная инвестиционная позиция
70 472
5 887
-3 288
-3 771
-1 172
69 300
Активы
194 685
-4 005
15 190
-6 383
4 802
199 488
Прямые инвестиции
10 419
604
-852
460
212
10 631
Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов
9 125
904
-809
469
564
9 689
Долговые инструменты
1 294
-300
-43
-10
-352
942
Портфельные инвестиции
34 763
4 056
-1 608
-2 658
-210
34 554
Участие в капитале
980
126
-331
-62
-267
713
Долговые ценные бумаги
33 783
3 930
-1 277
-2 596
57
33 841
Краткосрочные
619
-604
0
-14
-619
0
Долгосрочные
33 165
4 535
-1 276
-2 582
676
33 841
Производные финансовые инструменты
6 735
-22 090
21 795
-18
-312
6 422
Опционы
1 211
913
-690
0
223
1 434
Контракты форвардного типа
5 524
-23 003
22 486
-18
-536
4 988
Прочие инвестиции
142 768
13 425
-4 146
-4 167
5 113
147 881
Прочие инструменты участия в капитале
10
-1
1
0
-1
9
Наличная иностранная валюта
11 108
6 457
-349
-3 743
2 364
13 472
Текущие счета и депозиты
46 211
-3 519
-1 110
19
-4 611
41 601
Краткосрочные
39 340
-2 920
-837
-1 789
-5 546
33 794
Долгосрочные
6 871
-599
-273
1 808
935
7 806
Ссуды и займы
76 126
11 495
-2 306
-237
8 952
85 078
Краткосрочные
9 641
5 094
-297
-2 889
1 907
11 548
Долгосрочные
66 485
6 402
-2 009
2 652
7 044
73 529
Прочая дебиторская задолженность
9 313
-1 006
-380
-205
-1 592
7 722
Краткосрочная
5 546
13 522
-47
-13 682
-207
5 339
Долгосрочная
3 767
-14 528
-333
13 477
-1 384
2 383
Обязательства
124 214
-9 892
18 478
-2 612
5 974
130 188
Прямые инвестиции
23 482
3 042
-1 884
-2 090
-931
22 551
Участие в капитале
18 898
2 810
-1 860
-2 061
-1 111
17 787
Долговые инструменты
4 584
233
-24
-29
179
4 764
Портфельные инвестиции
28 436
-911
2 567
-383
1 274
29 710
Участие в капитале
24 836
-1 148
2 487
-18
1 322
26 158
Долговые ценные бумаги
3 599
237
80
-365
-48
3 552
Краткосрочные
607
368
-11
-374
-18
589
Долгосрочные
2 992
-131
92
9
-30
2 962
5. Приложения
339
Окончание табл. 19
Изменения
Изменения
Остаток
Прочие
Всего
Остаток
в результате
в результате
на 01.01.2021
изменения
изменений
на 01.01.2022
операций
переоценки
1
2
3
4
5
6
Производные финансовые инструменты
8 254
-21 252
18 755
-1
-2 498
5 755
Опционы
877
502
-654
0
-152
725
Контракты форвардного типа
7 377
-21 755
19 409
-1
-2 347
5 030
Прочие инвестиции
64 042
9 228
-961
-138
8 130
72 172
Прочие инструменты участия в капитале
82
8
0
-22
-14
68
Текущие счета и депозиты
60 447
9 630
-904
-101
8 625
69 072
Краткосрочные
26 056
8 930
-472
-211
8 247
34 302
Долгосрочные
34 391
700
-432
110
378
34 770
Ссуды и займы1
93
-309
0
249
-60
34
Краткосрочные
93
-309
0
249
-60
34
Прочая кредиторская задолженность
3 420
-101
-57
-264
-421
2 999
Краткосрочная
2 963
763
-39
-866
-142
2 822
Долгосрочная
457
-864
-19
603
-280
177
1
Задолженность перед нерезидентами, не являющимися банками, по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без прекращения признания передавае-
мых ценных бумаг.
Примечания. 1. Международная инвестиционная позиция банковского сектора разработана по методологии шестого издания «Руководства по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции» МВФ (РПБ6).
2. В таблице приведены данные кредитных организаций, кроме небанковских кредитных организаций, и данные государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
3. Контракты форвардного типа включают форварды, свопы и фьючерсы.
4. В графах 2, 3, 4, 5 знак «+» означает чистый прирост активов или обязательств, знак «-» - их чистое уменьшение.
5. В графе 4 в том числе учтены активы и обязательства кредитных организаций, у которых в отчетный период были отозваны лицензии на совершение банковских
операций.
