Показатели бизнес-плана коммерческого банка - реферат

Пример № 1

В данном примере рассматриваются предельные характеристики поддержания ликвидности банка, соответствующие наихудшему случаю, который может произойти с выбранным уровнем доверия (обычно берется 5%). Здесь разработанная технология соответствует известному подходу Value-at-Risk (VaR). При этом величиной VaR являются затраты на поддержание ликвидности в течение всего срока размещения или ликвидные издержки.

Входными данными для расчетов являются:

основные статистические характеристики ресурсной базы банка (средний объем ресурсной базы и стандартное отклонение);

доверительная вероятность (например, 95%);
объем размещаемого кредита;
срок размещения;
объем резервирования;
прогнозируемая ставка привлечения.

Результатами расчета являются следующие характеристики ликвидности банка и прибыльности операции кредитования:

максимальный срок потери ликвидности банком (за весь период размещения кредита);
максимальный дневной объем привлечения межбанковских кредитов (для покрытия дефицита средств);
наибольшие расходы на привлечение МБК (при прогнозируемой ставке привлечения);
общий результат от операции кредитования (с учетом ликвидных издержек).

Разработанный подход позволяет получить универсальные (не зависящие от размеров банка) зависимости для основных показателей ликвидности. Величины являются безразмерными (размерные величины/их стандартное отклонение) и видно, что с увеличением изменчивости ресурсной базы (стандартного отклонения), открытой позиции ликвидности, длительности поддержания открытой позиции показатели ликвидности ухудшаются.

Приведу конкретный пример. Пусть стандартное отклонение ресурсной базы составляет 5 млн. рубл., а входной ожидаемый остаток корсчета составляет 13 млн. рубл. Предположим, что банк планирует заключение сделки по размещению МБК в объеме 3 млн. рубл. и ожидаемый остаток корсчета уменьшается до 10 млн. рубл.

Вычислим отношение ожидаемого остатка корсчета к стандартному отклонению: 10/5 = 2 (переменная по оси абсцисс). Находим отношение максимального объема однодневного привлечения МБК к стандартному отклонению ресурсной базы (переменная по оси ординат) — оно равно 1,05. Тогда максимальный объем однодневного привлечения МБК будет равным 1,05 х 5 млн. рубл.= 5,25 млн. рубл.

Если этот объем (5,25 млн. рубл.) меньше того, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки разрешается. Если же этот объем (5,25 млн. рубл.) превышает объем, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки запрещается. В последнем случае необходимо уменьшить объем размещаемого кредита, повысить тем самым уровень ожидаемых остатков корсчета.

№ п/п	рег. №	краткое наименование банка	валюта баланса	чистые активы	ликвидные активы	работающие активы	кредиты, выданные коммерческим организациям	собственный капитал	суммарные обязательства	обязательства до востребования	фактическая прибыль	средства юридических лиц	средства частных лиц	вложения в госбумаги	кор. счет в ЦБ РФ	уставный фонд	привлеченные средства других банков	выданные МБК	полученные МБК	средства на карточных счетах	рублевые счета бюджетных организаций
1	9006	ВНЕШЭКОНОМБАНК	5620831580	1755338991	-127819720	5035961483	17858764	6214453	5607613113	593933341	535948	49336636	3050783	20402830	1448842	1000	1359095014	15860466	1307342738	0	3282080091
2	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	2390843808	871054872	25144917	590425683	437962551	106740715	2189492638	263236206	2810019	123369719	655708761	259847438	3775030	1000000	6767830	28906249	2581161	879356	22677258
3	1000	ВНЕШТОРГБАНК	201437356	165964861	638681	124789502	66549466	51686464	116979396	49282564	7983690	33638624	12930035	23076140	1056296	42137236	20116213	22662045	7668573	5838	267707
4	1326	АЛЬФА-БАНК	195843626	132165533	27280889	121613411	82427854	22255964	155345443	63449865	299747	31952744	22937623	283995	1923153	768679	27675643	17436944	6532878	62983	763082
5	354	ГАЗПРОМБАНК	156085675	114196913	3837971	81731330	65574046	21015790	120067375	52488350	1771870	40765239	12670735	3983083	1057902	13331851	6329223	4894614	3295611	1166985	588039
6	2056	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК	150004237	123281631	957920	77040517	61959136	27620300	112080070	51878679	350960	10065696	472250	0	86883	25000000	46268924	1442349	502745	4506	27947
7	439	ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК	99098226	37202605	8223316	32733418	21589089	3957920	91987141	22145708	815546	12254118	7284580	2154513	246132	124675	8363962	1795516	3635413	58998	4369577
8	1	МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК	93938269	83757075	2427578	62907878	17439058	5012776	87090083	25537465	494399	62230348	6646221	8521171	1210529	2136005	7195325	41811531	5773268	131139	0
9	2748	БАНК МОСКВЫ	92937614	50983174	22904843	58180248	47787414	5497358	85794412	50967250	675587	18389889	15396522	7956807	730398	3000000	5398943	2576531	3764043	12517	27184477
10	61	СБС-АГРО	82922516	17292394	-12980934	23755084	4144058	-53829957	58034365	44375908	-45568039	10209692	744109	1166399	2981	1	990971	304515	506421	286	1376861
11	2361	МДМ-БАНК	81714614	59196576	9813567	46369321	26144003	8127672	67922602	42385836	31520	14033721	4862706	5402684	662503	1100000	20254796	9939918	5829858	7887	6085299
12	22	ИНКОМБАНК	67541499	7468839	413040	25433434	13289434	-14349780	63009170	47527979	-16665594	9576744	790484	243996	2007847	1613221	5123807	985544	4686141	316055	529264
13	2557	СИТИБАНК	67319870	53306545	808756	35838385	28253250	6495169	59212405	15376168	3258428	13379090	600878	6207992	607196	1000000	31816686	6823048	31636932	0	0
14	2272	РОСБАНК	66707382	58221392	9244266	48486547	21755624	7430483	54978981	20288959	818964	27096976	9192481	839906	716512	3405284	3208086	8926468	1185396	139084	732585
15	2275	УРАЛСИБ	51426107	35678357	1780671	25837246	17309547	5951168	42541769	14517588	437143	11989070	6349546	3507526	761530	4300000	4760791	3478113	3819177	744	2248211
16