340
5. Приложения
ВАЛЮТНАЯ СТРУКТУРА ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Табл. 20
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(%)
Иностранные активы
Иностранные обязательства
доллар
прочие
доллар
прочие
евро
рубль
всего
евро
рубль
всего
США
валюты
США
валюты
01.01.2013
59,1
14,0
20,4
6,5
100,0
49,9
5,3
39,8
5,0
100,0
01.04.2013
62,3
14,4
17,5
5,8
100,0
49,9
6,0
39,2
4,9
100,0
01.07.2013
67,0
11,4
16,0
5,6
100,0
51,5
6,3
37,4
4,9
100,0
01.10.2013
65,2
12,0
16,2
6,5
100,0
51,7
6,5
37,3
4,5
100,0
01.01.2014
65,8
11,2
17,0
6,0
100,0
52,9
7,0
37,3
2,9
100,0
01.04.2014
64,3
12,4
16,6
6,7
100,0
56,0
7,9
32,7
3,4
100,0
01.07.2014
63,7
13,3
16,9
6,2
100,0
52,9
8,8
35,1
3,3
100,0
01.10.2014
63,4
13,4
16,4
6,7
100,0
55,4
9,8
31,3
3,5
100,0
01.01.2015
67,8
15,5
10,8
5,9
100,0
59,9
10,5
26,1
3,5
100,0
01.04.2015
68,6
14,5
11,1
5,8
100,0
59,9
10,0
26,2
3,8
100,0
01.07.2015
67,5
13,6
12,8
6,1
100,0
56,7
10,2
29,1
3,9
100,0
01.10.2015
70,7
13,8
10,1
5,4
100,0
58,6
11,5
26,6
3,4
100,0
01.01.2016
71,1
14,9
8,8
5,3
100,0
58,5
11,4
26,8
3,3
100,0
01.04.2016
69,5
15,1
8,9
6,5
100,0
56,7
11,1
28,5
3,7
100,0
01.07.2016
68,9
14,8
9,8
6,5
100,0
54,1
10,2
32,0
3,7
100,0
01.10.2016
67,8
14,5
10,9
6,8
100,0
52,8
9,9
33,7
3,6
100,0
01.01.2017
67,5
15,5
10,4
6,5
100,0
51,5
8,8
36,8
2,9
100,0
01.04.2017
67,2
16,6
9,9
6,4
100,0
50,4
9,5
37,2
2,9
100,0
01.07.2017
65,7
17,9
9,9
6,5
100,0
48,9
9,9
38,0
3,1
100,0
01.10.2017
63,7
17,5
11,9
7,0
100,0
45,3
9,6
42,1
3,1
100,0
01.01.2018
61,1
18,4
12,8
7,7
100,0
40,0
12,6
44,1
3,3
100,0
01.04.2018
60,5
19,5
12,8
7,2
100,0
39,4
12,5
44,8
3,3
100,0
01.07.2018
61,1
20,2
11,8
7,0
100,0
39,6
12,0
44,7
3,7
100,0
01.10.2018
58,8
23,9
10,9
6,4
100,0
39,9
12,6
43,8
3,8
100,0
01.01.2019
56,7
25,1
11,4
6,8
100,0
39,7
12,1
43,6
4,6
100,0
01.04.2019
55,5
24,7
12,7
7,1
100,0
37,2
11,1
47,2
4,5
100,0
01.07.2019
56,3
23,1
13,4
7,1
100,0
34,4
9,5
51,6
4,5
100,0
01.10.2019
57,4
23,5
13,6
5,6
100,0
35,0
9,5
50,9
4,5
100,0
01.01.2020
53,1
26,3
14,8
5,8
100,0
33,3
8,3
53,9
4,5
100,0
01.04.2020
57,2
25,0
12,3
5,6
100,0
40,1
8,7
45,7
5,4
100,0
01.07.2020
56,5
24,4
13,3
5,8
100,0
36,7
7,2
50,9
5,2
100,0
01.10.2020
56,2
27,1
11,8
4,9
100,0
36,0
7,6
50,8
5,5
100,0
01.01.2021
52,2
29,7
12,6
5,5
100,0
32,8
6,7
54,5
6,1
100,0
01.04.2021
54,1
28,1
12,2
5,6
100,0
32,2
7,9
54,1
5,8
100,0
01.07.2021
51,0
29,6
13,4
6,0
100,0
31,6
7,7
53,7
7,0
100,0
01.10.2021
53,3
28,4
12,9
5,4
100,0
32,3
7,7
53,9
6,1
100,0
01.01.2022
52,8
28,5
13,5
5,2
100,0
33,8
7,5
52,3
6,3
100,0
Примечание. Данные по производным финансовым инструментам не включаются.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ П
ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Табл. 21
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
ЯНИЮ НА 01.01.2022
(МЛН ДОЛЛАРОВ США
Иностранные активы
Иностранные обязательства
Сальдо
иностранных
по межбанковским
по прочим
по межбанковским
по прочим
активов
итого
итого
операциям
операциям
операциям
операциям
и обязательств
кратко
долго
кратко
долго
кратко
долго
кратко
долго
кратко
долго
кратко
долго
кратко
долго
срочные
срочные
срочные
срочные
срочные
срочные
срочные
срочные
срочные
срочные
срочные
срочные
срочные
срочные
Всего
52 657
15 762
17 930
113 139
70 586
128 901
20 025
33 136
23 876
53 151
43 900
86 287
26 686
42 614
в том числе:
Страны СНГ
2 611
6 602
1 236
8 463
3 847
15 064
5 392
350
3 190
869
8 581
1 219
-4 734
13 845
в том числе:
- страны ЕАЭС
2 240
2 958
574
6 357
2 814
9 315
4 581
218
1 661
577
6 242
795
-3 427
8 520
– прочие страны
371
3 644
661
2 106
1 032
5 749
811
132
1 528
292
2 339
424
-1 307
5 326
Страны дальнего зарубежья
46 216
8 212
16 301
96 255
62 517
104 468
13 202
28 789
18 959
47 896
32 161
76 685
30 356
27 783
в том числе:
- страны ЕС
19 416
5 296
5 543
65 507
24 959
70 804
4 088
11 928
8 917
33 006
13 005
44 934
11 954
25 870
– страны АТЭС
15 934
567
2 752
4 239
18 686
4 806
1 033
13 538
2 144
8 612
3 177
22 150
15 509
-17 344
– прочие страны
10 866
2 349
8 005
26 509
18 872
28 858
8 081
3 323
7 898
6 278
15 979
9 601
2 892
19 257
Не распределено по странам
3 829
948
331
7 957
4 161
8 905
1 431
3 997
1 126
3 905
2 557
7 902
1 603
1 003
Международные организации
0
0
62
464
62
464
0
0
601
482
601
482
-538
-17
342
5. Приложения
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Табл. 22
(МЛРД ДОЛЛАРОВ США)
2021 год
2022 год
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01
Резервные активы
595,8
590,7
586,3
573,3
590,5
605,2
591,7
601,0
618,2
614,1
624,2
622,5
630,6
Валютные активы
457,0
453,9
456,0
448,0
459,6
465,7
461,3
466,1
485,5
485,5
491,4
489,8
497,6
Монетарное золото
138,8
136,8
130,3
125,3
130,9
139,5
130,4
134,9
132,7
128,7
132,9
132,7
133,1
ДОХОДНОСТЬ 1 АКТИВОВ БАНКА РОССИИ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ ЗА 2021 ГОД 2
Табл. 23
(% ГОДОВЫХ)
Фактическая
Нормативная
Доллар США
0,05
-0,01
Евро
-0,74
-0,77
Фунт стерлингов
-0,32
-0,35
Канадский доллар
-0,14
-0,16
Австралийский доллар
-0,13
-0,20
Юань
3,16
2,91
Иена
-0,07
-0,09
1
Относительный показатель изменения стоимости активов в процентах за один рабочий день. В общем виде показатель доходности портфеля за день рассчитывается по формуле:
MV
− MV
±
CF
1
0
,
R
=
MV
0
где R — доходность портфеля за один день;
MV0 — рыночная стоимость портфеля на конец предыдущего дня;
MV1 — рыночная стоимость портфеля на конец текущего дня;
СF — денежные потоки (притоки и оттоки денежных средств) в течение текущего дня.
2
Совокупная доходность подсчитана по методу цепных индексов. Для расчета доходности за период использовалась следующая формула:
R = (1 + R1 )
* (1 + R2 ) *…* (1 + Rn ) - 1 ,
где Ri — доходность за i-тый день.
5. Приложения
343
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ОБМЕННОГО КУРСА РУБЛЯ В 2021 ГОДУ
Табл. 24
Номинальный курс доллара США к рублю
76,25
74,44
75,70
74,38
73,59
72,37
73,14
73,57
72,76
70,52
74,98
74,29
на конец периода, рубль/доллар США
Средний номинальный курс доллара США к рублю
74,22
74,38
74,41
76,09
74,04
72,51
73,92
73,59
72,89
71,49
72,59
73,72
за период, рубль/доллар США
Средний номинальный курс доллара США к рублю
74,22
74,30
74,34
74,77
74,63
74,27
74,22
74,14
74,00
73,75
73,64
73,65
за период с начала года, рубль/доллар США
Номинальный курс евро к рублю на конец
92,30
90,37
88,88
90,15
89,67
86,20
86,99
86,81
84,88
82,29
84,48
84,07
периода, рубль/евро
Средний номинальный курс евро к рублю
90,50
89,94
88,69
90,81
89,89
87,45
87,38
86,63
85,94
82,95
82,93
83,33
за период, рубль/евро
Средний номинальный курс евро к рублю
90,50
90,22
89,70
89,98
89,96
89,54
89,23
88,90
88,56
87,99
87,51
87,16
за период с начала года, рубль/евро
Прирост, в % к декабрю 2020 года1
Индекс номинального курса рубля к доллару США
-0,2
-0,4
-0,5
-2,7
0,0
2,1
0,2
0,6
1,6
3,6
2,0
0,5
Индекс номинального курса рубля к евро
-0,5
0,1
1,6
-0,8
0,2
3,0
3,1
4,0
4,8
8,6
8,6
8,1
Индекс номинального эффективного курса рубля
-0,6
-0,7
0,7
-1,1
0,3
2,7
2,1
2,6
3,5
6,7
6,5
6,8
к иностранным валютам
Индекс реального курса рубля
0,1
0,3
0,3
-2,1
0,7
2,7
0,5
0,8
2,0
4,3
3,2
2,2
к доллару США
Индекс реального курса рубля к евро
-0,0
0,9
2,5
0,2
1,6
4,9
4,8
5,5
6,8
11,0
11,6
11,4
Индекс реального эффективного курса рубля
-0,7
-0,6
1,2
-0,4
1,4
4,2
3,5
3,8
4,9
8,4
8,7
9,1
к иностранным валютам
Прирост, в % к предыдущему периоду1
Индекс номинального курса рубля
-0,2
-0,2
-0,0
-2,2
2,8
2,1
-1,9
0,4
1,0
2,0
-1,5
-1,5
к доллару США
Индекс номинального курса рубля к евро
-0,5
0,6
1,4
-2,3
1,0
2,8
0,1
0,9
0,8
3,6
0,0
-0,5
Индекс номинального эффективного курса рубля
-0,6
-0,1
1,4
-1,8
1,4
2,4
-0,6
0,5
0,9
3,1
-0,2
0,3
к иностранным валютам
Индекс реального курса рубля
0,1
0,2
0,0
-2,4
2,9
1,9
-2,1
0,3
1,2
2,3
-1,1
-1,0
к доллару США
Индекс реального курса рубля к евро
-0,0
0,9
1,6
-2,3
1,5
3,2
-0,1
0,7
1,3
3,9
0,5
-0,2
Индекс реального эффективного курса рубля
-0,7
0,1
1,8
-1,7
1,9
2,8
-0,7
0,3
1,0
3,4
0,3
0,3
к иностранным валютам
Прирост, в % к соответствующему периоду 2020 года
1
Индекс номинального курса рубля к доллару США
-16,8
-15,5
-11,1
-8,7
-7,4
-6,9
-6,4
-5,6
-4,6
-3,4
-2,6
-2,3
Индекс номинального курса рубля к евро
-24,1
-23,3
-18,7
-16,6
-15,7
-14,9
-13,8
-12,1
-10,5
-8,6
-7,0
-5,9
Индекс номинального эффективного курса рубля
-18,7
-18,0
-13,9
-12,0
-11,2
-10,7
-10,0
-8,8
-7,6
-6,1
-4,8
-3,9
к иностранным валютам
Индекс реального курса рубля к доллару США
-13,7
-12,3
-8,0
-6,1
-5,2
-4,9
-4,6
-3,9
-2,9
-1,6
-0,8
-0,6
Индекс реального курса рубля к евро
-20,8
-19,8
-15,1
-13,0
-12,2
-11,3
-10,2
-8,5
-6,8
-4,9
-3,3
-2,2
Индекс реального эффективного курса рубля
-16,3
-15,5
-11,3
-9,6
-8,8
-8,3
-7,6
-6,4
-5,1
-3,5
-2,3
-1,4
к иностранным валютам
1
Знак «+» означает укрепление российского рубля к иностранным валютам, знак «-» — обесценение российского рубля к иностранным валютам.
344
5. Приложения
ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Табл. 25
(МЛН ДОЛЛАРОВ США)
01.01.2021
01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021
01.01.2022
Всего
467 042
461 680
472 432
489 668
479 962
Органы государственного управления
65 062
61 085
62 562
67 737
62 079
Федеральные органы управления
64 969
60 995
62 462
67 643
61 995
Новый российский долг
64597
60625
62 126
67307
61694
кредиты международных финансовых организаций
291
294
256
258
228
МБРР
249
253
218
221
194
прочие
42
41
38
37
34
ценные бумаги в иностранной валюте
21 071
20 415
20 586
20 531
19 959
еврооблигации
20919
20 138
20276
20267
19686
еврооблигации (выпущенные при второй реструктуризации задолженности
перед Лондонским клубом кредиторов)
152
277
310
265
274
ценные бумаги в российских рублях
43 190
39 877
41 250
46 488
41 483
ОФЗ
43 190
39877
41250
46488
41483
еврооблигации
0
0
0
0
0
прочая задолженность
44
39
34
29
24
Долг бывшего СССР
372
371
336
336
301
задолженность перед бывшими социалистическими странами
23
21
22
22
22
задолженность перед прочими официальными кредиторами
350
350
315
315
280
Субъекты Российской Федерации
93
89
99
94
84
ценные бумаги в российских рублях
93
89
99
94
84
Центральный банк
12 902
14 856
15 014
31 536
34 256
кредиты
2 540
4 485
4 568
3 882
7 023
наличная национальная валюта и депозиты
2 191
2 331
2 355
2 238
1 984
прочая задолженность (распределение СДР)
8 170
8 039
8 091
25 417
25 250
Банки
72 143
74 481
75 164
78 563
80 419
долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями
прямого инвестирования
4 584
5 626
4 091
4 621
4 764
кредиты
93
51
15
11
34
текущие счета и депозиты
60 447
62 441
64 413
67 331
69 072
долговые ценные бумаги
3 599
3 555
3 761
3 833
3 552
прочая задолженность
3 420
2 809
2 883
2 767
2 999
Прочие секторы
316 935
311 260
319 693
311 833
303 207
долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями
прямого инвестирования
138 200
129 296
132 536
133 138
129 915
кредиты и депозиты
139 835
134 530
132 780
129 262
120 929
долговые ценные бумаги
8 563
8 498
9 171
8 984
8 859
торговые кредиты
13 180
15 323
17 050
14 331
16 051
задолженность по финансовому лизингу
13 424
19 353
20 159
20 300
20 019
прочая задолженность
3 732
4 258
7 998
5 818
7 433
Примечания. 1. Сведения о состоянии внешнего долга разработаны в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании «Руководства по платежному балансу
и международной инвестиционной позиции (РПБ6)» МВФ и в совместном документе международных организаций «Статистика внешнего долга. Руководство
для составителей и пользователей» (2013 год).
2. Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валютах.
3. Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед нерезидентами и оцениваются по номинальной стоимости.
4. Долговые ценные бумаги прочих секторов отражаются, начиная с данных на 01.01.2018, по номинальной стоимости.
5.
Данные по банкам включают данные государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
5. Приложения
345
ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Табл. 26
(В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТАХ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ, МЛН ДОЛЛАРОВ США)
01.01.2021
01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021
01.01.2022
Всего
467 042
461 680
472 432
489 668
479 962
Иностранная валюта
338 908
338 502
340 174
353 336
347 447
Национальная валюта
128 134
123 179
132 258
136 332
132 515
Органы государственного управления
65 062
61 085
62 562
67 737
62 079
Иностранная валюта
21 778
21 118
21 213
21 154
20 512
Краткосрочные обязательства
44
39
34
29
24
Долгосрочные обязательства
21 734
21 080
21 179
21 126
20 488
Национальная валюта
43 284
39 966
41 349
46 582
41 567
Краткосрочные обязательства
0
0
0
0
0
Долгосрочные обязательства
43 284
39 966
41 349
46 582
41 567
Центральный банк
12 902
14 856
15 014
31 536
34 256
Иностранная валюта
10 710
12 524
12 660
29 298
32 273
Краткосрочные обязательства
2 540
4 485
4 568
3 882
7 023
Долгосрочные обязательства
8 170
8 039
8 091
25 417
25 250
Национальная валюта
2 191
2 331
2 354
2 238
1 984
Краткосрочные обязательства
2 191
2 331
2 354
2 238
1 984
Долгосрочные обязательства
0
0
0
0
0
Банки (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами
67 559
68 855
71 073
73 942
75 656
и предприятиями прямого инвестирования)
Иностранная валюта
48 918
51 000
53 828
55 365
55 216
Краткосрочные обязательства
17 549
18 571
20 912
23 064
22 865
Долгосрочные обязательства
31 369
32 430
32 916
32 301
32 351
Национальная валюта
18 641
17 854
17 244
18 577
20 440
Краткосрочные обязательства
12 170
11 670
11 270
12 765
14 882
Долгосрочные обязательства
6 471
6 184
5 974
5 812
5 558
Прочие секторы (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами
178 735
181 963
187 157
178 694
173 292
и предприятиями прямого инвестирования)
Иностранная валюта
142 256
145 588
144 949
139 470
133 169
Краткосрочные обязательства
16 351
19 050
20 373
18 430
19 757
Долгосрочные обязательства
125 905
126 538
124 577
121 040
113 412
Национальная валюта
36 478
36 375
42 207
39 225
40 123
Краткосрочные обязательства
6 210
6 309
10 545
7 618
10 101
Долгосрочные обязательства
30 268
30 066
31 662
31 607
30 021
Банки и прочие секторы — долговые обязательства перед прямыми
142 784
134 922
136 627
137 759
134 679
инвесторами и предприятиями прямого инвестирования
Иностранная валюта
115 245
108 271
107 524
108 049
106 277
Национальная валюта
27 539
26 652
29 104
29 710
28 402
Примечания. 1. Сведения о состоянии внешнего долга разработаны в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании «Руководства по платежному балансу
и международной инвестиционной позиции (РПБ6)» МВФ и в совместном документе международных организаций «Статистика внешнего долга. Руководство
для составителей и пользователей» (2013 год).
2. Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валютах.
3. Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед нерезидентами и оцениваются по номинальной стоимости.
4. Долговые ценные бумаги прочих секторов отражаются, начиная с данных на 01.01.2018, по номинальной стоимости.
5. Данные по банкам включают данные государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
346
5. Приложения
ДЕНЕЖНАЯ МАССА (НАЦИОНАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ) И ЕЕ СТРУКТУРА
Табл. 27
На 01.01.2021
На 01.01.2022
01.01.2022
млрд рублей
%
млрд рублей
%
в % к 01.01.2021
Денежная масса (М2) — всего
58 652,1
100,0
66 252,9
100,0
113,0
в том числе:
- наличные деньги в обращении (М0)1
12 523,9
21,4
13 200,4
19,9
105,4
– безналичные средства
46 128,2
78,6
53 052,5
80,1
115,0
из них:
- средства нефинансовых и финансовых организаций2
19 093,9
32,6
24 001,6
36,2
125,7
– вклады населения
27 034,3
46,1
29 050,9
43,8
107,5
1
Наличные деньги в обращении вне банковской системы.
2
Кроме кредитных организаций.
ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (В ШИРОКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ) И ЕЕ СТРУКТУРА
Табл. 28
На 01.01.2021
На 01.01.2022
01.01.2022
млрд рублей
%
млрд рублей
%
в % к 01.01.2021
Денежная база (в широком определении)
18 472,4
100,0
20 338,9
100,0
110,1
в том числе:
- наличные деньги в обращении с учетом остатков в кассах
кредитных организаций1
13 419,6
72,6
14 068,1
69,2
104,8
- корреспондентские счета кредитных организаций
в Банке России2
2 548,5
13,8
2 650,6
13,0
104,0
- обязательные резервы3
713,6
3,9
815,3
4,0
114,3
- депозиты кредитных организаций в Банке России
1 220,7
6,6
2 805,0
13,8
229,8
- облигации Банка России у кредитных организаций4
570,0
3,1
0
0
—
1
Без учета наличных денег в рублях в кассах Банка России, в банкоматах Банка России и в пути, а также выпущенных в обращение монет из драгоценных металлов.
2
Остатки средств на счетах в валюте Российской Федерации, включая усредненную величину обязательных резервов.
3
Остатки средств на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, по привлеченным средствам
в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.
4
По рыночной стоимости.
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ИНСТРУМЕНТАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ1
Табл. 29
(% ГОДОВЫХ)
Ставки в спредах
Вид
Частота
На
С
С
С
С
С
С
С
Назначение
Инструмент
Срок
к ключевой ставке,
инструмента
проведения
01.01.2021
22.03.2021
26.04.2021
15.06.2021
26.07.2021
13.09.2021
25.10.2021
20.12.2021
процентных пунктов
Кредиты овернайт; ломбардные
кредиты; кредиты, обеспеченные
нерыночными активами; опе-
1 день
+1,00
5,25
5,50
6,00
6,50
7,50
7,75
8,50
9,50
Операции
рации репо; сделки «валютный
постоянного
Ежедневно
своп»2
действия
Кредиты, обеспеченные
От 2
+1,75
6,00
6,25
6,75
7,25
8,25
8,50
9,25
10,25
нерыночными активами
до 549 дней3
Аукционы по предоставлению
Предоставление
кредитов, обеспеченных
3 месяца3
ликвидности
нерыночными активами
+0,25
4,50
4,75
5,25
5,75
6,75
7,00
7,75
8,75
Операции
Ежемесячно4
1 год3
на открытом
рынке
1 месяц
+0,10
4,35
4,60
5,10
5,60
6,60
6,85
7,60
8,60
(минимальные
Аукционы репо
процентные
5
1 неделя
Еженедельно
ставки)
От 1 до 6 дней
Аукционы «валютный своп»2
От 1 до 2 дней
Нерегулярно6
4,25
4,50
5,00
5,50
6,50
6,75
7,50
8,50
0,00
(ключевая
(ключевая
(ключевая
(ключевая
(ключевая
(ключевая
(ключевая
(ключевая
Операции
От 1 до 6 дней
на открытом
ставка)
ставка)
ставка)
ставка)
ставка)
ставка)
ставка)
ставка)
рынке
Депозитные аукционы
(максимальные
1 неделя
Еженедельно5
Абсорбирование
процентные
ликвидности
ставки)
Операции
постоянного
Депозитные операции
1 день
Ежедневно
-1,00
3,25
3,50
4,00
4,50
5,50
5,75
6,50
7,50
действия
1
Ставки установлены Советом директоров Банка России.
2
Указана процентная ставка по рублевой части, процентная ставка по валютной части приравнена к ставкам LIBOR по кредитам на срок 1 день в долларах США или евро (в зависимости от используемой в сделке валюты).
3
Кредиты и операции репо по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки.
4
Кредитные аукционы не проводятся с апреля 2016 года, аукционы репо введены в мае 2020 года.
5
В зависимости от ситуации с ликвидностью проводится либо аукцион репо, либо депозитный аукцион.
6
Операции «тонкой настройки».
Справочно: значение ставки рефинансирования с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату.
Источник: Банк России.
348
5. Приложения
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
Табл. 30
(МЛРД РУБЛЕЙ)
Требования Банка России по инструментам предоставления
и обязательства по инструментам абсорбирования
Вид
Частота
ликвидности
Назначение
Инструмент
Срок
инструмента
проведения
На
На
На
На
На
01.01.2021
01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021
01.01.2022
Кредиты овернайт
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Ломбардные кредиты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 день
Операции
Операции репо
0,1
0,4
0,4
10,6
2,6
постоянного
Ежедневно
действия
Сделки «валютный своп»
118,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Кредиты, обеспеченные
От 1 до 549 дней
5,1
246,1
5,4
35,2
790,1
нерыночными активами
Аукционы
Предоставление
по предоставлению
ликвидности
кредитов,
3 месяца
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
обеспеченных
Ежемесячно1
нерыночными активами
Операции
1 год
36,7
52,6
47,9
47,9
15,6
на открытом
рынке
1 месяц
810,2
50,2
100,4
60,3
100,8
Аукционы репо
1 неделя
Еженедельно2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
От 1 до 6 дней
Аукционы
От 1 до 2 дней
Нерегулярно3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
«валютный своп»
От 1 до 6 дней
Депозитные аукционы
843,9
1 650,0
1 190,7
780,0
1 625,9
1 неделя
Еженедельно2
Операции
на открытом
Аукционы
рынке
по размещению купонных
Абсорбирование
До 3 месяцев
Еженедельно4
574,9
645,1
626,4
603,4
0,0
облигаций Банка России
ликвидности
(КОБР)
Операции
постоянного
Депозитные операции
1 день
Ежедневно
376,7
122,1
123,5
243,1
1 177,9
действия
1
Кредитные аукционы не проводятся с апреля 2016 года, аукционы репо введены в мае 2020 года.
2
В зависимости от ситуации с ликвидностью проводится либо аукцион репо, либо депозитный аукцион.
3
Операции «тонкой настройки».
4
Как правило, размещение КОБР нового выпуска происходит раз в месяц, последующее его размещение — раз в неделю. В случае если отчетная дата приходится на выходной
или праздничный день, указывается объем КОБР в обращении по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода на первый после отчетной даты рабочий день.
Источник: Банк России.
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ1
Табл. 31
Процентные ставки по кредитам2 (правила и уровни, % годовых)
Направление косвенной
Срок
поддержки банковского
Обеспечение
кредита
кредитования
На
С
С
С
С
С
С
С
С
Правило
01.01.2021
22.03.2021
26.04.2021
15.06.2021
26.07.2021
13.09.2021
25.10.2021
01.11.2021
20.12.2021
Права требования по банковским
Меньшая из двух величин:
кредитам на реализацию
9,00% годовых
Крупные инвестиционные
инвестиционных проектов, исполнение
До 3 лет
или ключевая
3,25
3,50
4,00
4,50
5,50
5,75
6,50
6,50
7,50
проекты
обязательств по которым обеспечено
ставка, уменьшенная
государственными гарантиями
на 1,00 процентного пункта
Российской Федерации
Права требования по кредитным
Меньшая из двух величин:
Несырьевой экспорт
До 3 лет
договорам, обеспеченным договорами
6,50% годовых
4,25
4,50
5,00
5,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
страхования АО «ЭКСАР»
или ключевая ставка
Права требования по кредитам,
Меньшая из двух величин:
Лизинг3
До 3 лет
предоставленным лизинговым
6,50% годовых
4,25
4,50
5,00
5,50
6,50
6,50
6,50
6,50
—
компаниям
или ключевая ставка
Права требования по кредитным
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,25
6,00
6,00
7,00
договорам АО «МСП Банк»4
Ключевая ставка Банка
Малый и средний бизнес
До 3 лет
России, уменьшенная
Поручительства АО «Федеральная
корпорация по развитию малого
на 1,5 процентного пункта5
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,25
6,00
6,00
7,00
и среднего предпринимательства»
Малый и средний бизнес
Поручительства АО «Федеральная
в период антиковидных
До 1,5 лет
корпорация по развитию малого
Нет
—
—
—
—
—
—
—
4,00
4,00
ограничений в 2021 году6
и среднего предпринимательства»
Малый и средний бизнес
в период антиковидных
1 год
Без обеспечения
Нет
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
—
ограничений в 2020 году7
Поручительства АО «Федеральная
Неотложные нужды
корпорация по развитию малого
и поддержка занятости в период
До 1 года
и среднего предпринимательства»
Нет
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
—
антиковидных ограничений
в 2020 году8
Без обеспечения
1
Механизмы рефинансирования, направленные на стимулирование кредитования банками отдельных сегментов экономики, развитие которых сдерживается структурными факторами. В рамках данных механизмов Банк России предоставляет средства
кредитным организациям по более низким ставкам и на более длительные сроки по сравнению со стандартными инструментами.
2
Установленные Советом директоров Банка России процентные ставки, по которым с указанной даты предоставляются новые кредиты или могли предоставляться новые кредиты, если их предоставление не было бы приостановлено или прекращено.
3
Выдача кредитов прекращена с 01.07.2021.
4
Выдача кредитов прекращена с 23.08.2021, права требования по кредитам, предоставленным АО «МСП Банк» своим партнерам — банкам и микрофинансовым организациям по Программе финансовой поддержки развития малого и среднего пред-
принимательства на цели кредитования субъектов МСП, и своим партнерам — лизинговым компаниям на цели предоставления имущества в лизинг субъектам МСП.
5
В период с 23.03.2020 по 25.07.2021 процентная ставка была установлена равной 4% годовых.
6
Кредиты, направленные на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфек-
ции. В 2021 году выдача кредитов осуществлялась с 01.11.2021 по 30.12.2021.
7
Выдача кредитов началась с апреля 2020 года и осуществлялась по 30.09.2020.
8
Выдача кредитов началась с апреля 2020 года и осуществлялась по 30.11.2020.
Источник: Банк России.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ1
Табл. 32
Лимит,
Направление косвенной
Требования Банка России, млрд рублей
Срок
млрд рублей
поддержки банковского
Обеспечение
кредита
кредитования
На 01.01.2021
На 01.04.2021
На 01.07.2021
На 01.10.2021
На 01.01.2022
В 2021 году
Права требования по банковским кредитам
на реализацию инвестиционных проектов,
Крупные инвестиционные
До 3 лет
исполнение обязательств по которым
68,0
64,7
61,1
55,8
52,6
150,0
проекты
обеспечено государственными гарантиями
Российской Федерации
Права требования по кредитным договорам,
Несырьевой экспорт
До 3 лет
обеспеченным договорами страхования
44,9
38,8
36,8
42,5
45,0
75,0
АО «ЭКСАР»
Права требования по кредитам,
Лизинг2
До 3 лет
0,0
0,0
0,0
0,0
—
10,0
предоставленным лизинговым компаниям
Права требования по кредитным договорам
4,2
3,8
3,2
2,9
2,2
АО «МСП Банк»3
Малый и средний бизнес
До 3 лет
175,0
Поручительства АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
42,5
43,2
57,1
75,8
75,0
предпринимательства»
Малый и средний бизнес
Поручительства АО «Федеральная
в период антиковидных
в том числе
До 1,5 лет
корпорация по развитию малого и среднего
—
—
—
—
26,8
ограничений
60,0
предпринимательства»
в 2021 году4
Малый и средний бизнес
в период антиковидных
1 год
Без обеспечения
392,6
392,6
128,9
0,0
—
ограничений в 2020 году5
Поручительства АО «Федеральная
500,0
Неотложные нужды и поддержка
корпорация по развитию малого и среднего
0,1
0,1
0,0
0,0
—
занятости в период антиковидных
До 1 года
предпринимательства»
ограничений в 2020 году6
Без обеспечения
61,6
61,6
43,0
10,9
—
1
Механизмы рефинансирования, направленные на стимулирование кредитования банками отдельных сегментов экономики, развитие которых сдерживается структурными факторами. В рамках данных механизмов Банк России предоставляет средства
кредитным организациям по более низким ставкам и на более длительные сроки по сравнению со стандартными инструментами.
2
Выдача кредитов прекращена с 01.07.2021.
3
Выдача кредитов прекращена с 23.08.2021, права требования по кредитам, предоставленным АО «МСП Банк» своим партнерам — банкам и микрофинансовым организациям по Программе финансовой поддержки развития малого и среднего пред-
принимательства на цели кредитования субъектов МСП, и своим партнерам — лизинговым компаниям на цели предоставления имущества в лизинг субъектам МСП.
4
Кредиты, направленные на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфек-
ции. В 2021 году выдача кредитов осуществлялась с 01.11.2021 по 30.12.2021.
5
Выдача кредитов началась с апреля 2020 года и осуществлялась по 30.09.2020.
6
Выдача кредитов началась с апреля 2020 года и осуществлялась по 30.11.2020.
содержание .. 21 22 23 24 ..